Bloomer 3 BEST TOP 20

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BTC-USD Bitcoin		5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	5%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	5%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	5%
AAPL Apple Inc	Technology	5%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	5%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	5%
MA Mastercard Incorporated	Financial Services	5%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	5%
NOW ServiceNow, Inc	Technology	5%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	5%
CELH Celsius Holdings, Inc.	Consumer Defensive	5%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	5%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bloomer 3 BEST TOP 20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Bloomer 3 BEST TOP 20 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 17.43% с начала года и доходность в 43.31% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Bloomer 3 BEST TOP 20	1.52%	2.41%	17.43%	13.42%	38.56%	42.04%	33.88%	43.31%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.89%	2.90%	11.12%	8.71%	48.46%	19.11%	19.46%	29.63%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	5.14%	7.72%	128.95%	121.76%	322.01%	57.74%	43.72%	60.51%
AVGO Broadcom Inc.	2.82%	-7.77%	14.83%	-0.72%	61.91%	72.46%	56.70%	41.32%
BTC-USD Bitcoin	-1.22%	-22.47%	-28.54%	-31.02%	-40.89%	33.16%	10.82%	59.68%
CELH Celsius Holdings, Inc.	-0.46%	-13.29%	-38.78%	-36.79%	-31.03%	-15.49%	2.92%	42.06%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	-0.61%	2.58%	16.99%	9.02%	65.74%	40.58%	33.34%	31.72%
GOOG Alphabet Inc	-1.20%	-8.98%	15.25%	15.01%	107.32%	43.67%	23.94%	26.05%
MA Mastercard Incorporated	-1.10%	-1.98%	-14.65%	-9.84%	-17.21%	10.21%	6.59%	18.40%
META Meta Platforms, Inc.	-1.28%	-3.98%	-11.24%	-12.06%	-15.84%	30.58%	12.31%	17.60%
MSFT Microsoft Corporation	-1.18%	-0.60%	-14.48%	-15.77%	-11.77%	8.85%	11.09%	24.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +3.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Bloomer 3 BEST TOP 20 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.34%	-1.36%	-7.57%	17.22%	16.45%	-5.32%							17.43%
2025	1.60%	-2.24%	-7.13%	3.11%	11.14%	10.94%	3.90%	0.88%	5.70%	7.46%	-5.77%	-2.11%	28.78%
2024	9.80%	16.94%	4.44%	-6.33%	8.41%	6.98%	-3.60%	0.66%	1.90%	-1.44%	6.75%	1.26%	53.48%
2023	13.82%	2.88%	12.15%	0.33%	19.70%	7.77%	4.22%	-0.80%	-6.39%	-0.35%	13.56%	8.38%	101.74%
2022	-11.26%	-2.77%	1.15%	-14.54%	3.41%	-12.07%	14.28%	-3.51%	-13.27%	5.59%	11.47%	-8.20%	-29.92%
2021	0.79%	4.68%	2.25%	5.73%	0.28%	7.51%	4.00%	6.21%	-4.11%	10.23%	5.06%	1.42%	52.96%

Метрики бенчмарка

Bloomer 3 BEST TOP 20 has an annualized alpha of 20.70%, beta of 1.35, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.

This portfolio captured 214.98% of S&P 500 Index gains and 102.74% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 20.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 20.70%

Бета: 1.35

R²: 0.78

Участие в росте: 214.98%

Участие в снижении: 102.74%

Комиссия

Комиссия Bloomer 3 BEST TOP 20 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

SMH

VanEck Semiconductor ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Bloomer 3 BEST TOP 20 имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bloomer 3 BEST TOP 20 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.75	1.94	-0.19
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.31	2.63	-0.32
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.31	1.35	-0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.83	2.59	-0.75
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	5.11	11.84	-6.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.18	3.09	1.39	3.53	8.89
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	97	4.91	4.51	1.60	11.69	24.15
AVGO Broadcom Inc.	77	1.38	1.95	1.26	2.17	5.16
BTC-USD Bitcoin	28	-0.95	-1.35	0.86	-0.80	-1.42
CELH Celsius Holdings, Inc.	20	-0.55	-0.49	0.94	-0.54	-1.06
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	84	1.91	2.28	1.34	2.69	8.04
GOOG Alphabet Inc	96	3.76	5.15	1.61	5.20	18.68
MA Mastercard Incorporated	9	-0.78	-0.97	0.88	-0.83	-1.68
META Meta Platforms, Inc.	23	-0.45	-0.44	0.94	-0.48	-1.01
MSFT Microsoft Corporation	24	-0.47	-0.49	0.94	-0.35	-0.73

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bloomer 3 BEST TOP 20 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.75
За 5 лет: 1.18
За 10 лет: 1.57
За всё время: 1.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bloomer 3 BEST TOP 20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.33%	0.35%	0.48%	0.49%	0.62%	0.40%	0.51%	0.74%	0.86%	0.65%	0.71%	0.79%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.63%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CELH Celsius Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	0.56%	0.65%	1.59%	0.54%	0.20%	0.16%	0.38%	0.35%	0.56%	0.46%	0.56%	0.55%
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Incorporated	0.67%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%
META Meta Platforms, Inc.	0.36%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Bloomer 3 BEST TOP 20 показал максимальную просадку в 39.15%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 215 торговых сессий.

Текущая просадка Bloomer 3 BEST TOP 20 составляет 8.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-39.15%окт. 2022 г.	9mo 21d	7mo 5d	1y 4moдек. 2021 г. - май 2023 г.
Обвал COVID2020	-35.30%март 2020 г.	25d	2mo 18d	3mo 13dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-27.76%дек. 2018 г.	2mo 28d	2mo 26d	5mo 24dсент. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-25.55%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 2d	3mo 19dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок 2026 года2026	-21.05%март 2026 г.	5mo 1d	1mo 7d	6mo 8dокт. 2025 г. - май 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.82	1.60	1.50	1.53	1.54

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.54, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Bloomer 3 BEST TOP 20 с S&P 500 Index

Корреляция Bloomer 3 BEST TOP 20 с S&P 500 Index составляет 0.85 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.85
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.85
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.84
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.	0.84

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у BTC-USD: 0.21.

0.21

0.32

0.33

0.46

0.49

0.50

0.54

0.57

0.60

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Bloomer 3 BEST TOP 20. Самая высокая корреляция с портфелем у VGT: 0.86, а самая низкая у COKE: 0.25.

0.25

0.39

0.40

0.49

0.51

PANW

0.52

NFLX

0.52

AAPL

0.59

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BTC-USD	COKE	CELH	SMCI	PANW	NFLX	MA	AMD	NOW	META	TSM	AAPL	GOOG	AVGO	NVDA	MSFT	SMH	VOO	TQQQ	VGT
BTC-USD	1.00	0.05	0.11	0.10	0.11	0.12	0.09	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	0.13	0.16	0.18	0.17	0.17
COKE	0.05	1.00	0.15	0.12	0.14	0.12	0.23	0.13	0.17	0.17	0.14	0.20	0.17	0.17	0.14	0.18	0.19	0.29	0.23	0.22
CELH	0.11	0.15	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.23	0.24	0.22	0.20	0.21	0.22	0.21	0.23	0.23	0.27	0.29	0.30	0.29
SMCI	0.10	0.12	0.20	1.00	0.24	0.24	0.23	0.37	0.26	0.29	0.36	0.26	0.27	0.39	0.39	0.30	0.45	0.42	0.41	0.44
PANW	0.11	0.14	0.20	0.24	1.00	0.34	0.35	0.33	0.53	0.35	0.31	0.36	0.36	0.37	0.40	0.43	0.43	0.45	0.51	0.52
NFLX	0.12	0.12	0.20	0.24	0.34	1.00	0.35	0.35	0.45	0.45	0.32	0.39	0.39	0.36	0.42	0.44	0.40	0.44	0.53	0.48
MA	0.09	0.23	0.20	0.23	0.35	0.35	1.00	0.30	0.46	0.39	0.35	0.42	0.45	0.35	0.36	0.51	0.43	0.60	0.54	0.56
AMD	0.14	0.13	0.23	0.37	0.33	0.35	0.30	1.00	0.39	0.39	0.49	0.39	0.41	0.49	0.61	0.44	0.66	0.49	0.57	0.59
NOW	0.13	0.17	0.24	0.26	0.53	0.45	0.46	0.39	1.00	0.45	0.36	0.40	0.44	0.40	0.48	0.57	0.49	0.52	0.59	0.62
META	0.13	0.17	0.22	0.29	0.35	0.45	0.39	0.39	0.45	1.00	0.40	0.44	0.58	0.43	0.47	0.54	0.49	0.55	0.64	0.59
TSM	0.12	0.14	0.20	0.36	0.31	0.32	0.35	0.49	0.36	0.40	1.00	0.43	0.43	0.57	0.57	0.46	0.75	0.55	0.61	0.64
AAPL	0.12	0.20	0.21	0.26	0.36	0.39	0.42	0.39	0.40	0.44	0.43	1.00	0.53	0.47	0.46	0.54	0.54	0.62	0.69	0.69
GOOG	0.14	0.17	0.22	0.27	0.36	0.39	0.45	0.41	0.44	0.58	0.43	0.53	1.00	0.43	0.47	0.60	0.53	0.63	0.71	0.65
AVGO	0.14	0.17	0.21	0.39	0.37	0.36	0.35	0.49	0.40	0.43	0.57	0.47	0.43	1.00	0.56	0.51	0.74	0.60	0.67	0.69
NVDA	0.14	0.14	0.23	0.39	0.40	0.42	0.36	0.61	0.48	0.47	0.57	0.46	0.47	0.56	1.00	0.53	0.76	0.57	0.69	0.71
MSFT	0.13	0.18	0.23	0.30	0.43	0.44	0.51	0.44	0.57	0.54	0.46	0.54	0.60	0.51	0.53	1.00	0.58	0.67	0.75	0.76
SMH	0.16	0.19	0.27	0.45	0.43	0.40	0.43	0.66	0.49	0.49	0.75	0.54	0.53	0.74	0.76	0.58	1.00	0.72	0.79	0.83
VOO	0.18	0.29	0.29	0.42	0.45	0.44	0.60	0.49	0.52	0.55	0.55	0.62	0.63	0.60	0.57	0.67	0.72	1.00	0.86	0.84
TQQQ	0.17	0.23	0.30	0.41	0.51	0.53	0.54	0.57	0.59	0.64	0.61	0.69	0.71	0.67	0.69	0.75	0.79	0.86	1.00	0.93
VGT	0.17	0.22	0.29	0.44	0.52	0.48	0.56	0.59	0.62	0.59	0.64	0.69	0.65	0.69	0.71	0.76	0.83	0.84	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 янв. 2016 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Bloomer 3 BEST TOP 20

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Bloomer 3 BEST TOP 20 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации