Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

KK

Последнее обновление 5 нояб. 2024 г.

Gleichv

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	7.60%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	Consumer Defensive	7.80%
CSU.TO Constellation Software Inc.	Technology	7.90%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	7.90%
HSY The Hershey Company	Consumer Defensive	7.80%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	7.80%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	4.40%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	Industrials	7.80%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	7.90%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	7.80%
TTD The Trade Desk, Inc.	Technology	7.90%
UFPT UFP Technologies, Inc.	Healthcare	7.60%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	1.80%
ZS Zscaler, Inc.	Technology	8%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мар. 2018 г., начальной даты ZS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	21.24%	0.55%	11.47%	32.45%	13.43%	11.05%
KK	26.75%	1.98%	12.62%	41.24%	36.22%	N/A
Активы портфеля:
AZO AutoZone, Inc.	18.34%	0.87%	2.31%	17.42%	20.93%	18.51%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	11.06%	3.07%	-2.07%	21.24%	10.28%	12.52%
CSU.TO Constellation Software Inc.	24.11%	-4.14%	12.47%	47.58%	28.86%	32.25%
LLY Eli Lilly and Company	38.95%	-9.14%	3.96%	36.34%	49.29%	30.94%
FTNT Fortinet, Inc.	33.13%	-0.12%	31.11%	55.53%	32.26%	30.63%
HSY The Hershey Company	-1.36%	-6.11%	-7.86%	-1.40%	7.09%	8.92%
NVO Novo Nordisk A/S	7.63%	-4.33%	-13.15%	10.15%	32.84%	19.98%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	2.55%	7.90%	12.34%	5.60%	26.18%	24.01%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	24.22%	6.99%	19.89%	54.55%	35.61%	26.30%
PWR Quanta Services, Inc.	45.94%	2.91%	17.97%	87.03%	48.26%	25.24%
TTD The Trade Desk, Inc.	66.68%	6.14%	33.80%	54.82%	43.32%	N/A
UFPT UFP Technologies, Inc.	91.37%	14.04%	30.11%	129.42%	49.02%	30.63%
ZS Zscaler, Inc.	-15.64%	7.46%	5.66%	14.34%	33.83%	N/A
UNH UnitedHealth Group Incorporated	8.97%	-4.09%	14.07%	7.91%	18.61%	21.63%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.34%	8.27%	1.61%	-5.12%	3.55%	3.43%	2.16%	7.52%	-1.96%	-1.87%			26.75%
2023	5.44%	5.11%	5.21%	1.38%	6.12%	9.81%	2.53%	-1.78%	-3.50%	-2.54%	8.11%	3.84%	46.46%
2022	-9.61%	3.41%	3.10%	-6.08%	-2.94%	-0.40%	5.38%	0.53%	-4.74%	6.90%	4.35%	-5.50%	-6.92%
2021	-0.76%	5.23%	1.68%	5.98%	1.19%	6.23%	6.17%	7.37%	-2.93%	9.48%	4.56%	4.18%	59.64%
2020	3.43%	-5.06%	-7.54%	14.02%	13.29%	4.19%	7.10%	3.87%	-1.94%	-2.60%	15.88%	7.53%	61.78%
2019	10.07%	9.85%	6.16%	2.71%	-6.09%	6.75%	5.53%	-2.70%	-4.53%	3.55%	9.06%	0.05%	46.40%
2018			-3.60%	0.62%	8.78%	3.95%	1.69%	13.57%	1.86%	-7.93%	5.53%	-5.17%	18.88%

Комиссия

Комиссия KK составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KK среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AZO AutoZone, Inc.	0.66	1.04	1.13	0.86	2.01
CHD Church & Dwight Co., Inc.	1.04	1.51	1.19	1.57	3.91
CSU.TO Constellation Software Inc.	1.74	2.32	1.30	3.70	10.13
LLY Eli Lilly and Company	1.25	1.85	1.25	1.91	6.66
FTNT Fortinet, Inc.	1.45	2.57	1.34	1.43	5.05
HSY The Hershey Company	-0.17	-0.11	0.99	-0.10	-0.51
NVO Novo Nordisk A/S	0.34	0.71	1.09	0.40	1.11
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	0.19	0.45	1.06	0.24	0.48
PANW Palo Alto Networks, Inc.	1.02	1.36	1.25	1.46	3.04
PWR Quanta Services, Inc.	2.57	3.35	1.45	4.77	15.21
TTD The Trade Desk, Inc.	2.16	2.88	1.39	2.02	13.78
UFPT UFP Technologies, Inc.	2.58	3.34	1.41	4.38	15.82
ZS Zscaler, Inc.	0.16	0.48	1.07	0.12	0.28
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.27	0.53	1.08	0.32	0.83

Коэффициент Шарпа

KK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.02 до 2.79, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KK за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.50%	0.46%	0.46%	0.44%	0.56%	0.81%	0.71%	0.68%	0.80%	0.67%	0.72%	0.84%
Активы портфеля:
AZO AutoZone, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	1.08%	1.15%	1.31%	0.99%	1.10%	1.30%	1.33%	1.51%	1.61%	1.58%	1.57%	1.69%
CSU.TO Constellation Software Inc.	0.13%	0.16%	0.25%	0.22%	0.33%	2.78%	0.66%	0.74%	0.94%	0.99%	1.42%	2.01%
LLY Eli Lilly and Company	0.62%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HSY The Hershey Company	2.94%	2.39%	1.67%	1.76%	2.07%	2.03%	2.57%	2.24%	2.32%	2.50%	1.96%	1.86%
NVO Novo Nordisk A/S	1.31%	1.00%	1.20%	1.34%	1.86%	2.14%	2.47%	2.12%	3.93%	1.31%	1.96%	1.72%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	0.47%	0.39%	0.42%	0.22%	0.31%	0.36%	0.74%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PWR Quanta Services, Inc.	0.11%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TTD The Trade Desk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UFPT UFP Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZS Zscaler, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.40%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

KK показал максимальную просадку в 28.86%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.

Текущая просадка KK составляет 4.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.86%	21 февр. 2020 г.	17	16 мар. 2020 г.	46	20 мая 2020 г.	63
-19.21%	28 дек. 2021 г.	121	16 июн. 2022 г.	162	2 февр. 2023 г.	283
-13.76%	14 сент. 2018 г.	72	24 дек. 2018 г.	26	31 янв. 2019 г.	98
-10.19%	29 июл. 2019 г.	47	2 окт. 2019 г.	33	18 нояб. 2019 г.	80
-10.01%	12 сент. 2023 г.	34	27 окт. 2023 г.	31	11 дек. 2023 г.	65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KK составляет 4.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CHD	HSY	UFPT	LLY	AZO	NVO	UNH	CSU.TO	PWR	ZS	TTD	ODFL	PANW	FTNT
CHD	1.00	0.48	0.07	0.24	0.24	0.19	0.23	0.10	0.10	0.08	0.04	0.17	0.10	0.13
HSY	0.48	1.00	0.14	0.24	0.29	0.14	0.34	0.15	0.16	0.06	0.03	0.15	0.10	0.14
UFPT	0.07	0.14	1.00	0.16	0.16	0.15	0.18	0.22	0.31	0.21	0.23	0.25	0.21	0.25
LLY	0.24	0.24	0.16	1.00	0.20	0.45	0.33	0.18	0.21	0.17	0.16	0.18	0.20	0.26
AZO	0.24	0.29	0.16	0.20	1.00	0.20	0.33	0.21	0.32	0.12	0.18	0.30	0.19	0.25
NVO	0.19	0.14	0.15	0.45	0.20	1.00	0.23	0.25	0.21	0.25	0.21	0.23	0.24	0.30
UNH	0.23	0.34	0.18	0.33	0.33	0.23	1.00	0.19	0.27	0.14	0.16	0.27	0.19	0.27
CSU.TO	0.10	0.15	0.22	0.18	0.21	0.25	0.19	1.00	0.35	0.39	0.42	0.35	0.38	0.43
PWR	0.10	0.16	0.31	0.21	0.32	0.21	0.27	0.35	1.00	0.26	0.33	0.47	0.32	0.34
ZS	0.08	0.06	0.21	0.17	0.12	0.25	0.14	0.39	0.26	1.00	0.59	0.34	0.57	0.59
TTD	0.04	0.03	0.23	0.16	0.18	0.21	0.16	0.42	0.33	0.59	1.00	0.37	0.51	0.54
ODFL	0.17	0.15	0.25	0.18	0.30	0.23	0.27	0.35	0.47	0.34	0.37	1.00	0.36	0.43
PANW	0.10	0.10	0.21	0.20	0.19	0.24	0.19	0.38	0.32	0.57	0.51	0.36	1.00	0.63
FTNT	0.13	0.14	0.25	0.26	0.25	0.30	0.27	0.43	0.34	0.59	0.54	0.43	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мар. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

KK

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество