Equity income
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
Equity income | 2.35% | -1.04% | 1.33% | 19.28% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 20.41% | 2.59% | 13.68% | 33.61% | N/A | N/A |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 16.28% | 2.24% | 11.38% | 23.72% | 7.46% | 8.31% |
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 21.19% | 1.23% | 14.50% | 34.51% | 7.86% | 8.50% |
Energy Transfer LP | 26.28% | 2.06% | 10.09% | 32.52% | 15.68% | 2.22% |
SLR Investment Corp. | 10.91% | 2.46% | 4.74% | 20.62% | 4.32% | 7.57% |
Lincoln National Corporation | 28.95% | 5.49% | 21.82% | 59.76% | -6.03% | -1.78% |
Granite Point Mortgage Trust Inc. | -47.05% | -5.45% | -29.43% | -22.68% | -23.48% | N/A |
Blue Owl Capital Corporation | 11.25% | 3.50% | -0.58% | 27.59% | 8.47% | N/A |
Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -4.68% | -2.63% | 10.63% | 4.48% | -3.29% | 5.04% |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 18.59% | -1.36% | 16.61% | 40.33% | 8.35% | N/A |
Stellantis N.V. | -38.88% | -5.05% | -40.66% | -23.70% | 5.22% | 11.79% |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -3.67% | -5.48% | -11.49% | 6.23% | 19.75% | 13.31% |
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 2.62% | -4.38% | 8.91% | 26.60% | -4.14% | 1.64% |
Dynex Capital, Inc. | 9.71% | -2.13% | 10.98% | 39.82% | 5.76% | 4.46% |
Ready Capital Corporation | -25.19% | -9.31% | -14.50% | -16.40% | -3.42% | 2.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equity income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.73% | 1.21% | 4.17% | -3.98% | 1.65% | -0.74% | 1.50% | 0.21% | 0.27% | 2.35% | |||
2023 | 12.51% | -4.43% | -4.99% | 1.11% | -0.68% | 11.20% | 6.44% | -3.01% | -1.32% | -6.22% | 10.91% | 5.09% | 27.03% |
2022 | -1.98% | -10.27% | 10.45% | -2.28% | -14.96% | 11.74% | 2.04% | -8.33% | -15.63% |
Комиссия
Комиссия Equity income составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Equity income среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.96 | 3.81 | 1.61 | 3.36 | 14.57 |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 2.56 | 3.49 | 1.63 | 3.27 | 18.11 |
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 2.91 | 4.10 | 1.56 | 1.82 | 19.35 |
Energy Transfer LP | 2.07 | 3.00 | 1.38 | 5.36 | 16.38 |
SLR Investment Corp. | 1.59 | 2.30 | 1.29 | 2.09 | 7.10 |
Lincoln National Corporation | 1.82 | 2.40 | 1.32 | 0.99 | 9.51 |
Granite Point Mortgage Trust Inc. | -0.41 | -0.32 | 0.96 | -0.27 | -0.52 |
Blue Owl Capital Corporation | 2.26 | 3.16 | 1.41 | 2.25 | 5.75 |
Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0.23 | 0.50 | 1.07 | 0.21 | 0.56 |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 3.03 | 4.34 | 1.55 | 2.06 | 21.79 |
Stellantis N.V. | -0.63 | -0.67 | 0.91 | -0.40 | -0.80 |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.13 | 0.39 | 1.05 | 0.19 | 0.40 |
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 1.46 | 2.03 | 1.26 | 1.13 | 5.61 |
Dynex Capital, Inc. | 2.13 | 2.82 | 1.37 | 1.40 | 14.06 |
Ready Capital Corporation | -0.49 | -0.51 | 0.94 | -0.41 | -0.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Equity income за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.99%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity income | 10.99% | 10.77% | 14.15% | 8.62% | 7.51% | 7.25% | 6.48% | 5.10% | 5.34% | 5.48% | 5.17% | 4.63% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.35% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.42% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.43% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% | 9.49% |
Energy Transfer LP | 5.82% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
SLR Investment Corp. | 10.64% | 10.91% | 11.81% | 8.90% | 9.37% | 7.95% | 8.55% | 7.92% | 7.68% | 9.74% | 8.88% | 8.87% |
Lincoln National Corporation | 5.49% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 0.93% |
Granite Point Mortgage Trust Inc. | 15.25% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.46% | 9.14% | 8.88% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Blue Owl Capital Corporation | 11.40% | 10.57% | 10.83% | 8.49% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 12.59% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.11% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Stellantis N.V. | 12.37% | 6.34% | 7.90% | 14.55% | 0.00% | 14.86% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 18.03% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 10.74% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% | 10.01% | 15.30% |
Dynex Capital, Inc. | 12.62% | 12.46% | 12.26% | 8.89% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
Ready Capital Corporation | 16.62% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 13.75% | 10.61% | 9.28% | 13.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Equity income показал максимальную просадку в 19.55%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.
Текущая просадка Equity income составляет 3.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.55% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 30 сент. 2022 г. | 199 | 19 июл. 2023 г. | 231 |
-15.81% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
-11.94% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 88 |
-9.48% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-5.51% | 1 апр. 2024 г. | 12 | 16 апр. 2024 г. | 59 | 11 июл. 2024 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Equity income составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PBR | ET | QYLD | STLA | OBDC | ETV | SLRC | GPMT | JEPQ | LNC | DX | RC | BXMT | SPYD | MORT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBR | 1.00 | 0.40 | 0.11 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.27 | 0.20 |
ET | 0.40 | 1.00 | 0.31 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.33 | 0.44 | 0.35 | 0.40 | 0.39 | 0.54 | 0.45 |
QYLD | 0.11 | 0.31 | 1.00 | 0.46 | 0.45 | 0.65 | 0.40 | 0.37 | 0.91 | 0.44 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.50 |
STLA | 0.24 | 0.40 | 0.46 | 1.00 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.50 | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.58 | 0.54 |
OBDC | 0.18 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 1.00 | 0.44 | 0.60 | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.59 |
ETV | 0.15 | 0.40 | 0.65 | 0.46 | 0.44 | 1.00 | 0.44 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.53 |
SLRC | 0.18 | 0.40 | 0.40 | 0.48 | 0.60 | 0.44 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.49 | 0.57 | 0.60 |
GPMT | 0.13 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.45 | 1.00 | 0.39 | 0.51 | 0.59 | 0.64 | 0.66 | 0.60 | 0.71 |
JEPQ | 0.11 | 0.33 | 0.91 | 0.50 | 0.46 | 0.70 | 0.45 | 0.39 | 1.00 | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.55 |
LNC | 0.16 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.47 | 1.00 | 0.46 | 0.56 | 0.58 | 0.72 | 0.63 |
DX | 0.16 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.42 | 0.50 | 0.59 | 0.42 | 0.46 | 1.00 | 0.69 | 0.68 | 0.62 | 0.85 |
RC | 0.19 | 0.40 | 0.40 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.54 | 0.64 | 0.44 | 0.56 | 0.69 | 1.00 | 0.76 | 0.69 | 0.85 |
BXMT | 0.16 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | 0.66 | 0.48 | 0.58 | 0.68 | 0.76 | 1.00 | 0.70 | 0.86 |
SPYD | 0.27 | 0.54 | 0.48 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.52 | 0.72 | 0.62 | 0.69 | 0.70 | 1.00 | 0.79 |
MORT | 0.20 | 0.45 | 0.50 | 0.54 | 0.59 | 0.53 | 0.60 | 0.71 | 0.55 | 0.63 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.79 | 1.00 |