PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
15 Stocks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 10%AAPL 10%GOOG 10%V 10%AMZN 10%PEP 5%SBUX 5%COST 5%JPM 5%UNH 5%JNJ 5%NVDA 5%PG 5%HD 5%BRK-B 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc
Technology
10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services
5%
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive
5%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services
10%
HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical
5%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare
5%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services
5%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
5%
PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive
5%
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive
5%
SBUX
Starbucks Corporation
Consumer Cyclical
5%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare
5%
V
Visa Inc.
Financial Services
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 15 Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
14.37%
14.40%
15 Stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

15 Stocks на 4 февр. 2025 г. показал доходность в 3.70% с начала года и доходность в 24.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
1.92%0.88%15.58%20.89%12.50%11.34%
15 Stocks-7.84%-12.32%14.37%48.20%38.47%33.26%
MSFT
Microsoft Corporation
-2.51%-2.94%3.22%2.06%18.63%27.52%
AAPL
Apple Inc
-8.95%-6.31%10.28%22.08%23.80%24.06%
GOOG
Alphabet Inc.
6.41%4.92%26.53%40.32%22.59%22.69%
PEP
PepsiCo, Inc.
-1.18%0.41%-11.47%-9.26%3.77%7.62%
SBUX
Starbucks Corporation
18.53%16.83%45.27%19.97%6.85%11.43%
COST
Costco Wholesale Corporation
9.77%9.74%23.29%42.05%28.75%23.32%
V
Visa Inc.
9.42%9.82%34.43%26.45%12.09%18.75%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
11.88%10.24%34.69%56.39%17.57%19.83%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
8.37%6.86%-2.84%10.70%15.24%19.60%
AMZN
Amazon.com, Inc.
8.22%5.90%46.62%39.40%18.39%29.03%
JNJ
Johnson & Johnson
5.01%5.33%-2.97%0.56%2.60%7.09%
NVDA
NVIDIA Corporation
-13.13%-19.25%11.92%68.30%79.60%73.16%
PG
The Procter & Gamble Company
1.28%2.82%1.60%9.30%8.52%10.10%
HD
The Home Depot, Inc.
5.08%5.03%16.81%17.92%14.13%16.88%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.50%2.44%10.06%18.90%15.22%12.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 15 Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.94%-7.84%
202412.53%17.02%8.62%-3.82%18.47%10.13%-3.50%1.86%1.73%5.70%4.97%-1.89%95.36%
202314.66%3.88%12.04%2.45%15.95%8.36%6.26%2.10%-8.39%-2.29%11.75%3.98%93.86%
2022-9.77%-1.88%6.92%-18.41%-1.67%-10.00%14.41%-8.29%-11.89%6.35%8.86%-9.47%-33.76%
2021-1.41%1.23%1.52%9.42%0.67%9.64%1.71%6.52%-5.85%12.42%10.86%-1.69%52.92%
20203.69%-3.84%-5.19%14.85%7.14%5.94%8.61%14.25%-4.30%-4.30%7.89%2.45%54.83%
20196.89%2.13%7.42%4.86%-8.65%8.83%2.95%-0.43%0.36%5.81%4.12%4.45%44.71%
201812.55%-1.09%-3.69%1.43%5.72%-0.24%4.82%9.27%0.44%-12.16%-2.73%-10.43%1.01%
20173.44%3.13%2.43%2.12%8.99%-1.58%4.13%2.88%0.97%8.71%2.84%-0.19%44.45%
2016-4.83%-2.18%7.28%-1.58%5.49%-0.64%7.27%1.16%2.85%-0.45%3.73%4.37%23.91%
2015-0.50%7.35%-2.11%2.38%2.08%-2.06%6.91%-4.01%0.19%11.73%2.64%-0.29%25.84%
2014-1.58%3.26%1.51%-0.23%5.64%-0.29%3.50%5.04%-1.89%15.63%

Комиссия

Комиссия 15 Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 15 Stocks составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 15 Stocks, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 15 Stocks, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 15 Stocks, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 15 Stocks, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 15 Stocks, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 15 Stocks, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 15 Stocks, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.551.84
Коэффициент Сортино 15 Stocks, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.092.48
Коэффициент Омега 15 Stocks, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.271.34
Коэффициент Кальмара 15 Stocks, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.842.79
Коэффициент Мартина 15 Stocks, с текущим значением в 9.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.0011.42
15 Stocks
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
0.190.391.050.270.57
AAPL
Apple Inc
1.031.561.201.464.11
GOOG
Alphabet Inc.
1.592.211.281.954.95
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.46-0.550.93-0.34-0.99
SBUX
Starbucks Corporation
0.511.121.170.491.60
COST
Costco Wholesale Corporation
2.383.011.424.4410.38
V
Visa Inc.
1.612.171.302.215.58
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.403.161.485.5815.96
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.320.611.090.401.08
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.892.541.332.728.74
JNJ
Johnson & Johnson
-0.09-0.011.00-0.08-0.20
NVDA
NVIDIA Corporation
1.582.131.273.319.51
PG
The Procter & Gamble Company
0.660.981.130.852.63
HD
The Home Depot, Inc.
0.901.361.161.052.17
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.422.061.262.525.96

15 Stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.55
1.84
15 Stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 15 Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.07%1.12%1.20%1.10%0.89%1.16%1.12%1.36%1.39%1.38%1.54%1.30%
MSFT
Microsoft Corporation
0.75%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
GOOG
Alphabet Inc.
0.30%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.56%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%
SBUX
Starbucks Corporation
2.14%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.35%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
V
Visa Inc.
0.62%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.80%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.49%1.62%1.74%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson
3.23%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
PG
The Procter & Gamble Company
2.39%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%
HD
The Home Depot, Inc.
2.20%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-14.52%
-2.03%
15 Stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

15 Stocks показал максимальную просадку в 40.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка 15 Stocks составляет 0.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.16%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.379
-29.53%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.269
-28.21%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4120 мая 2020 г.64
-21.1%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4714 окт. 2024 г.67
-14.55%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.7525 мая 2016 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 15 Stocks составляет 17.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.13%
4.05%
15 Stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JNJUNHPGNVDAPEPJPMCOSTSBUXAMZNHDAAPLGOOGBRK-BVMSFT
JNJ1.000.420.470.130.470.320.310.330.200.330.250.270.460.370.29
UNH0.421.000.340.220.350.360.300.320.240.350.300.320.430.370.32
PG0.470.341.000.150.640.250.400.330.210.360.260.250.400.360.32
NVDA0.130.220.151.000.160.320.370.320.530.360.510.520.310.420.58
PEP0.470.350.640.161.000.240.410.390.230.380.310.280.410.380.35
JPM0.320.360.250.320.241.000.280.400.300.420.350.370.720.480.36
COST0.310.300.400.370.410.281.000.410.410.490.420.410.390.400.47
SBUX0.330.320.330.320.390.400.411.000.410.450.400.430.450.490.43
AMZN0.200.240.210.530.230.300.410.411.000.390.550.670.330.480.64
HD0.330.350.360.360.380.420.490.450.391.000.390.390.470.460.44
AAPL0.250.300.260.510.310.350.420.400.550.391.000.570.400.480.62
GOOG0.270.320.250.520.280.370.410.430.670.390.571.000.420.540.68
BRK-B0.460.430.400.310.410.720.390.450.330.470.400.421.000.530.42
V0.370.370.360.420.380.480.400.490.480.460.480.540.531.000.57
MSFT0.290.320.320.580.350.360.470.430.640.440.620.680.420.571.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab