GRAP-1

График показывает рост $10,000 инвестированных в GRAP-1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

GRAP-1 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 20.34% с начала года и доходность в 42.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении GRAP-1 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 14 мар. 2000 г. с доходностью -16.0%.

GRAP-1 has an annualized alpha of 19.47%, beta of 1.10, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 1999.

• This portfolio captured 193.10% of S&P 500 Index gains but only 97.64% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 19.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.10 and R2 of 0.60, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия GRAP-1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GRAP-1 имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа GRAP-1 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.78 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.56 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GRAP-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GRAP-1 показал максимальную просадку в 64.12%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка GRAP-1 составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.