10 yr HIGH FLYERS 1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

10 yr HIGH FLYERS 1

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	7.14%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	7.14%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	Industrials	7.14%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	7.14%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	7.14%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	7.14%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	7.14%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	Technology	7.14%
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	Technology	7.14%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.14%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	Industrials	7.14%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	7.14%
SNPS Synopsys, Inc.	Technology	7.14%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

10 yr HIGH FLYERS 1 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -5.99% с начала года и доходность в 39.45% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
10 yr HIGH FLYERS 1	-5.99%	12.07%	-10.25%	15.30%	40.67%	39.45%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-14.86%	15.94%	-30.49%	-32.31%	13.08%	45.93%
NVDA NVIDIA Corporation	-13.13%	8.44%	-20.97%	29.82%	71.04%	72.56%
TSLA Tesla, Inc.	-26.14%	18.17%	-7.15%	77.04%	40.86%	33.90%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	1.77%	20.38%	1.50%	6.37%	29.91%	32.12%
AVGO Broadcom Inc.	-9.92%	20.84%	14.02%	58.12%	53.95%	36.24%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	2.73%	11.09%	-4.48%	25.68%	38.88%	22.22%
FICO Fair Isaac Corporation	4.89%	12.87%	-10.46%	57.17%	41.47%	37.56%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-22.54%	-7.69%	-37.92%	-33.68%	44.59%	24.41%
FTNT Fortinet, Inc.	3.11%	1.14%	5.85%	67.50%	28.34%	28.99%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	-12.39%	17.66%	-8.99%	-28.64%	15.77%	23.44%
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	8.08%	31.58%	-15.83%	-8.52%	25.82%	29.65%
SNPS Synopsys, Inc.	-0.51%	18.68%	-14.01%	-13.26%	24.57%	25.98%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	-10.13%	0.98%	-29.80%	-13.98%	15.77%	21.39%
LLY Eli Lilly and Company	-4.68%	1.89%	-11.36%	-2.72%	37.70%	28.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10 yr HIGH FLYERS 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.91%	-4.92%	-8.32%	4.39%	1.38%								-5.99%
2024	3.75%	11.91%	0.21%	-6.44%	4.21%	6.26%	0.49%	3.73%	4.64%	-2.51%	7.93%	-2.71%	34.59%
2023	15.99%	8.49%	8.64%	-3.96%	16.03%	10.27%	2.77%	0.59%	-6.04%	-5.99%	14.52%	8.57%	90.73%
2022	-14.26%	4.64%	3.29%	-14.38%	3.67%	-8.47%	17.63%	-8.07%	-9.12%	3.00%	13.41%	-8.56%	-20.97%
2021	-0.87%	4.29%	-0.56%	4.91%	0.66%	7.31%	6.41%	9.08%	-4.01%	14.18%	7.56%	3.58%	65.14%
2020	5.91%	-5.47%	-7.86%	21.01%	12.28%	6.65%	11.57%	13.26%	-3.62%	-2.12%	16.09%	11.37%	106.05%
2019	11.38%	11.12%	3.54%	3.71%	-10.98%	11.30%	7.18%	0.11%	-1.31%	7.67%	8.69%	6.03%	72.99%
2018	9.86%	-3.75%	-3.18%	1.62%	9.03%	2.39%	2.91%	11.57%	1.44%	-12.41%	2.07%	-4.62%	15.35%
2017	5.47%	8.31%	0.92%	1.18%	3.43%	2.44%	3.22%	0.90%	1.72%	5.18%	2.59%	-1.61%	39.02%
2016	-11.88%	3.74%	11.52%	0.96%	6.70%	-0.32%	10.81%	3.46%	0.71%	-2.79%	5.47%	5.45%	36.69%
2015	-2.95%	9.40%	-0.60%	6.37%	5.44%	0.43%	0.88%	-5.33%	-0.75%	3.83%	9.61%	-0.49%	27.61%
2014	2.19%	12.51%	0.12%	-0.51%	2.99%	5.49%	-6.30%	9.49%	-3.14%	1.62%	6.75%	1.56%	36.20%

Комиссия

Комиссия 10 yr HIGH FLYERS 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 10 yr HIGH FLYERS 1 составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.62	-0.74	0.91	-0.53	-1.13
NVDA NVIDIA Corporation	0.53	1.05	1.13	0.78	1.94
TSLA Tesla, Inc.	1.03	1.74	1.21	1.15	2.83
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.17	0.56	1.07	0.26	0.52
AVGO Broadcom Inc.	0.99	1.73	1.23	1.50	4.15
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.74	1.10	1.13	0.83	2.52
FICO Fair Isaac Corporation	1.89	2.61	1.35	2.30	5.09
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-0.82	-0.97	0.89	-0.64	-1.44
FTNT Fortinet, Inc.	1.63	2.60	1.36	2.06	8.82
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	-0.47	-0.40	0.95	-0.51	-1.03
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	-0.14	0.27	1.04	-0.16	-0.33
SNPS Synopsys, Inc.	-0.30	-0.16	0.98	-0.31	-0.65
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	-0.35	-0.30	0.96	-0.38	-0.83
LLY Eli Lilly and Company	-0.11	0.08	1.01	-0.20	-0.40

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

10 yr HIGH FLYERS 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.46
За 5 лет: 1.32
За 10 лет: 1.37
За всё время: 1.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10 yr HIGH FLYERS 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.24%	0.22%	0.25%	0.39%	0.30%	0.41%	0.50%	0.52%	0.40%	0.41%	0.43%	0.48%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.07%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	0.83%	0.85%	0.63%	0.85%	0.49%	0.55%	0.90%	1.03%	0.71%	0.98%	1.26%	0.90%
SNPS Synopsys, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	0.67%	0.59%	0.39%	0.42%	0.22%	0.31%	0.36%	0.74%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.74%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

10 yr HIGH FLYERS 1 показал максимальную просадку в 37.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

Текущая просадка 10 yr HIGH FLYERS 1 составляет 12.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.96%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	44	20 мая 2020 г.	64
-32.47%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	84	15 февр. 2023 г.	286
-28.31%	17 дек. 2024 г.	76	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-23.31%	17 сент. 2018 г.	70	24 дек. 2018 г.	36	15 февр. 2019 г.	106
-21.73%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	33	31 мар. 2016 г.	63

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	LLY	TSLA	BLDR	ODFL	PANW	AMD	FICO	LSCC	FTNT	AVGO	NVDA	CDNS	MPWR	SNPS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.42	0.45	0.53	0.57	0.49	0.51	0.60	0.54	0.57	0.64	0.61	0.66	0.65	0.69	0.79
LLY	0.42	1.00	0.14	0.17	0.20	0.22	0.18	0.26	0.15	0.26	0.25	0.23	0.28	0.22	0.30	0.34
TSLA	0.45	0.14	1.00	0.28	0.28	0.36	0.35	0.28	0.32	0.36	0.38	0.39	0.37	0.41	0.38	0.58
BLDR	0.53	0.17	0.28	1.00	0.44	0.30	0.31	0.39	0.34	0.33	0.36	0.33	0.37	0.41	0.39	0.56
ODFL	0.57	0.20	0.28	0.44	1.00	0.34	0.32	0.40	0.36	0.40	0.40	0.37	0.44	0.42	0.44	0.56
PANW	0.49	0.22	0.36	0.30	0.34	1.00	0.34	0.42	0.34	0.59	0.41	0.43	0.48	0.44	0.48	0.63
AMD	0.51	0.18	0.35	0.31	0.32	0.34	1.00	0.38	0.48	0.39	0.47	0.61	0.48	0.55	0.49	0.68
FICO	0.60	0.26	0.28	0.39	0.40	0.42	0.38	1.00	0.40	0.47	0.43	0.44	0.53	0.48	0.56	0.63
LSCC	0.54	0.15	0.32	0.34	0.36	0.34	0.48	0.40	1.00	0.42	0.54	0.53	0.49	0.63	0.51	0.68
FTNT	0.57	0.26	0.36	0.33	0.40	0.59	0.39	0.47	0.42	1.00	0.47	0.49	0.56	0.50	0.56	0.68
AVGO	0.64	0.25	0.38	0.36	0.40	0.41	0.47	0.43	0.54	0.47	1.00	0.59	0.56	0.65	0.57	0.72
NVDA	0.61	0.23	0.39	0.33	0.37	0.43	0.61	0.44	0.53	0.49	0.59	1.00	0.58	0.64	0.59	0.75
CDNS	0.66	0.28	0.37	0.37	0.44	0.48	0.48	0.53	0.49	0.56	0.56	0.58	1.00	0.62	0.81	0.75
MPWR	0.65	0.22	0.41	0.41	0.42	0.44	0.55	0.48	0.63	0.50	0.65	0.64	0.62	1.00	0.62	0.78
SNPS	0.69	0.30	0.38	0.39	0.44	0.48	0.49	0.56	0.51	0.56	0.57	0.59	0.81	0.62	1.00	0.77
Portfolio	0.79	0.34	0.58	0.56	0.56	0.63	0.68	0.63	0.68	0.68	0.72	0.75	0.75	0.78	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

10 yr HIGH FLYERS 1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество