Сравнение VO с FNBGX
VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and FNBGX (Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund) are both funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while FNBGX is a Government Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VO returned 7.79%/yr vs -5.63%/yr for FNBGX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VO и FNBGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у FNBGX с доходностью 0.13%.
VO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 11.77%
FNBGX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VO и FNBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 10.43% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 4.30% |
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | 0.13% | 5.30% | -6.18% | 3.20% | -29.89% | -5.17% | 17.58% | 14.24% | -1.62% | 1.86% |
Correlation
The correlation between VO and FNBGX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | -0.05 |
The correlation between VO and FNBGX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VO vs. FNBGX — Ранг доходности на риск
VO
FNBGX
Сравнение VO c FNBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VO | FNBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 0.63 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 1.62 | +6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VO и FNBGX
Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и FNBGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VO | FNBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -46.86% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -7.28% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | -17.66% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -41.54% | +13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -37.17% | +36.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -21.69% | +13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.84% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VO и FNBGX
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VO | FNBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.73% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 6.17% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 8.87% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 14.58% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 14.19% | +4.77% |
Сравнение комиссий VO и FNBGX
И VO, и FNBGX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и FNBGX
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FNBGX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.99% | 3.88% | 3.75% | 3.20% | 2.26% | 2.47% | 3.96% | 2.63% | 2.93% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.36% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VO and FNBGX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VO has higher volatility (4.31%) compared to FNBGX (2.73%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs FNBGX's -46.86%.
VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VO и FNBGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор