Quality Growth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Quality Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Quality Growth на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 35.57% с начала года и доходность в 32.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
Quality Growth | 35.57% | 1.91% | 15.49% | 56.30% | 34.58% | 32.02% |
Активы портфеля: | ||||||
Microsoft Corporation | 17.30% | 3.27% | 2.54% | 37.79% | 27.00% | 27.05% |
Apple Inc | 19.33% | 1.04% | 33.89% | 31.09% | 34.25% | 26.20% |
Amazon.com, Inc. | 24.96% | 6.14% | 6.58% | 40.34% | 16.22% | 27.95% |
Mastercard Inc | 16.11% | 5.09% | 1.18% | 20.80% | 13.36% | 21.33% |
Meta Platforms, Inc. | 58.43% | 6.25% | 10.33% | 87.13% | 24.24% | 22.04% |
Visa Inc. | 10.19% | 6.42% | -1.39% | 18.86% | 11.19% | 19.10% |
The Procter & Gamble Company | 19.27% | 0.66% | 7.31% | 14.61% | 9.72% | 10.40% |
Costco Wholesale Corporation | 37.07% | 2.80% | 21.67% | 64.42% | 28.00% | 24.41% |
Netflix, Inc. | 44.66% | 0.83% | 13.11% | 82.32% | 21.13% | 27.31% |
Adobe Inc | -11.76% | -6.37% | 2.97% | -1.74% | 13.66% | 22.91% |
Eli Lilly and Company | 57.74% | -3.68% | 19.17% | 61.71% | 53.35% | 32.70% |
Broadcom Inc. | 51.60% | 1.22% | 25.00% | 104.68% | 47.01% | 37.99% |
NVIDIA Corporation | 138.07% | -7.36% | 28.93% | 179.14% | 94.24% | 74.64% |
Alphabet Inc. | 16.36% | -2.89% | 10.12% | 21.54% | 21.52% | 18.50% |
D.R. Horton, Inc. | 30.42% | 9.72% | 22.56% | 75.51% | 32.17% | 26.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Quality Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.23% | 7.45% | 2.88% | -4.37% | 7.86% | 7.25% | 0.22% | 3.29% | 35.57% | ||||
2023 | 11.44% | -0.13% | 11.98% | 4.28% | 8.98% | 7.86% | 3.47% | 0.19% | -6.57% | 0.98% | 11.63% | 4.73% | 74.68% |
2022 | -8.07% | -4.39% | 3.00% | -12.69% | -0.85% | -8.90% | 12.93% | -6.50% | -10.68% | 6.41% | 8.82% | -5.88% | -26.60% |
2021 | 0.19% | 1.10% | 2.62% | 7.44% | -0.60% | 7.31% | 4.32% | 4.24% | -5.98% | 9.18% | 4.54% | 3.42% | 43.78% |
2020 | 5.39% | -5.09% | -8.18% | 16.03% | 7.64% | 6.55% | 7.69% | 13.12% | -4.22% | -4.97% | 8.57% | 3.51% | 52.27% |
2019 | 8.41% | 4.16% | 6.88% | 5.98% | -8.33% | 8.11% | 3.31% | 0.21% | 1.14% | 5.24% | 5.71% | 3.97% | 53.52% |
2018 | 9.27% | -0.75% | -2.60% | 1.23% | 7.17% | 0.57% | 2.97% | 8.14% | 0.48% | -9.57% | -1.97% | -7.57% | 5.64% |
2017 | 6.26% | 4.09% | 3.35% | 1.97% | 7.25% | -2.08% | 5.73% | 3.27% | 0.98% | 8.73% | 3.17% | -0.37% | 50.84% |
2016 | -6.21% | -2.51% | 9.33% | -4.25% | 7.39% | -2.16% | 8.44% | 2.39% | 2.87% | 1.49% | 0.05% | 4.35% | 21.72% |
2015 | -0.73% | 9.41% | -3.00% | 4.69% | 2.88% | -1.97% | 6.16% | -2.33% | 0.09% | 10.76% | 4.36% | 0.13% | 33.61% |
2014 | -0.83% | 6.51% | -2.83% | 0.01% | 5.63% | 1.88% | -1.29% | 6.53% | -0.58% | 3.37% | 5.52% | -2.20% | 23.19% |
2013 | 7.28% | 0.77% | 2.84% | 4.75% | 2.89% | -2.75% | 4.36% | 1.99% | 5.50% | 5.60% | 5.25% | 3.99% | 51.20% |
Комиссия
Комиссия Quality Growth составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Quality Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
Amazon.com, Inc. | 1.33 | 1.88 | 1.24 | 1.06 | 6.55 |
Mastercard Inc | 1.20 | 1.61 | 1.23 | 1.58 | 3.87 |
Meta Platforms, Inc. | 2.28 | 3.17 | 1.42 | 3.41 | 13.81 |
Visa Inc. | 1.20 | 1.63 | 1.21 | 1.45 | 3.73 |
The Procter & Gamble Company | 0.95 | 1.39 | 1.18 | 1.51 | 5.73 |
Costco Wholesale Corporation | 3.28 | 3.87 | 1.58 | 6.26 | 16.44 |
Netflix, Inc. | 2.42 | 3.51 | 1.45 | 1.56 | 17.92 |
Adobe Inc | -0.08 | 0.12 | 1.02 | -0.08 | -0.19 |
Eli Lilly and Company | 1.99 | 2.74 | 1.36 | 3.21 | 11.82 |
Broadcom Inc. | 2.22 | 2.82 | 1.36 | 4.01 | 12.44 |
NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
Alphabet Inc. | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.80 | 2.31 |
D.R. Horton, Inc. | 2.26 | 2.95 | 1.40 | 3.26 | 9.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Quality Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quality Growth | 0.59% | 0.66% | 0.78% | 0.58% | 0.84% | 0.91% | 1.18% | 1.17% | 1.24% | 1.35% | 1.25% | 1.39% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Mastercard Inc | 0.52% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Meta Platforms, Inc. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Visa Inc. | 0.73% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
The Procter & Gamble Company | 2.27% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
Costco Wholesale Corporation | 2.15% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Broadcom Inc. | 1.26% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D.R. Horton, Inc. | 0.61% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.79% | 0.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Quality Growth показал максимальную просадку в 34.48%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.48% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 355 |
-29.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 49 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
-24.51% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
-17.29% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 127 |
-12.19% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 81 | 20 янв. 2021 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Quality Growth составляет 5.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PG | LLY | DHI | NFLX | COST | META | AVGO | AAPL | NVDA | V | MA | AMZN | GOOGL | ADBE | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 1.00 | 0.32 | 0.26 | 0.16 | 0.40 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.16 | 0.36 | 0.36 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.33 |
LLY | 0.32 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
DHI | 0.26 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
NFLX | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 1.00 | 0.29 | 0.46 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.38 | 0.52 | 0.46 | 0.49 | 0.44 |
COST | 0.40 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.45 |
META | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.46 | 0.31 | 1.00 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.56 | 0.60 | 0.52 | 0.50 |
AVGO | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.43 | 1.00 | 0.52 | 0.59 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.52 |
AAPL | 0.25 | 0.24 | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 1.00 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 0.56 |
NVDA | 0.16 | 0.23 | 0.33 | 0.43 | 0.36 | 0.47 | 0.59 | 0.48 | 1.00 | 0.42 | 0.45 | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.56 |
V | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 1.00 | 0.83 | 0.49 | 0.54 | 0.57 | 0.55 |
MA | 0.36 | 0.30 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.83 | 1.00 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.56 |
AMZN | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.52 | 0.41 | 0.56 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 1.00 | 0.65 | 0.59 | 0.60 |
GOOGL | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.46 | 0.41 | 0.60 | 0.46 | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.65 | 1.00 | 0.60 | 0.65 |
ADBE | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.49 | 0.42 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 1.00 | 0.66 |
MSFT | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.66 | 1.00 |