High Dividends
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Dividends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
High Dividends на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.48% с начала года и доходность в 14.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| High Dividends | 6.94% | -0.38% | 5.51% | 10.76% | 13.46% | 14.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
MMM 3M Company | 15.79% | 1.91% | 31.87% | 17.36% | -2.62% | 1.87% |
O Realty Income Corporation | 2.84% | 9.43% | 7.43% | -2.29% | 1.44% | 7.67% |
CVX Chevron Corporation | 7.85% | 1.02% | 7.86% | 2.79% | 9.72% | 6.17% |
SBUX Starbucks Corporation | -22.59% | -7.37% | -19.91% | -25.45% | -3.89% | 8.49% |
MA Mastercard Inc | 1.17% | -4.89% | -1.76% | 9.54% | 9.41% | 19.72% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.45% | 8.73% | 1.66% | -5.21% | 7.00% | 7.51% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.96% |
VZ Verizon Communications Inc. | 11.29% | -1.01% | -2.69% | 27.73% | -1.71% | 2.39% |
KO The Coca-Cola Company | 13.89% | 3.15% | 13.05% | 9.20% | 7.35% | 8.47% |
AVGO Broadcom Inc. | 34.71% | -6.24% | 24.80% | 69.98% | 42.20% | 40.18% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 19.51% | 2.64% | 16.00% | 15.32% | 15.11% | 5.77% |
HD The Home Depot, Inc. | 3.27% | 3.36% | 0.72% | 9.97% | 13.00% | 18.64% |
ABBV AbbVie Inc. | 20.88% | 7.42% | 12.87% | 27.11% | 27.45% | 17.87% |
NKE NIKE, Inc. | -33.73% | -24.08% | -29.98% | -32.73% | -2.97% | 7.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Dividends, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.69% | 2.65% | 2.25% | -2.88% | 1.77% | 1.36% | 6.94% | ||||||
| 2023 | 2.53% | -3.67% | 3.47% | 3.03% | -4.93% | 4.92% | 2.93% | -1.53% | -4.63% | -1.77% | 7.52% | 3.89% | 11.39% |
| 2022 | -0.81% | -1.88% | 3.49% | -4.35% | 2.53% | -7.03% | 7.70% | -5.58% | -8.63% | 10.32% | 7.00% | -1.49% | -0.77% |
| 2021 | -2.06% | 4.79% | 4.26% | 3.35% | 0.52% | 1.98% | 3.12% | -0.44% | -4.47% | 6.81% | -0.36% | 7.52% | 27.21% |
| 2020 | -1.10% | -7.56% | -13.04% | 13.78% | 4.96% | 1.52% | 1.88% | 7.80% | -3.15% | -4.24% | 12.07% | 4.39% | 14.87% |
| 2019 | 4.53% | 3.35% | 4.15% | 2.02% | -6.71% | 6.90% | 1.02% | 0.46% | 2.22% | 1.61% | 2.80% | 3.07% | 27.86% |
| 2018 | 3.99% | -3.93% | -2.45% | 0.84% | 3.13% | 0.63% | 2.60% | 3.34% | 2.54% | -5.11% | 5.29% | -5.80% | 4.36% |
| 2017 | 0.54% | 4.17% | 1.39% | 1.06% | 2.19% | 0.28% | 1.43% | 1.21% | 2.78% | 3.80% | 4.19% | 0.80% | 26.48% |
| 2016 | -1.29% | 0.16% | 7.21% | -1.33% | 1.07% | 2.25% | 3.10% | -0.71% | -0.50% | -2.86% | 1.88% | 3.11% | 12.35% |
| 2015 | -1.53% | 6.27% | -1.68% | 1.53% | 2.17% | -2.16% | 2.00% | -4.91% | -0.08% | 9.03% | 0.97% | -0.41% | 10.95% |
| 2014 | -5.22% | 4.94% | 0.69% | 2.11% | 3.05% | 2.05% | -1.30% | 5.03% | -0.13% | 4.64% | 3.45% | -0.68% | 19.72% |
| 2013 | 4.86% | 1.83% | 3.97% | 4.93% | 0.53% | -0.92% | 4.23% | -2.37% | 3.86% | 5.53% | 2.54% | 3.16% | 36.91% |
Комиссия
Комиссия High Dividends составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг High Dividends среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 0.72 | 1.16 | 1.16 | 0.32 | 1.88 |
O Realty Income Corporation | -0.18 | -0.12 | 0.99 | -0.11 | -0.27 |
CVX Chevron Corporation | 0.05 | 0.20 | 1.03 | 0.04 | 0.11 |
SBUX Starbucks Corporation | -0.98 | -1.30 | 0.81 | -0.69 | -1.66 |
MA Mastercard Inc | 0.50 | 0.73 | 1.10 | 0.61 | 1.50 |
JNJ Johnson & Johnson | -0.28 | -0.30 | 0.96 | -0.24 | -0.45 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.13 | 1.83 | 1.23 | 0.61 | 5.71 |
KO The Coca-Cola Company | 0.74 | 1.10 | 1.14 | 0.55 | 1.66 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.66 | 2.38 | 1.29 | 3.61 | 10.14 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.74 | 1.20 | 1.14 | 0.80 | 1.61 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.58 | 0.97 | 1.11 | 0.38 | 1.27 |
ABBV AbbVie Inc. | 1.78 | 2.37 | 1.33 | 2.12 | 5.96 |
NKE NIKE, Inc. | -1.00 | -1.21 | 0.80 | -0.57 | -1.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Dividends за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Dividends | 2.93% | 3.03% | 2.83% | 2.65% | 3.13% | 2.79% | 2.95% | 2.51% | 2.67% | 2.70% | 2.40% | 2.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MMM 3M Company | 4.32% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.85% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
O Realty Income Corporation | 5.38% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
CVX Chevron Corporation | 3.99% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
SBUX Starbucks Corporation | 3.06% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.90% | 0.17% | 0.14% |
MA Mastercard Inc | 0.59% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.01% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.66% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
KO The Coca-Cola Company | 2.86% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.36% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.20% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.46% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.36% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
NKE NIKE, Inc. | 2.03% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Dividends показал максимальную просадку в 35.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка High Dividends составляет 2.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.09% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -16.5% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 71 | 12 янв. 2023 г. | 199 |
| -12.49% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 13 февр. 2019 г. | 48 |
| -11.87% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 41 | 22 окт. 2015 г. | 67 |
| -10.9% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 133 | 20 авг. 2018 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High Dividends составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| O | VZ | ABBV | XOM | CVX | AAPL | AVGO | JNJ | KO | NKE | SBUX | MSFT | HD | MMM | MA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 1.00 | 0.33 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.30 | 0.41 | 0.27 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.29 |
| VZ | 0.33 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.17 | 0.16 | 0.39 | 0.42 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.31 | 0.36 | 0.26 |
| ABBV | 0.22 | 0.27 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.45 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
| XOM | 0.20 | 0.29 | 0.28 | 1.00 | 0.82 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.42 | 0.35 |
| CVX | 0.20 | 0.29 | 0.27 | 0.82 | 1.00 | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.41 | 0.35 |
| AAPL | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 1.00 | 0.53 | 0.24 | 0.25 | 0.39 | 0.38 | 0.57 | 0.37 | 0.35 | 0.47 |
| AVGO | 0.17 | 0.16 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.53 | 1.00 | 0.22 | 0.23 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.37 | 0.38 | 0.47 |
| JNJ | 0.30 | 0.39 | 0.45 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 1.00 | 0.45 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.45 | 0.38 |
| KO | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.45 | 1.00 | 0.33 | 0.40 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.39 |
| NKE | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.39 | 0.39 | 0.30 | 0.33 | 1.00 | 0.53 | 0.43 | 0.50 | 0.42 | 0.49 |
| SBUX | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.38 | 0.39 | 0.34 | 0.40 | 0.53 | 1.00 | 0.44 | 0.46 | 0.40 | 0.50 |
| MSFT | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.23 | 0.27 | 0.57 | 0.51 | 0.31 | 0.33 | 0.43 | 0.44 | 1.00 | 0.44 | 0.39 | 0.57 |
| HD | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.45 |
| MMM | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.48 | 1.00 | 0.45 |
| MA | 0.29 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.39 | 0.49 | 0.50 | 0.57 | 0.45 | 0.45 | 1.00 |