PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


UNP 6.67%CAT 6.67%BA 6.67%GE 6.67%HON 6.67%RTX 6.67%UBER 6.67%UPS 6.67%DE 6.67%LMT 6.67%ETN 6.67%ADP 6.67%ITW 6.67%CTAS 6.67%GWW 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
Industrials
6.67%
BA
The Boeing Company
Industrials
6.67%
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials
6.67%
CTAS
Cintas Corporation
Industrials
6.67%
DE
Deere & Company
Industrials
6.67%
ETN
Eaton Corporation plc
Industrials
6.67%
GE
General Electric Company
Industrials
6.67%
GWW
W.W. Grainger, Inc.
Industrials
6.67%
HON
Honeywell International Inc
Industrials
6.67%
ITW
Illinois Tool Works Inc.
Industrials
6.67%
LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials
6.67%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
Industrials
6.67%
UBER
Uber Technologies, Inc.
Technology
6.67%
UNP
Union Pacific Corporation
Industrials
6.67%
UPS
United Parcel Service, Inc.
Industrials
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.00%
15.83%
IND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 мая 2019 г., начальной даты UBER

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
IND18.21%0.07%11.00%39.99%18.52%N/A
UNP
Union Pacific Corporation
-4.01%-5.01%-1.10%15.20%9.39%9.56%
CAT
Caterpillar Inc.
33.16%-0.56%16.71%62.59%25.79%17.48%
BA
The Boeing Company
-41.31%-2.14%-8.85%-16.11%-14.60%3.49%
GE
General Electric Company
71.72%-6.11%7.90%99.71%29.12%5.15%
HON
Honeywell International Inc
-0.17%-0.79%8.03%17.15%5.77%9.84%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
48.57%1.99%22.33%60.28%10.47%9.62%
UBER
Uber Technologies, Inc.
28.65%4.57%19.53%85.37%20.32%N/A
UPS
United Parcel Service, Inc.
-11.55%0.04%-6.74%1.39%6.67%5.87%
DE
Deere & Company
2.68%-2.52%4.51%12.04%20.17%19.08%
LMT
Lockheed Martin Corporation
23.03%-6.11%19.06%25.96%10.69%14.19%
ETN
Eaton Corporation plc
44.85%5.21%9.27%77.08%34.55%20.98%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
25.66%5.52%20.33%36.31%14.62%15.95%
ITW
Illinois Tool Works Inc.
-0.59%-2.45%6.11%17.09%11.32%13.53%
CTAS
Cintas Corporation
39.68%3.36%27.58%67.84%26.96%29.25%
GWW
W.W. Grainger, Inc.
33.37%6.02%19.72%52.58%30.74%18.17%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.29%5.71%4.71%-3.52%1.29%-0.47%4.41%3.03%2.67%18.21%
20234.69%1.09%1.73%-1.57%-1.55%10.33%3.91%-1.22%-6.56%-1.17%9.28%7.36%28.02%
2022-3.05%-0.03%4.10%-8.50%-2.02%-7.78%11.31%0.37%-10.66%15.41%9.27%-3.12%1.72%
2021-4.89%7.95%8.29%2.69%3.06%-2.14%-0.52%0.18%-5.37%7.34%-3.16%5.61%19.23%
2020-0.07%-8.26%-17.31%7.57%5.48%2.28%3.04%9.64%0.72%-0.96%20.90%1.38%21.52%
2019-5.29%8.44%1.63%-4.36%3.07%2.50%3.68%0.88%10.31%

Комиссия

Комиссия IND составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IND среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IND, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IND, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IND, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IND, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IND, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IND, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IND, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IND, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IND, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IND, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IND, с текущим значением в 22.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UNP
Union Pacific Corporation
0.971.501.180.773.08
CAT
Caterpillar Inc.
2.513.081.433.069.59
BA
The Boeing Company
-0.44-0.410.95-0.24-0.51
GE
General Electric Company
3.634.081.6110.2235.75
HON
Honeywell International Inc
1.141.561.210.953.84
RTX
Raytheon Technologies Corporation
3.415.501.682.4724.72
UBER
Uber Technologies, Inc.
2.443.511.422.858.41
UPS
United Parcel Service, Inc.
0.160.371.060.100.37
DE
Deere & Company
0.631.011.130.652.09
LMT
Lockheed Martin Corporation
1.672.361.341.797.93
ETN
Eaton Corporation plc
2.943.441.514.0113.00
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
2.473.271.441.8213.79
ITW
Illinois Tool Works Inc.
1.151.661.201.182.76
CTAS
Cintas Corporation
3.845.951.7712.8439.62
GWW
W.W. Grainger, Inc.
2.713.631.483.939.81

Коэффициент Шарпа

IND на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.46
3.43
IND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IND за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IND1.57%1.62%1.60%1.43%1.67%1.91%2.39%1.96%2.15%2.45%2.07%1.79%
UNP
Union Pacific Corporation
2.26%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%1.76%
CAT
Caterpillar Inc.
1.40%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%1.42%
GE
General Electric Company
0.52%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.88%4.81%2.94%2.95%3.52%2.81%
HON
Honeywell International Inc
2.10%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
1.99%2.76%2.14%2.33%2.64%2.09%2.84%2.27%2.55%2.84%2.19%2.06%
UBER
Uber Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPS
United Parcel Service, Inc.
4.85%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%2.36%
DE
Deere & Company
1.45%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%2.23%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.30%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%
ETN
Eaton Corporation plc
1.06%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%2.21%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
1.94%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.11%2.22%
ITW
Illinois Tool Works Inc.
2.23%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%1.91%1.90%
CTAS
Cintas Corporation
0.67%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%1.29%
GWW
W.W. Grainger, Inc.
0.71%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.24%
-0.54%
IND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IND показал максимальную просадку в 41.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 145 торговых сессий.

Текущая просадка IND составляет 3.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.83%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.14516 окт. 2020 г.172
-19.87%31 мар. 2022 г.7214 июл. 2022 г.8410 нояб. 2022 г.156
-11.22%2 авг. 2023 г.6227 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.86
-10%14 янв. 2022 г.2723 февр. 2022 г.2530 мар. 2022 г.52
-8.84%29 июл. 2019 г.1415 авг. 2019 г.5128 окт. 2019 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IND составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.39%
2.71%
IND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

UBERLMTBAUPSGEADPCTASGWWDEUNPRTXCATETNITWHON
UBER1.000.090.360.290.340.290.340.260.270.290.290.310.340.280.33
LMT0.091.000.320.280.290.400.360.350.370.340.580.320.300.370.44
BA0.360.321.000.320.520.370.370.310.440.360.530.440.430.390.50
UPS0.290.280.321.000.370.440.460.460.420.520.370.460.480.540.50
GE0.340.290.520.371.000.380.370.430.470.430.510.570.560.490.55
ADP0.290.400.370.440.381.000.610.490.400.490.480.400.500.550.58
CTAS0.340.360.370.460.370.611.000.540.430.500.450.410.560.560.58
GWW0.260.350.310.460.430.490.541.000.480.500.470.530.620.660.54
DE0.270.370.440.420.470.400.430.481.000.540.520.720.570.570.56
UNP0.290.340.360.520.430.490.500.500.541.000.470.560.550.620.60
RTX0.290.580.530.370.510.480.450.470.520.471.000.540.510.510.60
CAT0.310.320.440.460.570.400.410.530.720.560.541.000.670.640.60
ETN0.340.300.430.480.560.500.560.620.570.550.510.671.000.700.64
ITW0.280.370.390.540.490.550.560.660.570.620.510.640.701.000.67
HON0.330.440.500.500.550.580.580.540.560.600.600.600.640.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 мая 2019 г.