Bloomer 3 BEST TOP 20

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	5%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	5%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5%
BTC-USD Bitcoin		5%
CELH Celsius Holdings, Inc.	Consumer Defensive	5%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	5%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	5%
MA Mastercard Inc	Financial Services	5%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	5%
NOW ServiceNow, Inc	Technology	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	5%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	5%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	5%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	5%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	5%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bloomer 3 BEST TOP 20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 янв. 2016 г., начальной даты CELH

Доходность по периодам

Bloomer 3 BEST TOP 20 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -8.08% с начала года и доходность в 40.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Bloomer 3 BEST TOP 20	0.31%	-5.24%	-8.08%	-10.70%	26.07%	40.72%	28.92%	40.25%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
GOOG Alphabet Inc	-0.15%	-2.93%	-6.10%	19.65%	86.00%	41.44%	22.67%	23.06%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.23%	-12.90%	-20.86%	-1.31%	39.54%	14.16%	17.80%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-0.72%	-3.72%	11.88%	18.31%	101.39%	56.27%	24.16%	32.63%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	-3.14%	-4.91%	27.21%	63.79%	40.22%	55.04%	47.76%	28.99%
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.09%	0.32%	8.94%	16.35%	83.82%	44.85%	26.17%	31.69%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.85%	-1.42%	-5.36%	-5.79%	29.79%	23.50%	15.02%	21.67%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	3.47%	13.90%	1.56%	28.14%	111.25%	31.09%	21.81%	54.37%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +3.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Bloomer 3 BEST TOP 20 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.34%	-1.36%	-7.57%	1.16%									-8.08%
2025	1.60%	-2.24%	-7.13%	3.11%	11.14%	10.94%	3.90%	0.88%	5.70%	7.46%	-5.77%	-2.11%	28.78%
2024	9.80%	16.94%	4.44%	-6.33%	8.41%	6.98%	-3.60%	0.66%	1.90%	-1.44%	6.75%	1.26%	53.48%
2023	13.82%	2.88%	12.15%	0.33%	19.70%	7.77%	4.22%	-0.80%	-6.39%	-0.35%	13.56%	8.38%	101.74%
2022	-11.26%	-2.77%	1.15%	-14.54%	3.41%	-12.07%	14.28%	-3.51%	-13.27%	5.59%	11.47%	-8.20%	-29.92%
2021	0.79%	4.68%	2.25%	5.73%	0.28%	7.51%	4.00%	6.21%	-4.11%	10.23%	5.06%	1.42%	52.96%

Метрики бенчмарка

Bloomer 3 BEST TOP 20: годовая альфа составляет 20.12%, бета — 1.34, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.

Портфель участвовал в 210.69% роста S&P 500 Index и в 101.14% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 20.12% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 20.12%

Бета: 1.34

R²: 0.78

Участие в росте: 210.69%

Участие в снижении: 101.14%

Комиссия

Комиссия Bloomer 3 BEST TOP 20 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

SMH

VanEck Semiconductor ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Bloomer 3 BEST TOP 20 имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	0.88	+0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.53	1.37	+0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.21	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.15	1.39	-1.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.38	6.43	-6.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
GOOG Alphabet Inc	94	2.87	3.82	1.47	4.14	15.67
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	93	2.64	3.23	1.41	5.70	18.99
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	71	1.24	1.68	1.23	1.64	3.05
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
SMH VanEck Semiconductor ETF	94	2.28	2.89	1.41	5.34	18.94
VGT Vanguard Information Technology ETF	58	1.10	1.67	1.23	1.88	5.72
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	85	1.73	2.48	1.32	4.02	8.17

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bloomer 3 BEST TOP 20 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.96
За 5 лет: 1.01
За 10 лет: 1.46
За всё время: 1.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bloomer 3 BEST TOP 20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.38%	0.35%	0.48%	0.49%	0.62%	0.40%	0.51%	0.74%	0.86%	0.65%	0.71%	0.79%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.98%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	0.51%	0.65%	1.59%	0.54%	0.20%	0.16%	0.38%	0.35%	0.56%	0.46%	0.56%	0.55%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.28%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Bloomer 3 BEST TOP 20 показал максимальную просадку в 39.15%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 215 торговых сессий.

Текущая просадка Bloomer 3 BEST TOP 20 составляет 16.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.15%	28 дек. 2021 г.	292	15 окт. 2022 г.	215	18 мая 2023 г.	507
-35.3%	20 февр. 2020 г.	26	16 мар. 2020 г.	78	2 июн. 2020 г.	104
-27.76%	28 сент. 2018 г.	89	25 дек. 2018 г.	86	21 мар. 2019 г.	175
-25.55%	20 февр. 2025 г.	48	8 апр. 2025 г.	62	9 июн. 2025 г.	110
-21.05%	30 окт. 2025 г.	152	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BTC-USD	COKE	CELH	SMCI	PANW	NFLX	MA	AMD	NOW	META	TSM	AAPL	GOOG	AVGO	NVDA	MSFT	SMH	VOO	TQQQ	VGT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.21	0.33	0.33	0.46	0.51	0.50	0.67	0.54	0.58	0.62	0.60	0.68	0.69	0.66	0.64	0.74	0.78	1.00	0.91	0.90	0.84
BTC-USD	0.21	1.00	0.06	0.11	0.10	0.11	0.12	0.09	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.14	0.13	0.14	0.13	0.16	0.18	0.17	0.17	0.39
COKE	0.33	0.06	1.00	0.15	0.13	0.15	0.13	0.23	0.14	0.17	0.18	0.14	0.20	0.18	0.18	0.15	0.18	0.20	0.30	0.23	0.23	0.26
CELH	0.33	0.11	0.15	1.00	0.21	0.21	0.20	0.20	0.23	0.24	0.22	0.21	0.21	0.23	0.21	0.24	0.23	0.27	0.30	0.30	0.29	0.40
SMCI	0.46	0.10	0.13	0.21	1.00	0.24	0.24	0.24	0.37	0.26	0.29	0.36	0.26	0.27	0.38	0.39	0.31	0.45	0.42	0.41	0.43	0.49
PANW	0.51	0.11	0.15	0.21	0.24	1.00	0.35	0.35	0.33	0.53	0.35	0.31	0.37	0.36	0.37	0.40	0.42	0.44	0.45	0.51	0.52	0.52
NFLX	0.50	0.12	0.13	0.20	0.24	0.35	1.00	0.35	0.36	0.46	0.46	0.32	0.40	0.40	0.37	0.42	0.45	0.41	0.45	0.54	0.49	0.53
MA	0.67	0.09	0.23	0.20	0.24	0.35	0.35	1.00	0.31	0.46	0.40	0.36	0.43	0.45	0.36	0.36	0.52	0.45	0.61	0.55	0.58	0.52
AMD	0.54	0.14	0.14	0.23	0.37	0.33	0.36	0.31	1.00	0.40	0.39	0.50	0.40	0.41	0.48	0.62	0.45	0.66	0.49	0.57	0.59	0.64
NOW	0.58	0.13	0.17	0.24	0.26	0.53	0.46	0.46	0.40	1.00	0.46	0.36	0.41	0.46	0.41	0.48	0.57	0.50	0.53	0.60	0.63	0.60
META	0.62	0.13	0.18	0.22	0.29	0.35	0.46	0.40	0.39	0.46	1.00	0.40	0.44	0.58	0.44	0.47	0.54	0.50	0.56	0.65	0.59	0.59
TSM	0.60	0.13	0.14	0.21	0.36	0.31	0.32	0.36	0.50	0.36	0.40	1.00	0.44	0.43	0.57	0.57	0.47	0.75	0.56	0.61	0.64	0.62
AAPL	0.68	0.12	0.20	0.21	0.26	0.37	0.40	0.43	0.40	0.41	0.44	0.44	1.00	0.53	0.48	0.47	0.56	0.54	0.63	0.70	0.70	0.60
GOOG	0.69	0.14	0.18	0.23	0.27	0.36	0.40	0.45	0.41	0.46	0.58	0.43	0.53	1.00	0.43	0.47	0.61	0.54	0.63	0.71	0.65	0.62
AVGO	0.66	0.13	0.18	0.21	0.38	0.37	0.37	0.36	0.48	0.41	0.44	0.57	0.48	0.43	1.00	0.57	0.52	0.74	0.60	0.67	0.69	0.66
NVDA	0.64	0.14	0.15	0.24	0.39	0.40	0.42	0.36	0.62	0.48	0.47	0.57	0.47	0.47	0.57	1.00	0.54	0.77	0.57	0.69	0.72	0.71
MSFT	0.74	0.13	0.18	0.23	0.31	0.42	0.45	0.52	0.45	0.57	0.54	0.47	0.56	0.61	0.52	0.54	1.00	0.59	0.68	0.77	0.77	0.68
SMH	0.78	0.16	0.20	0.27	0.45	0.44	0.41	0.45	0.66	0.50	0.50	0.75	0.54	0.54	0.74	0.77	0.59	1.00	0.72	0.79	0.83	0.79
VOO	1.00	0.18	0.30	0.30	0.42	0.45	0.45	0.61	0.49	0.53	0.56	0.56	0.63	0.63	0.60	0.57	0.68	0.72	1.00	0.86	0.84	0.76
TQQQ	0.91	0.17	0.23	0.30	0.41	0.51	0.54	0.55	0.57	0.60	0.65	0.61	0.70	0.71	0.67	0.69	0.77	0.79	0.86	1.00	0.93	0.86
VGT	0.90	0.17	0.23	0.29	0.43	0.52	0.49	0.58	0.59	0.63	0.59	0.64	0.70	0.65	0.69	0.72	0.77	0.83	0.84	0.93	1.00	0.86
Portfolio	0.84	0.39	0.26	0.40	0.49	0.52	0.53	0.52	0.64	0.60	0.59	0.62	0.60	0.62	0.66	0.71	0.68	0.79	0.76	0.86	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 янв. 2016 г.

Bloomer 3 BEST TOP 20

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов