PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bloomer 3 BEST TOP 20
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Bloomer 3 BEST TOP 20

Последнее обновление 22 окт. 2024 г.

TOP 20 STOCKS EVER, LAST 10 YRS PROVEN RECORDS WITH ABOVE 20% ANNUM

Распределение активов

BTC-USD 5%MSFT 5%GOOG 5%META 5%TSM 5%COKE 5%AAPL 5%SMH 5%VGT 5%NVDA 5%AMD 5%VOO 5%MA 5%NFLX 5%NOW 5%PANW 5%CELH 5%SMCI 5%AVGO 5%TQQQ 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
5%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
5%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
5%
BTC-USD
Bitcoin
5%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
5%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		Consumer Defensive
5%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
5%
MA
Mastercard Inc		Financial Services
5%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
5%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
5%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
5%
NOW
ServiceNow, Inc.		Technology
5%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
5%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		Technology
5%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
5%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
5%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
5%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		Technology
5%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
5%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bloomer 3 BEST TOP 20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
22.09%
16.84%
Bloomer 3 BEST TOP 20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Bloomer 3 BEST TOP 20 на 22 окт. 2024 г. показал доходность в 50.75% с начала года и доходность в 44.01% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.73%2.66%16.83%38.58%14.32%11.57%
Bloomer 3 BEST TOP 2050.75%5.43%22.09%84.66%49.54%44.01%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		11.97%-3.79%4.82%29.16%26.15%26.65%
GOOG
Alphabet Inc.		17.94%0.70%5.23%21.55%21.43%19.97%
META
Meta Platforms, Inc.		62.98%2.46%19.63%86.91%25.39%21.74%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		96.30%16.01%56.71%124.62%34.80%28.53%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		40.04%0.79%53.56%108.95%37.34%32.38%
AAPL
Apple Inc		23.29%3.63%42.95%37.49%32.08%26.05%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		44.59%6.28%24.54%79.00%36.12%29.60%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		26.06%5.24%25.12%49.10%24.01%21.31%
NVDA
NVIDIA Corporation		190.26%23.89%80.76%247.34%96.92%78.33%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		7.12%1.25%6.23%55.09%38.17%50.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		24.05%2.73%17.66%40.59%16.09%13.57%
MA
Mastercard Inc		21.45%4.66%13.07%34.75%15.22%22.16%
NFLX
Netflix, Inc.		58.58%10.13%39.21%92.56%23.27%30.23%
NOW
ServiceNow, Inc.		29.99%-2.03%27.20%69.28%33.08%30.23%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		28.33%11.26%34.34%55.66%39.20%26.51%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-40.46%-2.14%-53.49%-39.90%96.55%69.41%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		68.16%4.53%-33.34%92.29%88.71%31.66%
BTC-USD
Bitcoin		59.39%6.27%0.79%124.61%55.06%68.82%
AVGO
Broadcom Inc.		62.98%5.20%47.95%114.10%49.43%39.78%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		49.61%7.36%48.43%123.49%36.93%36.20%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bloomer 3 BEST TOP 20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.80%16.94%4.44%-6.33%8.41%6.98%-3.60%0.66%1.90%50.75%
202313.82%2.88%12.14%0.34%19.69%7.77%4.22%-0.80%-6.39%-0.35%13.55%8.38%101.73%
2022-11.27%-2.77%1.15%-14.53%3.40%-12.12%14.34%-3.52%-13.26%5.59%11.46%-8.14%-29.88%
20210.78%4.67%2.29%5.72%0.30%7.50%4.02%6.19%-4.12%10.23%5.07%1.45%53.06%
20205.39%-6.19%-12.03%17.48%12.36%6.99%13.17%12.76%-4.64%-3.09%18.54%12.71%93.53%
201913.19%5.87%7.01%8.16%-6.46%10.99%2.76%-2.43%-1.25%6.45%6.65%5.45%70.67%
201810.20%-1.77%-5.74%3.07%6.47%0.06%2.82%8.75%1.56%-13.71%-1.78%-7.59%-0.34%
20177.82%5.34%1.68%2.77%10.61%0.41%6.44%5.75%0.67%7.31%4.07%3.38%72.42%
2016-7.34%-0.53%9.84%-1.97%6.08%0.30%7.23%2.49%3.92%2.77%3.40%5.62%35.37%
20151.77%13.97%-2.42%6.27%3.66%1.59%2.72%-6.83%1.13%11.43%3.68%2.02%44.50%
2014-1.32%6.92%4.71%-1.42%4.71%-1.70%2.28%4.38%-1.57%17.81%

Комиссия

Комиссия Bloomer 3 BEST TOP 20 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Bloomer 3 BEST TOP 20 среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Bloomer 3 BEST TOP 20
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation		0.110.271.030.010.30
GOOG
Alphabet Inc.		0.661.061.140.201.89
META
Meta Platforms, Inc.		1.101.551.220.655.09
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		2.192.791.351.9411.29
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		2.253.551.452.5718.99
AAPL
Apple Inc		1.672.411.310.898.17
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.991.471.190.533.67
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.191.651.220.545.47
NVDA
NVIDIA Corporation		2.933.231.403.6417.12
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-0.24-0.011.001.29-0.48
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.092.811.380.9612.55
MA
Mastercard Inc		1.161.601.220.433.36
NFLX
Netflix, Inc.		2.022.761.361.2312.64
NOW
ServiceNow, Inc.		0.691.151.160.364.30
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.050.381.070.010.16
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-0.90-1.490.83-0.62-1.38
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.50-0.280.961.19-1.25
BTC-USD
Bitcoin		1.001.681.170.824.13
AVGO
Broadcom Inc.		1.382.011.261.207.35
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.771.291.170.362.96

Коэффициент Шарпа

Bloomer 3 BEST TOP 20 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.35 до 3.19, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.31
2.98
Bloomer 3 BEST TOP 20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bloomer 3 BEST TOP 20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Bloomer 3 BEST TOP 200.47%0.49%0.68%0.43%0.54%0.97%0.94%0.72%0.75%0.90%0.79%0.91%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOG
Alphabet Inc.		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.08%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		1.41%0.54%0.19%0.16%0.37%0.34%0.55%0.45%0.55%0.53%1.11%1.33%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.62%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
MA
Mastercard Inc		0.51%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.17%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.09%
-0.18%
Bloomer 3 BEST TOP 20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bloomer 3 BEST TOP 20 показал максимальную просадку в 39.15%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 215 торговых сессий.

Текущая просадка Bloomer 3 BEST TOP 20 составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.15%28 дек. 2021 г.29215 окт. 2022 г.21518 мая 2023 г.507
-35.32%20 февр. 2020 г.2616 мар. 2020 г.782 июн. 2020 г.104
-27.66%28 сент. 2018 г.8925 дек. 2018 г.8621 мар. 2019 г.175
-17.09%30 дек. 2015 г.4411 февр. 2016 г.501 апр. 2016 г.94
-15.97%11 июл. 2024 г.287 авг. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bloomer 3 BEST TOP 20 составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.94%
2.56%
Bloomer 3 BEST TOP 20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDCELHCOKESMCIPANWNFLXAMDMATSMMETANOWAAPLGOOGAVGONVDAMSFTSMHVOOTQQQVGT
BTC-USD1.000.090.050.060.090.090.100.080.100.090.100.100.100.100.120.100.120.130.130.13
CELH0.091.000.130.160.190.170.190.170.180.210.220.200.200.180.200.210.230.260.260.26
COKE0.050.131.000.180.170.140.150.260.160.210.200.210.210.200.170.220.230.320.270.28
SMCI0.060.160.181.000.260.250.320.290.320.280.290.280.260.370.370.300.430.420.400.42
PANW0.090.190.170.261.000.350.320.350.320.350.530.380.370.390.410.400.460.440.510.52
NFLX0.090.170.140.250.351.000.350.370.340.470.450.400.430.370.420.430.430.460.550.50
AMD0.100.190.150.320.320.351.000.340.460.380.400.390.380.460.590.430.620.460.530.55
MA0.080.170.260.290.350.370.341.000.400.440.470.440.510.420.420.550.500.650.610.64
TSM0.100.180.160.320.320.340.460.401.000.380.380.450.420.540.540.460.730.540.580.62
META0.090.210.210.280.350.470.380.440.381.000.470.450.590.430.450.520.480.550.650.60
NOW0.100.220.200.290.530.450.400.470.380.471.000.420.470.430.490.540.520.530.620.64
AAPL0.100.200.210.280.380.400.390.440.450.450.421.000.520.510.470.560.550.630.710.73
GOOG0.100.200.210.260.370.430.380.510.420.590.470.521.000.420.460.620.520.640.720.67
AVGO0.100.180.200.370.390.370.460.420.540.430.430.510.421.000.560.500.750.600.660.68
NVDA0.120.200.170.370.410.420.590.420.540.450.490.470.460.561.000.530.760.560.670.69
MSFT0.100.210.220.300.400.430.430.550.460.520.540.560.620.500.531.000.600.680.760.77
SMH0.120.230.230.430.460.430.620.500.730.480.520.550.520.750.760.601.000.710.770.81
VOO0.130.260.320.420.440.460.460.650.540.550.530.630.640.600.560.680.711.000.850.84
TQQQ0.130.260.270.400.510.550.530.610.580.650.620.710.720.660.670.760.770.851.000.93
VGT0.130.260.280.420.520.500.550.640.620.600.640.730.670.680.690.770.810.840.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.