Investing
Распределение активов
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
2 февр. 2024 г. | Куп. | Alphabet Inc. | 8 | $138.83 |
2 февр. 2024 г. | Куп. | Alphabet Inc. | 8 | $142.00 |
2 февр. 2024 г. | Куп. | TORM plc | 30 | $34.73 |
2 февр. 2024 г. | Куп. | Dorian LPG Ltd. | 30 | $37.65 |
2 февр. 2024 г. | Куп. | NIKE, Inc. | 10 | $99.97 |
25 янв. 2024 г. | Куп. | UnitedHealth Group Incorporated | 2 | $490.00 |
23 янв. 2024 г. | Куп. | TORM plc | 30 | $34.92 |
23 янв. 2024 г. | Куп. | Dorian LPG Ltd. | 30 | $39.68 |
23 янв. 2024 г. | Куп. | NIKE, Inc. | 10 | $101.70 |
22 янв. 2024 г. | Куп. | UnitedHealth Group Incorporated | 2 | $503.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Investing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
Investing | 12.29% | 0.57% | 7.33% | 23.20% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
McDonald's Corporation | 7.45% | 6.53% | 16.91% | 25.19% | 11.05% | 16.12% |
PepsiCo, Inc. | 5.13% | -1.35% | 2.86% | 11.03% | 8.13% | 9.81% |
The Hershey Company | 1.21% | -7.26% | 1.35% | -0.70% | 6.07% | 9.71% |
Amazon.com, Inc. | 23.00% | 0.01% | 4.28% | 45.86% | 16.35% | 28.60% |
Visa Inc. | 11.07% | -1.39% | 6.36% | 22.03% | 11.17% | 19.64% |
Fortinet, Inc. | 40.30% | 8.61% | 28.25% | 42.40% | 40.07% | 32.57% |
Apple Inc | 20.84% | 6.91% | 39.11% | 32.49% | 32.42% | 26.80% |
CME Group Inc. | 9.63% | 4.12% | 9.55% | 10.14% | 5.21% | 15.82% |
Meta Platforms, Inc. | 63.44% | 7.55% | 15.17% | 82.52% | 25.59% | 22.56% |
Bank of America Corporation | 29.63% | 8.22% | 21.17% | 61.09% | 9.84% | 12.52% |
UnitedHealth Group Incorporated | 9.80% | -1.15% | 16.75% | 8.20% | 20.24% | 22.44% |
NIKE, Inc. | -21.75% | 4.09% | -11.58% | -17.86% | -1.60% | 8.00% |
Dorian LPG Ltd. | -18.40% | -7.02% | -11.66% | 18.74% | 39.61% | 14.98% |
TORM plc | 12.65% | -16.48% | 2.39% | 22.29% | 40.64% | N/A |
Alphabet Inc. | 18.53% | 3.67% | 6.13% | 20.01% | 21.70% | 20.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investing, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.38% | 1.79% | 1.18% | -1.05% | 4.66% | -1.68% | 0.84% | 3.08% | 0.08% | 12.29% | |||
2023 | 2.55% | 6.18% | 2.36% | 11.46% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Investing среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
McDonald's Corporation | 1.68 | 2.38 | 1.31 | 1.64 | 3.73 |
PepsiCo, Inc. | 0.74 | 1.17 | 1.14 | 1.07 | 2.68 |
The Hershey Company | -0.05 | 0.07 | 1.01 | -0.08 | -0.17 |
Amazon.com, Inc. | 1.48 | 2.09 | 1.27 | 2.10 | 7.05 |
Visa Inc. | 1.28 | 1.69 | 1.24 | 1.66 | 4.21 |
Fortinet, Inc. | 1.00 | 1.75 | 1.25 | 1.61 | 3.51 |
Apple Inc | 1.34 | 2.01 | 1.25 | 1.83 | 4.32 |
CME Group Inc. | 0.52 | 0.82 | 1.10 | 0.75 | 1.67 |
Meta Platforms, Inc. | 2.21 | 3.11 | 1.42 | 4.35 | 13.35 |
Bank of America Corporation | 2.63 | 3.69 | 1.45 | 3.72 | 11.35 |
UnitedHealth Group Incorporated | 0.33 | 0.61 | 1.09 | 0.39 | 1.05 |
NIKE, Inc. | -0.48 | -0.40 | 0.93 | -0.40 | -0.68 |
Dorian LPG Ltd. | 0.45 | 0.93 | 1.11 | 0.58 | 1.06 |
TORM plc | 0.78 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 3.35 |
Alphabet Inc. | 0.68 | 1.05 | 1.15 | 0.86 | 2.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Investing показал максимальную просадку в 6.21%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 8 торговых сессий.
Текущая просадка Investing составляет 0.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-6.21% | 20 мая 2024 г. | 53 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 61 |
-3.38% | 4 апр. 2024 г. | 8 | 15 апр. 2024 г. | 16 | 7 мая 2024 г. | 24 |
-3.02% | 13 февр. 2024 г. | 15 | 5 мар. 2024 г. | 10 | 19 мар. 2024 г. | 25 |
-3.02% | 27 авг. 2024 г. | 10 | 10 сент. 2024 г. | 23 | 11 окт. 2024 г. | 33 |
-2.33% | 20 окт. 2023 г. | 5 | 26 окт. 2023 г. | 2 | 30 окт. 2023 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Investing составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CME | TRMD | LPG | HSY | UNH | BAC | FTNT | NKE | PEP | AAPL | MCD | META | GOOGL | V | AMZN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | 1.00 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.22 | -0.11 | 0.16 | -0.02 | -0.06 | 0.20 | -0.06 |
TRMD | 0.01 | 1.00 | 0.51 | 0.02 | -0.04 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | -0.12 | 0.10 | -0.02 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.16 |
LPG | 0.03 | 0.51 | 1.00 | -0.03 | -0.10 | 0.22 | 0.18 | 0.08 | -0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.11 |
HSY | 0.10 | 0.02 | -0.03 | 1.00 | 0.29 | 0.09 | -0.01 | 0.05 | 0.52 | -0.03 | 0.34 | -0.05 | 0.03 | 0.24 | -0.06 |
UNH | 0.12 | -0.04 | -0.10 | 0.29 | 1.00 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.32 | 0.01 | 0.23 | -0.19 | -0.10 | 0.17 | -0.12 |
BAC | 0.10 | 0.13 | 0.22 | 0.09 | 0.13 | 1.00 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.22 | 0.09 |
FTNT | 0.04 | 0.11 | 0.18 | -0.01 | 0.02 | 0.18 | 1.00 | 0.18 | 0.02 | 0.26 | 0.04 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.34 |
NKE | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 1.00 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.06 | 0.23 | 0.32 | 0.22 |
PEP | 0.22 | -0.12 | -0.04 | 0.52 | 0.32 | 0.16 | 0.02 | 0.22 | 1.00 | 0.01 | 0.40 | -0.04 | 0.06 | 0.27 | -0.05 |
AAPL | -0.11 | 0.10 | 0.09 | -0.03 | 0.01 | 0.13 | 0.26 | 0.26 | 0.01 | 1.00 | 0.13 | 0.29 | 0.45 | 0.21 | 0.43 |
MCD | 0.16 | -0.02 | 0.04 | 0.34 | 0.23 | 0.16 | 0.04 | 0.33 | 0.40 | 0.13 | 1.00 | 0.10 | 0.12 | 0.36 | 0.08 |
META | -0.02 | 0.15 | 0.12 | -0.05 | -0.19 | 0.14 | 0.26 | 0.06 | -0.04 | 0.29 | 0.10 | 1.00 | 0.49 | 0.25 | 0.59 |
GOOGL | -0.06 | 0.14 | 0.09 | 0.03 | -0.10 | 0.09 | 0.22 | 0.23 | 0.06 | 0.45 | 0.12 | 0.49 | 1.00 | 0.20 | 0.57 |
V | 0.20 | 0.08 | 0.14 | 0.24 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.36 | 0.25 | 0.20 | 1.00 | 0.24 |
AMZN | -0.06 | 0.16 | 0.11 | -0.06 | -0.12 | 0.09 | 0.34 | 0.22 | -0.05 | 0.43 | 0.08 | 0.59 | 0.57 | 0.24 | 1.00 |