Stocks 1-15
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks 1-15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
Stocks 1-15 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 15.30% с начала года и доходность в 15.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
Stocks 1-15 | 15.30% | 3.11% | 9.11% | 22.89% | 17.86% | 15.82% |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 19.33% | 1.04% | 33.89% | 31.09% | 34.25% | 26.20% |
AbbVie Inc. | 28.48% | -1.29% | 11.11% | 30.92% | 27.32% | 17.47% |
Analog Devices, Inc. | 19.10% | 4.90% | 20.61% | 34.93% | 17.33% | 19.21% |
Amgen Inc. | 19.21% | 2.25% | 23.02% | 27.48% | 14.73% | 12.11% |
Amazon.com, Inc. | 24.96% | 6.14% | 6.58% | 40.34% | 16.22% | 27.95% |
Air Products and Chemicals, Inc. | 6.59% | 5.23% | 23.93% | 0.23% | 7.89% | 11.51% |
American Express Company | 44.80% | 6.19% | 18.01% | 73.23% | 19.85% | 13.37% |
Bristol-Myers Squibb Company | -0.74% | 0.08% | -2.41% | -12.48% | 2.90% | 2.58% |
Cardinal Health, Inc. | 10.94% | 1.73% | -0.62% | 26.49% | 22.11% | 6.92% |
Caterpillar Inc. | 27.82% | 8.74% | 3.19% | 36.35% | 26.77% | 17.14% |
Cigna Corporation | 20.76% | 4.68% | 1.81% | 26.44% | 18.80% | 14.99% |
Cisco Systems, Inc. | 4.34% | 2.39% | 4.86% | -4.34% | 3.93% | 10.94% |
CSX Corporation | 1.42% | 4.00% | -7.45% | 12.69% | 10.20% | 14.34% |
CVS Health Corporation | -23.79% | -0.85% | -23.81% | -15.01% | 1.04% | -0.60% |
Quest Diagnostics Incorporated | 14.36% | 2.79% | 21.75% | 26.86% | 9.97% | 11.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks 1-15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.73% | 2.56% | 3.75% | -5.10% | 2.78% | 0.74% | 5.11% | 3.11% | 15.30% | ||||
2023 | 3.12% | -3.12% | 1.23% | -1.05% | -1.69% | 8.07% | 2.41% | -2.04% | -2.13% | -1.91% | 4.71% | 6.39% | 14.08% |
2022 | -3.19% | -0.02% | 5.13% | -5.83% | 1.06% | -6.41% | 8.37% | -2.06% | -6.95% | 11.10% | 7.68% | -4.28% | 2.50% |
2021 | 0.50% | 0.43% | 7.71% | 2.62% | 1.90% | 0.14% | 1.36% | -0.25% | -5.54% | 5.30% | -2.15% | 10.22% | 23.48% |
2020 | -1.54% | -6.39% | -8.78% | 13.55% | 5.22% | 2.11% | 4.05% | 2.85% | -2.96% | -2.87% | 13.80% | 2.11% | 20.21% |
2019 | 4.71% | 2.54% | 0.35% | 3.72% | -6.95% | 7.53% | 0.27% | -2.15% | 3.13% | 4.48% | 6.31% | 2.70% | 29.05% |
2018 | 7.26% | -1.10% | -5.65% | 1.84% | 1.33% | -0.73% | 3.56% | 6.34% | 1.86% | -9.40% | 5.60% | -9.70% | -0.64% |
2017 | 3.94% | 6.38% | -0.85% | 2.57% | 1.50% | 2.11% | 0.57% | 2.20% | 3.11% | 1.63% | 4.10% | 0.56% | 31.42% |
2016 | -8.43% | 1.69% | 7.20% | 2.18% | 0.69% | -0.74% | 6.66% | -1.60% | 1.39% | -4.85% | 6.33% | 1.32% | 11.20% |
2015 | -1.07% | 5.90% | 0.52% | 1.24% | 2.97% | -0.95% | 1.79% | -6.51% | -4.95% | 8.40% | 0.60% | -1.09% | 6.08% |
2014 | -3.73% | 4.20% | 1.25% | -1.32% | 4.35% | 2.06% | -0.39% | 4.25% | -1.10% | 5.91% | 5.66% | -1.49% | 20.83% |
2013 | 4.62% | 1.28% | 3.77% | 1.42% | 4.86% | -1.70% | 6.66% | -2.28% | 3.29% | 5.84% | 3.27% | 3.22% | 39.63% |
Комиссия
Комиссия Stocks 1-15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Stocks 1-15 среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
AbbVie Inc. | 1.64 | 2.14 | 1.30 | 1.96 | 5.53 |
Analog Devices, Inc. | 1.06 | 1.65 | 1.20 | 1.53 | 6.17 |
Amgen Inc. | 1.27 | 1.99 | 1.26 | 1.68 | 4.04 |
Amazon.com, Inc. | 1.33 | 1.88 | 1.24 | 1.06 | 6.55 |
Air Products and Chemicals, Inc. | -0.04 | 0.14 | 1.02 | -0.04 | -0.11 |
American Express Company | 3.04 | 3.73 | 1.53 | 2.63 | 20.99 |
Bristol-Myers Squibb Company | -0.46 | -0.53 | 0.93 | -0.26 | -0.73 |
Cardinal Health, Inc. | 1.31 | 1.85 | 1.25 | 1.55 | 3.37 |
Caterpillar Inc. | 1.37 | 1.85 | 1.25 | 1.68 | 4.43 |
Cigna Corporation | 1.02 | 1.74 | 1.26 | 1.22 | 4.50 |
Cisco Systems, Inc. | -0.24 | -0.19 | 0.97 | -0.21 | -0.48 |
CSX Corporation | 0.80 | 1.22 | 1.14 | 0.67 | 1.73 |
CVS Health Corporation | -0.52 | -0.50 | 0.92 | -0.33 | -0.89 |
Quest Diagnostics Incorporated | 1.33 | 2.06 | 1.24 | 0.96 | 5.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stocks 1-15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stocks 1-15 | 2.10% | 2.13% | 2.01% | 1.91% | 2.11% | 2.08% | 2.31% | 1.93% | 2.13% | 2.11% | 1.74% | 1.85% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AbbVie Inc. | 3.17% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
Analog Devices, Inc. | 1.55% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Amgen Inc. | 2.64% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% | 1.53% | 1.65% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Air Products and Chemicals, Inc. | 2.45% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.90% | 2.49% | 2.13% | 2.54% |
American Express Company | 0.97% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
Bristol-Myers Squibb Company | 4.83% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% | 2.46% | 3.31% |
Cardinal Health, Inc. | 1.81% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% | 1.65% | 1.77% |
Caterpillar Inc. | 1.42% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Cigna Corporation | 1.52% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
Cisco Systems, Inc. | 3.07% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
CSX Corporation | 1.35% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% | 1.74% | 2.05% |
CVS Health Corporation | 4.45% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
Quest Diagnostics Incorporated | 1.88% | 2.02% | 2.08% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% | 1.92% | 2.24% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stocks 1-15 показал максимальную просадку в 31.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.43% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 106 |
-20.08% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 208 | 22 окт. 2019 г. | 264 |
-17.51% | 24 июн. 2015 г. | 158 | 8 февр. 2016 г. | 108 | 13 июл. 2016 г. | 266 |
-14.99% | 21 апр. 2022 г. | 40 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 79 |
-13.84% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 30 сент. 2022 г. | 37 | 22 нояб. 2022 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stocks 1-15 составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AMZN | DGX | BMY | AAPL | ABBV | CI | CVS | CAH | AMGN | CAT | ADI | APD | CSX | AXP | CSCO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN | 1.00 | 0.22 | 0.22 | 0.51 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.42 |
DGX | 0.22 | 1.00 | 0.31 | 0.24 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.35 |
BMY | 0.22 | 0.31 | 1.00 | 0.21 | 0.46 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.48 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
AAPL | 0.51 | 0.24 | 0.21 | 1.00 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.50 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.47 |
ABBV | 0.23 | 0.33 | 0.46 | 0.22 | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.49 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.34 |
CI | 0.20 | 0.35 | 0.34 | 0.23 | 0.34 | 1.00 | 0.48 | 0.44 | 0.35 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.34 |
CVS | 0.20 | 0.37 | 0.39 | 0.23 | 0.38 | 0.48 | 1.00 | 0.52 | 0.38 | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.37 |
CAH | 0.22 | 0.36 | 0.41 | 0.24 | 0.40 | 0.44 | 0.52 | 1.00 | 0.40 | 0.34 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 |
AMGN | 0.31 | 0.36 | 0.48 | 0.30 | 0.49 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.39 |
CAT | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.34 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.54 | 0.45 |
ADI | 0.44 | 0.31 | 0.24 | 0.50 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.48 | 1.00 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.52 |
APD | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.50 | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.46 | 0.45 |
CSX | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.55 | 0.46 | 0.48 | 1.00 | 0.49 | 0.47 |
AXP | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.30 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 1.00 | 0.47 |
CSCO | 0.42 | 0.35 | 0.33 | 0.47 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.52 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 1.00 |