JWAC final similation Moderate Mix 20% Bonds
this is just to try to see how JWAC final would do, using older, less performing etfs. MODERATE MIX MADE 12/3/24 10% long and intermediate determined on 12/17/24.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JWAC final similation Moderate Mix 20% Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEMG
Доходность по периодам
JWAC final similation Moderate Mix 20% Bonds на 10 янв. 2025 г. показал доходность в -0.02% с начала года и доходность в 8.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.93% | -4.23% | 3.77% | 21.90% | 12.31% | 11.19% |
| JWAC final similation Moderate Mix 20% Bonds | -1.51% | -5.14% | 1.47% | 11.60% | 9.26% | 8.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | -2.78% | -4.67% | -6.00% | 1.29% | 1.15% | 4.76% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -1.34% | -3.65% | 2.40% | 28.18% | 20.15% | 20.94% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | -1.90% | -7.43% | 8.93% | 14.67% | 16.58% | 10.60% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | -2.12% | -7.55% | 1.86% | 10.85% | 12.22% | 8.94% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -0.57% | -3.35% | 6.72% | 33.19% | 18.85% | 16.88% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -0.69% | -3.68% | 4.97% | 24.55% | 15.70% | 15.73% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -1.97% | -5.03% | -6.26% | 6.78% | 1.14% | 3.57% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -2.13% | -5.31% | -6.01% | -6.48% | -5.97% | -1.34% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | -4.45% | -7.67% | -4.38% | 3.19% | 6.40% | 5.22% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | -0.40% | -3.52% | -5.61% | 8.13% | 4.79% | 4.84% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | -0.39% | -2.55% | -3.81% | 7.32% | 7.07% | 5.56% |
SCHF Schwab International Equity ETF | -0.54% | -3.65% | -6.04% | 4.41% | 6.21% | 6.69% |
QQQ Invesco QQQ | -0.79% | -3.51% | 2.81% | 24.57% | 18.90% | 18.50% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | -1.15% | -4.20% | 4.21% | 17.22% | 11.03% | 11.99% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | -0.15% | -0.01% | 1.98% | 3.51% | 1.30% | 1.28% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.91% | -1.62% | 0.17% | 2.88% | 0.92% | 1.98% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.17% | -0.04% | 2.28% | 4.93% | 2.26% | 2.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JWAC final similation Moderate Mix 20% Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.61% | 3.20% | 3.53% | -3.92% | 4.11% | -0.46% | 5.65% | 0.63% | 2.18% | -2.58% | 5.38% | -4.59% | 11.36% |
| 2023 | 7.70% | -2.31% | -1.21% | 0.21% | -2.78% | 6.33% | 4.55% | -2.91% | -3.71% | -3.93% | 7.71% | 7.48% | 17.04% |
| 2022 | -3.22% | -0.66% | 0.78% | -6.05% | 1.52% | -8.37% | 6.57% | -2.95% | -9.29% | 7.88% | 7.27% | -3.69% | -11.44% |
| 2021 | 4.10% | 3.48% | 4.92% | 2.80% | 2.87% | 0.04% | -0.80% | 1.82% | -2.28% | 3.19% | -2.36% | 4.17% | 23.88% |
| 2020 | -3.62% | -6.87% | -15.62% | 9.43% | 3.82% | 2.64% | 3.99% | 4.44% | -2.35% | -0.57% | 12.87% | 5.26% | 10.63% |
| 2019 | 8.13% | 2.24% | -0.43% | 2.56% | -6.53% | 5.78% | -0.54% | -3.06% | 3.46% | 2.03% | 1.90% | 3.60% | 19.92% |
| 2018 | 3.41% | -4.23% | -0.11% | 0.30% | 1.29% | -0.84% | 2.33% | 0.73% | -1.00% | -7.29% | 1.27% | -7.30% | -11.48% |
| 2017 | 1.71% | 1.91% | 0.65% | 1.24% | -0.09% | 1.55% | 1.90% | -0.44% | 3.52% | 1.12% | 1.67% | 1.56% | 17.50% |
| 2016 | -4.71% | 0.31% | 7.40% | 1.53% | -0.30% | 0.32% | 4.22% | 0.53% | 1.17% | -1.97% | 3.54% | 2.46% | 14.92% |
| 2015 | -1.67% | 4.49% | -0.15% | 1.77% | 0.20% | -1.75% | -1.53% | -5.31% | -2.82% | 5.51% | 0.22% | -2.67% | -4.15% |
| 2014 | -3.66% | 4.19% | 1.25% | -0.11% | 1.64% | 2.34% | -2.34% | 2.79% | -4.57% | 1.92% | 0.14% | -0.19% | 3.07% |
Комиссия
Комиссия JWAC final similation Moderate Mix 20% Bonds составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JWAC final similation Moderate Mix 20% Bonds составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JWAC final similation Moderate Mix 20% Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.60% | 3.55% | 3.60% | 3.99% | 3.40% | 2.46% | 3.22% | 3.55% | 2.96% | 2.94% | 3.15% | 3.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 4.69% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.17% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.50% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.79% | 1.78% | 3.54% | 3.24% | 1.78% | 3.20% | 2.64% | 3.27% | 4.16% | 4.85% | 2.93% | 2.70% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.27% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.42% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 3.04% | 2.90% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.70% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.96% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.27% | 2.43% | 3.70% | 3.31% | 2.85% | 3.37% | 3.45% | 4.89% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.27% | 4.24% | 4.87% | 5.61% | 4.19% | 3.50% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 4.51% | 5.80% |
QQQ Invesco QQQ | 0.56% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 5.55% | 5.49% | 3.61% | 7.13% | 2.88% | 5.22% | 9.05% | 4.52% | 4.89% | 5.76% | 5.26% | 4.71% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.19% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.38% | 5.34% | 4.23% | 3.35% | 1.53% | 2.58% | 3.24% | 3.33% | 2.60% | 2.43% | 2.47% | 2.29% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 6.43% | 6.44% | 5.60% | 2.34% | 0.66% | 1.77% | 3.21% | 3.13% | 1.87% | 1.22% | 1.01% | 0.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JWAC final similation Moderate Mix 20% Bonds показал максимальную просадку в 32.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка JWAC final similation Moderate Mix 20% Bonds составляет 4.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.59% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 207 |
| -21.74% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 528 |
| -19.24% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 247 | 17 дек. 2019 г. | 476 |
| -18.01% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
| -8.76% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 110 | 23 мар. 2015 г. | 180 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JWAC final similation Moderate Mix 20% Bonds составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGSH | SCHO | SCHR | VGLT | EWX | DFEVX | RWJ | IEMG | QQQ | VGT | DFSVX | DLS | SCHG | DFIVX | SCHV | SCHF | SCHX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | 0.79 | 0.78 | 0.58 | -0.03 | -0.09 | -0.13 | -0.06 | -0.10 | -0.10 | -0.16 | -0.04 | -0.10 | -0.09 | -0.14 | -0.06 | -0.12 |
| SCHO | 0.79 | 1.00 | 0.78 | 0.57 | -0.05 | -0.09 | -0.14 | -0.07 | -0.11 | -0.11 | -0.17 | -0.04 | -0.11 | -0.10 | -0.14 | -0.07 | -0.13 |
| SCHR | 0.78 | 0.78 | 1.00 | 0.85 | -0.08 | -0.13 | -0.19 | -0.09 | -0.12 | -0.13 | -0.22 | -0.09 | -0.13 | -0.16 | -0.19 | -0.10 | -0.16 |
| VGLT | 0.58 | 0.57 | 0.85 | 1.00 | -0.13 | -0.18 | -0.22 | -0.14 | -0.14 | -0.16 | -0.26 | -0.16 | -0.16 | -0.22 | -0.23 | -0.16 | -0.20 |
| EWX | -0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.13 | 1.00 | 0.83 | 0.55 | 0.90 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.74 | 0.63 | 0.71 | 0.63 | 0.76 | 0.67 |
| DFEVX | -0.09 | -0.09 | -0.13 | -0.18 | 0.83 | 1.00 | 0.54 | 0.88 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.72 | 0.59 | 0.75 | 0.63 | 0.75 | 0.64 |
| RWJ | -0.13 | -0.14 | -0.19 | -0.22 | 0.55 | 0.54 | 1.00 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.95 | 0.65 | 0.63 | 0.69 | 0.79 | 0.67 | 0.74 |
| IEMG | -0.06 | -0.07 | -0.09 | -0.14 | 0.90 | 0.88 | 0.56 | 1.00 | 0.65 | 0.64 | 0.59 | 0.77 | 0.66 | 0.75 | 0.65 | 0.81 | 0.70 |
| QQQ | -0.10 | -0.11 | -0.12 | -0.14 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | 0.65 | 1.00 | 0.96 | 0.60 | 0.66 | 0.96 | 0.60 | 0.69 | 0.70 | 0.90 |
| VGT | -0.10 | -0.11 | -0.13 | -0.16 | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.96 | 1.00 | 0.62 | 0.65 | 0.95 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.89 |
| DFSVX | -0.16 | -0.17 | -0.22 | -0.26 | 0.58 | 0.58 | 0.95 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 1.00 | 0.68 | 0.65 | 0.74 | 0.84 | 0.71 | 0.78 |
| DLS | -0.04 | -0.04 | -0.09 | -0.16 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.77 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | 0.69 | 0.89 | 0.74 | 0.93 | 0.76 |
| SCHG | -0.10 | -0.11 | -0.13 | -0.16 | 0.63 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.96 | 0.95 | 0.65 | 0.69 | 1.00 | 0.64 | 0.74 | 0.74 | 0.94 |
| DFIVX | -0.09 | -0.10 | -0.16 | -0.22 | 0.71 | 0.75 | 0.69 | 0.75 | 0.60 | 0.60 | 0.74 | 0.89 | 0.64 | 1.00 | 0.77 | 0.93 | 0.74 |
| SCHV | -0.14 | -0.14 | -0.19 | -0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.79 | 0.65 | 0.69 | 0.70 | 0.84 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 1.00 | 0.79 | 0.89 |
| SCHF | -0.06 | -0.07 | -0.10 | -0.16 | 0.76 | 0.75 | 0.67 | 0.81 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.93 | 0.74 | 0.93 | 0.79 | 1.00 | 0.81 |
| SCHX | -0.12 | -0.13 | -0.16 | -0.20 | 0.67 | 0.64 | 0.74 | 0.70 | 0.90 | 0.89 | 0.78 | 0.76 | 0.94 | 0.74 | 0.89 | 0.81 | 1.00 |