PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

15 Stocks

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


MSFT 10%AAPL 10%GOOG 10%V 10%AMZN 10%PEP 5%SBUX 5%COST 5%JPM 5%UNH 5%JNJ 5%NVDA 5%PG 5%HD 5%BRK-B 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology

10%

AAPL
Apple Inc.
Technology

10%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

10%

V
Visa Inc.
Financial Services

10%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

10%

PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive

5%

SBUX
Starbucks Corporation
Consumer Cyclical

5%

COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive

5%

JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services

5%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

5%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

5%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

5%

PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

5%

HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical

5%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 15 Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
726.05%
171.98%
15 Stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
15 Stocks8.38%2.51%14.76%41.80%24.24%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.44%29.07%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.86%26.85%
GOOG
Alphabet Inc.
-2.02%-3.80%0.94%46.86%19.05%N/A
PEP
PepsiCo, Inc.
-3.09%-3.73%-5.40%-2.87%10.06%10.52%
SBUX
Starbucks Corporation
-2.38%0.79%-3.84%-8.93%7.67%12.11%
COST
Costco Wholesale Corporation
13.70%5.63%41.30%62.45%30.23%23.10%
V
Visa Inc.
8.96%2.35%14.58%27.53%14.72%18.37%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
9.60%6.04%27.92%32.66%15.77%15.67%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-7.02%-4.06%3.54%3.83%17.21%22.03%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%3.73%29.03%87.80%16.44%25.68%
JNJ
Johnson & Johnson
3.43%3.52%1.83%7.68%5.82%8.53%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%85.57%68.95%
PG
The Procter & Gamble Company
9.08%0.48%4.11%15.56%12.76%10.44%
HD
The Home Depot, Inc.
10.94%7.62%16.20%32.40%18.78%19.34%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.15%4.19%12.32%30.30%15.25%13.15%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.16%4.98%
2023-0.59%-4.89%0.00%8.67%2.49%

Коэффициент Шарпа

15 Stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.55. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.55

Коэффициент Шарпа 15 Stocks находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.55
2.44
15 Stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 15 Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
15 Stocks1.15%1.18%1.10%0.89%1.16%1.12%1.36%1.39%1.38%1.54%1.30%1.38%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.07%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
SBUX
Starbucks Corporation
2.36%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.55%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
V
Visa Inc.
0.69%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.21%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.49%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson
2.94%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
PG
The Procter & Gamble Company
2.37%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
HD
The Home Depot, Inc.
2.17%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 15 Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
15 Stocks
3.55
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
AAPL
Apple Inc.
1.27
GOOG
Alphabet Inc.
1.88
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.08
SBUX
Starbucks Corporation
-0.28
COST
Costco Wholesale Corporation
3.66
V
Visa Inc.
2.03
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.68
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.22
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
JNJ
Johnson & Johnson
0.55
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
PG
The Procter & Gamble Company
1.25
HD
The Home Depot, Inc.
1.86
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.50

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JNJUNHPGPEPNVDAJPMCOSTAMZNSBUXHDAAPLBRK-BGOOGVMSFT
JNJ1.000.430.480.480.180.320.340.230.340.340.280.460.310.380.33
UNH0.431.000.350.350.260.390.330.270.340.360.330.450.340.390.36
PG0.480.351.000.650.190.260.410.240.350.370.280.410.280.360.35
PEP0.480.350.651.000.200.260.440.270.410.400.330.420.320.390.39
NVDA0.180.260.190.201.000.350.370.550.350.380.540.350.540.460.59
JPM0.320.390.260.260.351.000.290.320.410.430.380.720.400.480.38
COST0.340.330.410.440.370.291.000.410.430.510.430.420.430.410.47
AMZN0.230.270.240.270.550.320.411.000.440.400.570.350.680.510.64
SBUX0.340.340.350.410.350.410.430.441.000.470.420.470.460.520.47
HD0.340.360.370.400.380.430.510.400.471.000.410.480.420.470.46
AAPL0.280.330.280.330.540.380.430.570.420.411.000.420.590.510.63
BRK-B0.460.450.410.420.350.720.420.350.470.480.421.000.440.530.45
GOOG0.310.340.280.320.540.400.430.680.460.420.590.441.000.570.69
V0.380.390.360.390.460.480.410.510.520.470.510.530.571.000.60
MSFT0.330.360.350.390.590.380.470.640.470.460.630.450.690.601.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.64%
0
15 Stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

15 Stocks показал максимальную просадку в 28.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка 15 Stocks составляет 0.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.45%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-24.51%4 янв. 2022 г.19411 окт. 2022 г.16813 июн. 2023 г.362
-19.68%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.126
-13.22%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.4415 апр. 2016 г.90
-11.42%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.492 дек. 2020 г.63

График волатильности

Текущая волатильность 15 Stocks составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.72%
3.47%
15 Stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев