IRA Stocks

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	6.67%
AEP American Electric Power Company, Inc.	Utilities	6.67%
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	6.67%
CMI Cummins Inc.	Industrials	6.67%
CPT Camden Property Trust	Real Estate	6.67%
CVX Chevron Corporation	Energy	6.67%
DUK Duke Energy Corporation	Utilities	6.67%
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	Real Estate	6.67%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	6.67%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	6.67%
NSC Norfolk Southern Corporation	Industrials	6.67%
O Realty Income Corporation	Real Estate	6.67%
ORI Old Republic International Corporation	Financial Services	6.67%
STT State Street Corporation	Financial Services	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IRA Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2018 г., начальной даты EPRT

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель IRA Stocks	0.95%	-2.79%	1.27%	4.60%	26.41%	17.79%	13.10%	—
Активы портфеля:
ARCC Ares Capital Corporation	2.03%	-2.19%	-8.14%	-5.60%	-0.51%	9.44%	8.83%	12.06%
O Realty Income Corporation	0.53%	-3.57%	11.80%	5.82%	19.18%	5.34%	4.90%	5.14%
MAIN Main Street Capital Corporation	1.39%	-8.83%	-11.22%	-13.31%	9.88%	19.10%	14.06%	13.84%
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	0.75%	-9.01%	5.07%	5.38%	4.53%	12.28%	10.07%	—
CPT Camden Property Trust	2.53%	-6.24%	-7.46%	-1.26%	-5.03%	2.92%	1.45%	5.90%
V Visa Inc.	0.77%	-5.94%	-14.05%	-13.67%	-3.22%	10.35%	7.55%	15.28%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.36%	-7.64%	-20.03%	-28.93%	-26.91%	0.26%	3.69%	10.95%
ORI Old Republic International Corporation	1.97%	-3.26%	-5.66%	-0.02%	21.19%	25.94%	22.17%	16.45%
STT State Street Corporation	0.43%	3.61%	1.16%	12.14%	73.65%	23.51%	12.21%	11.31%
AEP American Electric Power Company, Inc.	0.77%	0.48%	15.97%	18.17%	31.23%	17.78%	13.22%	10.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении IRA Stocks закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.75%	1.93%	-4.19%	0.91%									1.27%
2025	4.88%	2.14%	-2.20%	-3.71%	4.22%	1.58%	3.22%	3.63%	1.22%	-1.08%	4.48%	0.22%	19.77%
2024	-0.76%	2.34%	4.80%	-0.93%	2.67%	-0.20%	6.61%	3.47%	1.38%	0.11%	6.61%	-4.01%	23.79%
2023	5.44%	-3.42%	-1.50%	0.86%	-3.65%	4.43%	4.47%	-3.01%	-3.12%	-3.75%	7.72%	5.34%	9.11%
2022	-1.59%	-1.55%	4.68%	-6.97%	1.08%	-6.10%	9.53%	-3.38%	-10.86%	10.13%	5.98%	-2.99%	-4.34%
2021	-1.24%	6.29%	6.71%	6.22%	0.98%	0.18%	3.63%	1.87%	-4.96%	9.17%	-4.51%	6.42%	33.99%

Метрики бенчмарка

IRA Stocks: годовая альфа составляет 4.07%, бета — 0.87, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 22.06.2018.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (95.85%) было выше, чем в снижении (86.07%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 4.07% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.87 и R² 0.74 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 4.07%

Бета: 0.87

R²: 0.74

Участие в росте: 95.85%

Участие в снижении: 86.07%

Комиссия

Комиссия IRA Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

IRA Stocks имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.09	0.88	+0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.56	1.37	+0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.21	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.32	1.39	-0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.47	6.43	+0.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARCC Ares Capital Corporation	18	-0.48	-0.55	0.93	-0.56	-1.15
O Realty Income Corporation	65	0.90	1.29	1.16	1.35	4.03
MAIN Main Street Capital Corporation	34	-0.06	0.09	1.01	-0.10	-0.23
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	33	-0.07	0.04	1.00	-0.08	-0.17
CPT Camden Property Trust	13	-0.67	-0.82	0.90	-0.74	-1.28
V Visa Inc.	16	-0.53	-0.59	0.92	-0.61	-1.33
ADP Automatic Data Processing, Inc.	3	-1.42	-1.98	0.75	-0.86	-1.78
ORI Old Republic International Corporation	53	0.44	0.69	1.10	0.79	1.94
STT State Street Corporation	84	1.68	2.07	1.31	3.08	10.65
AEP American Electric Power Company, Inc.	81	1.49	2.19	1.28	3.00	6.80

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IRA Stocks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.09
За 5 лет: 0.91
За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IRA Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.05%	3.87%	3.53%	3.93%	3.95%	3.77%	3.74%	3.64%	3.93%	3.17%	3.65%	3.80%
Активы портфеля:
ARCC Ares Capital Corporation	10.61%	9.49%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%
O Realty Income Corporation	5.20%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
MAIN Main Street Capital Corporation	8.09%	7.00%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.49%	7.42%	9.15%
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.	3.95%	4.06%	3.71%	4.38%	4.58%	3.47%	4.39%	3.55%	1.62%	0.00%	0.00%	0.00%
CPT Camden Property Trust	4.18%	3.82%	3.55%	4.03%	3.36%	1.93%	3.32%	3.02%	3.50%	3.26%	8.62%	3.65%
V Visa Inc.	0.84%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	3.18%	2.46%	1.96%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%
ORI Old Republic International Corporation	9.12%	6.92%	2.93%	3.33%	7.95%	13.75%	4.26%	8.05%	8.65%	3.55%	3.95%	3.97%
STT State Street Corporation	2.55%	2.42%	2.18%	3.41%	3.09%	2.34%	2.86%	2.50%	2.82%	1.64%	1.85%	1.99%
AEP American Electric Power Company, Inc.	2.83%	3.24%	3.87%	4.15%	3.34%	3.37%	3.41%	2.87%	3.39%	3.25%	3.61%	3.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

IRA Stocks показал максимальную просадку в 43.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.

Текущая просадка IRA Stocks составляет 3.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.82%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	220	4 февр. 2021 г.	242
-17.73%	30 мар. 2022 г.	128	30 сент. 2022 г.	302	13 дек. 2023 г.	430
-13.48%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	57	1 июл. 2025 г.	84
-12.63%	4 дек. 2018 г.	14	24 дек. 2018 г.	27	4 февр. 2019 г.	41
-7.2%	24 сент. 2018 г.	23	24 окт. 2018 г.	27	3 дек. 2018 г.	50

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AEP	DUK	GOOG	CVX	O	CMI	MAIN	EPRT	CPT	ARCC	V	STT	NSC	ORI	ADP	Portfolio
Benchmark	1.00	0.24	0.21	0.71	0.39	0.35	0.58	0.52	0.41	0.42	0.53	0.66	0.61	0.57	0.48	0.62	0.78
AEP	0.24	1.00	0.79	0.09	0.15	0.50	0.18	0.18	0.34	0.44	0.20	0.23	0.16	0.26	0.32	0.35	0.48
DUK	0.21	0.79	1.00	0.07	0.18	0.51	0.15	0.18	0.35	0.45	0.20	0.22	0.16	0.27	0.34	0.34	0.48
GOOG	0.71	0.09	0.07	1.00	0.22	0.17	0.32	0.33	0.23	0.20	0.34	0.48	0.37	0.31	0.22	0.39	0.50
CVX	0.39	0.15	0.18	0.22	1.00	0.21	0.41	0.32	0.25	0.21	0.35	0.29	0.45	0.40	0.38	0.30	0.53
O	0.35	0.50	0.51	0.17	0.21	1.00	0.23	0.34	0.65	0.63	0.33	0.33	0.24	0.34	0.39	0.37	0.61
CMI	0.58	0.18	0.15	0.32	0.41	0.23	1.00	0.39	0.30	0.29	0.40	0.37	0.59	0.53	0.47	0.39	0.65
MAIN	0.52	0.18	0.18	0.33	0.32	0.34	0.39	1.00	0.40	0.34	0.67	0.36	0.44	0.36	0.41	0.37	0.63
EPRT	0.41	0.34	0.35	0.23	0.25	0.65	0.30	0.40	1.00	0.53	0.39	0.33	0.32	0.35	0.42	0.38	0.63
CPT	0.42	0.44	0.45	0.20	0.21	0.63	0.29	0.34	0.53	1.00	0.34	0.33	0.30	0.36	0.42	0.42	0.62
ARCC	0.53	0.20	0.20	0.34	0.35	0.33	0.40	0.67	0.39	0.34	1.00	0.37	0.46	0.38	0.41	0.39	0.63
V	0.66	0.23	0.22	0.48	0.29	0.33	0.37	0.36	0.33	0.33	0.37	1.00	0.42	0.44	0.42	0.58	0.63
STT	0.61	0.16	0.16	0.37	0.45	0.24	0.59	0.44	0.32	0.30	0.46	0.42	1.00	0.51	0.51	0.42	0.69
NSC	0.57	0.26	0.27	0.31	0.40	0.34	0.53	0.36	0.35	0.36	0.38	0.44	0.51	1.00	0.47	0.48	0.68
ORI	0.48	0.32	0.34	0.22	0.38	0.39	0.47	0.41	0.42	0.42	0.41	0.42	0.51	0.47	1.00	0.47	0.69
ADP	0.62	0.35	0.34	0.39	0.30	0.37	0.39	0.37	0.38	0.42	0.39	0.58	0.42	0.48	0.47	1.00	0.68
Portfolio	0.78	0.48	0.48	0.50	0.53	0.61	0.65	0.63	0.63	0.62	0.63	0.63	0.69	0.68	0.69	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 июн. 2018 г.

IRA Stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов