- ISIN
- US2391038807
- CUSIP
- 239103880
- Эмитент
- Davis Funds
- Дата выпуска
- 30 апр. 1992 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции RPFCX — $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RPFCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,529.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) показал доход в 7.72% с начала года и 23.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPFCX составила 10.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Davis Appreciation & Income Fund
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RPFCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RPFCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.54% | 2.62% | -4.32% | 6.41% | 0.74% | -0.19% | 7.72% | ||||||
| 2025 | 5.92% | -0.27% | -2.72% | -0.78% | 2.65% | 4.44% | -1.19% | 4.38% | 0.64% | 0.89% | 3.89% | 1.66% | 20.90% |
| 2024 | 1.27% | 5.04% | 3.12% | -2.40% | 3.37% | 0.09% | 2.29% | 0.85% | 0.52% | -0.71% | 6.26% | -9.97% | 9.10% |
| 2023 | 7.51% | -2.53% | -1.14% | 1.55% | 0.96% | 5.59% | 4.36% | -2.09% | -3.33% | -1.28% | 6.22% | 5.87% | 23.00% |
| 2022 | -1.26% | -2.79% | -0.08% | -8.12% | 2.58% | -9.87% | 6.09% | -3.94% | -7.32% | 6.94% | 6.88% | -4.10% | -15.65% |
| 2021 | 1.38% | 6.54% | 4.91% | 4.80% | 2.13% | -0.52% | 0.69% | 2.21% | -2.44% | 3.25% | -2.62% | 3.22% | 25.74% |
Метрики бенчмарка
Davis Appreciation & Income Fund has an annualized alpha of 2.01%, beta of 0.69, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1993.
- This fund participated in 83.16% of S&P 500 Index downside but only 81.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.01%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 81.86%
- Участие в снижении
- 83.16%
Комиссия
Комиссия RPFCX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPFCX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RPFCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.93 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 13.52 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis Appreciation & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.31 | $4.08 | $0.65 | $1.59 | $1.20 | $0.16 | $0.34 | $0.87 | $0.40 | $0.33 | $0.38 | $0.38 |
Дивидендный доход | 5.99% | 6.09% | 1.11% | 2.91% | 2.63% | 0.28% | 0.78% | 2.03% | 1.09% | 0.83% | 1.09% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis Appreciation & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $3.62 | $4.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.95 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Davis Appreciation & Income Fund показал максимальную просадку в 56.39%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Davis Appreciation & Income Fund составляет 1.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.39%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 2y 1mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -30.72%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 6d | 9mo 8dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.88%февр. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 5mo | 2y 10moсент. 2014 г. - июль 2017 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.68%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 2mo | 3y 3moавг. 2000 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.63%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| RPFCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -56.78% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -9.10% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -18.90% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -25.43% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -33.92% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.74% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -10.72% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.97% | -0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RPFCX
Добавьте Davis Appreciation & Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RPFCX