IND
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | Industrials | 6.67% |
BA The Boeing Company | Industrials | 6.67% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 6.67% |
CTAS Cintas Corporation | Industrials | 6.67% |
DE Deere & Company | Industrials | 6.67% |
ETN Eaton Corporation plc | Industrials | 6.67% |
GE General Electric Company | Industrials | 6.67% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | Industrials | 6.67% |
HON Honeywell International Inc | Industrials | 6.67% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | Industrials | 6.67% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 6.67% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 6.67% |
UBER Uber Technologies, Inc. | Technology | 6.67% |
UNP Union Pacific Corporation | Industrials | 6.67% |
UPS United Parcel Service, Inc. | Industrials | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 мая 2019 г., начальной даты UBER
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
IND | 15.45% | 6.77% | 8.79% | 24.67% | 19.16% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
UNP Union Pacific Corporation | 5.96% | 7.29% | 2.15% | 18.41% | 12.32% | 11.67% |
CAT Caterpillar Inc. | 21.93% | 10.98% | 5.97% | 26.60% | 27.46% | 15.69% |
BA The Boeing Company | -33.35% | 2.23% | -13.36% | -22.23% | -13.23% | 4.77% |
GE General Electric Company | 72.03% | 8.95% | 36.36% | 92.45% | 32.50% | 5.24% |
HON Honeywell International Inc | 0.76% | 2.63% | 5.48% | 12.83% | 6.67% | 10.27% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 49.24% | 6.49% | 38.75% | 46.61% | 11.14% | 8.65% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 18.78% | 23.97% | -10.05% | 55.46% | 18.04% | N/A |
UPS United Parcel Service, Inc. | -15.34% | 1.66% | -12.60% | -19.84% | 4.97% | 6.13% |
DE Deere & Company | -2.80% | 9.04% | 6.66% | -6.54% | 22.30% | 18.75% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 27.11% | 3.52% | 32.41% | 29.46% | 10.70% | 15.62% |
ETN Eaton Corporation plc | 28.67% | 9.88% | 4.47% | 33.13% | 34.15% | 19.21% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 19.80% | 4.70% | 13.36% | 10.34% | 12.61% | 16.70% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | -2.26% | 3.83% | -1.17% | 4.68% | 14.22% | 13.73% |
CTAS Cintas Corporation | 33.80% | 6.44% | 28.08% | 59.70% | 25.41% | 28.75% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 19.59% | 3.59% | 0.15% | 39.76% | 31.59% | 16.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.29% | 5.70% | 4.71% | -3.52% | 1.28% | -0.47% | 4.41% | 15.45% | |||||
2023 | 4.69% | 1.08% | 1.73% | -1.57% | -1.56% | 10.33% | 3.91% | -1.23% | -6.56% | -1.17% | 9.27% | 7.36% | 27.95% |
2022 | -3.05% | -0.04% | 4.10% | -8.50% | -2.04% | -7.78% | 11.31% | 0.36% | -10.66% | 15.41% | 9.26% | -3.12% | 1.67% |
2021 | -4.89% | 7.94% | 8.29% | 2.69% | 3.05% | -2.14% | -0.52% | 0.17% | -5.37% | 7.34% | -3.17% | 5.61% | 19.18% |
2020 | -0.07% | -8.26% | -17.31% | 7.10% | 5.50% | 2.30% | 3.04% | 9.64% | 0.72% | -0.96% | 20.85% | 1.38% | 20.99% |
2019 | -5.29% | 8.44% | 1.63% | -4.36% | 3.07% | 2.50% | 3.63% | 0.88% | 10.25% |
Комиссия
Комиссия IND составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IND среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 0.98 | 1.56 | 1.17 | 0.70 | 2.95 |
CAT Caterpillar Inc. | 1.11 | 1.57 | 1.21 | 1.33 | 3.35 |
BA The Boeing Company | -0.76 | -0.93 | 0.88 | -0.42 | -0.96 |
GE General Electric Company | 3.34 | 4.29 | 1.56 | 9.83 | 27.89 |
HON Honeywell International Inc | 0.79 | 1.16 | 1.14 | 0.59 | 2.60 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.24 | 3.32 | 1.49 | 1.41 | 7.43 |
UBER Uber Technologies, Inc. | 1.54 | 2.33 | 1.28 | 1.60 | 5.27 |
UPS United Parcel Service, Inc. | -0.81 | -0.94 | 0.86 | -0.52 | -1.68 |
DE Deere & Company | -0.23 | -0.16 | 0.98 | -0.24 | -0.59 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 1.67 | 2.72 | 1.37 | 1.48 | 7.53 |
ETN Eaton Corporation plc | 1.26 | 1.72 | 1.24 | 1.78 | 4.77 |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 0.60 | 0.84 | 1.13 | 0.52 | 1.89 |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 0.28 | 0.47 | 1.06 | 0.29 | 0.65 |
CTAS Cintas Corporation | 3.15 | 4.66 | 1.64 | 6.99 | 24.20 |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 1.77 | 2.46 | 1.32 | 2.51 | 6.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IND за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND | 1.50% | 1.58% | 1.55% | 1.39% | 1.63% | 1.86% | 2.34% | 1.92% | 2.10% | 2.40% | 1.97% | 1.73% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
UNP Union Pacific Corporation | 2.05% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% | 1.42% |
GE General Electric Company | 0.39% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.88% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.81% |
HON Honeywell International Inc | 2.08% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 0.92% | 0.33% | 0.33% | 0.31% | 0.28% | 0.27% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.98% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% | 1.93% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 5.06% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
DE Deere & Company | 1.49% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 1.66% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.20% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.98% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.11% | 2.22% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.21% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
CTAS Cintas Corporation | 0.17% | 0.21% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.24% | 0.31% | 0.26% | 0.29% | 0.29% | 0.54% | 0.32% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.79% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IND показал максимальную просадку в 41.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-41.83% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 186 |
-19.88% | 31 мар. 2022 г. | 72 | 14 июл. 2022 г. | 84 | 10 нояб. 2022 г. | 156 |
-11.23% | 2 авг. 2023 г. | 62 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 86 |
-10.01% | 14 янв. 2022 г. | 27 | 23 февр. 2022 г. | 25 | 30 мар. 2022 г. | 52 |
-8.84% | 29 июл. 2019 г. | 14 | 15 авг. 2019 г. | 51 | 28 окт. 2019 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IND составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
UBER | LMT | BA | UPS | GE | ADP | CTAS | GWW | DE | UNP | RTX | CAT | ETN | ITW | HON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER | 1.00 | 0.09 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.35 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.28 | 0.33 |
LMT | 0.09 | 1.00 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.59 | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 0.44 |
BA | 0.36 | 0.32 | 1.00 | 0.32 | 0.53 | 0.37 | 0.38 | 0.32 | 0.45 | 0.37 | 0.53 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.51 |
UPS | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 1.00 | 0.37 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.53 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.54 | 0.50 |
GE | 0.34 | 0.29 | 0.53 | 0.37 | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.52 | 0.58 | 0.56 | 0.49 | 0.55 |
ADP | 0.29 | 0.40 | 0.37 | 0.45 | 0.38 | 1.00 | 0.61 | 0.49 | 0.41 | 0.50 | 0.49 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.59 |
CTAS | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.46 | 0.37 | 0.61 | 1.00 | 0.54 | 0.43 | 0.51 | 0.45 | 0.42 | 0.56 | 0.57 | 0.58 |
GWW | 0.26 | 0.35 | 0.32 | 0.46 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 0.55 |
DE | 0.27 | 0.37 | 0.45 | 0.42 | 0.47 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 1.00 | 0.54 | 0.53 | 0.72 | 0.57 | 0.58 | 0.56 |
UNP | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.53 | 0.43 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 1.00 | 0.47 | 0.58 | 0.57 | 0.63 | 0.61 |
RTX | 0.30 | 0.59 | 0.53 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.53 | 0.47 | 1.00 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.60 |
CAT | 0.30 | 0.33 | 0.45 | 0.46 | 0.58 | 0.40 | 0.42 | 0.53 | 0.72 | 0.58 | 0.54 | 1.00 | 0.68 | 0.64 | 0.61 |
ETN | 0.35 | 0.31 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.50 | 0.56 | 0.62 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.68 | 1.00 | 0.70 | 0.65 |
ITW | 0.28 | 0.37 | 0.40 | 0.54 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.66 | 0.58 | 0.63 | 0.52 | 0.64 | 0.70 | 1.00 | 0.68 |
HON | 0.33 | 0.44 | 0.51 | 0.50 | 0.55 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 1.00 |