PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Investing

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


FTNT 9.1%GOOGL 8.65%HSY 8.15%UNH 7.98%NKE 7.91%LPG 7.78%PEP 7.75%TRMD 7.73%AAPL 7.65%META 5.42%AMZN 5.12%MCD 4.48%V 4.21%CME 4.04%BAC 4.03%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FTNT
Fortinet, Inc.
Technology

9.10%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

8.65%

HSY
The Hershey Company
Consumer Defensive

8.15%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

7.98%

NKE
NIKE, Inc.
Consumer Cyclical

7.91%

LPG
Dorian LPG Ltd.
Energy

7.78%

PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive

7.75%

TRMD
TORM plc
Energy

7.73%

AAPL
Apple Inc.
Technology

7.65%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

5.42%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

5.12%

MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical

4.48%

V
Visa Inc.
Financial Services

4.21%

CME
CME Group Inc.
Financial Services

4.04%

BAC
Bank of America Corporation
Financial Services

4.03%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
2 февр. 2024 г.Куп.Alphabet Inc.8$138.83
2 февр. 2024 г.Куп.Alphabet Inc.8$142.00
2 февр. 2024 г.Куп.TORM plc30$34.73
2 февр. 2024 г.Куп.Dorian LPG Ltd.30$37.65
2 февр. 2024 г.Куп.NIKE, Inc.10$99.97
25 янв. 2024 г.Куп.UnitedHealth Group Incorporated2$490.00
23 янв. 2024 г.Куп.TORM plc30$34.92
23 янв. 2024 г.Куп.Dorian LPG Ltd.30$39.68
23 янв. 2024 г.Куп.NIKE, Inc.10$101.70
22 янв. 2024 г.Куп.UnitedHealth Group Incorporated2$503.00

1–10 of 25

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Investing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%Oct 15Oct 22Oct 29Nov 05Nov 12Nov 19Nov 26Dec 03Dec 10Dec 17Dec 24Dec 31Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18
16.56%
13.68%
Investing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Investing4.58%2.30%N/AN/AN/AN/A
MCD
McDonald's Corporation
-1.30%-2.62%5.59%10.85%12.47%14.76%
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.70%1.73%-2.60%-1.58%10.87%11.16%
HSY
The Hershey Company
4.57%2.36%-8.28%-17.74%14.09%8.47%
AMZN
Amazon.com, Inc.
9.96%7.56%24.45%71.89%15.63%25.48%
V
Visa Inc.
5.88%1.76%14.83%24.04%14.64%18.15%
FTNT
Fortinet, Inc.
16.03%11.51%16.44%11.99%32.16%31.19%
AAPL
Apple Inc.
-5.58%-5.10%2.71%19.65%34.65%27.15%
CME
CME Group Inc.
0.19%4.42%9.57%17.28%7.55%15.69%
META
Meta Platforms, Inc.
33.28%23.03%64.03%172.88%24.18%21.30%
BAC
Bank of America Corporation
0.86%5.40%21.37%-0.94%5.55%9.71%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-1.03%3.48%6.61%5.97%16.12%23.51%
NKE
NIKE, Inc.
-4.85%1.49%2.50%-16.18%5.32%11.70%
LPG
Dorian LPG Ltd.
-20.74%-17.05%39.95%79.90%59.16%N/A
TRMD
TORM plc
10.59%-3.03%37.27%32.46%54.13%N/A
GOOGL
Alphabet Inc.
1.02%-3.59%9.33%49.57%20.70%16.73%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.38%
20232.55%6.18%2.36%

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MCD
McDonald's Corporation
0.91
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.08
HSY
The Hershey Company
-0.92
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.30
V
Visa Inc.
1.52
FTNT
Fortinet, Inc.
0.27
AAPL
Apple Inc.
0.97
CME
CME Group Inc.
0.98
META
Meta Platforms, Inc.
4.65
BAC
Bank of America Corporation
-0.03
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.41
NKE
NIKE, Inc.
-0.58
LPG
Dorian LPG Ltd.
1.73
TRMD
TORM plc
0.77
GOOGL
Alphabet Inc.
1.74

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TRMDCMELPGUNHHSYBACPEPFTNTNKEGOOGLAAPLMETAMCDAMZNV
TRMD1.000.010.46-0.020.020.130.040.10-0.130.03-0.030.13-0.040.02-0.03
CME0.011.000.080.260.030.090.190.130.07-0.08-0.04-0.010.12-0.000.17
LPG0.460.081.00-0.030.010.260.130.21-0.03-0.070.050.050.120.020.15
UNH-0.020.26-0.031.000.270.060.31-0.040.07-0.20-0.04-0.130.17-0.090.20
HSY0.020.030.010.271.000.110.67-0.130.070.060.00-0.040.520.010.27
BAC0.130.090.260.060.111.000.150.210.29-0.020.110.190.210.080.37
PEP0.040.190.130.310.670.151.00-0.010.290.120.070.060.560.030.25
FTNT0.100.130.21-0.04-0.130.21-0.011.000.350.250.380.310.060.400.32
NKE-0.130.07-0.030.070.070.290.290.351.000.220.320.160.360.270.35
GOOGL0.03-0.08-0.07-0.200.06-0.020.120.250.221.000.550.560.180.660.31
AAPL-0.03-0.040.05-0.040.000.110.070.380.320.551.000.460.240.630.40
META0.13-0.010.05-0.13-0.040.190.060.310.160.560.461.000.220.670.38
MCD-0.040.120.120.170.520.210.560.060.360.180.240.221.000.200.41
AMZN0.02-0.000.02-0.090.010.080.030.400.270.660.630.670.201.000.38
V-0.030.170.150.200.270.370.250.320.350.310.400.380.410.381.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%Oct 15Oct 22Oct 29Nov 05Nov 12Nov 19Nov 26Dec 03Dec 10Dec 17Dec 24Dec 31Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18
-1.82%
-1.08%
Investing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Investing показал максимальную просадку в 2.33%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 2 торговые сессии.

Текущая просадка Investing составляет 1.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.33%20 окт. 2023 г.526 окт. 2023 г.230 окт. 2023 г.7
-1.98%14 дек. 2023 г.215 дек. 2023 г.102 янв. 2024 г.12
-1.82%13 февр. 2024 г.520 февр. 2024 г.
-1.58%31 янв. 2024 г.131 янв. 2024 г.22 февр. 2024 г.3
-1.57%3 янв. 2024 г.35 янв. 2024 г.18 янв. 2024 г.4

График волатильности

Текущая волатильность Investing составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%Nov 12Nov 19Nov 26Dec 03Dec 10Dec 17Dec 24Dec 31Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18
3.41%
3.37%
Investing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев