PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXNAX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXNAX с VO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - FXNAX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXNAX returned 1.48%/yr vs 11.77%/yr for VO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FXNAX charges 0.03%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности FXNAX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXNAX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции FXNAX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 1.48% против 11.77% соответственно.

FXNAX

1 день
0.58%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.96%
3 года*
4.05%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.48%

VO

1 день
0.97%
1 месяц
2.97%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.31%
1 год
19.60%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.79%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXNAX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.50%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.43%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between FXNAX and VO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

-0.10

The correlation between FXNAX and VO shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

FXNAX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXNAX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXNAXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.43

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.05

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.23

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

8.44

-3.46

FXNAX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXNAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXNAX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXNAX и VO

Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNAXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-58.87%

+39.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-8.17%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-19.02%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-27.57%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.51%

-39.37%

+19.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.45%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-7.85%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.16%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FXNAX и VO

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNAXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

4.31%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

9.71%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

12.74%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

17.65%

-11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

18.96%

-13.95%

Сравнение комиссий FXNAX и VO

FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXNAX и VO

Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.70%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

FXNAX and VO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VO has higher volatility (4.31%) compared to FXNAX (1.41%). In terms of maximum drawdown, FXNAX dropped -19.51% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXNAX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор