PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с XMVM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 12.28%/yr for XMVM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for XMVM.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 12.14%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции XMVM по среднегодовой доходности: 21.79% против 12.28% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

XMVM

1 день
1.13%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.14%
6 месяцев
10.01%
1 год
33.41%
3 года*
18.49%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и XMVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		12.14%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%

Correlation

The correlation between QQQ and XMVM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.65

Over the past year, the correlation between QQQ and XMVM has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQQ и XMVM

Секторы
QQQ
XMVM

Технологии

53.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
1.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
14.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.3%

Здравоохранение

4.2%
0.7%

Промышленность

2.8%
8.6%

Коммунальные услуги

1.4%
9.9%

Сырьевые материалы

1.1%
0.8%

Энергетика

0.6%
8.3%

Финансовые услуги

0.2%
41.8%

Недвижимость

0.1%
4.3%

Технологии

QQQ
53.8%
XMVM
3.6%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
XMVM
1.0%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
XMVM
14.5%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
XMVM
7.3%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
XMVM
0.7%

Промышленность

QQQ
2.8%
XMVM
8.6%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
XMVM
9.9%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
XMVM
0.8%

Энергетика

QQQ
0.6%
XMVM
8.3%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
XMVM
41.8%

Недвижимость

QQQ
0.1%
XMVM
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYVXMVM с SYLDXMVM с MDYG

Доходность на риск

QQQ vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQXMVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.19

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.12

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.66

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

11.34

-0.11

QQQ vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMVM равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и XMVM

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и XMVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-62.83%

-20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.18%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-24.12%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-24.12%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-45.07%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

0.00%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-10.26%

-22.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.96%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и XMVM

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

3.24%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

9.44%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.32%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

21.54%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

22.80%

-0.42%

Сравнение комиссий QQQ и XMVM

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и XMVM

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XMVM в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.89%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and XMVM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to XMVM (3.24%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs XMVM's -62.83%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 12.28% for XMVM. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while XMVM is Momentum. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.39% for XMVM.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и XMVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор