PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
High Dividends
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MMM 7%O 7%CVX 7%SBUX 7%MA 7%JNJ 7%KO 7%XOM 7%HD 7%ABBV 7%MSFT 6%AAPL 6%VZ 6%AVGO 6%NKE 6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

6%

ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare

7%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

6%

CVX
Chevron Corporation
Energy

7%

HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical

7%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

7%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

7%

MA
Mastercard Inc
Financial Services

7%

MMM
3M Company
Industrials

7%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

6%

NKE
NIKE, Inc.
Consumer Cyclical

6%

O
Realty Income Corporation
Real Estate

7%

SBUX
Starbucks Corporation
Consumer Cyclical

7%

VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services

6%

XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy

7%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Dividends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
464.21%
250.16%
High Dividends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

High Dividends на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 2.13% с начала года и доходность в 15.21% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
High Dividends2.13%-2.59%13.08%9.45%12.92%15.22%
MMM
3M Company
2.96%3.35%32.50%13.77%-8.36%1.92%
O
Realty Income Corporation
-6.29%2.33%10.65%-10.03%-0.10%7.26%
CVX
Chevron Corporation
8.44%3.45%-2.03%-1.47%10.36%6.99%
SBUX
Starbucks Corporation
-8.20%-3.42%-5.91%-17.24%4.99%11.52%
MA
Mastercard Inc
7.09%-5.33%18.82%22.07%14.00%20.67%
JNJ
Johnson & Johnson
-5.63%-4.72%-2.55%-6.99%3.77%6.81%
MSFT
Microsoft Corporation
6.33%-6.91%22.65%40.82%27.37%28.10%
AAPL
Apple Inc.
-14.19%-4.23%-4.31%0.52%27.08%24.97%
VZ
Verizon Communications Inc.
10.98%1.92%32.53%16.55%-1.59%3.67%
KO
The Coca-Cola Company
2.92%-0.53%12.03%-3.06%7.85%7.36%
AVGO
Broadcom Inc.
8.38%-10.99%42.38%94.11%35.09%37.50%
XOM
Exxon Mobil Corporation
21.02%5.63%9.92%7.03%13.17%6.35%
HD
The Home Depot, Inc.
-2.65%-14.07%18.58%14.74%12.98%18.19%
ABBV
AbbVie Inc.
9.42%-5.88%15.96%6.62%21.62%17.72%
NKE
NIKE, Inc.
-12.62%0.71%-7.29%-23.67%2.64%11.18%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.69%2.62%2.25%
2023-4.64%-1.77%7.54%3.89%

Комиссия

Комиссия High Dividends составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


High Dividends
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа High Dividends, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино High Dividends, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега High Dividends, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара High Dividends, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина High Dividends, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MMM
3M Company
0.410.801.110.211.21
O
Realty Income Corporation
-0.46-0.530.94-0.26-0.73
CVX
Chevron Corporation
-0.11-0.011.00-0.11-0.26
SBUX
Starbucks Corporation
-0.75-1.000.88-0.58-1.10
MA
Mastercard Inc
1.411.881.261.826.72
JNJ
Johnson & Johnson
-0.46-0.560.93-0.37-0.87
MSFT
Microsoft Corporation
1.792.571.312.107.69
AAPL
Apple Inc.
-0.050.061.01-0.06-0.13
VZ
Verizon Communications Inc.
0.530.971.120.311.53
KO
The Coca-Cola Company
-0.19-0.180.98-0.14-0.36
AVGO
Broadcom Inc.
2.583.551.436.6818.15
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.300.571.070.350.62
HD
The Home Depot, Inc.
0.811.281.150.522.61
ABBV
AbbVie Inc.
0.380.611.090.360.74
NKE
NIKE, Inc.
-0.86-1.100.86-0.49-1.30

Коэффициент Шарпа

High Dividends на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.86

Коэффициент Шарпа High Dividends находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.86
1.66
High Dividends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Dividends за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
High Dividends3.10%3.10%2.90%2.70%3.18%2.83%2.91%2.50%2.65%2.71%2.45%2.49%
MMM
3M Company
6.51%6.56%5.94%3.99%4.02%3.90%3.41%2.39%2.97%3.26%2.49%2.17%
O
Realty Income Corporation
5.79%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
CVX
Chevron Corporation
3.85%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
SBUX
Starbucks Corporation
2.51%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%1.13%1.34%1.14%
MA
Mastercard Inc
0.54%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
JNJ
Johnson & Johnson
3.22%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.54%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
KO
The Coca-Cola Company
3.10%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
AVGO
Broadcom Inc.
1.64%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.10%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
HD
The Home Depot, Inc.
2.54%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%
ABBV
AbbVie Inc.
3.64%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
NKE
NIKE, Inc.
1.50%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%1.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.41%
-5.46%
High Dividends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High Dividends показал максимальную просадку в 35.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка High Dividends составляет 3.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.09%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-16.48%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.7112 янв. 2023 г.199
-12.49%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.48
-11.86%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4122 окт. 2015 г.67
-10.9%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13724 авг. 2018 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High Dividends составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.94%
3.15%
High Dividends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

OVZABBVXOMCVXAAPLAVGOJNJKONKESBUXHDMSFTMMMMA
O1.000.330.220.200.200.190.180.300.410.270.330.310.260.310.30
VZ0.331.000.270.290.290.180.160.390.420.250.280.310.240.370.26
ABBV0.220.271.000.280.270.230.270.450.310.280.270.300.310.350.35
XOM0.200.290.281.000.820.240.280.280.290.290.260.290.250.420.35
CVX0.200.290.270.821.000.250.300.280.300.280.260.290.280.410.35
AAPL0.190.180.230.240.251.000.540.250.260.400.390.380.580.360.48
AVGO0.180.160.270.280.300.541.000.240.250.410.410.380.510.400.48
JNJ0.300.390.450.280.280.250.241.000.450.300.350.350.320.450.38
KO0.410.420.310.290.300.260.250.451.000.330.400.350.340.430.40
NKE0.270.250.280.290.280.400.410.300.331.000.540.500.430.430.50
SBUX0.330.280.270.260.260.390.410.350.400.541.000.470.450.410.51
HD0.310.310.300.290.290.380.380.350.350.500.471.000.440.490.46
MSFT0.260.240.310.250.280.580.510.320.340.430.450.441.000.400.57
MMM0.310.370.350.420.410.360.400.450.430.430.410.490.401.000.45
MA0.300.260.350.350.350.480.480.380.400.500.510.460.570.451.00