IND

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

IND

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	6.67%
BA The Boeing Company	Industrials	6.67%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	6.67%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	6.67%
DE Deere & Company	Industrials	6.67%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	6.67%
GE General Electric Company	Industrials	6.67%
GWW W.W. Grainger, Inc.	Industrials	6.67%
HON Honeywell International Inc	Industrials	6.67%
ITW Illinois Tool Works Inc.	Industrials	6.67%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	6.67%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	6.67%
UBER Uber Technologies, Inc.	Technology	6.67%
UNP Union Pacific Corporation	Industrials	6.67%
UPS United Parcel Service, Inc.	Industrials	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

IND

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 мая 2019 г., начальной даты UBER

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.29%	1.65%	15.83%	39.98%	13.99%	11.23%
IND	18.21%	0.07%	11.00%	39.99%	18.52%	N/A
Активы портфеля:
UNP Union Pacific Corporation	-4.01%	-5.01%	-1.10%	15.20%	9.39%	9.56%
CAT Caterpillar Inc.	33.16%	-0.56%	16.71%	62.59%	25.79%	17.48%
BA The Boeing Company	-41.31%	-2.14%	-8.85%	-16.11%	-14.60%	3.49%
GE General Electric Company	71.72%	-6.11%	7.90%	99.71%	29.12%	5.15%
HON Honeywell International Inc	-0.17%	-0.79%	8.03%	17.15%	5.77%	9.84%
RTX Raytheon Technologies Corporation	48.57%	1.99%	22.33%	60.28%	10.47%	9.62%
UBER Uber Technologies, Inc.	28.65%	4.57%	19.53%	85.37%	20.32%	N/A
UPS United Parcel Service, Inc.	-11.55%	0.04%	-6.74%	1.39%	6.67%	5.87%
DE Deere & Company	2.68%	-2.52%	4.51%	12.04%	20.17%	19.08%
LMT Lockheed Martin Corporation	23.03%	-6.11%	19.06%	25.96%	10.69%	14.19%
ETN Eaton Corporation plc	44.85%	5.21%	9.27%	77.08%	34.55%	20.98%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	25.66%	5.52%	20.33%	36.31%	14.62%	15.95%
ITW Illinois Tool Works Inc.	-0.59%	-2.45%	6.11%	17.09%	11.32%	13.53%
CTAS Cintas Corporation	39.68%	3.36%	27.58%	67.84%	26.96%	29.25%
GWW W.W. Grainger, Inc.	33.37%	6.02%	19.72%	52.58%	30.74%	18.17%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.29%	5.71%	4.71%	-3.52%	1.29%	-0.47%	4.41%	3.03%	2.67%				18.21%
2023	4.69%	1.09%	1.73%	-1.57%	-1.55%	10.33%	3.91%	-1.22%	-6.56%	-1.17%	9.28%	7.36%	28.02%
2022	-3.05%	-0.03%	4.10%	-8.50%	-2.02%	-7.78%	11.31%	0.37%	-10.66%	15.41%	9.27%	-3.12%	1.72%
2021	-4.89%	7.95%	8.29%	2.69%	3.06%	-2.14%	-0.52%	0.18%	-5.37%	7.34%	-3.16%	5.61%	19.23%
2020	-0.07%	-8.26%	-17.31%	7.57%	5.48%	2.28%	3.04%	9.64%	0.72%	-0.96%	20.90%	1.38%	21.52%
2019					-5.29%	8.44%	1.63%	-4.36%	3.07%	2.50%	3.68%	0.88%	10.31%

Комиссия

Комиссия IND составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IND среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IND

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
UNP Union Pacific Corporation	0.97	1.50	1.18	0.77	3.08
CAT Caterpillar Inc.	2.51	3.08	1.43	3.06	9.59
BA The Boeing Company	-0.44	-0.41	0.95	-0.24	-0.51
GE General Electric Company	3.63	4.08	1.61	10.22	35.75
HON Honeywell International Inc	1.14	1.56	1.21	0.95	3.84
RTX Raytheon Technologies Corporation	3.41	5.50	1.68	2.47	24.72
UBER Uber Technologies, Inc.	2.44	3.51	1.42	2.85	8.41
UPS United Parcel Service, Inc.	0.16	0.37	1.06	0.10	0.37
DE Deere & Company	0.63	1.01	1.13	0.65	2.09
LMT Lockheed Martin Corporation	1.67	2.36	1.34	1.79	7.93
ETN Eaton Corporation plc	2.94	3.44	1.51	4.01	13.00
ADP Automatic Data Processing, Inc.	2.47	3.27	1.44	1.82	13.79
ITW Illinois Tool Works Inc.	1.15	1.66	1.20	1.18	2.76
CTAS Cintas Corporation	3.84	5.95	1.77	12.84	39.62
GWW W.W. Grainger, Inc.	2.71	3.63	1.48	3.93	9.81

Коэффициент Шарпа

IND на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

IND

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IND за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
IND	1.57%	1.62%	1.60%	1.43%	1.67%	1.91%	2.39%	1.96%	2.15%	2.45%	2.07%	1.79%
Активы портфеля:
UNP Union Pacific Corporation	2.26%	2.12%	2.45%	1.70%	1.86%	2.05%	2.21%	1.85%	2.17%	2.81%	1.60%	1.76%
CAT Caterpillar Inc.	1.40%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%	1.89%
BA The Boeing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	2.52%	2.12%	1.93%	2.80%	2.52%	2.25%	1.42%
GE General Electric Company	0.52%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.88%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%	2.81%
HON Honeywell International Inc	2.10%	1.99%	1.85%	1.81%	1.71%	1.90%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.99%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	2.09%	2.84%	2.27%	2.55%	2.84%	2.19%	2.06%
UBER Uber Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UPS United Parcel Service, Inc.	4.85%	4.12%	3.50%	1.90%	2.40%	3.28%	3.73%	2.79%	2.72%	3.03%	2.41%	2.36%
DE Deere & Company	1.45%	1.33%	1.05%	1.14%	1.13%	1.75%	1.84%	1.53%	2.33%	3.15%	2.61%	2.23%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.30%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%	3.22%
ETN Eaton Corporation plc	1.06%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%	2.21%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.94%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%	2.11%	2.22%
ITW Illinois Tool Works Inc.	2.23%	2.07%	2.30%	1.91%	2.17%	2.30%	2.81%	1.71%	1.96%	2.23%	1.91%	1.90%
CTAS Cintas Corporation	0.67%	0.83%	0.93%	0.77%	0.79%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%	2.17%	1.29%
GWW W.W. Grainger, Inc.	0.71%	0.88%	1.22%	1.23%	1.45%	1.68%	1.90%	2.14%	2.08%	2.27%	1.64%	1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IND

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

IND показал максимальную просадку в 41.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 145 торговых сессий.

Текущая просадка IND составляет 3.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.83%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	145	16 окт. 2020 г.	172
-19.87%	31 мар. 2022 г.	72	14 июл. 2022 г.	84	10 нояб. 2022 г.	156
-11.22%	2 авг. 2023 г.	62	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	86
-10%	14 янв. 2022 г.	27	23 февр. 2022 г.	25	30 мар. 2022 г.	52
-8.84%	29 июл. 2019 г.	14	15 авг. 2019 г.	51	28 окт. 2019 г.	65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IND составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

IND

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UBER	LMT	BA	UPS	GE	ADP	CTAS	GWW	DE	UNP	RTX	CAT	ETN	ITW	HON
UBER	1.00	0.09	0.36	0.29	0.34	0.29	0.34	0.26	0.27	0.29	0.29	0.31	0.34	0.28	0.33
LMT	0.09	1.00	0.32	0.28	0.29	0.40	0.36	0.35	0.37	0.34	0.58	0.32	0.30	0.37	0.44
BA	0.36	0.32	1.00	0.32	0.52	0.37	0.37	0.31	0.44	0.36	0.53	0.44	0.43	0.39	0.50
UPS	0.29	0.28	0.32	1.00	0.37	0.44	0.46	0.46	0.42	0.52	0.37	0.46	0.48	0.54	0.50
GE	0.34	0.29	0.52	0.37	1.00	0.38	0.37	0.43	0.47	0.43	0.51	0.57	0.56	0.49	0.55
ADP	0.29	0.40	0.37	0.44	0.38	1.00	0.61	0.49	0.40	0.49	0.48	0.40	0.50	0.55	0.58
CTAS	0.34	0.36	0.37	0.46	0.37	0.61	1.00	0.54	0.43	0.50	0.45	0.41	0.56	0.56	0.58
GWW	0.26	0.35	0.31	0.46	0.43	0.49	0.54	1.00	0.48	0.50	0.47	0.53	0.62	0.66	0.54
DE	0.27	0.37	0.44	0.42	0.47	0.40	0.43	0.48	1.00	0.54	0.52	0.72	0.57	0.57	0.56
UNP	0.29	0.34	0.36	0.52	0.43	0.49	0.50	0.50	0.54	1.00	0.47	0.56	0.55	0.62	0.60
RTX	0.29	0.58	0.53	0.37	0.51	0.48	0.45	0.47	0.52	0.47	1.00	0.54	0.51	0.51	0.60
CAT	0.31	0.32	0.44	0.46	0.57	0.40	0.41	0.53	0.72	0.56	0.54	1.00	0.67	0.64	0.60
ETN	0.34	0.30	0.43	0.48	0.56	0.50	0.56	0.62	0.57	0.55	0.51	0.67	1.00	0.70	0.64
ITW	0.28	0.37	0.39	0.54	0.49	0.55	0.56	0.66	0.57	0.62	0.51	0.64	0.70	1.00	0.67
HON	0.33	0.44	0.50	0.50	0.55	0.58	0.58	0.54	0.56	0.60	0.60	0.60	0.64	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 мая 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

IND

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество