15 Stocks
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 15 Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
15 Stocks на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 17.32% с начала года и доходность в 23.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 15 Stocks | 16.54% | -1.89% | 11.62% | 24.37% | 22.04% | 23.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.47% | 27.39% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.18% | 25.95% |
GOOG Alphabet Inc. | 20.17% | -8.74% | 10.12% | 30.40% | 22.09% | 19.26% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.26% | 2.57% | 3.47% | -6.52% | 8.48% | 9.76% |
SBUX Starbucks Corporation | -22.59% | -7.37% | -19.91% | -25.45% | -3.89% | 8.48% |
COST Costco Wholesale Corporation | 23.99% | -4.77% | 19.16% | 49.55% | 25.92% | 23.87% |
V Visa Inc. | -2.18% | -7.26% | -4.95% | 9.07% | 7.43% | 17.73% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 24.84% | 6.28% | 22.50% | 37.11% | 15.79% | 16.76% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 7.18% | 15.63% | 12.14% | 12.50% | 19.01% | 22.75% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.13% | 27.43% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.45% | 8.73% | 1.66% | -5.21% | 6.99% | 7.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.77% | 74.93% |
PG The Procter & Gamble Company | 16.05% | 0.27% | 8.23% | 12.50% | 10.51% | 10.93% |
HD The Home Depot, Inc. | 3.27% | 3.36% | 0.72% | 9.97% | 12.98% | 18.63% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 21.49% | 5.61% | 12.43% | 24.04% | 15.63% | 13.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 15 Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.16% | 5.09% | 2.32% | -2.67% | 5.06% | 3.90% | 16.54% | ||||||
| 2023 | 8.07% | -2.39% | 7.51% | 4.20% | 3.19% | 5.43% | 3.69% | -0.59% | -4.89% | 0.00% | 8.67% | 2.49% | 40.38% |
| 2022 | -5.27% | -2.72% | 4.18% | -9.87% | -1.71% | -6.29% | 10.57% | -5.18% | -8.67% | 6.38% | 6.17% | -6.79% | -19.66% |
| 2021 | -2.01% | 1.76% | 3.77% | 7.65% | -0.01% | 4.04% | 3.94% | 2.86% | -4.74% | 7.32% | 2.12% | 4.20% | 34.77% |
| 2020 | 3.47% | -6.59% | -6.92% | 13.90% | 4.56% | 3.35% | 6.73% | 10.56% | -4.60% | -2.54% | 9.11% | 3.54% | 37.24% |
| 2019 | 5.92% | 2.25% | 5.99% | 5.06% | -6.42% | 7.34% | 3.56% | 0.00% | 0.55% | 4.60% | 3.65% | 3.93% | 42.15% |
| 2018 | 8.20% | -1.68% | -3.33% | 1.13% | 3.85% | 0.90% | 5.53% | 6.62% | 0.77% | -6.80% | 1.56% | -8.67% | 6.83% |
| 2017 | 3.27% | 4.69% | 1.58% | 2.74% | 5.41% | -1.77% | 2.71% | 2.62% | 0.25% | 6.41% | 3.93% | 0.73% | 37.51% |
| 2016 | -4.21% | -2.09% | 7.04% | -1.72% | 4.79% | -0.60% | 6.74% | 1.03% | 2.08% | -0.38% | 2.15% | 3.60% | 19.27% |
| 2015 | -0.40% | 7.27% | -2.11% | 2.93% | 1.75% | -2.09% | 7.40% | -3.85% | 0.16% | 11.67% | 2.58% | -0.01% | 27.05% |
| 2014 | -1.58% | 3.28% | 1.49% | -0.30% | 5.62% | -0.28% | 3.37% | 4.99% | -1.80% | 15.46% |
Комиссия
Комиссия 15 Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 15 Stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.25 | 1.73 | 1.22 | 1.91 | 7.50 |
AAPL Apple Inc | 0.55 | 0.94 | 1.11 | 0.75 | 1.48 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.12 | 1.56 | 1.22 | 1.69 | 6.52 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.47 | -0.56 | 0.93 | -0.44 | -0.84 |
SBUX Starbucks Corporation | -0.94 | -1.24 | 0.82 | -0.67 | -1.60 |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.59 | 3.14 | 1.47 | 4.17 | 13.12 |
V Visa Inc. | 0.54 | 0.80 | 1.10 | 0.63 | 1.81 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.05 | 2.54 | 1.38 | 2.21 | 7.80 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.54 | 0.93 | 1.12 | 0.59 | 1.59 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.45 | 2.20 | 1.26 | 1.12 | 8.02 |
JNJ Johnson & Johnson | -0.30 | -0.32 | 0.96 | -0.25 | -0.47 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.16 | 3.61 | 1.45 | 7.43 | 20.09 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.81 | 1.25 | 1.15 | 1.16 | 3.24 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.51 | 0.87 | 1.10 | 0.33 | 1.10 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.91 | 2.78 | 1.33 | 2.28 | 6.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 15 Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Stocks | 1.20% | 1.18% | 1.10% | 0.89% | 1.16% | 1.12% | 1.36% | 1.39% | 1.38% | 1.54% | 1.31% | 1.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.01% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
SBUX Starbucks Corporation | 3.06% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.90% | 0.17% | 0.14% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.50% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
V Visa Inc. | 0.79% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.11% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.38% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.01% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.33% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.46% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
15 Stocks показал максимальную просадку в 28.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка 15 Stocks составляет 3.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -24.51% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 168 | 13 июн. 2023 г. | 362 |
| -19.68% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
| -13.22% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 44 | 15 апр. 2016 г. | 90 |
| -11.42% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 49 | 2 дек. 2020 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 15 Stocks составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JNJ | UNH | PG | NVDA | PEP | JPM | COST | AMZN | SBUX | HD | AAPL | BRK-B | GOOG | V | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | 1.00 | 0.43 | 0.47 | 0.16 | 0.48 | 0.32 | 0.33 | 0.22 | 0.33 | 0.34 | 0.27 | 0.47 | 0.30 | 0.37 | 0.31 |
| UNH | 0.43 | 1.00 | 0.35 | 0.23 | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 0.26 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.44 | 0.33 | 0.38 | 0.34 |
| PG | 0.47 | 0.35 | 1.00 | 0.17 | 0.65 | 0.26 | 0.41 | 0.23 | 0.35 | 0.37 | 0.27 | 0.40 | 0.27 | 0.36 | 0.34 |
| NVDA | 0.16 | 0.23 | 0.17 | 1.00 | 0.18 | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.33 | 0.52 | 0.45 | 0.58 |
| PEP | 0.48 | 0.35 | 0.65 | 0.18 | 1.00 | 0.25 | 0.43 | 0.25 | 0.41 | 0.39 | 0.31 | 0.41 | 0.31 | 0.38 | 0.37 |
| JPM | 0.32 | 0.38 | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 1.00 | 0.29 | 0.30 | 0.40 | 0.42 | 0.36 | 0.71 | 0.38 | 0.48 | 0.37 |
| COST | 0.33 | 0.32 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.29 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.50 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.47 |
| AMZN | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.53 | 0.25 | 0.30 | 0.41 | 1.00 | 0.42 | 0.40 | 0.56 | 0.34 | 0.67 | 0.49 | 0.64 |
| SBUX | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.46 | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 0.45 |
| HD | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.50 | 0.40 | 0.46 | 1.00 | 0.40 | 0.48 | 0.40 | 0.47 | 0.45 |
| AAPL | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.52 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.56 | 0.41 | 0.40 | 1.00 | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.62 |
| BRK-B | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.33 | 0.41 | 0.71 | 0.41 | 0.34 | 0.46 | 0.48 | 0.42 | 1.00 | 0.43 | 0.53 | 0.44 |
| GOOG | 0.30 | 0.33 | 0.27 | 0.52 | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.67 | 0.45 | 0.40 | 0.58 | 0.43 | 1.00 | 0.56 | 0.69 |
| V | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.38 | 0.48 | 0.41 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 1.00 | 0.59 |
| MSFT | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.58 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.64 | 0.45 | 0.45 | 0.62 | 0.44 | 0.69 | 0.59 | 1.00 |