new portfolio 27 jun 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	Europe Equities	5.80%
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF	Large Cap Growth Equities	15.68%
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN	Leveraged Equities, Leveraged	0.45%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	Financials Equities	4.99%
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF	Bank Loan	0.66%
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF	Aerospace & Defense	1.31%
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	High Yield Bonds	1.11%
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF	Utilities Equities	5.97%
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	Global Bonds	0.63%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	3.53%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	6.12%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	4.24%
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	Municipal Bonds	0.61%
REZ iShares Residential Real Estate ETF	REIT	5.23%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	5.13%
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	12.50%
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	3.62%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	6.21%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	1.62%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Europe Equities	2.54%
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	Large Cap Value Equities	2.98%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	1.58%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	6.87%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	0.62%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в new portfolio 27 jun 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2024 г., начальной даты EUAD

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель new portfolio 27 jun 2025	0.08%	-2.27%	1.19%	3.67%	16.93%	—	—	—
Активы портфеля:
VTV Vanguard Value ETF	0.16%	-3.03%	3.71%	6.74%	16.12%	14.94%	10.95%	11.89%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.27%	-1.21%	-0.05%	0.65%	6.13%	5.48%	1.50%	3.09%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	-0.48%	-2.34%	-0.00%	4.31%	21.59%	14.38%	8.89%	9.07%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.72%	-2.55%	0.11%	0.38%	21.72%	13.41%	3.75%	7.73%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	2.15%	-0.82%	-9.35%	-9.08%	-15.03%	6.54%	5.67%	7.92%
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN	2.26%	-0.02%	-13.15%	-13.29%	-23.09%	4.88%	3.47%	—
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF	-1.35%	-4.68%	0.66%	-9.73%	27.11%	—	—	—
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.22%	-0.22%	0.15%	1.27%	7.25%	8.56%	4.41%	5.33%
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	-0.80%	-2.83%	3.67%	8.50%	30.12%	16.04%	8.47%	9.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении new portfolio 27 jun 2025 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.29%	2.50%	-5.25%	0.86%									1.19%
2025	3.34%	1.22%	-1.59%	0.11%	4.43%	3.08%	0.15%	2.77%	1.85%	0.67%	1.35%	0.90%	19.74%
2024										-1.58%	2.95%	-3.23%	-1.96%

Метрики бенчмарка

new portfolio 27 jun 2025: годовая альфа составляет 6.58%, бета — 0.66, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 23.10.2024.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (75.46%) было выше, чем в снижении (40.57%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 6.58% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.66 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 6.58%

Бета: 0.66

R²: 0.84

Участие в росте: 75.46%

Участие в снижении: 40.57%

Комиссия

Комиссия new portfolio 27 jun 2025 составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

BIZD

VanEck Vectors BDC Income ETF

BDCX

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

BRLN

BlackRock Floating Rate Loan ETF

EUAD

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

REZ

iShares Residential Real Estate ETF

GII

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

EUHY

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

IVLU

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

VLUE

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

new portfolio 27 jun 2025 имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.25	0.88	+0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.80	1.37	+0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.69	1.39	+0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.84	6.43	+1.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTV Vanguard Value ETF	56	1.09	1.57	1.23	1.48	6.62
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	65	1.27	1.77	1.24	2.10	7.27
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	63	1.23	1.76	1.25	1.82	6.86
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	62	1.22	1.74	1.25	1.78	6.68
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	2	-0.71	-0.88	0.89	-0.70	-1.40
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN	2	-0.72	-0.90	0.89	-0.77	-1.54
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF	42	0.93	1.39	1.18	1.26	3.66
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	72	1.33	1.96	1.31	1.82	9.48
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	82	1.72	2.36	1.34	2.64	10.12

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

new portfolio 27 jun 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.25
За всё время: 1.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность new portfolio 27 jun 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.38%	3.31%	3.52%	3.43%	3.30%	2.52%	2.52%	2.86%	2.54%	2.10%	2.36%	2.25%
Активы портфеля:
VTV Vanguard Value ETF	2.02%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.75%	4.62%	4.43%	3.72%	3.03%	2.87%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	2.97%	2.86%	3.61%	3.15%	3.25%	3.05%	2.11%	3.27%	3.95%	2.70%	3.52%	3.25%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.70%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	13.93%	11.78%	10.94%	10.96%	11.21%	8.14%	10.39%	9.13%	10.88%	9.13%	8.51%	9.12%
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN	22.13%	19.17%	15.28%	14.71%	17.47%	11.52%	6.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF	0.40%	0.40%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	7.36%	7.38%	7.80%	7.30%	6.47%	5.13%	5.63%	5.73%	4.09%	4.41%	4.27%	4.29%
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	3.18%	3.30%	3.19%	2.75%	3.12%	3.04%	1.87%	3.13%	3.08%	1.86%	3.11%	2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

new portfolio 27 jun 2025 показал максимальную просадку в 12.08%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка new portfolio 27 jun 2025 составляет 5.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.08%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	58
-7.85%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.11%	6 дек. 2024 г.	23	10 янв. 2025 г.	8	23 янв. 2025 г.	31
-3.63%	13 нояб. 2025 г.	6	20 нояб. 2025 г.	5	28 нояб. 2025 г.	11
-2.79%	24 июл. 2025 г.	7	1 авг. 2025 г.	8	13 авг. 2025 г.	15

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 24, при этом эффективное количество активов равно 13.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SGOV	BRLN	MUB	IAGG	EUAD	REZ	VCIT	EUHY	BDCX	BIZD	GII	VWO	IEMG	VTV	VLUE	IVLU	SPHY	IJH	SPHQ	BBUS	VOO	BBEU	VGK	SPDW	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.05	0.19	0.21	0.20	0.35	0.26	0.27	0.28	0.48	0.50	0.49	0.63	0.65	0.72	0.77	0.58	0.73	0.81	0.87	1.00	1.00	0.63	0.64	0.70	0.87
SGOV	-0.05	1.00	0.05	-0.08	-0.08	-0.08	0.04	-0.11	-0.08	0.00	0.03	-0.05	-0.06	-0.07	-0.05	-0.06	-0.08	-0.06	-0.05	-0.08	-0.05	-0.05	-0.11	-0.10	-0.09	-0.08
BRLN	0.19	0.05	1.00	0.03	-0.02	0.07	0.05	0.06	0.02	0.19	0.20	0.05	0.11	0.09	0.10	0.12	0.12	0.17	0.12	0.15	0.20	0.20	0.13	0.13	0.11	0.16
MUB	0.21	-0.08	0.03	1.00	0.63	0.12	0.29	0.76	0.30	0.12	0.12	0.29	0.18	0.18	0.23	0.19	0.24	0.47	0.22	0.22	0.21	0.21	0.28	0.29	0.29	0.28
IAGG	0.20	-0.08	-0.02	0.63	1.00	0.10	0.28	0.70	0.30	0.12	0.14	0.38	0.20	0.19	0.25	0.18	0.27	0.44	0.23	0.27	0.20	0.20	0.32	0.33	0.33	0.31
EUAD	0.35	-0.08	0.07	0.12	0.10	1.00	0.12	0.15	0.32	0.20	0.20	0.24	0.33	0.35	0.23	0.26	0.37	0.31	0.30	0.32	0.35	0.35	0.46	0.46	0.46	0.42
REZ	0.26	0.04	0.05	0.29	0.28	0.12	1.00	0.38	0.31	0.31	0.32	0.52	0.19	0.19	0.56	0.40	0.38	0.43	0.43	0.39	0.26	0.26	0.39	0.39	0.40	0.50
VCIT	0.27	-0.11	0.06	0.76	0.70	0.15	0.38	1.00	0.42	0.23	0.24	0.40	0.21	0.22	0.31	0.25	0.37	0.63	0.31	0.31	0.28	0.28	0.40	0.41	0.40	0.40
EUHY	0.28	-0.08	0.02	0.30	0.30	0.32	0.31	0.42	1.00	0.18	0.17	0.45	0.46	0.46	0.28	0.28	0.58	0.43	0.28	0.29	0.28	0.29	0.60	0.62	0.60	0.49
BDCX	0.48	0.00	0.19	0.12	0.12	0.20	0.31	0.23	0.18	1.00	0.91	0.31	0.32	0.31	0.51	0.50	0.41	0.49	0.54	0.44	0.48	0.48	0.39	0.40	0.41	0.57
BIZD	0.50	0.03	0.20	0.12	0.14	0.20	0.32	0.24	0.17	0.91	1.00	0.34	0.35	0.33	0.52	0.52	0.41	0.50	0.57	0.45	0.50	0.50	0.39	0.40	0.42	0.60
GII	0.49	-0.05	0.05	0.29	0.38	0.24	0.52	0.40	0.45	0.31	0.34	1.00	0.47	0.48	0.60	0.51	0.59	0.54	0.51	0.52	0.49	0.49	0.59	0.60	0.64	0.68
VWO	0.63	-0.06	0.11	0.18	0.20	0.33	0.19	0.21	0.46	0.32	0.35	0.47	1.00	0.97	0.46	0.56	0.66	0.50	0.55	0.55	0.63	0.63	0.68	0.69	0.74	0.71
IEMG	0.65	-0.07	0.09	0.18	0.19	0.35	0.19	0.22	0.46	0.31	0.33	0.48	0.97	1.00	0.47	0.59	0.66	0.52	0.57	0.57	0.65	0.65	0.68	0.69	0.77	0.72
VTV	0.72	-0.05	0.10	0.23	0.25	0.23	0.56	0.31	0.28	0.51	0.52	0.60	0.46	0.47	1.00	0.88	0.62	0.66	0.85	0.84	0.72	0.73	0.61	0.61	0.65	0.84
VLUE	0.77	-0.06	0.12	0.19	0.18	0.26	0.40	0.25	0.28	0.50	0.52	0.51	0.56	0.59	0.88	1.00	0.61	0.66	0.86	0.82	0.77	0.77	0.62	0.62	0.67	0.85
IVLU	0.58	-0.08	0.12	0.24	0.27	0.37	0.38	0.37	0.58	0.41	0.41	0.59	0.66	0.66	0.62	0.61	1.00	0.59	0.59	0.60	0.58	0.59	0.90	0.91	0.93	0.82
SPHY	0.73	-0.06	0.17	0.47	0.44	0.31	0.43	0.63	0.43	0.49	0.50	0.54	0.50	0.52	0.66	0.66	0.59	1.00	0.72	0.69	0.74	0.73	0.61	0.62	0.66	0.78
IJH	0.81	-0.05	0.12	0.22	0.23	0.30	0.43	0.31	0.28	0.54	0.57	0.51	0.55	0.57	0.85	0.86	0.59	0.72	1.00	0.83	0.81	0.81	0.60	0.61	0.67	0.86
SPHQ	0.87	-0.08	0.15	0.22	0.27	0.32	0.39	0.31	0.29	0.44	0.45	0.52	0.55	0.57	0.84	0.82	0.60	0.69	0.83	1.00	0.86	0.87	0.65	0.66	0.70	0.86
BBUS	1.00	-0.05	0.20	0.21	0.20	0.35	0.26	0.28	0.28	0.48	0.50	0.49	0.63	0.65	0.72	0.77	0.58	0.74	0.81	0.86	1.00	1.00	0.63	0.64	0.70	0.87
VOO	1.00	-0.05	0.20	0.21	0.20	0.35	0.26	0.28	0.29	0.48	0.50	0.49	0.63	0.65	0.73	0.77	0.59	0.73	0.81	0.87	1.00	1.00	0.63	0.64	0.70	0.87
BBEU	0.63	-0.11	0.13	0.28	0.32	0.46	0.39	0.40	0.60	0.39	0.39	0.59	0.68	0.68	0.61	0.62	0.90	0.61	0.60	0.65	0.63	0.63	1.00	0.99	0.94	0.84
VGK	0.64	-0.10	0.13	0.29	0.33	0.46	0.39	0.41	0.62	0.40	0.40	0.60	0.69	0.69	0.61	0.62	0.91	0.62	0.61	0.66	0.64	0.64	0.99	1.00	0.95	0.85
SPDW	0.70	-0.09	0.11	0.29	0.33	0.46	0.40	0.40	0.60	0.41	0.42	0.64	0.74	0.77	0.65	0.67	0.93	0.66	0.67	0.70	0.70	0.70	0.94	0.95	1.00	0.90
Portfolio	0.87	-0.08	0.16	0.28	0.31	0.42	0.50	0.40	0.49	0.57	0.60	0.68	0.71	0.72	0.84	0.85	0.82	0.78	0.86	0.86	0.87	0.87	0.84	0.85	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 окт. 2024 г.

new portfolio 27 jun 2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов