PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Investing
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FTNT 9.7%GOOGL 9.5%AAPL 8.86%UNH 8.42%LPG 7.63%HSY 7.5%PEP 7.16%TRMD 7.08%META 6.35%NKE 5.84%AMZN 5.3%BAC 4.42%MCD 4.32%CME 3.99%V 3.93%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
8.86%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
5.30%
BAC
Bank of America Corporation
Financial Services
4.42%
CME
CME Group Inc.
Financial Services
3.99%
FTNT
Fortinet, Inc.
Technology
9.70%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
9.50%
HSY
The Hershey Company
Consumer Defensive
7.50%
LPG
Dorian LPG Ltd.
Energy
7.63%
MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical
4.32%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
6.35%
NKE
NIKE, Inc.
Consumer Cyclical
5.84%
PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive
7.16%
TRMD
TORM plc
Energy
7.08%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare
8.42%
V
Visa Inc.
Financial Services
3.93%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
2 февр. 2024 г.Куп.Alphabet Inc.8$138.83
2 февр. 2024 г.Куп.Alphabet Inc.8$142.00
2 февр. 2024 г.Куп.TORM plc30$34.73
2 февр. 2024 г.Куп.Dorian LPG Ltd.30$37.65
2 февр. 2024 г.Куп.NIKE, Inc.10$99.97
25 янв. 2024 г.Куп.UnitedHealth Group Incorporated2$490.00
23 янв. 2024 г.Куп.TORM plc30$34.92
23 янв. 2024 г.Куп.Dorian LPG Ltd.30$39.68
23 янв. 2024 г.Куп.NIKE, Inc.10$101.70
22 янв. 2024 г.Куп.UnitedHealth Group Incorporated2$503.00

1–10 of 25

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Investing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
25.64%
31.39%
Investing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.57%4.18%10.51%35.06%14.29%11.53%
Investing12.72%1.76%6.16%N/AN/AN/A
MCD
McDonald's Corporation
4.31%5.48%15.31%23.35%10.03%15.55%
PEP
PepsiCo, Inc.
1.20%-5.61%0.85%8.18%6.67%9.21%
HSY
The Hershey Company
5.06%-3.16%0.38%0.80%6.25%10.05%
AMZN
Amazon.com, Inc.
22.75%4.85%0.78%48.07%16.51%28.02%
V
Visa Inc.
6.95%-0.63%0.28%20.68%10.28%18.86%
FTNT
Fortinet, Inc.
33.28%2.92%10.01%34.45%38.23%32.04%
AAPL
Apple Inc
18.25%1.99%34.08%30.33%32.86%26.38%
CME
CME Group Inc.
8.31%2.84%7.50%13.32%4.67%15.46%
META
Meta Platforms, Inc.
68.87%15.41%13.23%96.11%27.11%22.91%
BAC
Bank of America Corporation
21.48%0.58%9.45%58.21%9.88%11.33%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
13.92%-0.11%31.08%17.85%23.81%23.33%
NKE
NIKE, Inc.
-23.33%1.76%-6.63%-12.80%-1.36%7.67%
LPG
Dorian LPG Ltd.
-11.77%0.22%-5.91%42.01%44.60%14.94%
TRMD
TORM plc
24.28%0.03%6.86%52.94%46.76%N/A
GOOGL
Alphabet Inc.
19.89%6.39%9.82%23.99%22.61%19.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investing, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.38%1.79%1.18%-1.05%4.66%-1.68%0.84%3.08%0.08%12.72%
20232.55%6.18%2.36%11.46%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Investing
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.01

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MCD
McDonald's Corporation
1.281.851.241.262.86
PEP
PepsiCo, Inc.
0.150.331.040.140.59
HSY
The Hershey Company
-0.050.081.01-0.03-0.16
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.692.341.301.308.23
V
Visa Inc.
1.381.791.261.764.53
FTNT
Fortinet, Inc.
0.871.591.220.882.98
AAPL
Apple Inc
1.392.081.261.884.44
CME
CME Group Inc.
0.911.361.161.062.95
META
Meta Platforms, Inc.
2.623.501.483.8915.76
BAC
Bank of America Corporation
2.503.501.431.2610.88
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.831.301.170.912.45
NKE
NIKE, Inc.
-0.37-0.260.95-0.22-0.55
LPG
Dorian LPG Ltd.
1.141.711.211.462.82
TRMD
TORM plc
1.552.061.252.607.42
GOOGL
Alphabet Inc.
0.861.251.181.082.90

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Investing. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.16%
-0.20%
Investing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Investing показал максимальную просадку в 6.21%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 8 торговых сессий.

Текущая просадка Investing составляет 0.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.21%20 мая 2024 г.535 авг. 2024 г.815 авг. 2024 г.61
-3.38%4 апр. 2024 г.815 апр. 2024 г.167 мая 2024 г.24
-3.02%13 февр. 2024 г.155 мар. 2024 г.1019 мар. 2024 г.25
-3.02%27 авг. 2024 г.1010 сент. 2024 г.
-2.33%20 окт. 2023 г.526 окт. 2023 г.230 окт. 2023 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Investing составляет 2.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.23%
3.37%
Investing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CMETRMDHSYLPGUNHBACFTNTNKEMCDPEPAAPLMETAGOOGLVAMZN
CME1.000.010.090.040.100.090.050.070.150.22-0.12-0.02-0.070.19-0.06
TRMD0.011.000.000.51-0.050.140.120.06-0.01-0.110.120.160.140.080.17
HSY0.090.001.00-0.030.280.10-0.010.050.350.54-0.03-0.060.020.23-0.07
LPG0.040.51-0.031.00-0.100.220.190.090.06-0.030.110.120.090.160.12
UNH0.10-0.050.28-0.101.000.130.000.110.230.320.01-0.19-0.100.14-0.14
BAC0.090.140.100.220.131.000.190.180.160.160.140.140.090.210.09
FTNT0.050.12-0.010.190.000.191.000.180.03-0.000.250.270.230.200.33
NKE0.070.060.050.090.110.180.181.000.330.230.260.060.240.310.22
MCD0.15-0.010.350.060.230.160.030.331.000.400.100.090.110.350.07
PEP0.22-0.110.54-0.030.320.16-0.000.230.401.00-0.01-0.060.050.27-0.07
AAPL-0.120.12-0.030.110.010.140.250.260.10-0.011.000.290.450.200.42
META-0.020.16-0.060.12-0.190.140.270.060.09-0.060.291.000.480.250.59
GOOGL-0.070.140.020.09-0.100.090.230.240.110.050.450.481.000.200.57
V0.190.080.230.160.140.210.200.310.350.270.200.250.201.000.23
AMZN-0.060.17-0.070.12-0.140.090.330.220.07-0.070.420.590.570.231.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 окт. 2023 г.