KK
Gleichv
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | Consumer Cyclical | 7.60% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | Consumer Defensive | 7.80% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | Technology | 7.90% |
FTNT Fortinet, Inc. | Technology | 7.90% |
HSY The Hershey Company | Consumer Defensive | 7.80% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 7.80% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 4.40% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | Industrials | 7.80% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 7.90% |
PWR Quanta Services, Inc. | Industrials | 7.80% |
TTD The Trade Desk, Inc. | Technology | 7.90% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | Healthcare | 7.60% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 1.80% |
ZS Zscaler, Inc. | Technology | 8% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мар. 2018 г., начальной даты ZS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
KK | 28.11% | 11.55% | 13.19% | 34.32% | 36.62% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AZO AutoZone, Inc. | 23.05% | 0.12% | 4.79% | 25.14% | 23.17% | 19.52% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 8.65% | 3.69% | 2.15% | 7.05% | 6.13% | 13.03% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 31.58% | 11.70% | 14.84% | 55.96% | 27.45% | 33.38% |
LLY Eli Lilly and Company | 65.49% | 19.50% | 23.13% | 73.48% | 54.15% | 33.82% |
FTNT Fortinet, Inc. | 31.06% | 35.75% | 8.90% | 26.02% | 36.79% | 30.73% |
HSY The Hershey Company | 5.73% | -2.34% | 4.08% | -7.26% | 5.95% | 10.23% |
NVO Novo Nordisk A/S | 35.72% | 9.57% | 13.02% | 48.33% | 38.87% | 20.02% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | -4.61% | -1.19% | -12.98% | -11.12% | 29.33% | 24.29% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 23.01% | 18.69% | 19.95% | 49.44% | 39.67% | 28.39% |
PWR Quanta Services, Inc. | 27.58% | 14.20% | 14.29% | 29.76% | 52.29% | 22.48% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 45.26% | 25.82% | 24.60% | 30.78% | 34.13% | N/A |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 98.34% | 7.89% | 57.39% | 94.54% | 51.93% | 30.96% |
ZS Zscaler, Inc. | -9.74% | 17.97% | -8.78% | 26.27% | 24.49% | N/A |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 13.02% | 0.06% | 21.55% | 25.86% | 22.08% | 23.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.34% | 8.27% | 1.60% | -5.12% | 3.55% | 3.43% | 2.16% | 28.11% | |||||
2023 | 5.44% | 4.94% | 5.17% | 1.38% | 6.12% | 9.81% | 2.53% | -1.80% | -3.50% | -2.54% | 8.11% | 3.84% | 46.13% |
2022 | -9.61% | 3.41% | 3.05% | -6.08% | -2.94% | -0.40% | 5.38% | 0.51% | -4.74% | 6.90% | 4.35% | -5.50% | -6.98% |
2021 | -0.76% | 5.23% | 1.62% | 5.98% | 1.19% | 6.23% | 6.17% | 7.34% | -2.93% | 9.48% | 4.56% | 4.18% | 59.50% |
2020 | 3.43% | -5.06% | -7.61% | 14.02% | 13.29% | 4.19% | 7.10% | 3.84% | -1.94% | -2.60% | 15.88% | 6.93% | 60.71% |
2019 | 10.07% | 9.85% | 6.08% | 2.71% | -6.09% | 6.75% | 5.53% | -2.73% | -4.54% | 3.55% | 9.06% | 0.05% | 46.22% |
2018 | -3.66% | 0.62% | 8.78% | 3.95% | 1.69% | 13.52% | 1.86% | -7.93% | 5.53% | -5.17% | 18.76% |
Комиссия
Комиссия KK составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг KK среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 1.12 | 1.60 | 1.21 | 1.53 | 3.61 |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 0.39 | 0.60 | 1.08 | 0.42 | 1.51 |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 2.57 | 3.28 | 1.43 | 5.48 | 15.32 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.28 | 3.06 | 1.41 | 3.66 | 12.87 |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.55 | 1.15 | 1.16 | 0.56 | 1.59 |
HSY The Hershey Company | -0.25 | -0.22 | 0.98 | -0.15 | -0.58 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.45 | 2.15 | 1.27 | 2.32 | 7.84 |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | -0.34 | -0.27 | 0.97 | -0.42 | -0.88 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 1.09 | 1.42 | 1.26 | 1.57 | 3.30 |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.95 | 1.56 | 1.20 | 1.29 | 3.78 |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.51 | 1.01 | 1.14 | 0.56 | 1.96 |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 2.23 | 2.88 | 1.37 | 3.19 | 15.98 |
ZS Zscaler, Inc. | 0.63 | 1.05 | 1.14 | 0.40 | 1.20 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.07 | 1.63 | 1.22 | 1.18 | 3.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность KK за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK | 0.46% | 0.42% | 0.41% | 0.38% | 0.48% | 0.70% | 0.60% | 0.59% | 0.62% | 0.60% | 0.62% | 0.75% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.10% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% | 1.57% | 1.69% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.12% | 0.16% | 0.25% | 0.21% | 0.32% | 2.54% | 0.60% | 0.68% | 0.86% | 0.90% | 1.29% | 1.83% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.52% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSY The Hershey Company | 2.75% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% | 1.96% | 1.86% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.48% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.74% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.13% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.31% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
KK показал максимальную просадку в 28.86%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.86% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 63 |
-19.24% | 28 дек. 2021 г. | 121 | 16 июн. 2022 г. | 162 | 2 февр. 2023 г. | 283 |
-13.76% | 14 сент. 2018 г. | 72 | 24 дек. 2018 г. | 26 | 31 янв. 2019 г. | 98 |
-10.23% | 29 июл. 2019 г. | 47 | 2 окт. 2019 г. | 33 | 18 нояб. 2019 г. | 80 |
-10% | 12 сент. 2023 г. | 34 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 11 дек. 2023 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность KK составляет 5.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CHD | HSY | UFPT | LLY | AZO | NVO | UNH | CSU.TO | PWR | ZS | TTD | ODFL | PANW | FTNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD | 1.00 | 0.48 | 0.06 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.17 | 0.09 | 0.12 |
HSY | 0.48 | 1.00 | 0.13 | 0.25 | 0.30 | 0.15 | 0.34 | 0.15 | 0.16 | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.10 | 0.14 |
UFPT | 0.06 | 0.13 | 1.00 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.31 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.25 |
LLY | 0.24 | 0.25 | 0.16 | 1.00 | 0.20 | 0.45 | 0.34 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.26 |
AZO | 0.24 | 0.30 | 0.16 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.33 | 0.21 | 0.32 | 0.12 | 0.18 | 0.31 | 0.20 | 0.26 |
NVO | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.20 | 1.00 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.31 |
UNH | 0.22 | 0.34 | 0.18 | 0.34 | 0.33 | 0.24 | 1.00 | 0.19 | 0.28 | 0.14 | 0.17 | 0.27 | 0.20 | 0.27 |
CSU.TO | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.19 | 1.00 | 0.35 | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.38 | 0.44 |
PWR | 0.10 | 0.16 | 0.31 | 0.21 | 0.32 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 1.00 | 0.25 | 0.33 | 0.48 | 0.32 | 0.35 |
ZS | 0.09 | 0.06 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.25 | 0.14 | 0.38 | 0.25 | 1.00 | 0.59 | 0.34 | 0.57 | 0.59 |
TTD | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.43 | 0.33 | 0.59 | 1.00 | 0.37 | 0.51 | 0.54 |
ODFL | 0.17 | 0.16 | 0.25 | 0.18 | 0.31 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.48 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.36 | 0.43 |
PANW | 0.09 | 0.10 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.38 | 0.32 | 0.57 | 0.51 | 0.36 | 1.00 | 0.64 |
FTNT | 0.12 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.44 | 0.35 | 0.59 | 0.54 | 0.43 | 0.64 | 1.00 |