*Broad Cap - 257.87 - 25 25 20 20 10 QQQ IWY XMMO WTV XMVM

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	25%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	25%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Growth Equities	20%
WTV WisdomTree US Value ETF	Large Cap Value Equities	20%
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Value Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в *Broad Cap - 257.87 - 25 25 20 20 10 QQQ IWY XMMO WTV XMVM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель *Broad Cap - 257.87 - 25 25 20 20 10 QQQ IWY XMMO WTV XMVM	0.61%	1.12%	13.43%	13.20%	29.84%	24.97%	15.33%	—
Активы портфеля:
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	-0.00%	-2.39%	2.99%	3.75%	19.83%	23.03%	15.15%	19.24%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	0.93%	17.57%	17.85%	35.82%	26.43%	16.85%	21.79%
WTV WisdomTree US Value ETF	0.82%	4.49%	11.65%	10.71%	24.63%	21.39%	13.33%	—
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.96%	0.99%	22.77%	22.33%	36.63%	30.62%	15.91%	19.95%
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	1.13%	5.33%	12.14%	10.01%	33.41%	18.49%	10.66%	12.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении *Broad Cap - 257.87 - 25 25 20 20 10 QQQ IWY XMMO WTV XMVM закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.14%	0.70%	-4.13%	10.62%	6.43%	-1.33%							13.43%
2025	3.18%	-3.31%	-6.58%	0.10%	7.52%	5.05%	2.06%	2.26%	3.83%	1.89%	0.44%	0.17%	17.06%
2024	1.73%	7.08%	4.27%	-4.91%	5.62%	2.90%	2.03%	0.85%	2.17%	-0.11%	8.43%	-3.46%	29.03%
2023	8.63%	-1.39%	2.51%	0.16%	1.87%	8.33%	4.05%	-1.00%	-4.21%	-3.18%	9.52%	6.44%	35.18%
2022	-7.04%	-1.34%	2.72%	-9.26%	-0.42%	-10.17%	11.46%	-3.86%	-9.71%	8.55%	5.00%	-7.12%	-21.69%
2021	1.28%	1.96%	4.02%	4.86%	-0.61%	3.41%	1.92%	3.34%	-4.92%	7.17%	-0.12%	3.13%	27.98%

Метрики бенчмарка

*Broad Cap - 257.87 - 25 25 20 20 10 QQQ IWY XMMO WTV XMVM has an annualized alpha of 3.85%, beta of 1.06, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2017.

This portfolio captured 116.82% of S&P 500 Index gains but only 98.46% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.85% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.06 and R2 of 0.96, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 3.85%

Бета: 1.06

R²: 0.96

Участие в росте: 116.82%

Участие в снижении: 98.46%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия *Broad Cap - 257.87 - 25 25 20 20 10 QQQ IWY XMMO WTV XMVM составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XMVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

IWY

iShares Russell Top 200 Growth ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

WTV

WisdomTree US Value ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

*Broad Cap - 257.87 - 25 25 20 20 10 QQQ IWY XMMO WTV XMVM имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для *Broad Cap - 257.87 - 25 25 20 20 10 QQQ IWY XMMO WTV XMVM и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.17	1.86	+0.31
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.94	2.53	+0.41
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.39	1.34	+0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.80	2.53	+1.27
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	16.72	11.37	+5.35

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	35	1.24	1.73	1.22	1.20	3.85
QQQ Invesco QQQ ETF	71	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
WTV WisdomTree US Value ETF	74	2.08	3.02	1.37	3.46	11.26
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	74	1.86	2.58	1.33	4.41	17.54
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	77	2.19	3.12	1.38	3.66	11.34

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа *Broad Cap - 257.87 - 25 25 20 20 10 QQQ IWY XMMO WTV XMVM на 13 июн. 2026 г. составляет 2.17 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность *Broad Cap - 257.87 - 25 25 20 20 10 QQQ IWY XMMO WTV XMVM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.82%	0.89%	0.76%	0.97%	1.30%	0.73%	0.90%	1.03%	1.27%	0.87%	0.91%	1.03%
Активы портфеля:
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	0.34%	0.36%	0.42%	0.68%	0.88%	0.50%	0.71%	1.06%	1.32%	1.26%	1.51%	1.58%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
WTV WisdomTree US Value ETF	1.63%	1.59%	1.54%	1.62%	2.08%	1.55%	1.63%	1.44%	1.94%	0.41%	0.00%	0.00%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.61%	0.78%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	1.89%	2.07%	1.43%	1.57%	1.76%	1.10%	1.37%	1.73%	2.87%	2.22%	2.27%	2.58%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

*Broad Cap - 257.87 - 25 25 20 20 10 QQQ IWY XMMO WTV XMVM показал максимальную просадку в 34.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка *Broad Cap - 257.87 - 25 25 20 20 10 QQQ IWY XMMO WTV XMVM составляет 1.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-34.46%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 1d	5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-26.58%сент. 2022 г.	10mo 15d	1y 2mo	2y 19dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-21.45%дек. 2018 г.	3mo 26d	3mo 8d	7mo 4dавг. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-21.04%апр. 2025 г.	4mo 4d	2mo 20d	6mo 24dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2020 года2020	-10.32%сент. 2020 г.	20d	19d	1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.17	1.11	1.09	1.09

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.09, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция *Broad Cap - 257.87 - 25 25 20 20 10 QQQ IWY XMMO WTV XMVM с S&P 500 Index

Корреляция *Broad Cap - 257.87 - 25 25 20 20 10 QQQ IWY XMMO WTV XMVM с S&P 500 Index составляет 0.97 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.97
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.97
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.	0.97

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IWY: 0.93, а самая низкая у XMVM: 0.72.

0.72

0.80

0.81

0.92

0.93

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. *Broad Cap - 257.87 - 25 25 20 20 10 QQQ IWY XMMO WTV XMVM . Самая высокая корреляция с портфелем у QQQ: 0.92, а самая низкая у XMVM: 0.77.

0.77

0.83

0.89

0.91

0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	XMVM	WTV	XMMO	IWY	QQQ
XMVM	1.00	0.89	0.75	0.54	0.54
WTV	0.89	1.00	0.76	0.62	0.62
XMMO	0.75	0.76	1.00	0.72	0.73
IWY	0.54	0.62	0.72	1.00	0.98
QQQ	0.54	0.62	0.73	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 дек. 2017 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю *Broad Cap - 257.87 - 25 25 20 20 10 QQQ IWY XMMO WTV XMVM

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в *Broad Cap - 257.87 - 25 25 20 20 10 QQQ IWY XMMO WTV XMVM есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации