Goffy ahh

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Goffy ahh

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AFL Aflac Incorporated	Financial Services	6.67%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	6.67%
BSX Boston Scientific Corporation	Healthcare	6.67%
CASY Casey's General Stores, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	6.67%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	Industrials	6.67%
EXLS ExlService Holdings, Inc.	Technology	6.67%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	Financial Services	6.67%
LRN Stride, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	6.67%
TDY Teledyne Technologies Incorporated	Technology	6.67%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2022 г., начальной даты DRS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
Goffy ahh	17.85%	4.43%	7.47%	58.51%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AXON Axon Enterprise, Inc.	26.26%	22.35%	15.98%	166.34%	58.10%	37.30%
BSX Boston Scientific Corporation	17.85%	2.32%	16.10%	40.35%	22.61%	19.13%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	19.01%	22.20%	10.03%	65.72%	38.51%	19.94%
CASY Casey's General Stores, Inc.	10.73%	-5.27%	4.24%	34.25%	23.13%	18.38%
CTAS Cintas Corporation	24.44%	7.20%	0.69%	36.41%	30.88%	27.90%
LRN Stride, Inc.	45.67%	6.43%	41.66%	117.73%	43.80%	27.03%
PGR The Progressive Corporation	21.33%	1.13%	8.12%	40.61%	32.32%	29.51%
TPL Texas Pacific Land Corporation	0.84%	-13.57%	-30.23%	84.79%	43.81%	38.16%
AFL Aflac Incorporated	1.21%	-4.20%	-8.16%	20.11%	26.19%	15.47%
COST Costco Wholesale Corporation	13.80%	4.73%	7.29%	28.24%	29.64%	24.24%
EXLS ExlService Holdings, Inc.	3.63%	-5.14%	-0.80%	55.48%	30.32%	20.59%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	31.59%	14.70%	22.28%	81.77%	N/A	N/A
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	15.32%	-3.37%	10.00%	41.91%	26.80%	19.89%
TDY Teledyne Technologies Incorporated	7.48%	7.04%	2.80%	26.71%	5.92%	17.16%
V Visa Inc.	15.94%	5.87%	16.29%	35.59%	14.15%	18.95%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Goffy ahh, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	11.70%	0.65%	-2.85%	3.31%	4.43%								17.85%
2024	2.07%	7.51%	3.56%	-1.97%	3.77%	4.27%	5.13%	6.91%	2.59%	4.99%	16.31%	-8.81%	54.79%
2023	5.97%	-1.49%	1.08%	1.90%	-4.27%	4.98%	0.08%	5.74%	-0.81%	2.55%	5.11%	3.97%	27.13%
2022											1.24%	-4.20%	-3.00%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Goffy ahh составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Goffy ahh составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AXON Axon Enterprise, Inc.	2.98	3.73	1.57	5.34	13.94
BSX Boston Scientific Corporation	1.82	2.27	1.36	2.58	10.49
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	1.54	2.04	1.30	1.66	4.91
CASY Casey's General Stores, Inc.	1.07	1.73	1.21	2.11	6.55
CTAS Cintas Corporation	1.47	1.88	1.30	1.85	4.70
LRN Stride, Inc.	2.36	4.24	1.56	4.57	18.06
PGR The Progressive Corporation	1.66	2.22	1.32	3.40	8.60
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.50	2.10	1.30	2.24	4.76
AFL Aflac Incorporated	0.90	1.32	1.20	1.68	3.62
COST Costco Wholesale Corporation	1.29	1.81	1.24	1.65	4.74
EXLS ExlService Holdings, Inc.	2.04	2.62	1.37	2.33	8.41
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	1.98	2.41	1.34	3.44	9.91
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	2.05	2.95	1.35	2.37	13.44
TDY Teledyne Technologies Incorporated	1.15	1.72	1.23	1.64	5.74
V Visa Inc.	1.63	2.15	1.33	2.38	8.37

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Goffy ahh имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.97
За всё время: 2.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Goffy ahh за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.57%	0.46%	0.57%	0.50%	0.83%	0.99%	0.71%	0.63%	0.78%	0.66%	0.83%	0.95%
Активы портфеля:
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BSX Boston Scientific Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	0.63%	0.48%	0.48%	0.55%	0.50%	0.66%	0.86%	0.73%	0.68%	1.10%	0.92%	1.37%
CASY Casey's General Stores, Inc.	0.46%	0.47%	0.59%	0.65%	0.69%	0.72%	0.77%	0.86%	1.13%	0.77%	0.70%	0.84%
CTAS Cintas Corporation	0.69%	0.80%	0.83%	0.93%	0.77%	0.79%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%	2.17%
LRN Stride, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PGR The Progressive Corporation	1.72%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.39%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%
AFL Aflac Incorporated	2.09%	1.93%	2.04%	2.22%	2.26%	2.52%	2.04%	2.28%	1.98%	2.39%	2.64%	2.46%
COST Costco Wholesale Corporation	0.46%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
EXLS ExlService Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TDY Teledyne Technologies Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.63%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Goffy ahh показал максимальную просадку в 13.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.

Текущая просадка Goffy ahh составляет 2.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.14%	6 февр. 2025 г.	43	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	60
-9.09%	25 нояб. 2024 г.	25	31 дек. 2024 г.	18	29 янв. 2025 г.	43
-6.54%	16 февр. 2023 г.	19	15 мар. 2023 г.	18	11 апр. 2023 г.	37
-5.65%	1 дек. 2022 г.	24	5 янв. 2023 г.	13	25 янв. 2023 г.	37
-4.85%	2 мая 2023 г.	18	25 мая 2023 г.	24	30 июн. 2023 г.	42

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	PGR	LRN	TPL	ORLY	IBKR	CASY	DRS	BSX	AXON	COST	EXLS	AFL	V	TDY	CTAS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.17	0.29	0.34	0.28	0.40	0.37	0.46	0.46	0.53	0.57	0.53	0.40	0.55	0.60	0.63	0.70
PGR	0.17	1.00	0.16	0.14	0.30	0.20	0.20	0.07	0.21	0.13	0.24	0.14	0.51	0.32	0.22	0.33	0.39
LRN	0.29	0.16	1.00	0.27	0.17	0.26	0.20	0.21	0.15	0.31	0.21	0.29	0.20	0.22	0.28	0.21	0.50
TPL	0.34	0.14	0.27	1.00	0.09	0.29	0.18	0.29	0.19	0.31	0.12	0.25	0.30	0.25	0.31	0.22	0.54
ORLY	0.28	0.30	0.17	0.09	1.00	0.12	0.35	0.16	0.22	0.16	0.34	0.21	0.33	0.35	0.28	0.41	0.43
IBKR	0.40	0.20	0.26	0.29	0.12	1.00	0.19	0.22	0.26	0.37	0.23	0.28	0.34	0.30	0.30	0.24	0.53
CASY	0.37	0.20	0.20	0.18	0.35	0.19	1.00	0.25	0.25	0.23	0.37	0.31	0.33	0.27	0.31	0.39	0.50
DRS	0.46	0.07	0.21	0.29	0.16	0.22	0.25	1.00	0.27	0.38	0.28	0.33	0.29	0.25	0.39	0.34	0.57
BSX	0.46	0.21	0.15	0.19	0.22	0.26	0.25	0.27	1.00	0.35	0.35	0.30	0.28	0.39	0.37	0.42	0.50
AXON	0.53	0.13	0.31	0.31	0.16	0.37	0.23	0.38	0.35	1.00	0.32	0.35	0.20	0.32	0.42	0.34	0.62
COST	0.57	0.24	0.21	0.12	0.34	0.23	0.37	0.28	0.35	0.32	1.00	0.33	0.25	0.40	0.32	0.54	0.53
EXLS	0.53	0.14	0.29	0.25	0.21	0.28	0.31	0.33	0.30	0.35	0.33	1.00	0.35	0.39	0.51	0.51	0.57
AFL	0.40	0.51	0.20	0.30	0.33	0.34	0.33	0.29	0.28	0.20	0.25	0.35	1.00	0.44	0.45	0.46	0.58
V	0.55	0.32	0.22	0.25	0.35	0.30	0.27	0.25	0.39	0.32	0.40	0.39	0.44	1.00	0.42	0.46	0.58
TDY	0.60	0.22	0.28	0.31	0.28	0.30	0.31	0.39	0.37	0.42	0.32	0.51	0.45	0.42	1.00	0.51	0.65
CTAS	0.63	0.33	0.21	0.22	0.41	0.24	0.39	0.34	0.42	0.34	0.54	0.51	0.46	0.46	0.51	1.00	0.62
Portfolio	0.70	0.39	0.50	0.54	0.43	0.53	0.50	0.57	0.50	0.62	0.53	0.57	0.58	0.58	0.65	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 нояб. 2022 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Goffy ahh

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество