15 Stocks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

15 Stocks

Последнее обновление 12 янв. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	5%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	5%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	10%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	5%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	5%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	5%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	5%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	5%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	5%
V Visa Inc.	Financial Services	10%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 15 Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

15 Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

15 Stocks на 12 янв. 2025 г. показал доходность в 0.40% с начала года и доходность в 35.06% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.93%	-3.71%	3.77%	21.81%	12.17%	11.26%
15 Stocks	0.40%	-0.49%	5.38%	85.95%	42.19%	35.09%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	-0.60%	-6.33%	-7.36%	8.65%	21.95%	26.68%
AAPL Apple Inc	-5.42%	-4.55%	1.27%	28.02%	25.84%	26.04%
GOOG Alphabet Inc.	1.43%	0.94%	2.90%	34.40%	22.04%	22.66%
PEP PepsiCo, Inc.	-6.19%	-9.70%	-11.54%	-11.98%	3.44%	7.00%
SBUX Starbucks Corporation	1.10%	-5.31%	28.36%	2.91%	2.33%	10.77%
COST Costco Wholesale Corporation	2.26%	-5.30%	10.70%	37.93%	27.80%	23.63%
V Visa Inc.	-2.64%	-2.23%	15.08%	17.37%	9.84%	17.94%
JPM JPMorgan Chase & Co.	0.58%	0.49%	15.49%	45.14%	15.23%	18.97%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.93%	0.04%	1.78%	1.41%	13.65%	19.15%
AMZN Amazon.com, Inc.	-0.21%	-3.75%	13.61%	41.60%	18.75%	31.28%
JNJ Johnson & Johnson	-1.77%	-3.11%	-3.32%	-9.75%	2.12%	6.07%
NVDA NVIDIA Corporation	1.21%	1.24%	5.83%	148.47%	86.50%	76.26%
PG The Procter & Gamble Company	-5.42%	-7.31%	-2.51%	7.91%	7.36%	8.73%
HD The Home Depot, Inc.	0.23%	-6.50%	10.00%	12.29%	14.46%	16.88%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-2.34%	-3.33%	1.90%	21.74%	14.23%	11.53%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 15 Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	12.53%	17.03%	8.62%	-3.82%	18.47%	10.13%	-3.50%	1.86%	1.73%	5.70%	4.97%	-1.89%	95.37%
2023	14.66%	3.88%	12.04%	2.45%	15.95%	8.35%	6.26%	2.11%	-8.39%	-2.29%	11.75%	3.98%	93.84%
2022	-9.77%	-1.88%	6.92%	-18.41%	-1.67%	-10.00%	14.41%	-8.29%	-11.89%	6.35%	8.86%	-9.47%	-33.76%
2021	-1.41%	1.23%	1.52%	9.42%	0.67%	9.64%	1.71%	6.52%	-5.85%	12.42%	10.86%	-1.69%	52.92%
2020	3.69%	-3.84%	-5.19%	14.85%	7.14%	5.94%	8.61%	14.25%	-4.30%	-4.30%	7.89%	2.45%	54.83%
2019	6.89%	2.13%	7.42%	4.86%	-8.65%	8.83%	2.95%	-0.43%	0.36%	5.81%	4.12%	4.45%	44.71%
2018	12.55%	-1.09%	-3.69%	1.43%	5.72%	-0.24%	4.82%	9.27%	0.44%	-12.16%	-2.73%	-10.43%	1.01%
2017	3.44%	3.13%	2.43%	2.12%	8.99%	-1.58%	4.13%	2.88%	0.97%	8.71%	2.84%	-0.19%	44.45%
2016	-4.83%	-2.18%	7.28%	-1.58%	5.49%	-0.64%	7.27%	1.16%	2.85%	-0.45%	3.73%	4.37%	23.91%
2015	-0.50%	7.35%	-2.11%	2.38%	2.08%	-2.06%	6.91%	-4.01%	0.19%	11.73%	2.64%	-0.29%	25.84%
2014				-1.58%	3.26%	1.51%	-0.23%	5.64%	-0.29%	3.50%	5.04%	-1.89%	15.63%

Комиссия

Комиссия 15 Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 15 Stocks составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

15 Stocks

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	0.62	0.91	1.12	0.80	1.76
AAPL Apple Inc	1.27	1.89	1.24	1.72	4.48
GOOG Alphabet Inc.	1.30	1.83	1.24	1.62	3.96
PEP PepsiCo, Inc.	-0.72	-0.94	0.89	-0.51	-1.72
SBUX Starbucks Corporation	0.05	0.38	1.05	0.04	0.14
COST Costco Wholesale Corporation	2.20	2.78	1.39	4.02	9.78
V Visa Inc.	1.05	1.47	1.20	1.43	3.60
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.86	2.58	1.38	4.32	12.32
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.06	0.10	1.01	-0.08	-0.21
AMZN Amazon.com, Inc.	1.59	2.21	1.28	2.29	7.41
JNJ Johnson & Johnson	-0.61	-0.80	0.91	-0.52	-1.40
NVDA NVIDIA Corporation	2.95	3.29	1.41	5.76	17.59
PG The Procter & Gamble Company	0.58	0.89	1.12	0.75	2.78
HD The Home Depot, Inc.	0.76	1.16	1.14	0.87	1.81
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.42	2.04	1.26	2.47	6.10

15 Stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

15 Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 15 Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.15%	1.12%	1.18%	1.10%	0.89%	1.16%	1.12%	1.36%	1.39%	1.38%	1.54%	1.30%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.74%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.42%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
GOOG Alphabet Inc.	0.31%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PEP PepsiCo, Inc.	3.74%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%
SBUX Starbucks Corporation	2.51%	2.54%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.48%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
V Visa Inc.	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.00%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.57%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ Johnson & Johnson	3.46%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
PG The Procter & Gamble Company	2.50%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
HD The Home Depot, Inc.	2.31%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

15 Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

15 Stocks показал максимальную просадку в 40.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка 15 Stocks составляет 6.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.16%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	153	25 мая 2023 г.	379
-29.53%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	211	25 окт. 2019 г.	269
-28.21%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	41	20 мая 2020 г.	64
-21.1%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	47	14 окт. 2024 г.	67
-14.55%	7 дек. 2015 г.	43	8 февр. 2016 г.	75	25 мая 2016 г.	118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 15 Stocks составляет 9.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

15 Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	JNJ	UNH	PG	NVDA	PEP	JPM	COST	SBUX	AMZN	HD	AAPL	GOOG	BRK-B	V	MSFT
JNJ	1.00	0.42	0.47	0.14	0.47	0.32	0.31	0.33	0.20	0.33	0.25	0.28	0.46	0.37	0.30
UNH	0.42	1.00	0.34	0.23	0.35	0.36	0.30	0.32	0.24	0.35	0.31	0.32	0.43	0.37	0.33
PG	0.47	0.34	1.00	0.15	0.64	0.25	0.40	0.33	0.21	0.36	0.27	0.25	0.40	0.35	0.33
NVDA	0.14	0.23	0.15	1.00	0.17	0.32	0.37	0.32	0.53	0.36	0.51	0.52	0.32	0.43	0.58
PEP	0.47	0.35	0.64	0.17	1.00	0.24	0.41	0.39	0.24	0.38	0.31	0.29	0.40	0.38	0.36
JPM	0.32	0.36	0.25	0.32	0.24	1.00	0.29	0.40	0.30	0.42	0.36	0.37	0.72	0.47	0.36
COST	0.31	0.30	0.40	0.37	0.41	0.29	1.00	0.41	0.41	0.49	0.42	0.41	0.40	0.40	0.47
SBUX	0.33	0.32	0.33	0.32	0.39	0.40	0.41	1.00	0.41	0.45	0.40	0.43	0.45	0.49	0.44
AMZN	0.20	0.24	0.21	0.53	0.24	0.30	0.41	0.41	1.00	0.39	0.55	0.67	0.33	0.48	0.64
HD	0.33	0.35	0.36	0.36	0.38	0.42	0.49	0.45	0.39	1.00	0.39	0.39	0.47	0.46	0.44
AAPL	0.25	0.31	0.27	0.51	0.31	0.36	0.42	0.40	0.55	0.39	1.00	0.57	0.41	0.48	0.62
GOOG	0.28	0.32	0.25	0.52	0.29	0.37	0.41	0.43	0.67	0.39	0.57	1.00	0.42	0.54	0.68
BRK-B	0.46	0.43	0.40	0.32	0.40	0.72	0.40	0.45	0.33	0.47	0.41	0.42	1.00	0.53	0.43
V	0.37	0.37	0.35	0.43	0.38	0.47	0.40	0.49	0.48	0.46	0.48	0.54	0.53	1.00	0.57
MSFT	0.30	0.33	0.33	0.58	0.36	0.36	0.47	0.44	0.64	0.44	0.62	0.68	0.43	0.57	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

15 Stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество