Goffy ahh

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Goffy ahh

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AFL Aflac Incorporated	Financial Services	6.67%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	6.67%
BSX Boston Scientific Corporation	Healthcare	6.67%
CASY Casey's General Stores, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	6.67%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	Industrials	6.67%
EXLS ExlService Holdings, Inc.	Technology	6.67%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	Financial Services	6.67%
LRN Stride, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	6.67%
TDY Teledyne Technologies Incorporated	Technology	6.67%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goffy ahh и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Goffy ahh

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2022 г., начальной даты DRS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.79%	-9.92%	6.35%	14.12%	9.63%
Goffy ahh	8.77%	1.98%	17.43%	53.51%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AXON Axon Enterprise, Inc.	-5.85%	-0.08%	27.73%	90.57%	51.54%	34.26%
BSX Boston Scientific Corporation	6.49%	-5.53%	8.00%	41.27%	22.20%	17.90%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	-9.60%	-7.98%	7.47%	43.93%	30.78%	17.58%
CASY Casey's General Stores, Inc.	16.25%	13.88%	18.21%	48.97%	25.91%	19.29%
CTAS Cintas Corporation	12.84%	7.63%	-3.50%	25.42%	35.45%	27.31%
LRN Stride, Inc.	30.72%	11.40%	110.57%	140.33%	41.45%	23.73%
PGR The Progressive Corporation	13.03%	-2.68%	7.85%	26.26%	29.43%	28.97%
TPL Texas Pacific Land Corporation	17.55%	2.00%	22.94%	127.22%	55.78%	39.77%
AFL Aflac Incorporated	4.45%	-0.74%	-5.21%	31.77%	28.68%	15.61%
COST Costco Wholesale Corporation	8.66%	9.37%	12.07%	40.93%	29.24%	23.28%
EXLS ExlService Holdings, Inc.	1.15%	-3.13%	11.11%	53.10%	33.92%	20.97%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	13.17%	10.48%	27.32%	74.54%	N/A	N/A
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	17.30%	3.87%	14.86%	27.50%	31.30%	19.87%
TDY Teledyne Technologies Incorporated	-0.42%	-7.90%	2.70%	15.16%	8.72%	15.58%
V Visa Inc.	4.47%	-1.80%	13.83%	23.09%	16.37%	18.03%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Goffy ahh, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	11.70%	0.65%	-2.85%	-0.42%									8.77%
2024	2.07%	7.51%	3.56%	-1.97%	3.77%	4.27%	5.13%	6.91%	2.59%	4.99%	16.31%	-8.81%	54.79%
2023	5.97%	-1.49%	1.08%	1.90%	-4.27%	4.98%	0.08%	5.74%	-0.81%	2.55%	5.11%	3.97%	27.13%
2022											1.24%	-4.20%	-3.00%

Комиссия

Комиссия Goffy ahh составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Goffy ahh составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 2.75

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 3.56

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.57

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 4.06

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 15.05

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AXON Axon Enterprise, Inc.	1.58	2.56	1.38	2.87	7.22
BSX Boston Scientific Corporation	1.76	2.27	1.36	2.55	11.06
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	1.18	1.71	1.26	1.28	4.49
CASY Casey's General Stores, Inc.	1.51	2.51	1.31	3.32	10.55
CTAS Cintas Corporation	0.98	1.37	1.22	1.25	3.25
LRN Stride, Inc.	2.66	4.82	1.64	5.39	20.62
PGR The Progressive Corporation	1.24	1.72	1.24	2.44	6.38
TPL Texas Pacific Land Corporation	2.24	2.76	1.41	3.35	7.98
AFL Aflac Incorporated	1.68	2.17	1.33	2.89	6.92
COST Costco Wholesale Corporation	1.83	2.43	1.33	2.29	7.12
EXLS ExlService Holdings, Inc.	2.04	2.75	1.39	2.32	10.55
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	1.72	2.22	1.31	3.06	8.80
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	1.35	1.97	1.24	1.53	5.96
TDY Teledyne Technologies Incorporated	0.59	0.94	1.15	0.80	3.56
V Visa Inc.	1.05	1.49	1.22	1.49	5.30

Goffy ahh на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.78, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Goffy ahh

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Goffy ahh за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.54%	0.46%	0.57%	0.50%	0.83%	0.99%	0.71%	0.63%	0.78%	0.66%	0.83%	0.95%
Активы портфеля:
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BSX Boston Scientific Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	0.63%	0.48%	0.48%	0.55%	0.50%	0.66%	0.86%	0.73%	0.68%	1.10%	0.92%	1.37%
CASY Casey's General Stores, Inc.	0.42%	0.47%	0.59%	0.65%	0.69%	0.72%	0.77%	0.86%	1.13%	0.77%	0.70%	0.84%
CTAS Cintas Corporation	0.73%	0.80%	0.83%	0.93%	0.77%	0.79%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%	2.17%
LRN Stride, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PGR The Progressive Corporation	1.85%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.20%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%
AFL Aflac Incorporated	1.94%	1.93%	2.04%	2.22%	2.26%	2.52%	2.04%	2.28%	1.98%	2.39%	2.64%	2.46%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
EXLS ExlService Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TDY Teledyne Technologies Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.67%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Goffy ahh

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Goffy ahh показал максимальную просадку в 13.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Goffy ahh составляет 5.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.14%	6 февр. 2025 г.	43	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.09%	25 нояб. 2024 г.	25	31 дек. 2024 г.	18	29 янв. 2025 г.	43
-6.54%	16 февр. 2023 г.	19	15 мар. 2023 г.	18	11 апр. 2023 г.	37
-5.65%	1 дек. 2022 г.	24	5 янв. 2023 г.	13	25 янв. 2023 г.	37
-4.85%	2 мая 2023 г.	18	25 мая 2023 г.	24	30 июн. 2023 г.	42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Goffy ahh составляет 12.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Goffy ahh

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PGR	LRN	TPL	ORLY	IBKR	DRS	CASY	BSX	COST	AXON	EXLS	AFL	V	TDY	CTAS
PGR	1.00	0.14	0.14	0.27	0.20	0.06	0.17	0.19	0.22	0.12	0.13	0.50	0.30	0.21	0.31
LRN	0.14	1.00	0.27	0.16	0.26	0.19	0.19	0.13	0.20	0.30	0.30	0.20	0.21	0.29	0.21
TPL	0.14	0.27	1.00	0.09	0.29	0.30	0.18	0.17	0.12	0.31	0.26	0.30	0.25	0.31	0.22
ORLY	0.27	0.16	0.09	1.00	0.13	0.16	0.33	0.22	0.33	0.16	0.21	0.33	0.36	0.29	0.42
IBKR	0.20	0.26	0.29	0.13	1.00	0.20	0.20	0.24	0.22	0.36	0.27	0.34	0.28	0.29	0.23
DRS	0.06	0.19	0.30	0.16	0.20	1.00	0.25	0.25	0.27	0.37	0.33	0.28	0.24	0.40	0.33
CASY	0.17	0.19	0.18	0.33	0.20	0.25	1.00	0.24	0.36	0.24	0.32	0.32	0.27	0.32	0.39
BSX	0.19	0.13	0.17	0.22	0.24	0.25	0.24	1.00	0.34	0.35	0.29	0.26	0.37	0.36	0.41
COST	0.22	0.20	0.12	0.33	0.22	0.27	0.36	0.34	1.00	0.32	0.32	0.23	0.39	0.31	0.54
AXON	0.12	0.30	0.31	0.16	0.36	0.37	0.24	0.35	0.32	1.00	0.36	0.21	0.32	0.43	0.34
EXLS	0.13	0.30	0.26	0.21	0.27	0.33	0.32	0.29	0.32	0.36	1.00	0.34	0.38	0.51	0.50
AFL	0.50	0.20	0.30	0.33	0.34	0.28	0.32	0.26	0.23	0.21	0.34	1.00	0.43	0.44	0.44
V	0.30	0.21	0.25	0.36	0.28	0.24	0.27	0.37	0.39	0.32	0.38	0.43	1.00	0.40	0.45
TDY	0.21	0.29	0.31	0.29	0.29	0.40	0.32	0.36	0.31	0.43	0.51	0.44	0.40	1.00	0.51
CTAS	0.31	0.21	0.22	0.42	0.23	0.33	0.39	0.41	0.54	0.34	0.50	0.44	0.45	0.51	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 нояб. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Goffy ahh

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество