PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
2025-08 Stock Rater test 5
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-08 Stock Rater test 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам


Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.50%0.31%8.56%8.85%24.33%19.37%11.84%13.61%
Портфель
2025-08 Stock Rater test 5
1.66%10.70%36.10%34.58%52.34%20.37%13.26%
ACN
Accenture plc
1.65%0.86%-35.62%-36.39%-43.95%-16.94%-8.24%5.50%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
0.40%0.23%8.27%11.43%20.57%0.45%0.73%1.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.71%1.36%-2.67%-2.06%0.35%13.30%11.27%13.22%
DD
DuPont de Nemours, Inc.
3.03%-1.41%21.91%19.73%77.05%20.30%9.17%
DOW
Dow Inc.
0.65%-11.76%47.99%44.34%19.13%-8.82%-8.14%
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
3.72%7.14%-21.90%-24.30%-27.44%3.89%-5.25%11.08%
IBM
International Business Machines Corporation
-0.95%24.14%-6.89%-10.81%0.72%29.65%18.01%11.09%
INTC
Intel Corporation
6.51%14.53%237.59%229.46%518.52%55.34%18.67%17.03%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
0.74%8.12%4.05%1.77%-17.99%-4.95%-0.92%0.95%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
-0.58%4.22%18.03%18.65%-2.75%-1.98%2.36%6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025-08 Stock Rater test 5 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.37%0.37%1.31%14.39%6.97%5.82%36.10%
20253.89%0.02%-4.47%-6.16%1.66%-0.38%-3.87%3.89%8.40%1.50%1.25%-0.72%4.19%
2024-2.28%3.67%0.83%-7.62%2.63%1.27%6.22%0.35%4.42%-1.56%9.23%-2.79%14.12%
20236.73%-2.16%-0.22%-0.90%1.40%4.99%5.08%-1.99%-4.53%-4.24%8.59%5.13%18.16%
2022-5.44%-1.63%4.12%-4.23%-0.32%-7.99%6.79%-5.75%-10.12%9.40%8.23%-8.52%-16.64%
20214.37%0.17%8.87%3.53%2.46%0.45%0.41%2.53%-1.67%4.66%0.90%8.86%41.16%

Метрики бенчмарка

2025-08 Stock Rater test 5 has an annualized alpha of 6.66%, beta of 0.95, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2019.

  • This portfolio captured 112.83% of S&P 500 Index gains but only 89.41% of its losses - a favorable profile for investors.
  • This portfolio generated an annualized alpha of 6.66% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • With beta of 0.95 and R2 of 0.79, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа
6.66%
Бета
0.95
0.79
Участие в росте
112.83%
Участие в снижении
89.41%

Комиссия

Комиссия 2025-08 Stock Rater test 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025-08 Stock Rater test 5 имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск 2025-08 Stock Rater test 5: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2025-08 Stock Rater test 5: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2025-08 Stock Rater test 5: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2025-08 Stock Rater test 5: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2025-08 Stock Rater test 5: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2025-08 Stock Rater test 5: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025-08 Stock Rater test 5 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

2.83

1.86

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

3.82

2.53

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.94

2.53

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.63

11.37

+7.26


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACN
Accenture plc
3
-1.26-1.930.77-0.94-1.72
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
64
0.681.181.141.533.32
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
38
-0.020.081.01-0.02-0.05
DD
DuPont de Nemours, Inc.
91
2.363.241.384.2413.16
DOW
Dow Inc.
54
0.370.851.110.581.08
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
8
-1.04-1.430.84-0.73-1.49
IBM
International Business Machines Corporation
40
-0.020.261.04-0.02-0.05
INTC
Intel Corporation
99
6.845.301.6720.8548.84
KMB
Kimberly-Clark Corporation
15
-0.77-0.910.87-0.67-1.03
MDLZ
Mondelez International, Inc.
33
-0.20-0.130.98-0.17-0.30

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2025-08 Stock Rater test 5 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.83 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025-08 Stock Rater test 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.53%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель8.53%10.08%2.33%2.31%2.67%1.96%2.16%2.02%2.07%1.57%1.62%1.70%
ACN
Accenture plc
3.74%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
4.38%4.60%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DD
DuPont de Nemours, Inc.
101.24%121.72%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOW
Dow Inc.
4.14%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
1.69%1.67%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%
IBM
International Business Machines Corporation
2.47%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
INTC
Intel Corporation
0.00%0.00%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
4.97%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
3.13%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

2025-08 Stock Rater test 5 показал максимальную просадку в 31.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.

Текущая просадка 2025-08 Stock Rater test 5 составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-31.53%март 2020 г.
1mo 1d2mo 10d
3mo 11dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022
-24.81%окт. 2022 г.
9mo 10d1y 9mo
2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г.
Распродажа 2025 года2025
-18.68%апр. 2025 г.
1mo 18d9mo 5d
10mo 23dфевр. 2025 г. - янв. 2026 г.
Коррекция 2020 года2020
-11.54%июнь 2020 г.
2d1mo 4d
1mo 6dиюнь 2020 г. - июль 2020 г.
Коррекция 2020 года2020
-10.39%окт. 2020 г.
1mo 27d20d
2mo 17dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 16.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.


Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

2.38

2.08

1.88

1.75

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.75, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2025-08 Stock Rater test 5 с S&P 500 Index

Корреляция 2025-08 Stock Rater test 5 с S&P 500 Index составляет 0.66 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г.

0.83


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MRVL: 0.65, а самая низкая у KMB: 0.22.

KMB
0.22
BMY
0.28
DPZ
0.34
UNFI
0.35
UNH
0.35
MDLZ
0.35
DOW
0.48
TSLA
0.53
IBM
0.53
WY
0.54
PRU
0.59
INTC
0.59
BRK-B
0.59
DD
0.61
ACN
0.65
MRVL
0.65

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2025-08 Stock Rater test 5. Самая высокая корреляция с портфелем у DD: 0.67, а самая низкая у KMB: 0.30.

KMB
0.30
BMY
0.35
DPZ
0.36
UNH
0.38
MDLZ
0.40
UNFI
0.52
TSLA
0.55
IBM
0.56
DOW
0.60
WY
0.61
ACN
0.61
BRK-B
0.62
MRVL
0.62
INTC
0.63
PRU
0.64
DD
0.67

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 июн. 2019 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2025-08 Stock Rater test 5

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025-08 Stock Rater test 5 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации