PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Bloomer 3 BEST TOP 20
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Bloomer 3 BEST TOP 20

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

TOP 20 STOCKS EVER, LAST 10 YRS PROVEN RECORDS WITH ABOVE 20% ANNUM

Распределение активов

BTC-USD 5%MSFT 5%GOOG 5%META 5%TSM 5%COKE 5%AAPL 5%SMH 5%VGT 5%NVDA 5%AMD 5%VOO 5%MA 5%NFLX 5%NOW 5%PANW 5%CELH 5%SMCI 5%AVGO 5%TQQQ 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
5%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
5%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
5%
BTC-USD
Bitcoin
5%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
5%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		Consumer Defensive
5%
GOOG
Alphabet Inc		Communication Services
5%
MA
Mastercard Inc		Financial Services
5%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
5%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
5%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
5%
NOW
ServiceNow, Inc.		Technology
5%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
5%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		Technology
5%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
5%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
5%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
5%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		Technology
5%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
5%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
5%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Bloomer 3 BEST TOP 20 на 23 мая 2025 г. показал доходность в 4.73% с начала года и доходность в 40.81% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
Bloomer 3 BEST TOP 203.76%14.57%5.12%14.65%42.57%40.94%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		7.21%20.46%8.37%6.24%20.69%27.26%
GOOG
Alphabet Inc		-10.85%7.53%2.04%-2.67%19.30%20.40%
META
Meta Platforms, Inc.		7.19%20.53%12.34%35.12%21.81%23.02%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		-2.41%21.65%1.71%23.91%33.39%26.25%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		-8.91%-17.74%-8.90%18.12%38.21%26.90%
AAPL
Apple Inc		-21.83%-4.43%-14.85%4.98%20.30%21.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		-1.95%19.37%-2.50%-0.55%28.91%24.93%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-4.17%14.69%-4.02%10.80%19.21%19.68%
NVDA
NVIDIA Corporation		-2.23%27.83%-7.49%26.53%70.95%74.49%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-8.68%22.04%-20.27%-31.24%14.86%47.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-0.85%8.20%-2.10%11.60%16.18%12.64%
MA
Mastercard Inc		7.36%6.33%8.54%25.64%14.47%20.62%
NFLX
Netflix, Inc.		32.99%12.94%32.03%86.48%22.52%29.70%
NOW
ServiceNow, Inc.		-5.26%23.58%-5.30%32.48%20.95%29.16%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		2.63%10.95%-2.57%19.93%36.33%21.20%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		37.05%-3.14%23.17%-60.64%64.50%46.68%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		31.53%21.85%20.94%-52.69%74.61%28.17%
BTC-USD
Bitcoin		19.53%19.18%12.80%64.40%66.26%85.05%
AVGO
Broadcom Inc.		-1.05%29.29%40.06%66.17%56.51%36.55%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-15.94%38.02%-14.71%5.72%28.34%30.86%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bloomer 3 BEST TOP 20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.59%-2.24%-7.13%3.11%9.10%3.76%
20249.80%16.94%4.44%-6.33%8.41%6.98%-3.60%0.66%1.90%-1.44%6.75%1.27%53.49%
202313.82%2.88%12.14%0.34%19.69%7.77%4.22%-0.80%-6.39%-0.35%13.55%8.38%101.73%
2022-11.27%-2.77%1.15%-14.53%3.40%-12.12%14.35%-3.52%-13.26%5.59%11.46%-8.20%-29.93%
20210.78%4.67%2.29%5.72%0.30%7.50%4.02%6.19%-4.12%10.23%5.07%1.43%53.02%
20205.39%-6.19%-12.03%17.48%12.36%6.99%13.17%12.76%-4.64%-3.09%18.54%12.68%93.47%
201913.19%5.87%7.01%8.16%-6.46%10.99%2.76%-2.43%-1.25%6.45%6.65%5.20%70.26%
201810.20%-1.77%-5.74%3.07%6.47%0.06%2.82%8.75%1.56%-13.71%-1.78%-7.68%-0.45%
20177.82%5.34%1.68%2.77%10.61%0.41%6.44%5.75%0.67%7.31%4.07%3.31%72.30%
2016-7.34%-0.53%9.84%-1.97%6.08%0.30%7.23%2.49%3.92%2.77%3.40%5.58%35.32%
20151.77%13.97%-2.42%6.27%3.66%1.59%2.72%-6.83%1.13%11.43%3.68%1.92%44.36%
2014-1.32%6.92%4.71%-1.42%4.71%-1.70%2.29%4.38%-1.63%17.74%

Комиссия

Комиссия Bloomer 3 BEST TOP 20 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Bloomer 3 BEST TOP 20 составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation		0.240.621.080.060.83
GOOG
Alphabet Inc		-0.090.681.080.080.81
META
Meta Platforms, Inc.		0.951.341.170.282.33
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.520.851.110.131.19
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.56-0.440.940.77-1.87
AAPL
Apple Inc		0.15-0.480.940.06-1.38
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		-0.010.341.040.000.08
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.360.551.080.050.80
NVDA
NVIDIA Corporation		0.450.761.100.100.97
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-0.59-0.890.89-0.52-1.19
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.600.551.080.051.05
MA
Mastercard Inc		1.211.431.210.374.87
NFLX
Netflix, Inc.		2.673.921.543.1218.29
NOW
ServiceNow, Inc.		0.751.021.140.161.29
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.550.681.090.091.12
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-0.910.841.090.030.59
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.460.731.09-0.65-0.52
BTC-USD
Bitcoin		1.303.341.352.7812.75
AVGO
Broadcom Inc.		1.051.721.230.593.73
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.080.561.080.07-0.04

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bloomer 3 BEST TOP 20 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.47
  • За 5 лет: 1.43
  • За 10 лет: 1.48
  • За всё время: 1.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bloomer 3 BEST TOP 20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.47%0.48%0.49%0.62%0.40%0.51%0.74%0.85%0.65%0.71%0.79%0.73%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
GOOG
Alphabet Inc		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.29%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.70%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%1.14%
AAPL
Apple Inc		0.52%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.54%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
MA
Mastercard Inc		0.50%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.98%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.49%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Bloomer 3 BEST TOP 20 показал максимальную просадку в 39.15%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 215 торговых сессий.

Текущая просадка Bloomer 3 BEST TOP 20 составляет 4.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.15%28 дек. 2021 г.29215 окт. 2022 г.21518 мая 2023 г.507
-35.32%20 февр. 2020 г.2616 мар. 2020 г.782 июн. 2020 г.104
-27.73%28 сент. 2018 г.8925 дек. 2018 г.8621 мар. 2019 г.175
-25.55%20 февр. 2025 г.488 апр. 2025 г.———
-17.1%30 дек. 2015 г.4411 февр. 2016 г.501 апр. 2016 г.94

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBTC-USDCOKECELHSMCIPANWNFLXAMDMATSMMETANOWAAPLGOOGAVGONVDAMSFTSMHVOOTQQQVGTPortfolio
^GSPC1.000.170.350.280.460.510.510.520.710.590.610.600.680.700.660.630.750.771.000.910.900.83
BTC-USD0.171.000.050.090.070.090.100.110.090.100.100.110.100.110.110.120.100.130.140.140.140.36
COKE0.350.051.000.130.160.170.140.150.260.150.200.190.210.200.200.160.210.220.310.260.260.29
CELH0.280.090.131.000.170.190.170.190.170.180.200.220.200.200.180.200.210.230.250.260.250.39
SMCI0.460.070.160.171.000.270.250.340.270.330.290.290.280.280.380.380.300.440.420.410.430.48
PANW0.510.090.170.190.271.000.360.330.350.320.360.540.380.370.390.420.400.460.450.520.530.54
NFLX0.510.100.140.170.250.361.000.350.360.340.470.460.400.430.370.420.440.440.460.550.510.54
AMD0.520.110.150.190.340.330.351.000.330.460.380.400.390.390.460.590.430.620.470.540.560.61
MA0.710.090.260.170.270.350.360.331.000.390.420.460.430.490.400.400.530.490.640.590.620.55
TSM0.590.100.150.180.330.320.340.460.391.000.390.380.440.420.550.550.460.740.540.590.620.60
META0.610.100.200.200.290.360.470.380.420.391.000.470.450.590.440.460.530.490.550.650.600.60
NOW0.600.110.190.220.290.540.460.400.460.380.471.000.410.470.440.500.550.530.540.620.640.62
AAPL0.680.100.210.200.280.380.400.390.430.440.450.411.000.520.500.460.560.540.630.700.710.60
GOOG0.700.110.200.200.280.370.430.390.490.420.590.470.521.000.430.460.620.520.640.710.660.62
AVGO0.660.110.200.180.380.390.370.460.400.550.440.440.500.431.000.560.500.750.600.660.680.65
NVDA0.630.120.160.200.380.420.420.590.400.550.460.500.460.460.561.000.540.760.570.670.700.70
MSFT0.750.100.210.210.300.400.440.430.530.460.530.550.560.620.500.541.000.600.680.760.770.66
SMH0.770.130.220.230.440.460.440.620.490.740.490.530.540.520.750.760.601.000.710.770.820.78
VOO1.000.140.310.250.420.450.460.470.640.540.550.540.630.640.600.570.680.711.000.860.850.75
TQQQ0.910.140.260.260.410.520.550.540.590.590.650.620.700.710.660.670.760.770.861.000.930.84
VGT0.900.140.260.250.430.530.510.560.620.620.600.640.710.660.680.700.770.820.850.931.000.85
Portfolio0.830.360.290.390.480.540.540.610.550.600.600.620.600.620.650.700.660.780.750.840.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.