new portfolio 27 jun 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF	Large Cap Growth Equities	15.68%
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	12.50%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	6.87%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	6.21%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	6.12%
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF	Utilities Equities	5.97%
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	Europe Equities	5.80%
REZ iShares Residential Real Estate ETF	REIT	5.23%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	5.13%
BIZD VanEck BDC Income ETF	Financials Equities	4.99%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	4.24%
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	S&P 500, Large Cap Blend Equities	3.62%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	3.53%
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	Large Cap Value Equities	2.98%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Europe Equities	2.54%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	1.62%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	1.58%
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF	Aerospace & Defense	1.31%
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	High Yield Bonds	1.11%
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF	Bank Loan	0.66%
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	Global Bonds	0.63%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	0.62%
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	Municipal Bonds	0.61%
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN	Leveraged Equities	0.45%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в new portfolio 27 jun 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель new portfolio 27 jun 2025	0.27%	-0.15%	8.54%	9.53%	19.49%	—	—	—
Активы портфеля:
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	0.47%	-0.53%	5.14%	8.45%	16.57%	16.39%	8.62%	—
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF	0.23%	0.44%	8.45%	8.40%	24.33%	21.53%	13.01%	—
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN	-0.44%	-5.50%	-11.90%	-14.62%	-18.01%	2.98%	1.22%	—
BIZD VanEck BDC Income ETF	-0.32%	-3.49%	-8.77%	-11.00%	-13.11%	4.91%	3.86%	7.80%
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF	0.35%	0.60%	1.14%	1.72%	4.81%	7.18%	—	—
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF	0.00%	-1.88%	-4.49%	-3.71%	-1.29%	—	—	—
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	-0.12%	0.05%	1.70%	2.27%	5.47%	9.44%	1.82%	3.68%
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF	-0.87%	-2.02%	6.75%	7.80%	13.78%	15.30%	9.70%	8.22%
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	-0.14%	-0.18%	0.72%	0.87%	2.26%	4.55%	1.05%	2.12%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	1.70%	-3.66%	18.97%	20.80%	40.80%	20.51%	6.57%	9.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении new portfolio 27 jun 2025 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.29%	2.50%	-5.25%	6.73%	2.89%	-1.48%							8.54%
2025	3.34%	1.22%	-1.59%	0.11%	4.43%	3.08%	0.15%	2.77%	1.85%	0.67%	1.35%	0.90%	19.74%
2024										-1.58%	2.95%	-3.23%	-1.96%

Метрики бенчмарка

new portfolio 27 jun 2025 has an annualized alpha of 5.08%, beta of 0.68, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 2024.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.15%) than losses (43.54%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 5.08% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.68 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 5.08%

Бета: 0.68

R²: 0.83

Участие в росте: 68.15%

Участие в снижении: 43.54%

Комиссия

Комиссия new portfolio 27 jun 2025 составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

BIZD

VanEck BDC Income ETF

BDCX

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

BRLN

BlackRock Floating Rate Loan ETF

EUAD

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

REZ

iShares Residential Real Estate ETF

GII

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

EUHY

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

IVLU

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

VLUE

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

new portfolio 27 jun 2025 имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для new portfolio 27 jun 2025 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.88	1.94	-0.06
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.64	2.63	+0.01
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.34	1.35	-0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.49	2.59	-0.09
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.54	11.84	-1.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	32	1.06	1.57	1.19	1.36	5.04
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF	67	2.02	2.72	1.37	2.65	12.09
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN	4	-0.66	-0.83	0.91	-0.59	-1.04
BIZD VanEck BDC Income ETF	4	-0.72	-0.94	0.90	-0.59	-1.03
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF	53	1.54	2.34	1.29	2.41	9.32
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF	9	-0.04	0.15	1.02	-0.06	-0.14
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	31	1.00	1.45	1.19	1.57	3.75
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF	43	1.28	1.83	1.23	2.33	7.00
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	24	0.80	1.17	1.14	0.98	2.91
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	67	1.99	2.58	1.38	3.10	11.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

new portfolio 27 jun 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.88
За всё время: 1.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность new portfolio 27 jun 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.23%	3.31%	3.52%	3.43%	3.30%	2.52%	2.52%	2.86%	2.54%	2.10%	2.36%	2.25%
Активы портфеля:
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	2.83%	2.83%	4.16%	2.94%	4.72%	2.63%	2.29%	3.24%	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF	1.00%	1.07%	1.21%	1.38%	1.57%	1.11%	1.43%	1.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN	20.31%	19.17%	15.28%	14.71%	17.47%	11.52%	6.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIZD VanEck BDC Income ETF	13.84%	11.78%	10.94%	10.96%	11.21%	8.14%	10.39%	9.13%	10.88%	9.13%	8.51%	9.12%
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF	6.37%	6.50%	7.87%	9.06%	1.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF	0.42%	0.40%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	5.35%	3.56%	5.11%	3.38%	0.61%	3.07%	1.45%	1.19%	4.01%	0.69%	1.70%	3.24%
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF	2.74%	3.17%	3.23%	3.70%	3.07%	2.37%	2.66%	3.39%	3.31%	3.38%	3.11%	3.54%
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	3.67%	3.08%	4.28%	3.55%	2.27%	1.16%	1.95%	2.82%	3.02%	1.74%	1.56%	0.13%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.31%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

new portfolio 27 jun 2025 показал максимальную просадку в 12.08%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка new portfolio 27 jun 2025 составляет 1.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-12.08%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 4d	2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-7.85%март 2026 г.	1mo 2d	18d	1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025	-4.11%янв. 2025 г.	1mo 5d	13d	1mo 18dдек. 2024 г. - янв. 2025 г.
Откат 2025 года2025	-3.63%нояб. 2025 г.	7d	8d	15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2025 года2025	-2.79%авг. 2025 г.	8d	12d	20dиюль 2025 г. - авг. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 24, при этом эффективное количество активов равно 13.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.23	1.19

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.19, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция new portfolio 27 jun 2025 с S&P 500 Index

Корреляция new portfolio 27 jun 2025 с S&P 500 Index составляет 0.88 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.	0.87

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у SGOV: -0.07.

-0.07

0.20

0.25

0.25

0.26

0.31

0.32

0.37

0.46

0.48

0.49

0.59

0.64

0.65

0.65

0.67

0.71

0.71

0.74

0.76

0.80

0.85

1.00

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. new portfolio 27 jun 2025. Самая высокая корреляция с портфелем у SPDW: 0.91, а самая низкая у SGOV: -0.09.

-0.09

0.16

0.32

0.38

0.45

0.46

0.48

0.50

0.56

0.58

0.66

0.73

0.74

0.80

0.82

0.83

0.83

0.86

0.86

0.86

0.86

0.87

0.87

0.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SGOV	BRLN	MUB	REZ	EUAD	IAGG	EUHY	BDCX	VCIT	BIZD	GII	VWO	IEMG	VLUE	VTV	IVLU	IJH	SPHQ	SPHY	BBUS	VOO	BBEU	VGK	SPDW
SGOV	1.00	0.03	-0.10	0.02	-0.09	-0.09	-0.08	-0.01	-0.10	0.02	-0.07	-0.07	-0.08	-0.09	-0.09	-0.09	-0.07	-0.10	-0.07	-0.07	-0.07	-0.11	-0.11	-0.11
BRLN	0.03	1.00	0.05	0.02	0.07	-0.03	0.01	0.16	0.07	0.17	0.06	0.12	0.10	0.14	0.11	0.12	0.13	0.16	0.16	0.20	0.20	0.11	0.11	0.11
MUB	-0.10	0.05	1.00	0.28	0.17	0.63	0.32	0.14	0.76	0.13	0.30	0.23	0.22	0.23	0.26	0.27	0.27	0.26	0.50	0.25	0.25	0.31	0.32	0.32
REZ	0.02	0.02	0.28	1.00	0.16	0.28	0.30	0.26	0.36	0.28	0.52	0.18	0.16	0.34	0.55	0.38	0.42	0.37	0.41	0.24	0.25	0.38	0.39	0.37
EUAD	-0.09	0.07	0.17	0.16	1.00	0.18	0.34	0.24	0.22	0.24	0.26	0.35	0.35	0.26	0.27	0.41	0.34	0.34	0.36	0.37	0.37	0.50	0.50	0.48
IAGG	-0.09	-0.03	0.63	0.28	0.18	1.00	0.35	0.16	0.71	0.16	0.40	0.28	0.27	0.22	0.28	0.34	0.29	0.32	0.49	0.26	0.26	0.39	0.40	0.40
EUHY	-0.08	0.01	0.32	0.30	0.34	0.35	1.00	0.20	0.44	0.19	0.43	0.47	0.48	0.30	0.29	0.58	0.30	0.30	0.45	0.31	0.32	0.61	0.62	0.61
BDCX	-0.01	0.16	0.14	0.26	0.24	0.16	0.20	1.00	0.25	0.90	0.28	0.34	0.33	0.46	0.47	0.40	0.52	0.43	0.49	0.49	0.48	0.40	0.41	0.41
VCIT	-0.10	0.07	0.76	0.36	0.22	0.71	0.44	0.25	1.00	0.26	0.40	0.28	0.28	0.28	0.33	0.42	0.36	0.35	0.66	0.33	0.33	0.45	0.46	0.45
BIZD	0.02	0.17	0.13	0.28	0.24	0.16	0.19	0.90	0.26	1.00	0.31	0.36	0.34	0.45	0.48	0.41	0.54	0.42	0.50	0.50	0.49	0.40	0.40	0.42
GII	-0.07	0.06	0.30	0.52	0.26	0.40	0.43	0.28	0.40	0.31	1.00	0.45	0.45	0.46	0.60	0.59	0.50	0.52	0.52	0.46	0.47	0.59	0.59	0.61
VWO	-0.07	0.12	0.23	0.18	0.35	0.28	0.47	0.34	0.28	0.36	0.45	1.00	0.97	0.58	0.47	0.67	0.57	0.57	0.54	0.65	0.66	0.71	0.71	0.76
IEMG	-0.08	0.10	0.22	0.16	0.35	0.27	0.48	0.33	0.28	0.34	0.45	0.97	1.00	0.61	0.47	0.67	0.58	0.58	0.55	0.67	0.67	0.70	0.70	0.79
VLUE	-0.09	0.14	0.23	0.34	0.26	0.22	0.30	0.46	0.28	0.45	0.46	0.58	0.61	1.00	0.84	0.59	0.83	0.80	0.64	0.76	0.76	0.60	0.60	0.66
VTV	-0.09	0.11	0.26	0.55	0.27	0.28	0.29	0.47	0.33	0.48	0.60	0.47	0.47	0.84	1.00	0.63	0.84	0.84	0.65	0.70	0.71	0.61	0.62	0.65
IVLU	-0.09	0.12	0.27	0.38	0.41	0.34	0.58	0.40	0.42	0.41	0.59	0.67	0.67	0.59	0.63	1.00	0.60	0.61	0.62	0.59	0.60	0.90	0.91	0.93
IJH	-0.07	0.13	0.27	0.42	0.34	0.29	0.30	0.52	0.36	0.54	0.50	0.57	0.58	0.83	0.84	0.60	1.00	0.82	0.73	0.80	0.80	0.62	0.63	0.68
SPHQ	-0.10	0.16	0.26	0.37	0.34	0.32	0.30	0.43	0.35	0.42	0.52	0.57	0.58	0.80	0.84	0.61	0.82	1.00	0.69	0.85	0.85	0.66	0.67	0.70
SPHY	-0.07	0.16	0.50	0.41	0.36	0.49	0.45	0.49	0.66	0.50	0.52	0.54	0.55	0.64	0.65	0.62	0.73	0.69	1.00	0.74	0.74	0.64	0.65	0.69
BBUS	-0.07	0.20	0.25	0.24	0.37	0.26	0.31	0.49	0.33	0.50	0.46	0.65	0.67	0.76	0.70	0.59	0.80	0.85	0.74	1.00	1.00	0.64	0.65	0.71
VOO	-0.07	0.20	0.25	0.25	0.37	0.26	0.32	0.48	0.33	0.49	0.47	0.66	0.67	0.76	0.71	0.60	0.80	0.85	0.74	1.00	1.00	0.64	0.65	0.71
BBEU	-0.11	0.11	0.31	0.38	0.50	0.39	0.61	0.40	0.45	0.40	0.59	0.71	0.70	0.60	0.61	0.90	0.62	0.66	0.64	0.64	0.64	1.00	0.99	0.94
VGK	-0.11	0.11	0.32	0.39	0.50	0.40	0.62	0.41	0.46	0.40	0.59	0.71	0.70	0.60	0.62	0.91	0.63	0.67	0.65	0.65	0.65	0.99	1.00	0.94
SPDW	-0.11	0.11	0.32	0.37	0.48	0.40	0.61	0.41	0.45	0.42	0.61	0.76	0.79	0.66	0.65	0.93	0.68	0.70	0.69	0.71	0.71	0.94	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 окт. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю new portfolio 27 jun 2025

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в new portfolio 27 jun 2025 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации