PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMVM с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с IWY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMVM returned 12.28%/yr vs 19.24%/yr for IWY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 12.28% против 19.24% соответственно.

XMVM

1 день
1.13%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.14%
6 месяцев
10.01%
1 год
33.41%
3 года*
18.49%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.28%

IWY

1 день
-0.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.75%
1 год
19.83%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVM и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		12.14%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.99%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between XMVM and IWY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.63

Over the past year, the correlation between XMVM and IWY has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XMVM и IWY

Секторы
XMVM
IWY

Финансовые услуги

41.8%
5.6%

Потребительский циклический сектор

14.5%
11.4%

Коммунальные услуги

9.9%
1.1%

Промышленность

8.6%
4.0%

Энергетика

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.0%

Недвижимость

4.3%
0.3%

Технологии

3.6%
54.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
13.9%

Сырьевые материалы

0.8%
0.3%

Здравоохранение

0.7%
6.6%

Финансовые услуги

XMVM
41.8%
IWY
5.6%

Потребительский циклический сектор

XMVM
14.5%
IWY
11.4%

Коммунальные услуги

XMVM
9.9%
IWY
1.1%

Промышленность

XMVM
8.6%
IWY
4.0%

Энергетика

XMVM
8.3%
IWY
0.0%

Потребительский защитный сектор

XMVM
7.3%
IWY
3.0%

Недвижимость

XMVM
4.3%
IWY
0.3%

Технологии

XMVM
3.6%
IWY
54.9%

Коммуникационные услуги

XMVM
1.0%
IWY
13.9%

Сырьевые материалы

XMVM
0.8%
IWY
0.3%

Здравоохранение

XMVM
0.7%
IWY
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYVXMVM с SYLDXMVM с MDYG
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO

Доходность на риск

XMVM vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMVMIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.24

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.73

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

1.20

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

3.85

+7.49

XMVM vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMVM и IWY

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-32.68%

-30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-16.63%

+7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-23.22%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-32.68%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-32.68%

-12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.68%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-4.75%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

5.16%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и IWY

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.24%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.30%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

12.38%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

16.01%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

21.54%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

21.01%

+1.79%

Сравнение комиссий XMVM и IWY

XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и IWY

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности IWY в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.34%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.89%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and IWY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (5.30%) compared to XMVM (3.24%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.24% vs 12.28% for XMVM. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.24% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.34% for IWY.

XMVM is categorized as Momentum, while IWY is Large Cap Growth Equities. XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.20% for IWY.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор