PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Investing
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FTNT 12.37%GOOGL 11.13%AAPL 10.18%UNH 7.22%HSY 6.81%PEP 6.67%AMZN 6.54%META 6.38%NKE 5.59%LPG 5.01%BAC 4.98%V 4.57%CME 4.34%MCD 4.26%TRMD 3.97%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
10.18%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
6.54%
BAC
Bank of America Corporation
Financial Services
4.98%
CME
CME Group Inc.
Financial Services
4.34%
FTNT
Fortinet, Inc.
Technology
12.37%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
11.13%
HSY
The Hershey Company
Consumer Defensive
6.81%
LPG
Dorian LPG Ltd.
Energy
5.01%
MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical
4.26%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
6.38%
NKE
NIKE, Inc.
Consumer Cyclical
5.59%
PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive
6.67%
TRMD
TORM plc
Energy
3.97%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare
7.22%
V
Visa Inc.
Financial Services
4.57%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
2 февр. 2024 г.Куп.Alphabet Inc.8$138.83
2 февр. 2024 г.Куп.Alphabet Inc.8$142.00
2 февр. 2024 г.Куп.TORM plc30$34.73
2 февр. 2024 г.Куп.Dorian LPG Ltd.30$37.65
2 февр. 2024 г.Куп.NIKE, Inc.10$99.97
25 янв. 2024 г.Куп.UnitedHealth Group Incorporated2$490.00
23 янв. 2024 г.Куп.TORM plc30$34.92
23 янв. 2024 г.Куп.Dorian LPG Ltd.30$39.68
23 янв. 2024 г.Куп.NIKE, Inc.10$101.70
22 янв. 2024 г.Куп.UnitedHealth Group Incorporated2$503.00

1–10 of 25

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Investing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.22%
8.53%
Investing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Investing13.89%0.45%3.21%14.99%N/AN/A
MCD
McDonald's Corporation
1.11%1.21%14.18%2.88%10.78%14.92%
PEP
PepsiCo, Inc.
-7.15%-2.93%-7.18%-5.55%5.06%7.72%
HSY
The Hershey Company
-6.00%-2.15%-5.08%-3.18%5.18%7.24%
AMZN
Amazon.com, Inc.
48.03%10.86%18.95%46.20%20.32%30.90%
V
Visa Inc.
21.55%2.17%14.56%21.93%11.61%17.72%
FTNT
Fortinet, Inc.
66.05%5.13%65.97%66.11%35.43%31.79%
AAPL
Apple Inc
32.83%11.13%22.93%31.36%30.37%26.14%
CME
CME Group Inc.
15.67%5.12%23.89%16.81%7.35%14.42%
META
Meta Platforms, Inc.
65.98%3.57%18.49%65.91%23.32%22.02%
BAC
Bank of America Corporation
34.52%-3.57%13.21%36.43%7.44%11.77%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-4.26%-17.04%3.59%-3.05%12.81%18.85%
NKE
NIKE, Inc.
-27.91%5.42%-20.06%-36.12%-4.01%6.06%
LPG
Dorian LPG Ltd.
-41.37%-10.62%-42.70%-43.55%25.44%13.36%
TRMD
TORM plc
-24.52%-19.50%-41.28%-26.92%29.90%N/A
GOOGL
Alphabet Inc.
37.52%8.89%6.82%36.81%23.29%21.75%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investing, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.38%2.10%1.25%-0.74%5.26%-1.45%0.82%3.71%0.27%-4.18%3.76%13.89%
20232.55%6.61%2.35%11.91%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Investing составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Investing, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Investing, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Investing, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Investing, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Investing, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Investing, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Investing, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.412.10
Коэффициент Сортино Investing, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.892.80
Коэффициент Омега Investing, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.251.39
Коэффициент Кальмара Investing, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.703.09
Коэффициент Мартина Investing, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.8913.49
Investing
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MCD
McDonald's Corporation
0.210.411.050.220.47
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.30-0.310.96-0.32-0.80
HSY
The Hershey Company
-0.100.041.00-0.14-0.30
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.712.331.302.468.00
V
Visa Inc.
1.371.861.261.854.71
FTNT
Fortinet, Inc.
1.773.011.392.866.60
AAPL
Apple Inc
1.382.041.261.884.89
CME
CME Group Inc.
1.101.581.201.573.59
META
Meta Platforms, Inc.
1.882.741.383.7011.37
BAC
Bank of America Corporation
1.642.501.302.206.69
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.080.071.01-0.10-0.29
NKE
NIKE, Inc.
-1.04-1.280.79-0.85-1.24
LPG
Dorian LPG Ltd.
-1.13-1.670.81-0.80-1.59
TRMD
TORM plc
-0.72-0.880.90-0.49-1.34
GOOGL
Alphabet Inc.
1.391.941.261.764.25

Investing на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
1.41
2.10
Investing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Investing за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%.


TTM2023
Портфель3.29%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$80.65$20.67$81.60$169.90$56.69$0.00$187.90$57.31$0.00$224.18$58.31$937.21
2023$0.00$21.07$0.00$21.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.43%
-2.62%
Investing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Investing показал максимальную просадку в 5.94%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 8 торговых сессий.

Текущая просадка Investing составляет 3.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.94%6 июн. 2024 г.415 авг. 2024 г.815 авг. 2024 г.49
-4.87%15 окт. 2024 г.154 нояб. 2024 г.214 дек. 2024 г.36
-3.32%11 дек. 2024 г.719 дек. 2024 г.
-3.06%4 апр. 2024 г.815 апр. 2024 г.132 мая 2024 г.21
-2.81%13 февр. 2024 г.155 мар. 2024 г.1019 мар. 2024 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Investing составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.02%
3.79%
Investing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CMETRMDLPGUNHHSYBACFTNTNKEPEPAAPLMCDGOOGLMETAVAMZN
CME1.000.02-0.000.100.100.110.030.050.19-0.070.18-0.07-0.030.17-0.06
TRMD0.021.000.510.030.050.070.040.01-0.070.11-0.010.100.120.020.10
LPG-0.000.511.00-0.05-0.010.180.120.06-0.000.090.040.080.100.110.09
UNH0.100.03-0.051.000.260.110.060.090.300.010.23-0.04-0.170.13-0.12
HSY0.100.05-0.010.261.000.090.010.070.530.010.35-0.01-0.040.20-0.06
BAC0.110.070.180.110.091.000.190.210.150.100.180.080.110.240.09
FTNT0.030.040.120.060.010.191.000.170.010.230.060.230.260.190.33
NKE0.050.010.060.090.070.210.171.000.220.210.310.180.060.320.19
PEP0.19-0.07-0.000.300.530.150.010.221.000.060.40-0.02-0.060.22-0.09
AAPL-0.070.110.090.010.010.100.230.210.061.000.160.410.300.170.40
MCD0.18-0.010.040.230.350.180.060.310.400.161.000.090.100.300.09
GOOGL-0.070.100.08-0.04-0.010.080.230.18-0.020.410.091.000.510.200.58
META-0.030.120.10-0.17-0.040.110.260.06-0.060.300.100.511.000.210.60
V0.170.020.110.130.200.240.190.320.220.170.300.200.211.000.21
AMZN-0.060.100.09-0.12-0.060.090.330.19-0.090.400.090.580.600.211.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 окт. 2023 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab