Quality Growth

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Quality Growth

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	11.07%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6.01%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3.85%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	4.30%
DHI D.R. Horton, Inc.	Consumer Cyclical	6.91%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	9.67%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	6.78%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	5.39%
MA Mastercard Inc	Financial Services	5.96%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	3.18%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10.72%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	2.10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	9.42%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	7.52%
V Visa Inc.	Financial Services	7.12%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Quality Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Quality Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Quality Growth на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 42.52% с начала года и доходность в 30.58% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
Quality Growth	42.52%	2.41%	16.35%	50.43%	32.71%	30.58%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	14.14%	1.95%	1.58%	16.11%	24.45%	26.06%
AAPL Apple Inc	19.12%	-2.30%	20.49%	21.98%	28.84%	24.60%
AMZN Amazon.com, Inc.	39.19%	12.68%	15.17%	47.68%	19.48%	29.38%
MA Mastercard Inc	22.72%	2.60%	13.73%	31.90%	13.79%	20.90%
META Meta Platforms, Inc.	63.55%	-1.55%	22.20%	73.99%	24.34%	22.84%
V Visa Inc.	19.31%	10.58%	10.59%	25.19%	12.20%	18.17%
PG The Procter & Gamble Company	16.85%	-3.17%	0.72%	13.09%	9.43%	9.70%
COST Costco Wholesale Corporation	40.78%	3.41%	16.82%	59.26%	27.10%	23.51%
NFLX Netflix, Inc.	71.96%	18.60%	37.14%	81.25%	23.24%	31.48%
LLY Eli Lilly and Company	35.53%	-13.92%	2.10%	34.24%	49.31%	30.36%
AVGO Broadcom Inc.	54.28%	-3.18%	21.44%	77.37%	44.67%	38.00%
NVDA NVIDIA Corporation	196.42%	11.52%	55.56%	200.29%	96.16%	77.74%
GOOGL Alphabet Inc.	26.00%	6.12%	1.05%	30.75%	21.46%	20.51%
DHI D.R. Horton, Inc.	8.62%	-13.34%	8.90%	29.38%	26.45%	22.32%
JPM JPMorgan Chase & Co.	45.59%	8.76%	20.86%	65.38%	16.65%	18.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Quality Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.36%	8.25%	3.92%	-3.10%	7.58%	5.79%	0.18%	3.64%	0.95%	-0.34%			42.52%
2023	10.70%	-0.14%	9.97%	4.88%	7.57%	7.25%	3.93%	0.68%	-5.83%	-0.03%	10.67%	4.92%	68.22%
2022	-7.12%	-3.41%	3.17%	-11.34%	-0.46%	-8.48%	11.34%	-6.28%	-9.94%	7.31%	8.64%	-6.02%	-23.03%
2021	0.42%	2.48%	2.36%	7.18%	0.21%	6.19%	4.10%	3.84%	-5.23%	7.86%	3.74%	4.23%	43.54%
2020	4.49%	-5.97%	-8.57%	15.12%	6.97%	4.92%	7.33%	11.96%	-4.06%	-4.04%	9.62%	3.62%	45.85%
2019	7.86%	3.60%	6.54%	5.50%	-8.07%	7.21%	4.05%	0.20%	1.61%	5.25%	4.88%	4.12%	50.73%
2018	8.40%	-1.50%	-3.02%	0.83%	5.99%	0.66%	4.46%	7.34%	0.19%	-8.57%	-1.15%	-7.66%	4.44%
2017	5.22%	4.45%	2.26%	1.70%	6.61%	-1.32%	4.87%	2.71%	1.65%	7.15%	3.32%	0.00%	45.72%
2016	-6.14%	-2.64%	8.26%	-2.43%	6.75%	-1.84%	8.32%	2.15%	2.87%	0.72%	1.13%	4.90%	23.00%
2015	-1.28%	8.58%	-2.23%	3.18%	2.75%	-1.46%	6.38%	-2.50%	-0.07%	10.33%	3.92%	0.36%	30.57%
2014	-1.57%	5.94%	-2.36%	-0.38%	4.50%	1.25%	-1.17%	5.88%	-0.37%	3.72%	5.18%	-1.72%	19.93%
2013	6.38%	0.86%	2.14%	3.45%	3.52%	-2.63%	4.69%	0.05%	4.74%	5.62%	5.21%	3.77%	44.57%

Комиссия

Комиссия Quality Growth составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Quality Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Quality Growth

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	0.82	1.17	1.15	1.04	2.52
AAPL Apple Inc	0.98	1.54	1.19	1.32	3.11
AMZN Amazon.com, Inc.	1.78	2.45	1.32	2.03	8.12
MA Mastercard Inc	2.03	2.69	1.37	2.70	6.72
META Meta Platforms, Inc.	2.06	2.97	1.41	4.02	12.45
V Visa Inc.	1.53	2.07	1.30	2.02	5.14
PG The Procter & Gamble Company	0.85	1.25	1.17	1.47	4.63
COST Costco Wholesale Corporation	3.03	3.66	1.54	5.77	14.96
NFLX Netflix, Inc.	2.77	3.71	1.50	2.29	19.31
LLY Eli Lilly and Company	1.17	1.77	1.24	1.79	5.73
AVGO Broadcom Inc.	1.69	2.35	1.30	3.06	9.31
NVDA NVIDIA Corporation	3.87	3.90	1.51	7.41	23.35
GOOGL Alphabet Inc.	1.16	1.67	1.22	1.39	3.48
DHI D.R. Horton, Inc.	0.90	1.40	1.19	1.63	3.64
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.85	3.65	1.58	6.45	19.62

Коэффициент Шарпа

Quality Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Quality Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Quality Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.77%	0.85%	0.95%	0.75%	1.04%	1.03%	1.28%	1.29%	1.33%	1.49%	1.36%	1.49%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.53%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Inc	0.51%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.70%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
PG The Procter & Gamble Company	2.37%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%	2.91%
COST Costco Wholesale Corporation	2.11%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
AVGO Broadcom Inc.	1.24%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
GOOGL Alphabet Inc.	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DHI D.R. Horton, Inc.	0.98%	0.69%	1.04%	0.76%	1.05%	1.18%	1.51%	0.83%	1.24%	0.84%	0.80%	0.67%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.90%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Quality Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Quality Growth показал максимальную просадку в 31.20%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.

Текущая просадка Quality Growth составляет 0.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.2%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	149	17 мая 2023 г.	349
-30.26%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-22.71%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	67	2 апр. 2019 г.	125
-16.56%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	74	27 мая 2016 г.	120
-11.54%	18 авг. 2015 г.	6	25 авг. 2015 г.	37	16 окт. 2015 г.	43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Quality Growth составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Quality Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	PG	DHI	JPM	NFLX	COST	META	AVGO	NVDA	AAPL	AMZN	V	MA	GOOGL	MSFT
LLY	1.00	0.32	0.20	0.25	0.20	0.30	0.25	0.26	0.22	0.24	0.26	0.30	0.30	0.29	0.32
PG	0.32	1.00	0.26	0.26	0.16	0.40	0.18	0.20	0.16	0.25	0.23	0.36	0.36	0.28	0.33
DHI	0.20	0.26	1.00	0.32	0.24	0.32	0.29	0.34	0.32	0.31	0.34	0.36	0.37	0.34	0.33
JPM	0.25	0.26	0.32	1.00	0.24	0.29	0.29	0.38	0.33	0.33	0.31	0.47	0.47	0.37	0.37
NFLX	0.20	0.16	0.24	0.24	1.00	0.29	0.46	0.38	0.43	0.39	0.52	0.36	0.38	0.46	0.43
COST	0.30	0.40	0.32	0.29	0.29	1.00	0.31	0.35	0.35	0.38	0.40	0.41	0.40	0.40	0.45
META	0.25	0.18	0.29	0.29	0.46	0.31	1.00	0.43	0.47	0.45	0.56	0.43	0.43	0.60	0.50
AVGO	0.26	0.20	0.34	0.38	0.38	0.35	0.43	1.00	0.59	0.52	0.46	0.44	0.46	0.46	0.51
NVDA	0.22	0.16	0.32	0.33	0.43	0.35	0.47	0.59	1.00	0.48	0.51	0.41	0.44	0.50	0.56
AAPL	0.24	0.25	0.31	0.33	0.39	0.38	0.45	0.52	0.48	1.00	0.50	0.44	0.45	0.53	0.56
AMZN	0.26	0.23	0.34	0.31	0.52	0.40	0.56	0.46	0.51	0.50	1.00	0.48	0.50	0.65	0.60
V	0.30	0.36	0.36	0.47	0.36	0.41	0.43	0.44	0.41	0.44	0.48	1.00	0.83	0.53	0.54
MA	0.30	0.36	0.37	0.47	0.38	0.40	0.43	0.46	0.44	0.45	0.50	0.83	1.00	0.54	0.56
GOOGL	0.29	0.28	0.34	0.37	0.46	0.40	0.60	0.46	0.50	0.53	0.65	0.53	0.54	1.00	0.64
MSFT	0.32	0.33	0.33	0.37	0.43	0.45	0.50	0.51	0.56	0.56	0.60	0.54	0.56	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Quality Growth

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество