PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с IWY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree US Value ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.33%/yr vs 15.15%/yr for IWY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTV charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности WTV и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 2.99%.

WTV

1 день
0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
11.65%
6 месяцев
10.71%
1 год
24.63%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

IWY

1 день
-0.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.75%
1 год
19.83%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.65%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.99%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%0.31%

Correlation

The correlation between WTV and IWY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.62

The correlation between WTV and IWY shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTV и IWY

Секторы
WTV
IWY

Финансовые услуги

19.5%
5.6%

Технологии

15.3%
54.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.4%

Потребительский защитный сектор

10.7%
3.0%

Промышленность

10.5%
4.0%

Здравоохранение

7.3%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.9%
13.9%

Энергетика

6.8%
0.0%

Недвижимость

5.3%
0.3%

Коммунальные услуги

4.8%
1.1%

Сырьевые материалы

2.2%
0.3%

Финансовые услуги

WTV
19.5%
IWY
5.6%

Технологии

WTV
15.3%
IWY
54.9%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.7%
IWY
11.4%

Потребительский защитный сектор

WTV
10.7%
IWY
3.0%

Промышленность

WTV
10.5%
IWY
4.0%

Здравоохранение

WTV
7.3%
IWY
6.6%

Коммуникационные услуги

WTV
6.9%
IWY
13.9%

Энергетика

WTV
6.8%
IWY
0.0%

Недвижимость

WTV
5.3%
IWY
0.3%

Коммунальные услуги

WTV
4.8%
IWY
1.1%

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
IWY
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Value ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO

Доходность на риск

WTV vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTVIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.24

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.73

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.20

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

3.85

+7.41

WTV vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTV и IWY

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-32.68%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-16.63%

+9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-23.22%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-32.68%

+13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.68%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.75%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

5.16%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и IWY

Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.48%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.30%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

12.38%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

16.01%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

21.54%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

21.01%

-0.83%

Сравнение комиссий WTV и IWY

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и IWY

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности IWY в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.34%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.63%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTV and IWY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (5.30%) compared to WTV (3.48%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs IWY's -32.68%.

On 5-year performance, IWY leads with 15.15% vs 13.33% for WTV. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWY has performed better with a 15.15% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

WTV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.34% for IWY.

WTV is categorized as Large Cap Value Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.20% for IWY.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор