Test 01

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Test 01

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	7.14%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend	7.14%
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund	Diversified Portfolio	7.14%
FBALX Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	7.14%
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund	Diversified Portfolio	7.14%
FOCIX Fairholme Focused Income Fund	High Yield Bonds	7.14%
FPURX Fidelity Puritan Fund	Diversified Portfolio	7.14%
GLAD Gladstone Capital Corporation	Financial Services	7.14%
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund	Diversified Portfolio	7.14%
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund	Diversified Portfolio	7.14%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	7.14%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	All Cap Equities, Actively Managed	7.14%
TCPC BlackRock TCP Capital Corp.	Financial Services	7.14%
USA Liberty All-Star Equity Fund	Financial Services	7.14%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Test 01 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Test 01

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2018 г., начальной даты FMSDX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	2.37%	8.95%	32.00%	13.81%	11.08%
Test 01	10.95%	1.72%	5.68%	19.35%	11.46%	N/A
Активы портфеля:
ARCC Ares Capital Corporation	10.32%	0.91%	7.99%	17.77%	11.99%	12.58%
FOCIX Fairholme Focused Income Fund	8.60%	0.61%	3.32%	11.69%	6.50%	5.30%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	7.43%	2.71%	0.66%	19.07%	17.17%	11.91%
TCPC BlackRock TCP Capital Corp.	-20.19%	-5.18%	-9.91%	-20.89%	0.63%	3.27%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	13.02%	2.60%	7.55%	21.93%	12.77%	11.51%
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund	13.85%	2.07%	4.86%	25.74%	10.36%	6.47%
GLAD Gladstone Capital Corporation	17.26%	4.45%	18.41%	27.32%	13.67%	13.56%
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund	10.64%	2.31%	7.41%	18.94%	6.48%	5.47%
FPURX Fidelity Puritan Fund	16.51%	2.59%	6.67%	27.54%	11.88%	9.84%
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund	9.76%	2.03%	5.76%	16.26%	9.12%	N/A
FBALX Fidelity Balanced Fund	14.71%	1.83%	7.37%	23.71%	11.66%	9.82%
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund	18.04%	0.65%	5.50%	34.53%	12.12%	11.05%
USA Liberty All-Star Equity Fund	17.87%	2.21%	4.24%	29.04%	12.50%	12.34%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	15.53%	3.07%	8.24%	21.91%	12.00%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test 01, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.23%	1.59%	3.72%	-2.79%	3.60%	0.89%	2.16%	-0.09%					10.95%
2023	5.87%	-2.54%	-1.13%	0.34%	-0.99%	5.47%	4.66%	-1.97%	-2.91%	-2.68%	6.69%	4.33%	15.34%
2022	-2.56%	-1.00%	2.96%	-5.29%	0.50%	-7.97%	6.50%	-2.32%	-9.27%	8.67%	5.79%	-3.77%	-9.16%
2021	1.53%	5.19%	4.32%	4.59%	2.05%	0.51%	0.41%	1.22%	-2.10%	4.13%	-2.04%	3.85%	25.97%
2020	-0.34%	-7.33%	-18.01%	13.76%	5.78%	0.70%	3.44%	4.27%	-1.88%	-1.61%	13.22%	3.29%	11.74%
2019	7.62%	2.96%	1.03%	3.48%	-4.29%	5.02%	1.08%	-1.25%	2.40%	1.08%	2.78%	1.62%	25.66%
2018				1.09%	2.00%	0.14%	3.02%	1.73%	-0.08%	-5.08%	0.89%	-6.78%	-3.47%

Комиссия

Комиссия Test 01 составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EKBAX

Allspring Diversified Capital Builder Fund

FOCIX

Fairholme Focused Income Fund

RPFCX

Davis Appreciation & Income Fund

GSBFX

Goldman Sachs Income Builder Fund

FMSDX

Fidelity Multi-Asset Income Fund

SYLD

Cambria Shareholder Yield ETF

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

FBALX

Fidelity Balanced Fund

FPURX

Fidelity Puritan Fund

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Test 01 среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Test 01

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Test 01

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARCC Ares Capital Corporation	1.35	1.94	1.25	2.37	8.85
FOCIX Fairholme Focused Income Fund	2.38	3.53	1.47	4.19	14.91
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	1.12	1.66	1.20	1.82	4.74
TCPC BlackRock TCP Capital Corp.	-0.90	-1.14	0.85	-0.75	-1.84
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.98	2.87	1.35	1.74	10.28
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund	2.63	3.55	1.48	2.10	15.24
GLAD Gladstone Capital Corporation	1.85	2.31	1.34	1.98	7.38
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund	3.23	4.77	1.66	1.91	22.01
FPURX Fidelity Puritan Fund	2.74	3.78	1.50	2.21	15.81
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund	2.50	3.55	1.49	1.49	16.58
FBALX Fidelity Balanced Fund	2.75	3.85	1.51	1.87	16.15
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund	2.34	3.16	1.42	3.09	12.46
USA Liberty All-Star Equity Fund	2.02	2.77	1.35	1.23	13.24
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	2.67	3.74	1.49	3.08	16.80

Коэффициент Шарпа

Test 01 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Test 01

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Test 01 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.57%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Test 01	5.57%	5.40%	6.73%	5.95%	5.02%	5.42%	7.34%	5.54%	4.84%	6.44%	5.20%	5.02%
Активы портфеля:
ARCC Ares Capital Corporation	9.32%	9.59%	10.10%	7.60%	9.41%	8.94%	9.78%	9.57%	9.12%	10.90%	9.93%	8.67%
FOCIX Fairholme Focused Income Fund	3.11%	2.81%	2.25%	1.12%	0.65%	2.75%	4.57%	9.83%	5.16%	5.51%	3.77%	9.84%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	1.84%	1.92%	2.20%	2.22%	1.99%	2.08%	2.52%	1.48%	1.92%	6.45%	3.89%	0.82%
TCPC BlackRock TCP Capital Corp.	16.35%	9.37%	9.58%	8.60%	11.74%	10.25%	11.04%	9.42%	8.52%	10.34%	9.18%	9.12%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	2.58%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund	2.74%	2.91%	2.63%	0.28%	0.78%	2.03%	1.09%	0.83%	1.25%	1.21%	1.18%	1.47%
GLAD Gladstone Capital Corporation	8.44%	9.15%	8.40%	6.71%	8.95%	8.44%	11.48%	9.10%	8.93%	11.47%	10.14%	8.76%
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund	3.86%	4.09%	4.10%	6.66%	3.05%	3.52%	3.98%	3.52%	3.78%	4.33%	4.35%	4.59%
FPURX Fidelity Puritan Fund	4.70%	5.34%	9.38%	13.10%	5.10%	4.29%	15.26%	4.18%	3.71%	7.94%	9.74%	10.25%
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund	3.70%	4.23%	4.71%	3.22%	3.40%	2.82%	3.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FBALX Fidelity Balanced Fund	2.17%	2.28%	8.06%	9.66%	5.90%	4.24%	10.99%	7.90%	3.07%	7.96%	10.55%	7.31%
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund	5.02%	6.16%	12.50%	6.89%	2.03%	5.45%	7.14%	6.20%	10.05%	11.47%	0.90%	1.14%
USA Liberty All-Star Equity Fund	9.78%	9.56%	12.11%	9.67%	9.26%	9.88%	12.81%	9.01%	9.43%	9.66%	6.61%	5.90%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	4.41%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Test 01

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Test 01 показал максимальную просадку в 35.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Test 01 составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.76%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	161	9 нояб. 2020 г.	183
-18.58%	13 янв. 2022 г.	182	30 сент. 2022 г.	206	26 июл. 2023 г.	388
-15.12%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	66	1 апр. 2019 г.	130
-8.61%	1 авг. 2023 г.	64	27 окт. 2023 г.	31	12 дек. 2023 г.	95
-6%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Test 01 составляет 2.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Test 01

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TCPC	GLAD	FOCIX	ARCC	USA	DIVO	SYLD	FMSDX	EKBAX	SCHD	FPURX	GSBFX	RPFCX	FBALX
TCPC	1.00	0.54	0.40	0.56	0.39	0.42	0.48	0.43	0.39	0.46	0.41	0.44	0.47	0.43
GLAD	0.54	1.00	0.38	0.56	0.45	0.44	0.50	0.45	0.45	0.48	0.43	0.48	0.48	0.45
FOCIX	0.40	0.38	1.00	0.46	0.46	0.55	0.65	0.52	0.47	0.60	0.47	0.56	0.57	0.50
ARCC	0.56	0.56	0.46	1.00	0.47	0.50	0.56	0.52	0.50	0.54	0.51	0.54	0.55	0.53
USA	0.39	0.45	0.46	0.47	1.00	0.69	0.67	0.72	0.75	0.69	0.76	0.71	0.75	0.78
DIVO	0.42	0.44	0.55	0.50	0.69	1.00	0.74	0.72	0.76	0.84	0.76	0.81	0.78	0.79
SYLD	0.48	0.50	0.65	0.56	0.67	0.74	1.00	0.71	0.71	0.84	0.69	0.74	0.83	0.73
FMSDX	0.43	0.45	0.52	0.52	0.72	0.72	0.71	1.00	0.81	0.74	0.87	0.85	0.79	0.89
EKBAX	0.39	0.45	0.47	0.50	0.75	0.76	0.71	0.81	1.00	0.78	0.91	0.82	0.84	0.92
SCHD	0.46	0.48	0.60	0.54	0.69	0.84	0.84	0.74	0.78	1.00	0.74	0.84	0.83	0.78
FPURX	0.41	0.43	0.47	0.51	0.76	0.76	0.69	0.87	0.91	0.74	1.00	0.84	0.85	0.97
GSBFX	0.44	0.48	0.56	0.54	0.71	0.81	0.74	0.85	0.82	0.84	0.84	1.00	0.81	0.86
RPFCX	0.47	0.48	0.57	0.55	0.75	0.78	0.83	0.79	0.84	0.83	0.85	0.81	1.00	0.88
FBALX	0.43	0.45	0.50	0.53	0.78	0.79	0.73	0.89	0.92	0.78	0.97	0.86	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 апр. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Test 01

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество