PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
US small cap value etf comparisons
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

US small cap value etf comparisons

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Распределение активов

AVUV 15%VBR 10%VIOV 10%SLYV 10%IJS 10%RWJ 10%DFSV 10%VTWV 9.9%DFSVX 7%DFAS 5%SPSM 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
15%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		Small Cap Blend Equities, Actively Managed
5%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities
10%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		Small Cap Value Equities
7%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		Small Cap Value Equities
10%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		Small Cap Value Equities
10%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		Small Cap Value Equities
0.10%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		Small Cap Growth Equities
0.50%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities
10%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		Small Cap Blend Equities
1%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
0.50%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities
10%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		Small Cap Growth Equities
0.50%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		Small Cap Blend Equities
10%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		Small Cap Value Equities
0.50%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		Small Cap Blend Equities
9.90%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты DFSV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.00%12.45%0.40%11.91%15.04%10.82%
US small cap value etf comparisons-6.62%11.89%-9.72%-0.33%N/AN/A
Активы портфеля:
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		-5.80%10.05%-10.11%-0.69%13.42%6.31%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		-1.86%11.62%-5.57%4.03%16.37%7.99%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		-9.22%11.77%-11.45%-1.15%13.85%6.94%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		-9.21%11.57%-11.51%-1.14%13.74%6.93%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		-9.34%11.46%-11.67%-1.26%13.62%6.81%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		-7.80%13.58%-9.28%1.49%21.21%9.05%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		-6.41%11.87%-10.11%-1.89%21.04%N/A
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		-3.54%12.52%-6.83%1.91%N/AN/A
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		-5.88%12.63%-9.62%-2.15%N/AN/A
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		-5.76%12.20%-9.63%-1.47%19.58%7.64%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		-9.69%14.05%-10.58%-3.57%20.22%5.58%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		-6.17%11.79%-9.75%-0.23%12.97%7.22%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		-2.52%12.69%-5.39%4.81%12.89%8.19%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		-9.26%11.62%-11.51%-1.11%13.86%7.01%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		-3.18%12.02%-8.13%0.49%11.79%8.38%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		-3.27%12.03%-8.31%0.11%11.73%8.33%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью US small cap value etf comparisons, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.44%-5.11%-6.17%-5.05%7.82%-6.62%
2024-4.00%2.88%4.41%-6.21%4.86%-2.73%11.18%-1.92%0.87%-1.66%10.53%-7.57%9.03%
202310.57%-1.52%-6.72%-2.06%-3.44%9.25%6.77%-4.18%-5.17%-5.73%8.75%12.36%17.28%
20222.83%0.92%-6.38%2.77%-10.27%9.78%-3.13%-10.26%14.08%4.61%-6.38%-4.47%

Комиссия

Комиссия US small cap value etf comparisons составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг US small cap value etf comparisons составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности US small cap value etf comparisons, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа US small cap value etf comparisons, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино US small cap value etf comparisons, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега US small cap value etf comparisons, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара US small cap value etf comparisons, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина US small cap value etf comparisons, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		-0.030.131.02-0.03-0.07
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		0.190.421.050.160.49
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		-0.050.051.01-0.07-0.20
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		-0.050.061.01-0.07-0.19
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		-0.050.051.01-0.07-0.20
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.060.241.030.030.09
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		-0.070.081.01-0.07-0.18
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.080.311.040.080.24
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		-0.090.041.01-0.08-0.24
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		-0.060.081.01-0.06-0.16
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		-0.14-0.050.99-0.15-0.41
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		-0.010.151.02-0.02-0.05
VB
Vanguard Small-Cap ETF		0.210.481.060.200.61
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		-0.050.061.01-0.07-0.19
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.020.221.030.030.07
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.000.201.020.020.05

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

US small cap value etf comparisons имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.01
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US small cap value etf comparisons за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.83%1.64%1.85%1.91%2.02%1.14%1.30%1.72%1.72%1.21%1.90%1.80%
Активы портфеля:
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		2.02%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%1.71%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.18%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		2.07%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		2.55%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.97%1.78%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.25%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.77%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.93%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.49%1.32%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.61%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.46%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%0.68%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		2.00%1.85%1.61%1.38%1.41%1.17%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.45%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		2.14%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%2.61%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		1.30%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		1.18%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

US small cap value etf comparisons показал максимальную просадку в 27.79%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка US small cap value etf comparisons составляет 14.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.79%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-19.99%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.212
-17.4%3 февр. 2023 г.18527 окт. 2023 г.3314 дек. 2023 г.218
-9.5%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.5116 окт. 2024 г.54
-7.91%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.6015 июл. 2024 г.73

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 10.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCRZVVIOGSLYGRWJAVUVVBVTWVDFSVXDFSVVIOVVBRSLYVIJSVSMVXDFASSPSMPortfolio
^GSPC1.000.710.830.830.740.750.860.770.770.770.760.820.760.760.770.830.810.78
RZV0.711.000.900.890.970.940.900.940.950.950.970.940.970.970.970.930.940.97
VIOG0.830.901.000.990.940.940.970.950.950.940.940.950.940.940.950.980.980.96
SLYG0.830.890.991.000.940.940.970.950.950.940.940.950.940.950.950.980.980.96
RWJ0.740.970.940.941.000.960.930.960.960.960.970.950.970.970.970.960.970.98
AVUV0.750.940.940.940.961.000.940.960.990.990.960.960.960.960.960.970.960.98
VB0.860.900.970.970.930.941.000.960.950.950.950.980.950.950.950.980.970.96
VTWV0.770.940.950.950.960.960.961.000.970.970.980.970.980.980.980.970.980.99
DFSVX0.770.950.950.950.960.990.950.971.000.990.970.980.970.970.970.980.970.99
DFSV0.770.950.940.940.960.990.950.970.991.000.970.980.970.970.980.970.970.99
VIOV0.760.970.940.940.970.960.950.980.970.971.000.971.001.001.000.970.980.99
VBR0.820.940.950.950.950.960.980.970.980.980.971.000.970.970.980.980.980.99
SLYV0.760.970.940.940.970.960.950.980.970.971.000.971.001.001.000.970.980.99
IJS0.760.970.940.950.970.960.950.980.970.971.000.971.001.001.000.970.980.99
VSMVX0.770.970.950.950.970.960.950.980.970.981.000.981.001.001.000.970.990.99
DFAS0.830.930.980.980.960.970.980.970.980.970.970.980.970.970.971.000.990.98
SPSM0.810.940.980.980.970.960.970.980.970.970.980.980.980.980.990.991.000.99
Portfolio0.780.970.960.960.980.980.960.990.990.990.990.990.990.990.990.980.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 февр. 2022 г.