Moderate Aggressive Tactical Concentration - 2.16.26

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVGO Broadcom Inc.	Technology	4%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	4%
CLS Celestica Inc.	Technology	4%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	4%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	4%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	5%
LEU Centrus Energy Corp.	Energy	4%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	4%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4%
POWL Powell Industries, Inc.	Industrials	4%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	15%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	5%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	5%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	Industrials	4%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	30%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moderate Aggressive Tactical Concentration - 2.16.26 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 6 месяцев

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Moderate Aggressive Tactical Concentration - 2.16.26	-0.32%	-1.82%	7.52%	12.95%	66.84%	48.77%	33.14%	—
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	0.44%	-8.93%	-6.61%	84.26%	72.07%	48.84%	38.50%
CAT Caterpillar Inc.	-1.79%	-0.69%	25.49%	46.96%	117.26%	48.52%	27.57%	28.19%
CLS Celestica Inc.	2.12%	14.75%	-0.26%	17.51%	258.03%	185.72%	102.26%	39.05%
COST Costco Wholesale Corporation	1.85%	0.71%	17.86%	11.02%	5.74%	28.60%	24.74%	22.54%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-7.16%	-12.80%	14.47%	15.19%	39.72%	39.64%	31.19%
LEU Centrus Energy Corp.	0.03%	-7.16%	-24.53%	-47.52%	190.76%	77.30%	50.12%	44.87%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	-1.17%	0.20%	35.96%	18.39%	251.46%	122.12%	78.24%	55.12%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	-0.79%	1.92%	51.93%	70.33%	315.21%	113.82%	80.31%	47.35%
POWL Powell Industries, Inc.	-1.13%	7.18%	71.93%	78.37%	203.32%	136.08%	78.01%	37.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Moderate Aggressive Tactical Concentration - 2.16.26 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -6.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.49%	4.21%	-4.94%	0.98%									7.52%
2025	4.06%	-2.17%	-6.52%	2.09%	9.91%	10.34%	5.90%	2.14%	9.69%	8.80%	-0.94%	-0.79%	49.49%
2024	3.43%	11.44%	2.67%	-2.68%	9.39%	0.89%	2.33%	1.83%	5.93%	6.54%	5.10%	-5.26%	48.82%
2023	7.61%	0.10%	1.75%	-0.47%	6.69%	7.48%	6.46%	5.10%	-3.20%	-2.46%	6.57%	7.46%	51.36%
2022	-5.09%	-1.13%	2.41%	-7.64%	1.67%	-7.58%	9.15%	-1.61%	-8.77%	11.60%	5.84%	-2.53%	-5.92%
2021	0.53%	4.30%	3.47%	2.78%	2.77%	1.14%	0.32%	3.16%	-2.82%	10.20%	0.98%	3.87%	34.73%

Метрики бенчмарка

Moderate Aggressive Tactical Concentration - 2.16.26: годовая альфа составляет 20.60%, бета — 1.00, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.

Портфель участвовал в 151.53% роста S&P 500 Index, но только в 62.42% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 20.60% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.00 и R² 0.76 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 20.60%

Бета: 1.00

R²: 0.76

Участие в росте: 151.53%

Участие в снижении: 62.42%

Комиссия

Комиссия Moderate Aggressive Tactical Concentration - 2.16.26 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SLV

iShares Silver Trust

IAU

iShares Gold Trust

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Moderate Aggressive Tactical Concentration - 2.16.26 имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.93	0.88	+2.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.63	1.37	+2.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.53	1.21	+0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.37	1.39	+4.98
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	23.97	6.43	+17.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
CAT Caterpillar Inc.	96	3.39	4.01	1.54	6.61	23.24
CLS Celestica Inc.	95	3.62	3.29	1.44	9.34	24.62
COST Costco Wholesale Corporation	45	0.29	0.56	1.07	0.36	0.72
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
LEU Centrus Energy Corp.	84	2.05	2.53	1.31	2.97	6.17
STRL Sterling Construction Company, Inc.	97	4.24	3.76	1.51	8.38	24.41
FIX Comfort Systems USA, Inc.	99	5.72	5.22	1.72	24.01	81.57
POWL Powell Industries, Inc.	95	3.51	3.59	1.43	6.89	22.07

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Moderate Aggressive Tactical Concentration - 2.16.26 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.93
За 5 лет: 1.70
За всё время: 1.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Moderate Aggressive Tactical Concentration - 2.16.26 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.19%	1.25%	1.36%	1.55%	1.49%	1.19%	1.50%	1.46%	1.64%	1.54%	1.51%	1.76%
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
CAT Caterpillar Inc.	0.83%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.51%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
LEU Centrus Energy Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.16%	0.21%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%
POWL Powell Industries, Inc.	0.20%	0.34%	0.48%	1.19%	2.96%	3.53%	3.53%	2.12%	4.16%	3.63%	2.67%	4.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Moderate Aggressive Tactical Concentration - 2.16.26 показал максимальную просадку в 21.72%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Moderate Aggressive Tactical Concentration - 2.16.26 составляет 5.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.72%	15 нояб. 2021 г.	217	26 сент. 2022 г.	153	5 мая 2023 г.	370
-21.33%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	39	4 июн. 2025 г.	91
-9.72%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-9.51%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-9.09%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	38	16 нояб. 2020 г.	52

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 7.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SGOV	IAU	LLY	SLV	COST	LEU	POWL	NVDA	STRL	CLS	CAT	SCHD	AVGO	FIX	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.02	0.12	0.34	0.24	0.52	0.39	0.44	0.67	0.50	0.56	0.57	0.71	0.69	0.59	0.99	0.85
SGOV	-0.02	1.00	0.02	0.03	0.00	0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.00	0.02	-0.04	-0.03	-0.02	0.00	-0.02	0.00
IAU	0.12	0.02	1.00	0.04	0.77	0.09	0.14	0.06	0.07	0.07	0.12	0.13	0.12	0.10	0.08	0.13	0.24
LLY	0.34	0.03	0.04	1.00	0.07	0.26	0.03	0.15	0.20	0.16	0.15	0.16	0.27	0.21	0.22	0.32	0.31
SLV	0.24	0.00	0.77	0.07	1.00	0.10	0.20	0.14	0.17	0.15	0.21	0.24	0.19	0.19	0.16	0.25	0.36
COST	0.52	0.01	0.09	0.26	0.10	1.00	0.14	0.15	0.34	0.21	0.22	0.20	0.38	0.36	0.26	0.50	0.42
LEU	0.39	-0.02	0.14	0.03	0.20	0.14	1.00	0.28	0.32	0.34	0.32	0.31	0.28	0.33	0.36	0.42	0.60
POWL	0.44	-0.01	0.06	0.15	0.14	0.15	0.28	1.00	0.28	0.53	0.41	0.46	0.40	0.36	0.54	0.46	0.62
NVDA	0.67	0.02	0.07	0.20	0.17	0.34	0.32	0.28	1.00	0.35	0.47	0.29	0.26	0.67	0.39	0.66	0.64
STRL	0.50	0.00	0.07	0.16	0.15	0.21	0.34	0.53	0.35	1.00	0.45	0.52	0.42	0.40	0.66	0.52	0.68
CLS	0.56	0.02	0.12	0.15	0.21	0.22	0.32	0.41	0.47	0.45	1.00	0.44	0.38	0.55	0.56	0.57	0.68
CAT	0.57	-0.04	0.13	0.16	0.24	0.20	0.31	0.46	0.29	0.52	0.44	1.00	0.65	0.37	0.53	0.59	0.65
SCHD	0.71	-0.03	0.12	0.27	0.19	0.38	0.28	0.40	0.26	0.42	0.38	0.65	1.00	0.37	0.49	0.73	0.66
AVGO	0.69	-0.02	0.10	0.21	0.19	0.36	0.33	0.36	0.67	0.40	0.55	0.37	0.37	1.00	0.46	0.68	0.69
FIX	0.59	0.00	0.08	0.22	0.16	0.26	0.36	0.54	0.39	0.66	0.56	0.53	0.49	0.46	1.00	0.61	0.73
VTI	0.99	-0.02	0.13	0.32	0.25	0.50	0.42	0.46	0.66	0.52	0.57	0.59	0.73	0.68	0.61	1.00	0.87
Portfolio	0.85	0.00	0.24	0.31	0.36	0.42	0.60	0.62	0.64	0.68	0.68	0.65	0.66	0.69	0.73	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.

Moderate Aggressive Tactical Concentration - 2.16.26

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов