Investing
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 8.86% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 5.30% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 4.42% |
CME CME Group Inc. | Financial Services | 3.99% |
FTNT Fortinet, Inc. | Technology | 9.70% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 9.50% |
HSY The Hershey Company | Consumer Defensive | 7.50% |
LPG Dorian LPG Ltd. | Energy | 7.63% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 4.32% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 6.35% |
NKE NIKE, Inc. | Consumer Cyclical | 5.84% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 7.16% |
TRMD TORM plc | Energy | 7.08% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 8.42% |
V Visa Inc. | Financial Services | 3.93% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2 февр. 2024 г. | Куп. | Alphabet Inc. | 8 | $138.83 |
| 2 февр. 2024 г. | Куп. | Alphabet Inc. | 8 | $142.00 |
| 2 февр. 2024 г. | Куп. | TORM plc | 30 | $34.73 |
| 2 февр. 2024 г. | Куп. | Dorian LPG Ltd. | 30 | $37.65 |
| 2 февр. 2024 г. | Куп. | NIKE, Inc. | 10 | $99.97 |
| 25 янв. 2024 г. | Куп. | UnitedHealth Group Incorporated | 2 | $490.00 |
| 23 янв. 2024 г. | Куп. | TORM plc | 30 | $34.92 |
| 23 янв. 2024 г. | Куп. | Dorian LPG Ltd. | 30 | $39.68 |
| 23 янв. 2024 г. | Куп. | NIKE, Inc. | 10 | $101.70 |
| 22 янв. 2024 г. | Куп. | UnitedHealth Group Incorporated | 2 | $503.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Investing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 20.57% | 4.18% | 10.51% | 35.06% | 14.29% | 11.53% |
| Investing | 12.72% | 1.76% | 6.16% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MCD McDonald's Corporation | 4.31% | 5.48% | 15.31% | 23.35% | 10.03% | 15.55% |
PEP PepsiCo, Inc. | 1.20% | -5.61% | 0.85% | 8.18% | 6.67% | 9.21% |
HSY The Hershey Company | 5.06% | -3.16% | 0.38% | 0.80% | 6.25% | 10.05% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 22.75% | 4.85% | 0.78% | 48.07% | 16.51% | 28.02% |
V Visa Inc. | 6.95% | -0.63% | 0.28% | 20.68% | 10.28% | 18.86% |
FTNT Fortinet, Inc. | 33.28% | 2.92% | 10.01% | 34.45% | 38.23% | 32.04% |
AAPL Apple Inc | 18.25% | 1.99% | 34.08% | 30.33% | 32.86% | 26.38% |
CME CME Group Inc. | 8.31% | 2.84% | 7.50% | 13.32% | 4.67% | 15.46% |
META Meta Platforms, Inc. | 68.87% | 15.41% | 13.23% | 96.11% | 27.11% | 22.91% |
BAC Bank of America Corporation | 21.48% | 0.58% | 9.45% | 58.21% | 9.88% | 11.33% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 13.92% | -0.11% | 31.08% | 17.85% | 23.81% | 23.33% |
NKE NIKE, Inc. | -23.33% | 1.76% | -6.63% | -12.80% | -1.36% | 7.67% |
LPG Dorian LPG Ltd. | -11.77% | 0.22% | -5.91% | 42.01% | 44.60% | 14.94% |
TRMD TORM plc | 24.28% | 0.03% | 6.86% | 52.94% | 46.76% | N/A |
GOOGL Alphabet Inc. | 19.89% | 6.39% | 9.82% | 23.99% | 22.61% | 19.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investing, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.38% | 1.79% | 1.18% | -1.05% | 4.66% | -1.68% | 0.84% | 3.08% | 0.08% | 12.72% | |||
| 2023 | 2.55% | 6.18% | 2.36% | 11.46% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 1.28 | 1.85 | 1.24 | 1.26 | 2.86 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.15 | 0.33 | 1.04 | 0.14 | 0.59 |
HSY The Hershey Company | -0.05 | 0.08 | 1.01 | -0.03 | -0.16 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.69 | 2.34 | 1.30 | 1.30 | 8.23 |
V Visa Inc. | 1.38 | 1.79 | 1.26 | 1.76 | 4.53 |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.87 | 1.59 | 1.22 | 0.88 | 2.98 |
AAPL Apple Inc | 1.39 | 2.08 | 1.26 | 1.88 | 4.44 |
CME CME Group Inc. | 0.91 | 1.36 | 1.16 | 1.06 | 2.95 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.62 | 3.50 | 1.48 | 3.89 | 15.76 |
BAC Bank of America Corporation | 2.50 | 3.50 | 1.43 | 1.26 | 10.88 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.83 | 1.30 | 1.17 | 0.91 | 2.45 |
NKE NIKE, Inc. | -0.37 | -0.26 | 0.95 | -0.22 | -0.55 |
LPG Dorian LPG Ltd. | 1.14 | 1.71 | 1.21 | 1.46 | 2.82 |
TRMD TORM plc | 1.55 | 2.06 | 1.25 | 2.60 | 7.42 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.86 | 1.25 | 1.18 | 1.08 | 2.90 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Investing показал максимальную просадку в 6.21%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 8 торговых сессий.
Текущая просадка Investing составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.21% | 20 мая 2024 г. | 53 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 61 |
| -3.38% | 4 апр. 2024 г. | 8 | 15 апр. 2024 г. | 16 | 7 мая 2024 г. | 24 |
| -3.02% | 13 февр. 2024 г. | 15 | 5 мар. 2024 г. | 10 | 19 мар. 2024 г. | 25 |
| -3.02% | 27 авг. 2024 г. | 10 | 10 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -2.33% | 20 окт. 2023 г. | 5 | 26 окт. 2023 г. | 2 | 30 окт. 2023 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Investing составляет 2.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CME | TRMD | HSY | LPG | UNH | BAC | FTNT | NKE | MCD | PEP | AAPL | META | GOOGL | V | AMZN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | 1.00 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | -0.12 | -0.02 | -0.07 | 0.19 | -0.06 |
| TRMD | 0.01 | 1.00 | 0.00 | 0.51 | -0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.17 |
| HSY | 0.09 | 0.00 | 1.00 | -0.03 | 0.28 | 0.10 | -0.01 | 0.05 | 0.35 | 0.54 | -0.03 | -0.06 | 0.02 | 0.23 | -0.07 |
| LPG | 0.04 | 0.51 | -0.03 | 1.00 | -0.10 | 0.22 | 0.19 | 0.09 | 0.06 | -0.03 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.12 |
| UNH | 0.10 | -0.05 | 0.28 | -0.10 | 1.00 | 0.13 | 0.00 | 0.11 | 0.23 | 0.32 | 0.01 | -0.19 | -0.10 | 0.14 | -0.14 |
| BAC | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.13 | 1.00 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.21 | 0.09 |
| FTNT | 0.05 | 0.12 | -0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 1.00 | 0.18 | 0.03 | -0.00 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.33 |
| NKE | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 1.00 | 0.33 | 0.23 | 0.26 | 0.06 | 0.24 | 0.31 | 0.22 |
| MCD | 0.15 | -0.01 | 0.35 | 0.06 | 0.23 | 0.16 | 0.03 | 0.33 | 1.00 | 0.40 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.35 | 0.07 |
| PEP | 0.22 | -0.11 | 0.54 | -0.03 | 0.32 | 0.16 | -0.00 | 0.23 | 0.40 | 1.00 | -0.01 | -0.06 | 0.05 | 0.27 | -0.07 |
| AAPL | -0.12 | 0.12 | -0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | 0.10 | -0.01 | 1.00 | 0.29 | 0.45 | 0.20 | 0.42 |
| META | -0.02 | 0.16 | -0.06 | 0.12 | -0.19 | 0.14 | 0.27 | 0.06 | 0.09 | -0.06 | 0.29 | 1.00 | 0.48 | 0.25 | 0.59 |
| GOOGL | -0.07 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | -0.10 | 0.09 | 0.23 | 0.24 | 0.11 | 0.05 | 0.45 | 0.48 | 1.00 | 0.20 | 0.57 |
| V | 0.19 | 0.08 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.31 | 0.35 | 0.27 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 1.00 | 0.23 |
| AMZN | -0.06 | 0.17 | -0.07 | 0.12 | -0.14 | 0.09 | 0.33 | 0.22 | 0.07 | -0.07 | 0.42 | 0.59 | 0.57 | 0.23 | 1.00 |