График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davis Appreciation & Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) показал доход в -1.07% с начала года и 16.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPFCX составила 9.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Davis Appreciation & Income Fund
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RPFCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.54% | 2.62% | -5.99% | -1.07% | |||||||||
| 2025 | 5.92% | -0.27% | -2.72% | -0.78% | 2.65% | 4.44% | -1.19% | 4.38% | 0.64% | 0.89% | 3.89% | 1.66% | 20.90% |
| 2024 | 1.27% | 5.04% | 3.12% | -2.40% | 3.37% | 0.09% | 2.29% | 0.85% | 0.52% | -0.71% | 6.26% | -9.97% | 9.10% |
| 2023 | 7.51% | -2.53% | -1.14% | 1.55% | 0.96% | 5.59% | 4.36% | -2.09% | -3.33% | -1.28% | 6.22% | 5.87% | 23.00% |
| 2022 | -1.26% | -2.79% | -0.08% | -8.12% | 2.58% | -9.87% | 6.09% | -3.94% | -7.32% | 6.94% | 6.88% | -4.10% | -15.65% |
| 2021 | 1.38% | 6.54% | 4.91% | 4.80% | 2.13% | -0.52% | 0.69% | 2.21% | -2.44% | 3.25% | -2.62% | 3.22% | 25.74% |
Метрики бенчмарка
Davis Appreciation & Income Fund: годовая альфа составляет 2.14%, бета — 0.69, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 05.01.1993.
- Этот фонд участвовал в 83.09% снижения S&P 500 Index, но только в 82.75% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.14% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.69 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.14%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 82.75%
- Участие в снижении
- 83.09%
Комиссия
Комиссия RPFCX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPFCX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RPFCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.90 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.40 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 6.61 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RPFCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis Appreciation & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.31 | $4.08 | $0.65 | $1.59 | $1.20 | $0.16 | $0.34 | $0.87 | $0.40 | $0.33 | $0.38 | $0.38 |
Дивидендный доход | 6.52% | 6.09% | 1.11% | 2.91% | 2.63% | 0.28% | 0.78% | 2.03% | 1.09% | 0.83% | 1.09% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis Appreciation & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $3.62 | $4.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.95 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Davis Appreciation & Income Fund показал максимальную просадку в 56.39%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Davis Appreciation & Income Fund составляет 6.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.39% | 11 окт. 2007 г. | 282 | 20 нояб. 2008 г. | 539 | 12 янв. 2011 г. | 821 |
| -30.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 195 |
| -29.88% | 19 сент. 2014 г. | 352 | 11 февр. 2016 г. | 361 | 19 июл. 2017 г. | 713 |
| -29.68% | 21 авг. 2000 г. | 535 | 9 окт. 2002 г. | 301 | 18 дек. 2003 г. | 836 |
| -25.63% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 488 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...