PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с QQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree US Value ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.33%/yr vs 16.85%/yr for QQQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTV charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности WTV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%.

WTV

1 день
0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
11.65%
6 месяцев
10.71%
1 год
24.63%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.65%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%0.13%

Correlation

The correlation between WTV and QQQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.62

The correlation between WTV and QQQ shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTV и QQQ

Секторы
WTV
QQQ

Финансовые услуги

19.5%
0.2%

Технологии

15.3%
53.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.3%

Потребительский защитный сектор

10.7%
7.7%

Промышленность

10.5%
2.8%

Здравоохранение

7.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
15.8%

Энергетика

6.8%
0.6%

Недвижимость

5.3%
0.1%

Коммунальные услуги

4.8%
1.4%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Финансовые услуги

WTV
19.5%
QQQ
0.2%

Технологии

WTV
15.3%
QQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.7%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

WTV
10.7%
QQQ
7.7%

Промышленность

WTV
10.5%
QQQ
2.8%

Здравоохранение

WTV
7.3%
QQQ
4.2%

Коммуникационные услуги

WTV
6.9%
QQQ
15.8%

Энергетика

WTV
6.8%
QQQ
0.6%

Недвижимость

WTV
5.3%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

WTV
4.8%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Value ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

WTV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTVQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.09

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.73

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.01

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

11.22

+0.04

WTV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTV и QQQ

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-82.97%

+40.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-11.96%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-22.77%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-35.12%

+15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.33%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-32.75%

+27.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.20%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и QQQ

Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.48%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

7.56%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

13.81%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

17.19%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

22.55%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

22.38%

-2.20%

Сравнение комиссий WTV и QQQ

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и QQQ

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.63%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTV and QQQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to WTV (3.48%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 16.85% vs 13.33% for WTV. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 16.85% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

WTV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.39% for QQQ.

WTV is categorized as Large Cap Value Equities, while QQQ is Nasdaq-100. WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор