15 Stocks
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 15 Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
15 Stocks на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 19.18% с начала года и доходность в 23.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| 15 Stocks | 19.18% | 3.61% | 10.92% | 27.38% | 22.71% | 23.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.00% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
GOOG Alphabet Inc. | 8.07% | -7.15% | 11.75% | 11.01% | 20.44% | 18.06% |
PEP PepsiCo, Inc. | 6.85% | 3.67% | 10.46% | 3.74% | 8.45% | 9.96% |
SBUX Starbucks Corporation | -3.18% | 21.06% | 1.47% | -1.91% | 1.48% | 11.03% |
COST Costco Wholesale Corporation | 33.41% | 4.44% | 21.19% | 63.70% | 26.21% | 24.05% |
V Visa Inc. | 7.92% | 7.74% | 0.15% | 13.86% | 9.79% | 18.69% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 27.11% | 4.12% | 14.17% | 51.43% | 16.38% | 16.86% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 14.30% | 5.41% | 25.78% | 25.60% | 22.82% | 23.08% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.39% |
JNJ Johnson & Johnson | 7.33% | 3.38% | 4.67% | 5.62% | 8.26% | 7.51% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.66% |
PG The Procter & Gamble Company | 22.09% | 2.76% | 10.87% | 17.72% | 10.25% | 10.81% |
HD The Home Depot, Inc. | 5.88% | 3.99% | -2.30% | 12.38% | 11.82% | 17.72% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 28.81% | 6.46% | 13.96% | 26.51% | 17.37% | 12.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 15 Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.16% | 5.09% | 2.32% | -2.67% | 5.06% | 3.91% | 1.01% | 3.07% | 19.18% | ||||
| 2023 | 8.07% | -2.39% | 7.51% | 4.20% | 3.19% | 5.43% | 3.69% | -0.59% | -4.89% | 0.00% | 8.67% | 2.49% | 40.38% |
| 2022 | -5.27% | -2.72% | 4.18% | -9.87% | -1.71% | -6.29% | 10.57% | -5.18% | -8.67% | 6.38% | 6.17% | -6.79% | -19.66% |
| 2021 | -2.01% | 1.76% | 3.77% | 7.65% | -0.01% | 4.04% | 3.94% | 2.86% | -4.74% | 7.32% | 2.12% | 4.20% | 34.77% |
| 2020 | 3.47% | -6.59% | -6.92% | 13.90% | 4.56% | 3.35% | 6.73% | 10.56% | -4.60% | -2.54% | 9.11% | 3.54% | 37.24% |
| 2019 | 5.92% | 2.25% | 5.99% | 5.06% | -6.42% | 7.34% | 3.56% | 0.00% | 0.55% | 4.60% | 3.65% | 3.93% | 42.15% |
| 2018 | 8.20% | -1.68% | -3.33% | 1.13% | 3.85% | 0.90% | 5.53% | 6.62% | 0.77% | -6.80% | 1.56% | -8.67% | 6.83% |
| 2017 | 3.27% | 4.69% | 1.58% | 2.74% | 5.41% | -1.77% | 2.71% | 2.62% | 0.25% | 6.41% | 3.93% | 0.73% | 37.51% |
| 2016 | -4.21% | -2.09% | 7.04% | -1.72% | 4.79% | -0.60% | 6.74% | 1.03% | 2.08% | -0.38% | 2.15% | 3.60% | 19.27% |
| 2015 | -0.40% | 7.25% | -2.11% | 2.93% | 1.75% | -2.09% | 7.40% | -3.85% | 0.16% | 11.67% | 2.58% | -0.01% | 27.02% |
| 2014 | -1.58% | 3.27% | 1.49% | -0.30% | 5.61% | -0.28% | 3.37% | 4.97% | -1.80% | 15.39% |
Комиссия
Комиссия 15 Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 15 Stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.45 | 0.76 | 1.11 | 0.59 | 1.84 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.27 | 0.50 | 1.06 | 0.25 | 0.70 |
SBUX Starbucks Corporation | -0.07 | 0.19 | 1.03 | -0.07 | -0.15 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.34 | 3.91 | 1.59 | 6.33 | 16.68 |
V Visa Inc. | 0.95 | 1.32 | 1.17 | 1.16 | 2.83 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.72 | 3.18 | 1.49 | 3.12 | 17.43 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.22 | 1.81 | 1.24 | 1.36 | 3.69 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.48 | 0.80 | 1.10 | 0.40 | 1.25 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
PG The Procter & Gamble Company | 1.22 | 1.73 | 1.23 | 1.91 | 6.73 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.65 | 1.06 | 1.12 | 0.44 | 1.43 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.03 | 2.73 | 1.35 | 2.58 | 7.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 15 Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Stocks | 1.12% | 1.18% | 1.10% | 0.89% | 1.16% | 1.12% | 1.36% | 1.39% | 1.38% | 1.54% | 1.30% | 1.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.95% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.50% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.21% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
V Visa Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.07% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.98% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.96% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.22% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.46% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
15 Stocks показал максимальную просадку в 28.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка 15 Stocks составляет 2.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -24.51% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 168 | 13 июн. 2023 г. | 362 |
| -19.68% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
| -13.22% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 44 | 15 апр. 2016 г. | 90 |
| -11.42% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 49 | 2 дек. 2020 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 15 Stocks составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JNJ | UNH | PG | NVDA | PEP | JPM | COST | SBUX | AMZN | HD | AAPL | BRK-B | GOOG | V | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | 1.00 | 0.43 | 0.47 | 0.15 | 0.48 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.21 | 0.33 | 0.26 | 0.46 | 0.29 | 0.37 | 0.31 |
| UNH | 0.43 | 1.00 | 0.35 | 0.23 | 0.35 | 0.38 | 0.31 | 0.33 | 0.25 | 0.35 | 0.31 | 0.44 | 0.32 | 0.38 | 0.34 |
| PG | 0.47 | 0.35 | 1.00 | 0.17 | 0.65 | 0.26 | 0.40 | 0.34 | 0.22 | 0.36 | 0.27 | 0.40 | 0.27 | 0.36 | 0.34 |
| NVDA | 0.15 | 0.23 | 0.17 | 1.00 | 0.18 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.53 | 0.37 | 0.52 | 0.33 | 0.52 | 0.44 | 0.58 |
| PEP | 0.48 | 0.35 | 0.65 | 0.18 | 1.00 | 0.25 | 0.42 | 0.40 | 0.25 | 0.38 | 0.31 | 0.41 | 0.31 | 0.38 | 0.36 |
| JPM | 0.32 | 0.38 | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 1.00 | 0.29 | 0.40 | 0.31 | 0.42 | 0.36 | 0.72 | 0.38 | 0.48 | 0.37 |
| COST | 0.32 | 0.31 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.29 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.50 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.47 |
| SBUX | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 1.00 | 0.42 | 0.46 | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 0.45 |
| AMZN | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.53 | 0.25 | 0.31 | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.40 | 0.56 | 0.34 | 0.67 | 0.49 | 0.64 |
| HD | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 0.48 | 0.41 | 0.47 | 0.46 |
| AAPL | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.52 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.41 | 0.56 | 0.40 | 1.00 | 0.41 | 0.58 | 0.49 | 0.62 |
| BRK-B | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.33 | 0.41 | 0.72 | 0.41 | 0.46 | 0.34 | 0.48 | 0.41 | 1.00 | 0.43 | 0.53 | 0.44 |
| GOOG | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.52 | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.67 | 0.41 | 0.58 | 0.43 | 1.00 | 0.55 | 0.69 |
| V | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.44 | 0.38 | 0.48 | 0.41 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 1.00 | 0.59 |
| MSFT | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.58 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.45 | 0.64 | 0.46 | 0.62 | 0.44 | 0.69 | 0.59 | 1.00 |