Second Test (DLR) - 10.10.24

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Second Test (DLR) - 10.10.24

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	6.67%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	6.67%
CLS Celestica Inc.	Technology	6.67%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
CSWI CSW Industrials, Inc.	Industrials	6.67%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	Real Estate	6.67%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	6.67%
GD General Dynamics Corporation		6.67%
GE General Electric Company	Industrials	6.67%
IRM Iron Mountain Incorporated	Real Estate	6.67%
KLAC KLA Corporation	Technology	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	6.67%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Second Test (DLR) - 10.10.24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Second Test (DLR) - 10.10.24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2015 г., начальной даты CSWI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
Second Test (DLR) - 10.10.24	46.02%	1.23%	14.53%	59.60%	31.39%	N/A
Активы портфеля:
CLS Celestica Inc.	174.86%	31.70%	53.53%	195.66%	59.38%	22.07%
ABBV AbbVie Inc.	13.47%	-11.59%	5.00%	27.79%	18.90%	14.74%
AMGN Amgen Inc.	5.01%	-8.97%	-5.32%	11.65%	9.17%	9.41%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	30.98%	0.17%	-4.78%	38.95%	31.83%	16.39%
CSWI CSW Industrials, Inc.	97.24%	3.65%	68.19%	135.11%	41.08%	N/A
DPZ Domino's Pizza, Inc.	6.81%	2.04%	-14.50%	15.79%	10.38%	18.24%
FICO Fair Isaac Corporation	99.58%	12.72%	65.42%	127.55%	46.31%	41.76%
GE General Electric Company	76.01%	-6.39%	11.08%	93.28%	26.06%	5.09%
GD General Dynamics Corporation	14.89%	-2.59%	-0.15%	21.39%	12.04%	9.95%
IRM Iron Mountain Incorporated	65.19%	-7.28%	39.83%	87.68%	34.80%	18.50%
KLAC KLA Corporation	11.63%	-8.86%	-13.78%	18.98%	31.05%	28.70%
MSFT Microsoft Corporation	14.14%	1.95%	1.58%	16.11%	24.47%	26.07%
WM Waste Management, Inc.	27.39%	5.56%	7.13%	33.84%	17.00%	18.93%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	30.48%	-12.21%	-16.61%	63.13%	31.74%	16.87%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	35.68%	10.55%	24.91%	36.88%	12.40%	14.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Second Test (DLR) - 10.10.24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.16%	9.58%	6.35%	-1.33%	5.98%	3.72%	1.89%	1.64%	4.03%	0.20%			46.02%
2023	8.06%	-3.15%	4.88%	0.51%	0.98%	7.71%	8.50%	1.62%	-1.36%	0.35%	11.41%	6.09%	54.78%
2022	-4.72%	-0.81%	3.27%	-8.07%	1.50%	-5.73%	9.57%	-1.19%	-11.13%	10.62%	8.90%	-5.23%	-5.69%
2021	3.09%	2.72%	8.59%	3.73%	0.01%	0.76%	4.94%	3.64%	-6.00%	5.76%	-1.14%	7.07%	37.55%
2020	0.97%	-6.99%	-12.46%	16.42%	9.08%	2.51%	4.12%	3.38%	-3.20%	-2.49%	15.61%	3.35%	29.90%
2019	10.67%	3.64%	2.68%	0.65%	-3.38%	7.02%	1.61%	0.68%	1.99%	2.35%	5.83%	2.42%	41.86%
2018	5.03%	-1.52%	-1.98%	2.17%	4.54%	1.61%	3.52%	4.86%	-3.64%	-9.18%	4.61%	-7.71%	0.90%
2017	5.09%	2.98%	1.66%	1.43%	0.61%	-0.08%	-2.09%	1.49%	4.53%	-1.27%	1.62%	-1.10%	15.64%
2016	-3.88%	2.57%	5.40%	0.09%	1.86%	1.06%	6.39%	-2.06%	-0.40%	-2.64%	5.72%	-0.18%	14.16%
2015										7.80%	-1.16%	-0.06%	6.49%

Комиссия

Комиссия Second Test (DLR) - 10.10.24 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Second Test (DLR) - 10.10.24 среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Second Test (DLR) - 10.10.24

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CLS Celestica Inc.	3.69	3.71	1.49	5.67	17.59
ABBV AbbVie Inc.	1.19	1.52	1.26	1.63	5.21
AMGN Amgen Inc.	0.52	0.91	1.13	0.70	1.69
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	1.34	1.82	1.26	1.40	3.35
CSWI CSW Industrials, Inc.	4.13	4.77	1.63	8.19	41.42
DPZ Domino's Pizza, Inc.	0.56	0.90	1.13	0.47	1.27
FICO Fair Isaac Corporation	4.20	4.38	1.64	7.52	25.19
GE General Electric Company	3.11	3.64	1.53	2.60	26.14
GD General Dynamics Corporation	1.17	1.63	1.23	2.96	9.71
IRM Iron Mountain Incorporated	3.48	3.90	1.57	7.56	27.85
KLAC KLA Corporation	0.44	0.85	1.12	0.69	1.78
MSFT Microsoft Corporation	0.83	1.17	1.15	1.04	2.54
WM Waste Management, Inc.	1.86	2.42	1.41	2.79	8.06
WSM Williams-Sonoma, Inc.	1.53	2.13	1.29	2.82	7.21
DLR Digital Realty Trust, Inc.	1.43	2.07	1.27	1.88	7.39

Коэффициент Шарпа

Second Test (DLR) - 10.10.24 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Second Test (DLR) - 10.10.24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Second Test (DLR) - 10.10.24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.32%	1.52%	1.81%	1.50%	1.96%	1.99%	2.41%	2.06%	2.15%	2.35%	3.66%	2.12%
Активы портфеля:
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABBV AbbVie Inc.	3.66%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%	3.03%
AMGN Amgen Inc.	3.00%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%	1.65%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSWI CSW Industrials, Inc.	0.21%	0.36%	0.57%	0.48%	0.48%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	1.32%	1.17%	1.27%	0.67%	0.81%	0.89%	0.89%	0.97%	0.95%	1.11%	1.06%	1.15%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%	0.13%
GE General Electric Company	0.51%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%	2.82%
GD General Dynamics Corporation	1.91%	2.01%	2.00%	2.24%	2.90%	2.26%	2.31%	1.61%	1.72%	2.46%	1.76%	1.76%
IRM Iron Mountain Incorporated	2.36%	3.63%	4.97%	4.73%	8.40%	7.69%	7.33%	5.93%	6.17%	7.07%	6.05%	4.52%
KLAC KLA Corporation	0.67%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%	26.17%	2.64%
MSFT Microsoft Corporation	0.53%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
WM Waste Management, Inc.	1.31%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%	3.25%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	1.66%	1.72%	2.65%	1.43%	1.93%	2.55%	3.33%	2.98%	3.02%	2.36%	1.72%	1.97%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	2.74%	3.63%	4.87%	2.62%	3.21%	3.61%	3.79%	3.27%	3.58%	5.62%	5.01%	6.35%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Second Test (DLR) - 10.10.24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Second Test (DLR) - 10.10.24 показал максимальную просадку в 33.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

Текущая просадка Second Test (DLR) - 10.10.24 составляет 2.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.65%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	50	3 июн. 2020 г.	72
-21.42%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	67	2 апр. 2019 г.	147
-18.2%	17 авг. 2022 г.	32	30 сент. 2022 г.	83	31 янв. 2023 г.	115
-17.88%	30 дек. 2021 г.	117	16 июн. 2022 г.	41	16 авг. 2022 г.	158
-10.55%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	70	21 мая 2018 г.	79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Second Test (DLR) - 10.10.24 составляет 4.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Second Test (DLR) - 10.10.24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	DPZ	ABBV	CMG	DLR	GE	WSM	AMGN	CLS	WM	CSWI	IRM	GD	FICO	KLAC	MSFT
DPZ	1.00	0.15	0.28	0.21	0.14	0.22	0.21	0.20	0.22	0.20	0.20	0.19	0.29	0.26	0.30
ABBV	0.15	1.00	0.10	0.17	0.19	0.20	0.51	0.18	0.31	0.19	0.22	0.28	0.27	0.22	0.27
CMG	0.28	0.10	1.00	0.22	0.18	0.30	0.13	0.23	0.23	0.25	0.19	0.15	0.36	0.33	0.38
DLR	0.21	0.17	0.22	1.00	0.17	0.19	0.23	0.20	0.35	0.18	0.49	0.20	0.33	0.28	0.35
GE	0.14	0.19	0.18	0.17	1.00	0.28	0.22	0.37	0.24	0.35	0.31	0.40	0.27	0.34	0.25
WSM	0.22	0.20	0.30	0.19	0.28	1.00	0.22	0.29	0.20	0.34	0.28	0.26	0.31	0.37	0.29
AMGN	0.21	0.51	0.13	0.23	0.22	0.22	1.00	0.24	0.30	0.22	0.24	0.32	0.31	0.29	0.35
CLS	0.20	0.18	0.23	0.20	0.37	0.29	0.24	1.00	0.17	0.34	0.28	0.31	0.34	0.46	0.36
WM	0.22	0.31	0.23	0.35	0.24	0.20	0.30	0.17	1.00	0.27	0.37	0.44	0.33	0.24	0.34
CSWI	0.20	0.19	0.25	0.18	0.35	0.34	0.22	0.34	0.27	1.00	0.30	0.37	0.34	0.38	0.30
IRM	0.20	0.22	0.19	0.49	0.31	0.28	0.24	0.28	0.37	0.30	1.00	0.35	0.31	0.27	0.30
GD	0.19	0.28	0.15	0.20	0.40	0.26	0.32	0.31	0.44	0.37	0.35	1.00	0.32	0.30	0.32
FICO	0.29	0.27	0.36	0.33	0.27	0.31	0.31	0.34	0.33	0.34	0.31	0.32	1.00	0.46	0.54
KLAC	0.26	0.22	0.33	0.28	0.34	0.37	0.29	0.46	0.24	0.38	0.27	0.30	0.46	1.00	0.58
MSFT	0.30	0.27	0.38	0.35	0.25	0.29	0.35	0.36	0.34	0.30	0.30	0.32	0.54	0.58	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 окт. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Second Test (DLR) - 10.10.24

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество