PortfoliosLab logo
Bloomer 3 BEST TOP 20
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bloomer 3 BEST TOP 20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,139.63%
192.53%
Bloomer 3 BEST TOP 20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Bloomer 3 BEST TOP 20 на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -4.63% с начала года и доходность в 40.05% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
Bloomer 3 BEST TOP 20-4.63%1.54%-1.61%2.00%49.51%40.05%
MSFT
Microsoft Corporation
-6.85%0.48%-8.11%-1.05%18.59%24.90%
GOOG
Alphabet Inc.
-13.86%-1.97%-1.66%4.23%20.81%19.52%
META
Meta Platforms, Inc.
-6.45%-10.43%-4.37%24.44%23.67%21.16%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
-16.08%-4.84%-18.27%22.57%27.96%23.98%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
9.06%5.59%10.03%65.76%44.35%29.13%
AAPL
Apple Inc
-16.34%-5.53%-9.36%23.77%24.97%21.79%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
-12.47%-4.52%-15.83%0.33%27.16%23.71%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-11.99%-2.96%-8.98%10.91%19.40%18.60%
NVDA
NVIDIA Corporation
-17.33%-2.42%-21.56%34.39%72.76%70.41%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-19.99%-12.29%-38.14%-37.15%11.46%45.26%
VOO
-5.74%-3.16%-4.28%10.88%16.00%12.04%
MA
Mastercard Inc
1.63%-2.69%5.47%16.13%16.22%20.18%
NFLX
Netflix, Inc.
23.58%13.48%45.96%95.03%20.98%29.91%
NOW
ServiceNow, Inc.
-10.83%12.73%-0.59%31.97%25.56%28.84%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
-1.64%-3.23%-2.31%23.95%40.89%21.49%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
39.48%5.27%16.05%-48.72%89.67%43.53%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
19.65%-1.54%-22.85%-53.68%75.83%28.51%
BTC-USD
Bitcoin
0.55%8.10%40.97%45.69%65.01%82.77%
AVGO
Broadcom Inc.
-16.80%7.27%11.80%50.38%52.51%35.71%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-31.73%-15.02%-27.48%3.28%28.04%27.80%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bloomer 3 BEST TOP 20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.64%-4.10%-4.31%5.65%-4.63%
20246.39%35.44%6.79%-10.43%13.18%-3.90%-6.82%-5.16%-0.11%2.83%9.56%-1.47%46.90%
202311.52%0.01%11.97%0.69%22.11%12.09%2.04%9.99%-8.83%-2.77%8.39%9.72%103.65%
2022-19.48%6.52%0.52%-18.09%2.78%-17.05%21.61%-1.34%-13.09%4.02%12.69%-8.14%-32.41%
20214.11%12.69%4.71%5.51%-9.53%8.53%3.62%11.86%-2.74%18.89%-2.64%-4.86%58.02%
20207.79%-4.40%-12.76%18.99%13.06%6.16%17.31%16.08%-3.17%-2.02%24.92%21.56%151.85%
201912.52%5.19%7.69%9.13%-2.34%13.54%0.20%-3.27%-4.59%8.16%3.80%4.53%67.35%
20180.10%-0.78%-12.70%7.83%1.43%-2.64%4.18%7.41%0.37%-15.69%-9.13%-9.29%-27.93%
20178.11%5.09%2.49%1.92%12.42%0.46%7.44%9.83%1.48%11.73%10.34%10.46%118.60%
2016-7.50%-1.22%9.96%-3.04%4.44%-1.02%6.69%2.86%4.16%2.47%4.66%6.03%30.91%
20151.31%12.54%-2.98%6.33%5.08%1.17%2.53%-7.83%1.76%8.29%2.42%0.47%33.99%
2014-1.32%6.92%4.80%-1.41%4.43%-1.07%2.66%4.89%-1.48%19.47%

Комиссия

Комиссия Bloomer 3 BEST TOP 20 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Bloomer 3 BEST TOP 20 составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bloomer 3 BEST TOP 20, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.09
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.40
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.01
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 0.35
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
-0.32-0.300.96-0.13-0.96
GOOG
Alphabet Inc.
-0.010.221.030.10-0.02
META
Meta Platforms, Inc.
0.160.501.060.030.52
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
-0.130.141.020.69-0.46
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
0.450.791.100.191.99
AAPL
Apple Inc
-0.30-0.210.970.78-1.01
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
-0.44-0.380.950.07-1.67
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.19-0.050.990.41-0.71
NVDA
NVIDIA Corporation
-0.260.021.000.94-1.04
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.84-1.240.85-0.58-1.62
VOO
0.020.181.030.000.09
MA
Mastercard Inc
0.961.411.210.364.86
NFLX
Netflix, Inc.
2.863.581.482.7016.27
NOW
ServiceNow, Inc.
0.481.011.130.151.36
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.280.671.080.081.05
CELH
Celsius Holdings, Inc.
-0.170.261.03-0.63-0.42
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
-0.44-0.021.00-0.61-1.32
BTC-USD
Bitcoin
1.902.521.261.688.51
AVGO
Broadcom Inc.
0.391.061.140.191.70
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-0.36-0.041.000.05-1.39

Bloomer 3 BEST TOP 20 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.46
Bloomer 3 BEST TOP 20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bloomer 3 BEST TOP 20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.51%0.48%0.49%0.62%0.40%0.51%0.74%0.85%0.65%0.71%0.79%0.73%
MSFT
Microsoft Corporation
0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
GOOG
Alphabet Inc.
0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.37%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.50%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
0.58%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%1.14%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
MA
Mastercard Inc
0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.84%
-10.07%
Bloomer 3 BEST TOP 20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bloomer 3 BEST TOP 20 показал максимальную просадку в 51.76%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 390 торговых сессий.

Текущая просадка Bloomer 3 BEST TOP 20 составляет 15.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.76%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.39013 июл. 2023 г.612
-41.01%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.18326 июн. 2019 г.557
-38.49%20 февр. 2020 г.2616 мар. 2020 г.771 июн. 2020 г.103
-29.71%28 мая 2024 г.1026 сент. 2024 г.
-21.52%16 апр. 2021 г.3419 мая 2021 г.807 авг. 2021 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bloomer 3 BEST TOP 20 составляет 18.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.04%
14.23%
Bloomer 3 BEST TOP 20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
5.0010.0015.0020.00
Эффективные активы: 20.00

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBTC-USDCOKECELHSMCIPANWNFLXAMDMATSMMETANOWAAPLGOOGAVGONVDAMSFTSMHVOOTQQQVGTPortfolio
^GSPC1.000.170.350.280.460.510.510.520.710.590.610.600.680.700.660.630.750.771.000.910.900.71
BTC-USD0.171.000.050.090.070.090.100.110.090.100.100.110.100.110.110.120.100.130.140.140.140.50
COKE0.350.051.000.130.160.170.140.150.260.150.200.200.210.210.200.170.220.220.320.260.270.24
CELH0.280.090.131.000.170.190.170.190.170.180.200.220.200.200.180.200.210.230.260.260.250.45
SMCI0.460.070.160.171.000.270.250.340.270.330.290.300.280.270.380.380.310.440.420.410.430.40
PANW0.510.090.170.190.271.000.360.330.350.320.360.540.380.380.390.420.400.460.450.520.530.48
NFLX0.510.100.140.170.250.361.000.360.360.340.470.460.400.430.380.430.440.440.460.560.510.49
AMD0.520.110.150.190.340.330.361.000.330.460.380.400.390.390.460.590.430.620.470.540.560.54
MA0.710.090.260.170.270.350.360.331.000.390.420.460.430.500.400.410.530.490.640.590.620.46
TSM0.590.100.150.180.330.320.340.460.391.000.380.380.440.420.550.550.460.740.540.590.620.52
META0.610.100.200.200.290.360.470.380.420.381.000.470.450.590.440.460.530.490.550.650.600.51
NOW0.600.110.200.220.300.540.460.400.460.380.471.000.420.470.440.500.550.530.540.620.640.55
AAPL0.680.100.210.200.280.380.400.390.430.440.450.421.000.520.500.460.560.540.630.700.720.51
GOOG0.700.110.210.200.270.380.430.390.500.420.590.470.521.000.430.460.620.520.640.720.670.52
AVGO0.660.110.200.180.380.390.380.460.400.550.440.440.500.431.000.570.500.750.600.660.680.56
NVDA0.630.120.170.200.380.420.430.590.410.550.460.500.460.460.571.000.540.760.560.670.700.65
MSFT0.750.100.220.210.310.400.440.430.530.460.530.550.560.620.500.541.000.600.680.760.770.57
SMH0.770.130.220.230.440.460.440.620.490.740.490.530.540.520.750.760.601.000.710.770.820.68
VOO1.000.140.320.260.420.450.460.470.640.540.550.540.630.640.600.560.680.711.000.860.850.64
TQQQ0.910.140.260.260.410.520.560.540.590.590.650.620.700.720.660.670.760.770.861.000.930.72
VGT0.900.140.270.250.430.530.510.560.620.620.600.640.720.670.680.700.770.820.850.931.000.73
Portfolio0.710.500.240.450.400.480.490.540.460.520.510.550.510.520.560.650.570.680.640.720.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.