- ISIN
- US94985D3843
- CUSIP
- 94985D384
- Эмитент
- Allspring Global Investments
- Дата выпуска
- 19 янв. 1998 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) прибавил 30.3% с начала года. Текущая цена акции EKBAX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EKBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,281.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) показал доход в 30.31% с начала года и 47.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EKBAX составила 15.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Allspring Diversified Capital Builder Fund
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- 22.77%
- С начала года
- 30.31%
- 1 год
- 47.96%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 15.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EKBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EKBAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.32% | 3.72% | -4.35% | 12.74% | 8.24% | 5.48% | -5.79% | 30.31% | |||||
| 2025 | 2.42% | -3.79% | -5.58% | -1.74% | 7.71% | 8.63% | 2.89% | -0.74% | 4.81% | 5.98% | 0.30% | 0.12% | 21.87% |
| 2024 | 2.38% | 5.97% | 3.59% | -3.17% | 3.67% | 3.44% | 0.22% | 1.02% | 1.06% | -0.07% | 5.50% | -3.26% | 21.75% |
| 2023 | 5.74% | -1.47% | 0.70% | -2.70% | 1.63% | 7.44% | 3.60% | -1.86% | -4.72% | -3.00% | 9.36% | 6.71% | 22.23% |
| 2022 | -6.76% | 0.24% | 1.70% | -6.81% | 3.23% | -8.50% | 7.94% | -5.93% | -8.39% | 6.90% | 8.09% | -3.77% | -13.47% |
| 2021 | -0.08% | -0.25% | 2.61% | 2.87% | 0.80% | 1.11% | 2.51% | 1.76% | -4.89% | 5.30% | 0.45% | 6.31% | 19.61% |
Метрики бенчмарка
Allspring Diversified Capital Builder Fund has an annualized alpha of 2.90%, beta of 0.80, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.72%) than losses (78.47%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.90% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.90%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 85.72%
- Участие в снижении
- 78.47%
Комиссия
Комиссия EKBAX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EKBAX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EKBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | 2.24 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.72 | 9.71 | +13.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allspring Diversified Capital Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.46 | $0.72 | $0.73 | $1.28 | $0.92 | $0.24 | $1.03 | $0.64 | $0.63 | $0.95 | $0.98 |
Дивидендный доход | 7.34% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Diversified Capital Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allspring Diversified Capital Builder Fund показал максимальную просадку в 55.64%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
Текущая просадка Allspring Diversified Capital Builder Fund составляет 5.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.64%нояб. 2008 г. | 5mo 17d | 4y 2mo | 4y 7moиюнь 2008 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-32.33%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.17%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 9mo | 4y 10moсент. 2000 г. - июль 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-24.84%сент. 2022 г. | 9mo 24d | 1y 2mo | 2y 4dдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.55%апр. 2025 г. | 2mo 15d | 2mo 26d | 5mo 11dянв. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| EKBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -56.78% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -9.10% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | -18.90% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -25.43% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | -33.92% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -1.00% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -10.70% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.09% | +0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EKBAX
Добавьте Allspring Diversified Capital Builder Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EKBAX