Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ACN Accenture plc | Technology | 6.25% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 6.25% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 6.25% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | Consumer Defensive | 6.25% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | Consumer Defensive | 6.25% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | Basic Materials | 6.25% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 6.25% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 6.25% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | Technology | 6.25% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare | 6.25% |
WY Weyerhaeuser Company | Real Estate | 6.25% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 6.25% |
PRU Prudential Financial, Inc. | Financial Services | 6.25% |
DOW Dow Inc. | Basic Materials | 6.25% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | Consumer Defensive | 6.25% |
INTC Intel Corporation | Technology | 6.25% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-08 Stock Rater test 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | 0.31% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель 2025-08 Stock Rater test 5 | 1.66% | 10.70% | 36.10% | 34.58% | 52.34% | 20.37% | 13.26% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
ACN Accenture plc | 1.65% | 0.86% | -35.62% | -36.39% | -43.95% | -16.94% | -8.24% | 5.50% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 0.40% | 0.23% | 8.27% | 11.43% | 20.57% | 0.45% | 0.73% | 1.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.71% | 1.36% | -2.67% | -2.06% | 0.35% | 13.30% | 11.27% | 13.22% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 3.03% | -1.41% | 21.91% | 19.73% | 77.05% | 20.30% | 9.17% | — |
DOW Dow Inc. | 0.65% | -11.76% | 47.99% | 44.34% | 19.13% | -8.82% | -8.14% | — |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 3.72% | 7.14% | -21.90% | -24.30% | -27.44% | 3.89% | -5.25% | 11.08% |
IBM International Business Machines Corporation | -0.95% | 24.14% | -6.89% | -10.81% | 0.72% | 29.65% | 18.01% | 11.09% |
INTC Intel Corporation | 6.51% | 14.53% | 237.59% | 229.46% | 518.52% | 55.34% | 18.67% | 17.03% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 0.74% | 8.12% | 4.05% | 1.77% | -17.99% | -4.95% | -0.92% | 0.95% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | -0.58% | 4.22% | 18.03% | 18.65% | -2.75% | -1.98% | 2.36% | 6.09% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 2025-08 Stock Rater test 5 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.37% | 0.37% | 1.31% | 14.39% | 6.97% | 5.82% | 36.10% | ||||||
| 2025 | 3.89% | 0.02% | -4.47% | -6.16% | 1.66% | -0.38% | -3.87% | 3.89% | 8.40% | 1.50% | 1.25% | -0.72% | 4.19% |
| 2024 | -2.28% | 3.67% | 0.83% | -7.62% | 2.63% | 1.27% | 6.22% | 0.35% | 4.42% | -1.56% | 9.23% | -2.79% | 14.12% |
| 2023 | 6.73% | -2.16% | -0.22% | -0.90% | 1.40% | 4.99% | 5.08% | -1.99% | -4.53% | -4.24% | 8.59% | 5.13% | 18.16% |
| 2022 | -5.44% | -1.63% | 4.12% | -4.23% | -0.32% | -7.99% | 6.79% | -5.75% | -10.12% | 9.40% | 8.23% | -8.52% | -16.64% |
| 2021 | 4.37% | 0.17% | 8.87% | 3.53% | 2.46% | 0.45% | 0.41% | 2.53% | -1.67% | 4.66% | 0.90% | 8.86% | 41.16% |
Метрики бенчмарка
2025-08 Stock Rater test 5 has an annualized alpha of 6.66%, beta of 0.95, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2019.
- This portfolio captured 112.83% of S&P 500 Index gains but only 89.41% of its losses - a favorable profile for investors.
- This portfolio generated an annualized alpha of 6.66% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.79, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.66%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 112.83%
- Участие в снижении
- 89.41%
Комиссия
Комиссия 2025-08 Stock Rater test 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2025-08 Stock Rater test 5 имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025-08 Stock Rater test 5 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 1.86 | +0.96 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 2.53 | +1.28 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.34 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.94 | 2.53 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 11.37 | +7.26 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 3 | -1.26 | -1.93 | 0.77 | -0.94 | -1.72 |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 64 | 0.68 | 1.18 | 1.14 | 1.53 | 3.32 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 38 | -0.02 | 0.08 | 1.01 | -0.02 | -0.05 |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 91 | 2.36 | 3.24 | 1.38 | 4.24 | 13.16 |
DOW Dow Inc. | 54 | 0.37 | 0.85 | 1.11 | 0.58 | 1.08 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 8 | -1.04 | -1.43 | 0.84 | -0.73 | -1.49 |
IBM International Business Machines Corporation | 40 | -0.02 | 0.26 | 1.04 | -0.02 | -0.05 |
INTC Intel Corporation | 99 | 6.84 | 5.30 | 1.67 | 20.85 | 48.84 |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 15 | -0.77 | -0.91 | 0.87 | -0.67 | -1.03 |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 33 | -0.20 | -0.13 | 0.98 | -0.17 | -0.30 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025-08 Stock Rater test 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 8.53% | 10.08% | 2.33% | 2.31% | 2.67% | 1.96% | 2.16% | 2.02% | 2.07% | 1.57% | 1.62% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ACN Accenture plc | 3.74% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
2025-08 Stock Rater test 5 показал максимальную просадку в 31.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.
Текущая просадка 2025-08 Stock Rater test 5 составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.53%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 10d | 3mo 11dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.81%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 9mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.68%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 9mo 5d | 10mo 23dфевр. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -11.54%июнь 2020 г. | 2d | 1mo 4d | 1mo 6dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.39%окт. 2020 г. | 1mo 27d | 20d | 2mo 17dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 16.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 2.38 | 2.08 | 1.88 | 1.75 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.75, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция 2025-08 Stock Rater test 5 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.83 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MRVL: 0.65, а самая низкая у KMB: 0.22.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 2025-08 Stock Rater test 5
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025-08 Stock Rater test 5 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации