Ibon Investments

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADC Agree Realty Corporation	Real Estate	6.70%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	6.70%
AFL Aflac Incorporated	Financial Services	6.70%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	6.70%
CAH Cardinal Health, Inc.	Healthcare	6.70%
CB Chubb Limited	Financial Services	6.70%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.70%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	6.70%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	6.70%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	6.70%
MA Mastercard Inc	Financial Services	6.70%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	6.70%
MDT Medtronic plc	Healthcare	6.70%
OXLC Oxford Lane Capital Corp.	Financial Services	6.20%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6.70%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ibon Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 янв. 2011 г., начальной даты OXLC

Доходность по периодам

Ibon Investments на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -3.62% с начала года и доходность в 15.92% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Ibon Investments	0.86%	-2.14%	-3.62%	-0.71%	5.76%	20.38%	14.74%	15.92%
Активы портфеля:
OXLC Oxford Lane Capital Corp.	-1.30%	21.56%	-24.57%	-30.45%	-44.55%	-8.19%	-3.50%	4.37%
IBM International Business Machines Corporation	2.06%	1.17%	-15.74%	-12.48%	1.74%	27.71%	18.92%	10.02%
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.46%	13.14%	24.19%	41.38%	37.98%	24.34%	20.62%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.26%	-1.89%	-8.16%	-3.31%	22.30%	34.44%	16.83%	20.51%
COST Costco Wholesale Corporation	1.85%	0.71%	17.86%	11.02%	5.74%	28.60%	24.74%	22.54%
CAH Cardinal Health, Inc.	0.96%	-5.20%	4.67%	35.75%	56.10%	43.13%	31.59%	13.07%
ADC Agree Realty Corporation	1.02%	-6.15%	7.47%	10.69%	4.47%	8.89%	6.84%	11.58%
MAIN Main Street Capital Corporation	1.39%	-7.08%	-11.22%	-14.68%	-1.57%	19.10%	14.06%	13.84%
AFL Aflac Incorporated	0.77%	-1.73%	0.72%	0.95%	0.54%	22.19%	19.23%	15.93%
CB Chubb Limited	0.36%	-2.66%	5.50%	17.41%	10.30%	20.29%	17.37%	12.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Ibon Investments закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.18%	-2.85%	-2.77%	0.83%									-3.62%
2025	6.33%	1.79%	-2.38%	-0.65%	4.31%	2.50%	-2.26%	1.96%	1.60%	-0.64%	3.64%	-0.05%	16.95%
2024	4.23%	1.55%	3.16%	-4.00%	4.19%	0.72%	5.51%	6.22%	2.06%	0.40%	7.22%	-3.09%	31.25%
2023	4.52%	-2.54%	-1.34%	2.63%	-2.47%	5.65%	4.53%	-0.95%	-2.11%	-1.91%	7.94%	3.95%	18.56%
2022	-2.89%	-2.22%	4.22%	-4.84%	-0.67%	-5.76%	8.28%	-1.07%	-9.05%	12.09%	5.76%	-3.41%	-1.65%
2021	-2.02%	3.83%	6.66%	5.18%	1.27%	0.19%	2.90%	1.71%	-4.09%	4.61%	-2.61%	6.36%	25.95%

Метрики бенчмарка

Ibon Investments: годовая альфа составляет 5.30%, бета — 0.87, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 24.01.2011.

Портфель участвовал в 101.42% роста S&P 500 Index, но только в 79.61% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 5.30% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.87 и R² 0.82 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 5.30%

Бета: 0.87

R²: 0.82

Участие в росте: 101.42%

Участие в снижении: 79.61%

Комиссия

Комиссия Ibon Investments составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Ibon Investments имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.39	0.88	-0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.65	1.37	-0.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.21	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.60	1.39	-0.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.11	6.43	-4.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
OXLC Oxford Lane Capital Corp.	6	-1.21	-1.72	0.77	-0.75	-1.45
IBM International Business Machines Corporation	39	0.05	0.29	1.04	0.06	0.15
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75
JPM JPMorgan Chase & Co.	67	0.89	1.28	1.18	1.51	4.05
COST Costco Wholesale Corporation	45	0.29	0.56	1.07	0.36	0.72
CAH Cardinal Health, Inc.	89	1.88	2.85	1.40	4.49	10.26
ADC Agree Realty Corporation	45	0.26	0.49	1.06	0.42	0.69
MAIN Main Street Capital Corporation	34	-0.06	0.09	1.01	-0.10	-0.23
AFL Aflac Incorporated	37	0.03	0.18	1.02	0.03	0.07
CB Chubb Limited	55	0.52	0.85	1.11	0.88	1.75

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ibon Investments имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.39
За 5 лет: 1.07
За 10 лет: 0.92
За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ibon Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.50%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.50%	4.30%	3.44%	3.92%	3.78%	2.98%	4.16%	3.73%	3.92%	3.84%	4.01%	4.65%
Активы портфеля:
OXLC Oxford Lane Capital Corp.	51.72%	35.86%	20.12%	18.83%	17.75%	10.51%	22.46%	19.85%	16.70%	17.91%	22.84%	24.10%
IBM International Business Machines Corporation	2.71%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.97%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
COST Costco Wholesale Corporation	0.51%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
CAH Cardinal Health, Inc.	0.95%	0.99%	1.28%	1.98%	2.57%	3.80%	3.62%	3.80%	4.24%	3.00%	2.41%	1.68%
ADC Agree Realty Corporation	4.06%	4.28%	4.26%	4.64%	3.95%	3.65%	3.61%	3.25%	3.65%	3.94%	4.17%	5.43%
MAIN Main Street Capital Corporation	8.09%	7.00%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.49%	7.42%	9.15%
AFL Aflac Incorporated	2.13%	2.10%	1.93%	2.04%	2.22%	2.26%	2.52%	2.04%	2.28%	1.98%	2.39%	2.64%
CB Chubb Limited	1.18%	1.22%	1.30%	1.51%	1.49%	1.65%	2.01%	1.91%	2.24%	1.93%	2.07%	4.23%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ibon Investments показал максимальную просадку в 38.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Ibon Investments составляет 6.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.59%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	172	24 нояб. 2020 г.	199
-16.12%	11 мая 2011 г.	64	10 авг. 2011 г.	98	29 дек. 2011 г.	162
-16.11%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	36	15 февр. 2019 г.	100
-16.04%	5 янв. 2022 г.	113	16 июн. 2022 г.	112	25 нояб. 2022 г.	225
-12.89%	19 мая 2015 г.	69	25 авг. 2015 г.	148	29 мар. 2016 г.	217

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 14.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	OXLC	ADC	WMT	MAIN	CAH	COST	MDT	CB	CSCO	IBM	MA	JPM	AFL	ADP	BLK	Portfolio
Benchmark	1.00	0.30	0.35	0.40	0.51	0.47	0.54	0.58	0.51	0.66	0.61	0.68	0.66	0.60	0.67	0.75	0.85
OXLC	0.30	1.00	0.11	0.11	0.26	0.16	0.16	0.18	0.16	0.19	0.19	0.22	0.25	0.23	0.19	0.26	0.37
ADC	0.35	0.11	1.00	0.24	0.27	0.24	0.26	0.31	0.32	0.24	0.27	0.27	0.21	0.31	0.33	0.28	0.46
WMT	0.40	0.11	0.24	1.00	0.19	0.28	0.56	0.31	0.32	0.30	0.31	0.29	0.26	0.31	0.35	0.32	0.49
MAIN	0.51	0.26	0.27	0.19	1.00	0.27	0.25	0.33	0.34	0.34	0.35	0.37	0.43	0.41	0.37	0.45	0.56
CAH	0.47	0.16	0.24	0.28	0.27	1.00	0.30	0.41	0.39	0.35	0.41	0.35	0.39	0.44	0.40	0.39	0.59
COST	0.54	0.16	0.26	0.56	0.25	0.30	1.00	0.34	0.33	0.38	0.35	0.39	0.29	0.34	0.45	0.40	0.56
MDT	0.58	0.18	0.31	0.31	0.33	0.41	0.34	1.00	0.43	0.42	0.41	0.47	0.41	0.46	0.50	0.47	0.65
CB	0.51	0.16	0.32	0.32	0.34	0.39	0.33	0.43	1.00	0.37	0.41	0.42	0.53	0.63	0.49	0.47	0.66
CSCO	0.66	0.19	0.24	0.30	0.34	0.35	0.38	0.42	0.37	1.00	0.51	0.48	0.46	0.43	0.52	0.51	0.65
IBM	0.61	0.19	0.27	0.31	0.35	0.41	0.35	0.41	0.41	0.51	1.00	0.47	0.48	0.49	0.50	0.50	0.68
MA	0.68	0.22	0.27	0.29	0.37	0.35	0.39	0.47	0.42	0.48	0.47	1.00	0.47	0.48	0.59	0.55	0.69
JPM	0.66	0.25	0.21	0.26	0.43	0.39	0.29	0.41	0.53	0.46	0.48	0.47	1.00	0.63	0.46	0.64	0.70
AFL	0.60	0.23	0.31	0.31	0.41	0.44	0.34	0.46	0.63	0.43	0.49	0.48	0.63	1.00	0.53	0.56	0.74
ADP	0.67	0.19	0.33	0.35	0.37	0.40	0.45	0.50	0.49	0.52	0.50	0.59	0.46	0.53	1.00	0.55	0.72
BLK	0.75	0.26	0.28	0.32	0.45	0.39	0.40	0.47	0.47	0.51	0.50	0.55	0.64	0.56	0.55	1.00	0.75
Portfolio	0.85	0.37	0.46	0.49	0.56	0.59	0.56	0.65	0.66	0.65	0.68	0.69	0.70	0.74	0.72	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 янв. 2011 г.

Ibon Investments

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов