Investing
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 8.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 5.07% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 4.49% |
CME CME Group Inc. | Financial Services | 3.83% |
FTNT Fortinet, Inc. | Technology | 9.54% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 9.29% |
HSY The Hershey Company | Consumer Defensive | 7.55% |
LPG Dorian LPG Ltd. | Energy | 8.31% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 4.10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 5.56% |
NKE NIKE, Inc. | Consumer Cyclical | 5.92% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 7.37% |
TRMD TORM plc | Energy | 7.69% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 8.39% |
V Visa Inc. | Financial Services | 3.93% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
2 февр. 2024 г. | Куп. | Alphabet Inc. | 8 | $138.83 |
2 февр. 2024 г. | Куп. | Alphabet Inc. | 8 | $142.00 |
2 февр. 2024 г. | Куп. | TORM plc | 30 | $34.73 |
2 февр. 2024 г. | Куп. | Dorian LPG Ltd. | 30 | $37.65 |
2 февр. 2024 г. | Куп. | NIKE, Inc. | 10 | $99.97 |
25 янв. 2024 г. | Куп. | UnitedHealth Group Incorporated | 2 | $490.00 |
23 янв. 2024 г. | Куп. | TORM plc | 30 | $34.92 |
23 янв. 2024 г. | Куп. | Dorian LPG Ltd. | 30 | $39.68 |
23 янв. 2024 г. | Куп. | NIKE, Inc. | 10 | $101.70 |
22 янв. 2024 г. | Куп. | UnitedHealth Group Incorporated | 2 | $503.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Investing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Investing | 12.69% | 3.61% | 7.14% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MCD McDonald's Corporation | -1.46% | 7.41% | -0.07% | 4.55% | 8.15% | 14.89% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.38% | -1.19% | 5.86% | -0.57% | 7.83% | 9.59% |
HSY The Hershey Company | 5.73% | -2.61% | 4.08% | -7.69% | 6.25% | 10.23% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 17.48% | -3.03% | 0.16% | 29.34% | 15.01% | 26.47% |
V Visa Inc. | 6.76% | 4.13% | -2.02% | 13.38% | 9.64% | 18.67% |
FTNT Fortinet, Inc. | 31.06% | 34.11% | 8.90% | 27.40% | 37.17% | 30.73% |
AAPL Apple Inc | 19.39% | 4.99% | 27.78% | 22.52% | 35.37% | 25.92% |
CME CME Group Inc. | 3.57% | 9.90% | -0.50% | 11.49% | 3.68% | 15.45% |
META Meta Platforms, Inc. | 47.58% | 4.74% | 3.89% | 76.55% | 23.02% | 21.19% |
BAC Bank of America Corporation | 22.62% | 3.16% | 19.35% | 45.16% | 10.92% | 11.88% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 13.02% | 3.04% | 21.55% | 25.77% | 22.17% | 23.09% |
NKE NIKE, Inc. | -22.68% | 12.82% | -17.90% | -16.91% | 0.73% | 8.90% |
LPG Dorian LPG Ltd. | -3.93% | 0.91% | 13.27% | 68.77% | 48.62% | 14.48% |
TRMD TORM plc | 35.02% | 0.24% | 21.48% | 74.03% | 52.50% | N/A |
GOOGL Alphabet Inc. | 17.09% | -4.32% | 19.27% | 20.12% | 22.44% | 18.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investing, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.38% | 1.79% | 1.18% | -1.05% | 4.66% | -1.68% | 0.84% | 12.69% | |||||
2023 | 2.55% | 6.18% | 2.36% | 11.46% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 0.23 | 0.44 | 1.05 | 0.23 | 0.47 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.10 | -0.02 | 1.00 | -0.09 | -0.24 |
HSY The Hershey Company | -0.43 | -0.49 | 0.95 | -0.26 | -0.91 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.13 | 1.66 | 1.21 | 0.90 | 4.99 |
V Visa Inc. | 0.87 | 1.21 | 1.16 | 1.05 | 2.58 |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.64 | 1.28 | 1.18 | 0.66 | 1.90 |
AAPL Apple Inc | 1.01 | 1.56 | 1.19 | 1.36 | 2.99 |
CME CME Group Inc. | 0.69 | 1.05 | 1.13 | 0.75 | 2.18 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.10 | 2.98 | 1.40 | 3.14 | 12.75 |
BAC Bank of America Corporation | 1.88 | 2.74 | 1.33 | 0.95 | 8.24 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.98 | 1.50 | 1.20 | 1.10 | 2.99 |
NKE NIKE, Inc. | -0.51 | -0.45 | 0.92 | -0.29 | -0.80 |
LPG Dorian LPG Ltd. | 1.67 | 2.24 | 1.28 | 2.55 | 4.84 |
TRMD TORM plc | 2.22 | 2.78 | 1.34 | 2.97 | 12.03 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.74 | 1.12 | 1.16 | 1.10 | 3.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Investing показал максимальную просадку в 6.21%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 8 торговых сессий.
Текущая просадка Investing составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-6.21% | 20 мая 2024 г. | 53 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 61 |
-3.38% | 4 апр. 2024 г. | 8 | 15 апр. 2024 г. | 16 | 7 мая 2024 г. | 24 |
-3.02% | 13 февр. 2024 г. | 15 | 5 мар. 2024 г. | 10 | 19 мар. 2024 г. | 25 |
-2.33% | 20 окт. 2023 г. | 5 | 26 окт. 2023 г. | 2 | 30 окт. 2023 г. | 7 |
-1.98% | 14 дек. 2023 г. | 2 | 15 дек. 2023 г. | 10 | 2 янв. 2024 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Investing составляет 4.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CME | TRMD | LPG | HSY | UNH | BAC | FTNT | PEP | MCD | AAPL | NKE | META | GOOGL | AMZN | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.22 | 0.15 | -0.11 | 0.07 | -0.03 | -0.08 | -0.05 | 0.19 |
TRMD | 0.01 | 1.00 | 0.50 | 0.03 | -0.03 | 0.11 | 0.11 | -0.09 | -0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.10 |
LPG | 0.02 | 0.50 | 1.00 | -0.01 | -0.08 | 0.22 | 0.20 | -0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.16 |
HSY | 0.11 | 0.03 | -0.01 | 1.00 | 0.26 | 0.11 | -0.03 | 0.54 | 0.36 | 0.01 | 0.08 | -0.03 | 0.06 | -0.05 | 0.19 |
UNH | 0.13 | -0.03 | -0.08 | 0.26 | 1.00 | 0.15 | -0.01 | 0.34 | 0.24 | 0.02 | 0.16 | -0.16 | -0.08 | -0.09 | 0.15 |
BAC | 0.12 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.15 | 1.00 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.20 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.23 |
FTNT | 0.07 | 0.11 | 0.20 | -0.03 | -0.01 | 0.17 | 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.19 | 0.29 | 0.25 | 0.34 | 0.21 |
PEP | 0.22 | -0.09 | -0.03 | 0.54 | 0.34 | 0.17 | 0.02 | 1.00 | 0.43 | 0.02 | 0.28 | -0.06 | 0.07 | -0.07 | 0.23 |
MCD | 0.15 | -0.02 | 0.07 | 0.36 | 0.24 | 0.18 | 0.02 | 0.43 | 1.00 | 0.11 | 0.35 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.37 |
AAPL | -0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.27 | 0.02 | 0.11 | 1.00 | 0.28 | 0.30 | 0.45 | 0.43 | 0.29 |
NKE | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 1.00 | 0.06 | 0.22 | 0.24 | 0.36 |
META | -0.03 | 0.16 | 0.12 | -0.03 | -0.16 | 0.12 | 0.29 | -0.06 | 0.10 | 0.30 | 0.06 | 1.00 | 0.48 | 0.61 | 0.29 |
GOOGL | -0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | -0.08 | 0.09 | 0.25 | 0.07 | 0.11 | 0.45 | 0.22 | 0.48 | 1.00 | 0.60 | 0.24 |
AMZN | -0.05 | 0.18 | 0.14 | -0.05 | -0.09 | 0.08 | 0.34 | -0.07 | 0.07 | 0.43 | 0.24 | 0.61 | 0.60 | 1.00 | 0.29 |
V | 0.19 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.37 | 0.29 | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 1.00 |