15 Stocks
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 15 Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
15 Stocks на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -10.52% с начала года и доходность в 21.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| 15 Stocks | -23.18% | -14.49% | -25.49% | 17.88% | 34.42% | 29.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -14.63% | -8.21% | -13.90% | -9.34% | 16.75% | 24.23% |
AAPL Apple Inc | -22.78% | -11.50% | -18.14% | 17.62% | 23.69% | 20.91% |
GOOG Alphabet Inc. | -21.22% | -9.86% | -9.41% | -3.31% | 19.06% | 18.31% |
PEP PepsiCo, Inc. | -5.97% | -2.56% | -17.60% | -15.90% | 4.35% | 7.18% |
SBUX Starbucks Corporation | -11.10% | -16.88% | -15.38% | -5.56% | 3.03% | 6.62% |
COST Costco Wholesale Corporation | 4.64% | 5.34% | 8.27% | 35.73% | 27.59% | 22.75% |
V Visa Inc. | 1.46% | -4.64% | 11.99% | 19.54% | 14.83% | 17.73% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -3.39% | -4.65% | 3.85% | 26.10% | 24.22% | 17.08% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -15.56% | -17.71% | -24.97% | -13.77% | 10.61% | 15.42% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -23.73% | -14.72% | -11.50% | -4.19% | 7.23% | 22.43% |
JNJ Johnson & Johnson | 9.37% | -4.10% | -2.08% | 9.50% | 3.38% | 7.46% |
NVDA NVIDIA Corporation | -27.83% | -17.66% | -32.55% | 27.21% | 68.88% | 68.60% |
PG The Procter & Gamble Company | 0.11% | 0.07% | -1.01% | 7.39% | 9.63% | 10.49% |
HD The Home Depot, Inc. | -10.25% | -1.21% | -13.65% | 6.01% | 13.95% | 14.51% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 11.83% | -2.87% | 9.21% | 25.14% | 22.23% | 13.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 15 Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.94% | 1.56% | -10.86% | -9.79% | -23.18% | ||||||||
| 2024 | 12.54% | 17.03% | 8.62% | -3.82% | 18.47% | 10.13% | -3.50% | 1.86% | 1.73% | 5.70% | 4.97% | -1.89% | 95.38% |
| 2023 | 14.66% | 3.88% | 12.04% | 2.45% | 15.95% | 8.35% | 6.26% | 2.11% | -8.39% | -2.29% | 11.75% | 3.98% | 93.84% |
| 2022 | -9.77% | -1.88% | 6.92% | -18.41% | -1.67% | -10.00% | 14.41% | -8.29% | -11.89% | 6.35% | 8.86% | -9.47% | -33.76% |
| 2021 | -1.41% | 1.23% | 1.52% | 9.42% | 0.67% | 9.64% | 1.71% | 6.52% | -5.85% | 12.42% | 10.86% | -1.69% | 52.92% |
| 2020 | 3.69% | -3.84% | -5.19% | 14.85% | 7.14% | 5.94% | 8.61% | 14.25% | -4.30% | -4.30% | 7.89% | 2.45% | 54.83% |
| 2019 | 6.89% | 2.13% | 7.42% | 4.86% | -8.65% | 8.83% | 2.95% | -0.43% | 0.36% | 5.81% | 4.12% | 4.45% | 44.71% |
| 2018 | 12.55% | -1.09% | -3.69% | 1.43% | 5.72% | -0.24% | 4.82% | 9.27% | 0.45% | -12.16% | -2.73% | -10.43% | 1.00% |
| 2017 | 3.44% | 3.13% | 2.43% | 2.12% | 8.99% | -1.58% | 4.13% | 2.88% | 0.97% | 8.71% | 2.84% | -0.19% | 44.45% |
| 2016 | -4.83% | -2.18% | 7.28% | -1.58% | 5.49% | -0.64% | 7.27% | 1.16% | 2.85% | -0.45% | 3.73% | 4.37% | 23.91% |
| 2015 | -0.50% | 7.35% | -2.11% | 2.38% | 2.08% | -2.06% | 6.91% | -4.01% | 0.19% | 11.74% | 2.64% | -0.29% | 25.85% |
| 2014 | -1.58% | 3.26% | 1.50% | -0.23% | 5.64% | -0.29% | 3.50% | 5.04% | -1.89% | 15.63% |
Комиссия
Комиссия 15 Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 15 Stocks составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -0.49 | -0.56 | 0.93 | -0.51 | -1.18 |
AAPL Apple Inc | 0.48 | 0.90 | 1.13 | 0.47 | 1.83 |
GOOG Alphabet Inc. | -0.13 | 0.03 | 1.00 | -0.14 | -0.33 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.70 | -0.88 | 0.89 | -0.57 | -1.22 |
SBUX Starbucks Corporation | -0.09 | 0.18 | 1.03 | -0.10 | -0.37 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.57 | 2.12 | 1.29 | 2.00 | 6.18 |
V Visa Inc. | 0.85 | 1.25 | 1.18 | 1.22 | 4.26 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.06 | 1.57 | 1.23 | 1.23 | 4.46 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.26 | -0.09 | 0.98 | -0.31 | -0.88 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.23 | -0.10 | 0.99 | -0.25 | -0.75 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.62 | 0.96 | 1.13 | 0.67 | 1.93 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.25 | 0.77 | 1.10 | 0.42 | 1.13 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.48 | 0.75 | 1.10 | 0.76 | 1.94 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.30 | 0.58 | 1.07 | 0.31 | 0.92 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.47 | 2.06 | 1.29 | 3.12 | 8.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 15 Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.25% | 1.12% | 1.18% | 1.10% | 0.89% | 1.16% | 1.12% | 1.36% | 1.39% | 1.38% | 1.54% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.52% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.82% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.93% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.48% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
V Visa Inc. | 0.69% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.21% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.97% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.16% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.46% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.61% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
15 Stocks показал максимальную просадку в 40.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка 15 Stocks составляет 14.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.16% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 379 |
| -29.93% | 7 янв. 2025 г. | 61 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -29.53% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 269 |
| -28.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 41 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -21.11% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 15 Stocks составляет 20.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 13.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| UNH | JNJ | PG | NVDA | PEP | JPM | COST | SBUX | AMZN | HD | AAPL | GOOG | BRK-B | V | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | 1.00 | 0.41 | 0.33 | 0.22 | 0.34 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.24 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.42 | 0.37 | 0.32 |
| JNJ | 0.41 | 1.00 | 0.48 | 0.12 | 0.48 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.18 | 0.33 | 0.25 | 0.26 | 0.46 | 0.37 | 0.28 |
| PG | 0.33 | 0.48 | 1.00 | 0.14 | 0.65 | 0.25 | 0.40 | 0.33 | 0.20 | 0.36 | 0.27 | 0.24 | 0.40 | 0.36 | 0.32 |
| NVDA | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 1.00 | 0.15 | 0.33 | 0.37 | 0.31 | 0.54 | 0.36 | 0.51 | 0.52 | 0.31 | 0.42 | 0.58 |
| PEP | 0.34 | 0.48 | 0.65 | 0.15 | 1.00 | 0.24 | 0.41 | 0.39 | 0.22 | 0.38 | 0.31 | 0.27 | 0.41 | 0.38 | 0.34 |
| JPM | 0.36 | 0.31 | 0.25 | 0.33 | 0.24 | 1.00 | 0.29 | 0.40 | 0.31 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.71 | 0.48 | 0.37 |
| COST | 0.30 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | 0.41 | 0.29 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.50 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.47 |
| SBUX | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 1.00 | 0.40 | 0.46 | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.43 |
| AMZN | 0.24 | 0.18 | 0.20 | 0.54 | 0.22 | 0.31 | 0.41 | 0.40 | 1.00 | 0.39 | 0.55 | 0.67 | 0.32 | 0.48 | 0.65 |
| HD | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 0.46 | 0.39 | 1.00 | 0.39 | 0.39 | 0.48 | 0.46 | 0.44 |
| AAPL | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.51 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.40 | 0.55 | 0.39 | 1.00 | 0.57 | 0.41 | 0.48 | 0.61 |
| GOOG | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.52 | 0.27 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.67 | 0.39 | 0.57 | 1.00 | 0.41 | 0.54 | 0.68 |
| BRK-B | 0.42 | 0.46 | 0.40 | 0.31 | 0.41 | 0.71 | 0.40 | 0.46 | 0.32 | 0.48 | 0.41 | 0.41 | 1.00 | 0.53 | 0.42 |
| V | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.38 | 0.48 | 0.40 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 1.00 | 0.57 |
| MSFT | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.58 | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.43 | 0.65 | 0.44 | 0.61 | 0.68 | 0.42 | 0.57 | 1.00 |