US small cap value etf comparisons
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US small cap value etf comparisons и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты DFSV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
US small cap value etf comparisons | 8.83% | -6.74% | 10.42% | 8.62% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Russell 2000 Value ETF | 7.14% | -8.11% | 9.12% | 6.67% | 7.10% | 6.94% |
Vanguard Small-Cap Value ETF | 12.72% | -6.63% | 9.33% | 12.49% | 10.00% | 8.64% |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 7.41% | -5.74% | 12.99% | 7.41% | 8.09% | 8.08% |
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 7.28% | -5.69% | 13.00% | 7.48% | 7.98% | 8.02% |
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 7.33% | -5.66% | 13.05% | 7.46% | 7.89% | 7.93% |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 11.20% | -5.53% | 13.27% | 11.04% | 16.28% | 10.26% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 8.79% | -7.90% | 8.53% | 8.39% | 13.99% | N/A |
Dimensional U.S. Small Cap ETF | 10.56% | -6.47% | 9.71% | 10.10% | N/A | N/A |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 6.68% | -7.59% | 7.56% | 6.32% | N/A | N/A |
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 8.78% | -8.08% | 7.50% | 8.42% | 12.28% | 8.55% |
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 4.34% | -5.00% | 10.53% | 4.58% | 11.08% | 6.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью US small cap value etf comparisons, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -4.01% | 2.96% | 4.39% | -6.23% | 4.86% | -2.68% | 11.06% | -1.79% | 0.83% | -1.64% | 10.47% | 8.83% | |
2023 | 10.53% | -1.48% | -6.64% | -2.06% | -3.44% | 9.22% | 6.65% | -4.16% | -5.20% | -5.74% | 8.76% | 12.27% | 17.10% |
2022 | 2.83% | 0.84% | -6.38% | 2.71% | -10.15% | 9.75% | -3.12% | -10.20% | 14.00% | 4.61% | -6.31% | -4.43% |
Комиссия
Комиссия US small cap value etf comparisons составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг US small cap value etf comparisons составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0.35 | 0.65 | 1.08 | 0.74 | 1.71 |
Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.81 | 1.22 | 1.15 | 1.45 | 4.08 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.38 | 0.69 | 1.08 | 0.80 | 1.64 |
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0.39 | 0.70 | 1.08 | 0.81 | 1.66 |
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.39 | 0.70 | 1.08 | 0.80 | 1.68 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.54 | 0.93 | 1.11 | 1.14 | 2.79 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.44 | 0.78 | 1.10 | 0.83 | 2.07 |
Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.58 | 0.94 | 1.11 | 1.17 | 3.03 |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.35 | 0.65 | 1.08 | 0.70 | 1.64 |
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 0.46 | 0.80 | 1.10 | 0.88 | 2.29 |
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 0.22 | 0.48 | 1.06 | 0.47 | 0.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US small cap value etf comparisons за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.52% | 1.88% | 2.03% | 2.39% | 1.10% | 1.32% | 1.90% | 1.83% | 1.30% | 2.00% | 1.87% | 1.33% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.21% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% | 1.71% | 1.42% |
Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.97% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.78% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.62% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.92% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.32% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.09% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.15% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% | 0.68% | 0.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
US small cap value etf comparisons показал максимальную просадку в 19.88%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка US small cap value etf comparisons составляет 8.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.88% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 84 | 1 февр. 2023 г. | 212 |
-17.45% | 3 февр. 2023 г. | 185 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 14 дек. 2023 г. | 218 |
-9.44% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 51 | 16 окт. 2024 г. | 54 |
-8.97% | 26 нояб. 2024 г. | 17 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
-7.94% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 60 | 15 июл. 2024 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность US small cap value etf comparisons составляет 5.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
RZV | RWJ | AVUV | DFAS | VTWV | VBR | DFSVX | DFSV | VIOV | SLYV | IJS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
RWJ | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
AVUV | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
DFAS | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
VTWV | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
VBR | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
DFSVX | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
DFSV | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
VIOV | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
SLYV | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
IJS | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |