IRA Stocks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

IRA Stocks

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	6.67%
AEP American Electric Power Company, Inc.	Utilities	6.67%
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	6.67%
CMI Cummins Inc.	Industrials	6.67%
CPT Camden Property Trust	Real Estate	6.67%
CVX Chevron Corporation	Energy	6.67%
DUK Duke Energy Corporation	Utilities	6.67%
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	Real Estate	6.67%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	6.67%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	6.67%
NSC Norfolk Southern Corporation	Industrials	6.67%
O Realty Income Corporation	Real Estate	6.67%
ORI Old Republic International Corporation	Financial Services	6.67%
STT State Street Corporation	Financial Services	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IRA Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

IRA Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2018 г., начальной даты EPRT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.31%	12.07%	-0.74%	10.90%	14.73%	10.57%
IRA Stocks	2.08%	6.39%	4.88%	17.73%	18.14%	N/A
Активы портфеля:
ARCC Ares Capital Corporation	-2.80%	4.16%	3.57%	10.53%	21.46%	12.71%
O Realty Income Corporation	9.22%	3.76%	-0.48%	8.99%	8.36%	7.58%
MAIN Main Street Capital Corporation	-5.98%	5.09%	10.30%	15.62%	25.77%	14.42%
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	3.20%	4.13%	3.00%	23.44%	26.56%	N/A
CPT Camden Property Trust	5.06%	9.45%	8.14%	19.14%	10.69%	9.07%
V Visa Inc.	10.17%	11.01%	19.99%	30.43%	15.15%	18.86%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	4.26%	6.10%	6.45%	28.20%	18.33%	15.94%
ORI Old Republic International Corporation	12.46%	5.07%	18.79%	36.00%	30.92%	17.52%
STT State Street Corporation	-6.25%	18.73%	-0.84%	25.94%	12.95%	4.38%
AEP American Electric Power Company, Inc.	17.85%	3.07%	12.86%	26.23%	9.24%	10.72%
DUK Duke Energy Corporation	13.89%	2.23%	9.94%	25.95%	12.41%	9.20%
CMI Cummins Inc.	-13.58%	8.01%	-7.84%	9.13%	17.28%	11.00%
NSC Norfolk Southern Corporation	-3.30%	7.02%	-9.25%	-2.59%	7.90%	10.71%
GOOG Alphabet Inc.	-12.83%	12.23%	-3.74%	-1.42%	19.87%	20.24%
CVX Chevron Corporation	-3.32%	-3.34%	-7.58%	-9.83%	13.28%	7.07%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRA Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.88%	2.20%	-2.25%	-3.71%	1.18%								2.08%
2024	-0.76%	2.33%	4.80%	-0.93%	2.67%	-0.20%	6.61%	3.48%	1.38%	0.11%	6.61%	-4.01%	23.79%
2023	5.44%	-3.42%	-1.50%	0.86%	-3.65%	4.43%	4.47%	-3.01%	-3.12%	-3.75%	7.72%	5.34%	9.11%
2022	-1.59%	-1.55%	4.68%	-6.97%	1.08%	-6.10%	9.53%	-3.38%	-10.86%	10.13%	5.98%	-2.99%	-4.34%
2021	-1.24%	6.28%	6.72%	6.22%	0.98%	0.18%	3.63%	1.87%	-4.96%	9.17%	-4.30%	6.42%	34.27%
2020	2.56%	-9.88%	-21.83%	14.23%	4.13%	0.92%	1.75%	3.71%	-1.96%	1.24%	11.42%	2.16%	3.40%
2019	7.39%	4.73%	3.18%	3.12%	-3.16%	3.27%	1.54%	0.60%	2.74%	2.64%	2.08%	0.68%	32.50%
2018						-0.63%	3.63%	2.57%	0.25%	-4.03%	4.71%	-7.00%	-1.06%

Комиссия

Комиссия IRA Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IRA Stocks составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.30

^GSPC: 0.67

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.81

^GSPC: 1.05

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.28

^GSPC: 1.16

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 1.47

^GSPC: 0.68

Коэффициент Мартина

Portfolio: 6.54

^GSPC: 2.70

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARCC Ares Capital Corporation	0.51	0.85	1.13	0.56	2.39
O Realty Income Corporation	0.68	1.03	1.13	0.50	1.36
MAIN Main Street Capital Corporation	0.81	1.21	1.17	0.83	3.07
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	1.18	1.72	1.21	1.68	5.30
CPT Camden Property Trust	1.14	1.67	1.21	0.64	4.55
V Visa Inc.	1.39	1.90	1.28	2.02	6.82
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.46	2.01	1.28	2.22	7.69
ORI Old Republic International Corporation	1.89	2.40	1.35	3.46	11.18
STT State Street Corporation	1.06	1.51	1.23	1.12	3.98
AEP American Electric Power Company, Inc.	1.57	2.14	1.28	2.29	5.74
DUK Duke Energy Corporation	1.63	2.27	1.28	2.46	6.31
CMI Cummins Inc.	0.28	0.62	1.08	0.28	0.88
NSC Norfolk Southern Corporation	0.01	0.24	1.03	0.01	0.02
GOOG Alphabet Inc.	0.04	0.26	1.03	0.04	0.09
CVX Chevron Corporation	-0.42	-0.39	0.94	-0.47	-1.25

IRA Stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

IRA Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IRA Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.02%	3.53%	3.93%	3.95%	3.97%	3.75%	3.64%	4.03%	3.14%	3.65%	3.80%	3.40%
Активы портфеля:
ARCC Ares Capital Corporation	9.23%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%	10.06%
O Realty Income Corporation	5.57%	5.37%	5.33%	4.68%	6.95%	4.65%	3.69%	4.19%	4.45%	4.19%	4.42%	4.59%
MAIN Main Street Capital Corporation	7.71%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	3.66%	3.71%	4.38%	4.58%	3.47%	4.39%	3.55%	3.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CPT Camden Property Trust	3.43%	3.55%	4.03%	3.36%	1.86%	3.32%	3.02%	3.50%	3.26%	8.62%	3.65%	3.58%
V Visa Inc.	0.64%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.94%	1.96%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%	2.10%
ORI Old Republic International Corporation	8.09%	2.93%	3.33%	7.95%	13.75%	4.26%	8.05%	8.65%	3.55%	3.96%	3.97%	5.00%
STT State Street Corporation	3.28%	2.18%	3.41%	3.09%	2.34%	2.86%	2.50%	2.82%	1.64%	1.85%	1.99%	1.48%
AEP American Electric Power Company, Inc.	3.36%	3.87%	4.15%	3.34%	3.37%	3.41%	2.87%	3.39%	3.25%	3.61%	3.69%	3.34%
DUK Duke Energy Corporation	3.42%	3.84%	4.18%	3.86%	3.72%	4.17%	4.11%	4.21%	4.15%	4.33%	4.54%	3.77%
CMI Cummins Inc.	2.38%	2.01%	2.71%	2.49%	2.57%	2.33%	2.74%	3.32%	2.38%	2.93%	3.99%	1.95%
NSC Norfolk Southern Corporation	2.41%	2.30%	2.28%	2.01%	1.40%	1.58%	1.85%	2.03%	1.68%	2.18%	2.79%	2.03%
GOOG Alphabet Inc.	0.48%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CVX Chevron Corporation	4.77%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IRA Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

IRA Stocks показал максимальную просадку в 43.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.

Текущая просадка IRA Stocks составляет 4.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.82%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	220	4 февр. 2021 г.	242
-17.73%	30 мар. 2022 г.	128	30 сент. 2022 г.	302	13 дек. 2023 г.	430
-13.53%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-12.63%	4 дек. 2018 г.	14	24 дек. 2018 г.	27	4 февр. 2019 г.	41
-7.2%	24 сент. 2018 г.	23	24 окт. 2018 г.	27	3 дек. 2018 г.	50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IRA Stocks составляет 11.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

IRA Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 15.00

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	AEP	DUK	GOOG	CVX	O	CPT	MAIN	CMI	EPRT	ARCC	V	NSC	STT	ORI	ADP	Portfolio
^GSPC	1.00	0.26	0.25	0.73	0.44	0.38	0.44	0.54	0.58	0.45	0.54	0.68	0.58	0.61	0.52	0.66	0.79
AEP	0.26	1.00	0.80	0.11	0.17	0.50	0.46	0.21	0.19	0.35	0.22	0.24	0.27	0.18	0.32	0.38	0.49
DUK	0.25	0.80	1.00	0.10	0.19	0.51	0.47	0.22	0.18	0.35	0.23	0.24	0.29	0.19	0.33	0.36	0.50
GOOG	0.73	0.11	0.10	1.00	0.26	0.19	0.23	0.35	0.32	0.26	0.36	0.52	0.33	0.38	0.27	0.44	0.52
CVX	0.44	0.17	0.19	0.26	1.00	0.21	0.22	0.35	0.46	0.27	0.38	0.33	0.42	0.49	0.42	0.34	0.56
O	0.38	0.50	0.51	0.19	0.21	1.00	0.66	0.37	0.26	0.66	0.36	0.36	0.35	0.27	0.40	0.40	0.62
CPT	0.44	0.46	0.47	0.23	0.22	0.66	1.00	0.35	0.31	0.55	0.35	0.34	0.36	0.31	0.42	0.43	0.63
MAIN	0.54	0.21	0.22	0.35	0.35	0.37	0.35	1.00	0.41	0.43	0.67	0.38	0.37	0.44	0.45	0.39	0.63
CMI	0.58	0.19	0.18	0.32	0.46	0.26	0.31	0.41	1.00	0.33	0.41	0.41	0.55	0.60	0.52	0.43	0.66
EPRT	0.45	0.35	0.35	0.26	0.27	0.66	0.55	0.43	0.33	1.00	0.42	0.36	0.36	0.35	0.43	0.41	0.66
ARCC	0.54	0.22	0.23	0.36	0.38	0.36	0.35	0.67	0.41	0.42	1.00	0.39	0.39	0.46	0.45	0.40	0.63
V	0.68	0.24	0.24	0.52	0.33	0.36	0.34	0.38	0.41	0.36	0.39	1.00	0.46	0.43	0.42	0.58	0.64
NSC	0.58	0.27	0.29	0.33	0.42	0.35	0.36	0.37	0.55	0.36	0.39	0.46	1.00	0.52	0.49	0.51	0.69
STT	0.61	0.18	0.19	0.38	0.49	0.27	0.31	0.44	0.60	0.35	0.46	0.43	0.52	1.00	0.55	0.45	0.70
ORI	0.52	0.32	0.33	0.27	0.42	0.40	0.42	0.45	0.52	0.43	0.45	0.42	0.49	0.55	1.00	0.49	0.71
ADP	0.66	0.38	0.36	0.44	0.34	0.40	0.43	0.39	0.43	0.41	0.40	0.58	0.51	0.45	0.49	1.00	0.70
Portfolio	0.79	0.49	0.50	0.52	0.56	0.62	0.63	0.63	0.66	0.66	0.63	0.64	0.69	0.70	0.71	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 июн. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

IRA Stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество