PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWY с XMMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWY returned 19.24%/yr vs 19.95%/yr for XMMO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWY charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности IWY и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 22.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWY имеют среднегодовую доходность 19.24%, а акции XMMO немного впереди с 19.95%.

IWY

1 день
-0.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.75%
1 год
19.83%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.24%

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
0.99%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
36.63%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWY и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.99%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between IWY and XMMO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.75

The correlation between IWY and XMMO shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWY и XMMO

Секторы
IWY
XMMO

Технологии

54.9%
16.7%

Коммуникационные услуги

13.9%
1.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
4.6%

Здравоохранение

6.6%
6.3%

Финансовые услуги

5.6%
2.4%

Промышленность

4.0%
41.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.5%

Коммунальные услуги

1.1%
5.8%

Недвижимость

0.3%
6.1%

Сырьевые материалы

0.3%
7.2%

Энергетика

0.0%
7.7%

Технологии

IWY
54.9%
XMMO
16.7%

Коммуникационные услуги

IWY
13.9%
XMMO
1.6%

Потребительский циклический сектор

IWY
11.4%
XMMO
4.6%

Здравоохранение

IWY
6.6%
XMMO
6.3%

Финансовые услуги

IWY
5.6%
XMMO
2.4%

Промышленность

IWY
4.0%
XMMO
41.1%

Потребительский защитный сектор

IWY
3.0%
XMMO
0.5%

Коммунальные услуги

IWY
1.1%
XMMO
5.8%

Недвижимость

IWY
0.3%
XMMO
6.1%

Сырьевые материалы

IWY
0.3%
XMMO
7.2%

Энергетика

IWY
0.0%
XMMO
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

IWY vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWYXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.86

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.58

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

4.41

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

17.54

-13.69

IWY vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWY и XMMO

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWYXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-55.37%

+22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-8.34%

-8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-24.93%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-27.91%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-36.74%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-1.19%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-9.44%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

2.09%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и XMMO

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 5.30%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWYXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

9.07%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

16.76%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

19.74%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

21.62%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

22.35%

-1.34%

Сравнение комиссий IWY и XMMO

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и XMMO

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.34%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

IWY and XMMO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (9.07%) compared to IWY (5.30%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.95% vs 19.24% for IWY. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.95% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

XMMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.34% for IWY.

IWY is categorized as Large Cap Growth Equities, while XMMO is Momentum. IWY tracks Russell Top 200 Growth Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор