IND

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

IND

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	6.67%
BA The Boeing Company	Industrials	6.67%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	6.67%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	6.67%
DE Deere & Company	Industrials	6.67%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	6.67%
GE General Electric Company	Industrials	6.67%
GWW W.W. Grainger, Inc.	Industrials	6.67%
HON Honeywell International Inc	Industrials	6.67%
ITW Illinois Tool Works Inc.	Industrials	6.67%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	6.67%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	6.67%
UBER Uber Technologies, Inc.	Technology	6.67%
UNP Union Pacific Corporation	Industrials	6.67%
UPS United Parcel Service, Inc.	Industrials	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2019 г., начальной даты UBER

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
IND	7.89%	9.15%	1.95%	12.59%	25.33%	N/A
Активы портфеля:
UNP Union Pacific Corporation	0.68%	2.73%	-3.95%	-4.68%	11.02%	10.68%
CAT Caterpillar Inc.	-2.78%	17.87%	-8.88%	-0.78%	29.22%	17.79%
BA The Boeing Company	15.66%	28.53%	46.26%	13.26%	11.31%	4.65%
GE General Electric Company	34.09%	20.02%	22.04%	40.46%	53.07%	7.06%
HON Honeywell International Inc	-3.34%	8.45%	-5.86%	9.14%	13.82%	9.36%
RTX Raytheon Technologies Corporation	13.59%	1.28%	6.79%	26.45%	22.81%	9.12%
UBER Uber Technologies, Inc.	49.88%	23.68%	27.05%	38.41%	22.81%	N/A
UPS United Parcel Service, Inc.	-19.84%	0.99%	-23.46%	-29.96%	5.52%	3.09%
DE Deere & Company	17.83%	6.38%	28.68%	22.31%	33.49%	20.95%
LMT Lockheed Martin Corporation	-6.88%	-5.50%	-18.36%	-1.33%	7.39%	11.84%
ETN Eaton Corporation plc	-0.13%	18.86%	-10.34%	0.92%	37.55%	19.40%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	6.26%	2.60%	1.68%	28.74%	20.65%	15.96%
ITW Illinois Tool Works Inc.	-2.73%	4.96%	-9.11%	0.65%	12.09%	12.33%
CTAS Cintas Corporation	17.46%	2.18%	-3.86%	25.30%	31.75%	27.30%
GWW W.W. Grainger, Inc.	1.92%	7.19%	-10.63%	13.45%	32.53%	17.80%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.48%	0.53%	-3.15%	0.11%	5.94%								7.89%
2024	-0.29%	5.71%	4.71%	-3.52%	1.29%	-0.47%	4.41%	3.03%	2.67%	-1.68%	6.58%	-7.74%	14.64%
2023	4.69%	1.09%	1.73%	-1.57%	-1.55%	10.33%	3.91%	-1.22%	-6.56%	-1.17%	9.28%	7.36%	28.02%
2022	-3.05%	-0.03%	4.10%	-8.50%	-2.02%	-7.78%	11.31%	0.37%	-10.66%	15.41%	9.27%	-3.12%	1.72%
2021	-4.89%	7.95%	8.29%	2.69%	3.06%	-2.14%	-0.52%	0.18%	-5.37%	7.34%	-3.16%	5.61%	19.23%
2020	-0.07%	-8.26%	-17.31%	7.57%	5.48%	2.28%	3.04%	9.64%	0.72%	-0.96%	20.90%	1.38%	21.52%
2019					-5.03%	8.46%	1.63%	-4.36%	3.07%	2.50%	3.68%	0.88%	10.62%

Комиссия

Комиссия IND составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IND составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
UNP Union Pacific Corporation	-0.22	-0.14	0.98	-0.26	-0.66
CAT Caterpillar Inc.	-0.04	0.21	1.03	-0.01	-0.03
BA The Boeing Company	0.40	0.78	1.10	0.23	1.09
GE General Electric Company	1.11	1.65	1.25	1.91	5.96
HON Honeywell International Inc	0.34	0.67	1.09	0.40	1.15
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.04	1.45	1.23	1.63	5.58
UBER Uber Technologies, Inc.	0.83	1.46	1.19	1.21	2.63
UPS United Parcel Service, Inc.	-0.94	-1.22	0.81	-0.57	-1.85
DE Deere & Company	0.76	1.43	1.17	1.10	3.10
LMT Lockheed Martin Corporation	-0.03	0.04	1.01	-0.07	-0.13
ETN Eaton Corporation plc	-0.03	0.31	1.05	0.04	0.11
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.50	2.00	1.28	2.17	7.44
ITW Illinois Tool Works Inc.	0.04	0.18	1.02	0.01	0.04
CTAS Cintas Corporation	0.98	1.40	1.22	1.28	3.25
GWW W.W. Grainger, Inc.	0.55	1.02	1.13	0.56	1.30

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IND имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.64
За 5 лет: 1.31
За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IND за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.63%	1.65%	1.62%	1.60%	1.43%	1.67%	1.91%	2.39%	1.96%	2.15%	2.45%	2.07%
Активы портфеля:
UNP Union Pacific Corporation	2.33%	2.32%	2.12%	2.45%	1.70%	1.86%	2.05%	2.21%	1.85%	2.17%	2.81%	1.60%
CAT Caterpillar Inc.	1.61%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%
BA The Boeing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	2.52%	2.12%	1.93%	2.80%	2.52%	2.25%
GE General Electric Company	0.54%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%
HON Honeywell International Inc	2.04%	1.93%	1.99%	1.85%	1.81%	1.71%	1.90%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.93%	2.14%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	2.09%	2.84%	2.27%	2.55%	2.84%	2.19%
UBER Uber Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UPS United Parcel Service, Inc.	4.92%	5.17%	4.12%	3.50%	1.90%	2.40%	3.28%	3.73%	2.79%	2.72%	3.03%	2.41%
DE Deere & Company	1.24%	1.42%	1.33%	1.05%	1.14%	1.13%	1.75%	1.84%	1.53%	2.33%	3.15%	2.61%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.87%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%
ETN Eaton Corporation plc	1.20%	1.13%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.90%	1.96%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%	2.10%
ITW Illinois Tool Works Inc.	2.41%	2.29%	2.07%	2.30%	1.91%	2.17%	2.30%	2.81%	1.71%	1.96%	2.23%	1.91%
CTAS Cintas Corporation	0.73%	0.80%	0.83%	0.93%	0.77%	0.79%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%	2.17%
GWW W.W. Grainger, Inc.	0.79%	0.76%	0.88%	1.22%	1.23%	1.45%	1.68%	1.90%	2.14%	2.08%	2.27%	1.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

IND показал максимальную просадку в 41.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 145 торговых сессий.

Текущая просадка IND составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.83%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	145	16 окт. 2020 г.	172
-19.87%	31 мар. 2022 г.	72	14 июл. 2022 г.	84	10 нояб. 2022 г.	156
-16.65%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-11.22%	2 авг. 2023 г.	62	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	86
-10%	14 янв. 2022 г.	27	23 февр. 2022 г.	25	30 мар. 2022 г.	52

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	UBER	LMT	BA	UPS	GE	ADP	RTX	CTAS	DE	GWW	UNP	CAT	ETN	ITW	HON	Portfolio
^GSPC	1.00	0.51	0.31	0.49	0.57	0.54	0.66	0.51	0.70	0.53	0.58	0.58	0.60	0.70	0.65	0.65	0.81
UBER	0.51	1.00	0.07	0.35	0.28	0.34	0.28	0.27	0.34	0.27	0.26	0.29	0.32	0.35	0.29	0.33	0.53
LMT	0.31	0.07	1.00	0.28	0.27	0.28	0.39	0.58	0.36	0.36	0.35	0.33	0.31	0.28	0.37	0.43	0.47
BA	0.49	0.35	0.28	1.00	0.31	0.51	0.35	0.51	0.36	0.42	0.29	0.34	0.43	0.41	0.37	0.47	0.62
UPS	0.57	0.28	0.27	0.31	1.00	0.35	0.44	0.36	0.45	0.43	0.46	0.54	0.47	0.45	0.55	0.50	0.62
GE	0.54	0.34	0.28	0.51	0.35	1.00	0.39	0.52	0.38	0.46	0.43	0.43	0.57	0.57	0.48	0.53	0.69
ADP	0.66	0.28	0.39	0.35	0.44	0.39	1.00	0.48	0.62	0.40	0.49	0.49	0.40	0.48	0.55	0.58	0.65
RTX	0.51	0.27	0.58	0.51	0.36	0.52	0.48	1.00	0.45	0.50	0.47	0.46	0.52	0.49	0.50	0.58	0.70
CTAS	0.70	0.34	0.36	0.36	0.45	0.38	0.62	0.45	1.00	0.42	0.54	0.50	0.42	0.55	0.56	0.57	0.68
DE	0.53	0.27	0.36	0.42	0.43	0.46	0.40	0.50	0.42	1.00	0.49	0.53	0.71	0.54	0.58	0.55	0.72
GWW	0.58	0.26	0.35	0.29	0.46	0.43	0.49	0.47	0.54	0.49	1.00	0.51	0.54	0.61	0.66	0.55	0.70
UNP	0.58	0.29	0.33	0.34	0.54	0.43	0.49	0.46	0.50	0.53	0.51	1.00	0.57	0.53	0.63	0.60	0.71
CAT	0.60	0.32	0.31	0.43	0.47	0.57	0.40	0.52	0.42	0.71	0.54	0.57	1.00	0.67	0.64	0.59	0.77
ETN	0.70	0.35	0.28	0.41	0.45	0.57	0.48	0.49	0.55	0.54	0.61	0.53	0.67	1.00	0.67	0.61	0.78
ITW	0.65	0.29	0.37	0.37	0.55	0.48	0.55	0.50	0.56	0.58	0.66	0.63	0.64	0.67	1.00	0.67	0.77
HON	0.65	0.33	0.43	0.47	0.50	0.53	0.58	0.58	0.57	0.55	0.55	0.60	0.59	0.61	0.67	1.00	0.78
Portfolio	0.81	0.53	0.47	0.62	0.62	0.69	0.65	0.70	0.68	0.72	0.70	0.71	0.77	0.78	0.77	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 мая 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

IND

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество