L2 pa

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

L2 pa

Последнее обновление 22 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	7.70%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5.80%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	1.80%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	Consumer Cyclical	5.70%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	14.70%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	14.10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5.40%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4.30%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	10.20%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	10.70%
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc.	Industrials	2.50%
TJX The TJX Companies, Inc.	Consumer Cyclical	3%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	7.50%
XEL Xcel Energy Inc.	Utilities	6.60%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в L2 pa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

L2 pa

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.73%	2.66%	16.83%	38.58%	14.32%	11.57%
L2 pa	38.23%	2.28%	21.58%	48.33%	31.85%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	23.29%	3.63%	42.95%	37.49%	32.20%	26.13%
AVGO Broadcom Inc.	62.98%	5.20%	47.95%	114.10%	49.62%	39.91%
COST Costco Wholesale Corporation	34.95%	-2.23%	24.32%	65.06%	26.66%	23.79%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	5.67%	4.07%	-7.88%	25.66%	12.26%	18.57%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	31.75%	3.77%	16.74%	37.29%	12.64%	N/A
LLY Eli Lilly and Company	56.20%	-1.67%	24.29%	56.03%	55.53%	32.61%
MSFT Microsoft Corporation	11.97%	-3.79%	4.82%	29.16%	26.24%	26.73%
NVDA NVIDIA Corporation	190.26%	23.89%	80.76%	247.34%	97.34%	78.62%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	28.31%	9.91%	11.69%	34.39%	25.02%	21.81%
PGR The Progressive Corporation	58.43%	-3.24%	17.82%	62.97%	32.76%	28.77%
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc.	-7.43%	-0.48%	-10.46%	-22.67%	3.98%	1.92%
TJX The TJX Companies, Inc.	24.61%	-1.92%	23.83%	31.68%	15.73%	15.70%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	9.83%	-0.61%	17.24%	10.08%	20.01%	21.99%
XEL Xcel Energy Inc.	5.51%	-1.09%	17.59%	13.38%	2.74%	10.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью L2 pa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.60%	5.72%	4.94%	-1.22%	3.84%	5.51%	0.97%	5.62%	1.29%				38.23%
2023	2.86%	-1.45%	7.28%	3.46%	3.04%	5.14%	1.39%	2.45%	-2.64%	3.57%	5.87%	1.52%	37.21%
2022	-5.57%	-0.13%	5.87%	-6.20%	2.46%	-2.64%	5.57%	-3.81%	-5.19%	8.27%	6.39%	-3.08%	0.41%
2021	0.54%	-1.55%	2.95%	5.26%	2.71%	4.37%	3.30%	2.76%	-5.56%	7.40%	2.19%	7.67%	36.21%
2020	2.99%	-4.73%	-2.50%	11.91%	4.92%	4.34%	6.52%	4.94%	-1.72%	-4.52%	3.98%	7.07%	36.86%
2019	5.75%	3.24%	3.56%	0.69%	-3.49%	4.59%	0.82%	0.04%	0.73%	4.77%	3.88%	4.23%	32.45%
2018						-0.92%	3.62%	8.04%	1.84%	-3.61%	0.96%	-4.20%	5.32%

Комиссия

Комиссия L2 pa составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг L2 pa среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

L2 pa

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.57	2.28	1.29	2.14	5.07
AVGO Broadcom Inc.	2.43	2.97	1.39	4.38	13.56
COST Costco Wholesale Corporation	3.11	3.73	1.55	5.97	15.68
DPZ Domino's Pizza, Inc.	0.97	1.39	1.21	0.70	2.43
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	2.71	3.64	1.47	5.65	17.15
LLY Eli Lilly and Company	1.84	2.57	1.34	2.90	10.73
MSFT Microsoft Corporation	1.41	1.91	1.24	1.77	4.70
NVDA NVIDIA Corporation	4.65	4.31	1.56	8.93	28.11
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	1.83	2.43	1.33	1.98	5.02
PGR The Progressive Corporation	2.98	3.87	1.52	8.44	24.85
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc.	-0.84	-0.96	0.84	-0.50	-1.14
TJX The TJX Companies, Inc.	1.76	2.50	1.32	3.54	10.15
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.39	0.68	1.10	0.46	1.23
XEL Xcel Energy Inc.	0.53	0.83	1.12	0.34	1.16

Коэффициент Шарпа

L2 pa на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.35 до 3.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

L2 pa

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность L2 pa за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
L2 pa	0.79%	0.87%	1.25%	1.52%	1.45%	1.48%	1.38%	1.36%	1.56%	1.53%	1.95%	1.68%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
AVGO Broadcom Inc.	1.17%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
COST Costco Wholesale Corporation	2.18%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	1.33%	1.17%	1.27%	0.67%	0.81%	0.89%	0.89%	0.97%	0.95%	1.11%	1.06%	1.15%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.56%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PGR The Progressive Corporation	0.46%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%	1.05%
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc.	1.81%	2.79%	14.66%	4.94%	10.00%	1.74%	2.07%	2.44%	3.28%	1.85%	4.68%	2.91%
TJX The TJX Companies, Inc.	1.22%	1.38%	1.44%	1.37%	0.34%	1.45%	1.66%	1.57%	1.32%	1.14%	0.98%	0.86%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.39%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
XEL Xcel Energy Inc.	3.41%	3.36%	2.78%	2.70%	2.58%	2.55%	3.09%	2.99%	3.34%	3.56%	3.34%	3.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

L2 pa

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

L2 pa показал максимальную просадку в 22.23%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.23%	21 февр. 2020 г.	21	20 мар. 2020 г.	39	15 мая 2020 г.	60
-12.68%	8 апр. 2022 г.	49	17 июн. 2022 г.	42	18 авг. 2022 г.	91
-12.24%	10 окт. 2018 г.	52	24 дек. 2018 г.	33	12 февр. 2019 г.	85
-11.94%	19 авг. 2022 г.	38	12 окт. 2022 г.	30	23 нояб. 2022 г.	68
-9.46%	30 дек. 2021 г.	38	23 февр. 2022 г.	24	29 мар. 2022 г.	62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность L2 pa составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

L2 pa

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLDM	RGR	XEL	DPZ	LLY	PGR	UNH	ORLY	TJX	NVDA	AVGO	COST	AAPL	MSFT
GLDM	1.00	0.03	0.15	0.05	0.00	-0.01	0.01	-0.00	-0.02	0.03	0.04	0.07	0.03	0.04
RGR	0.03	1.00	0.14	0.17	0.09	0.21	0.15	0.20	0.28	0.22	0.22	0.24	0.25	0.21
XEL	0.15	0.14	1.00	0.11	0.22	0.32	0.31	0.25	0.20	0.04	0.10	0.28	0.20	0.21
DPZ	0.05	0.17	0.11	1.00	0.17	0.11	0.17	0.25	0.26	0.33	0.28	0.31	0.30	0.32
LLY	0.00	0.09	0.22	0.17	1.00	0.28	0.32	0.25	0.21	0.22	0.24	0.30	0.27	0.32
PGR	-0.01	0.21	0.32	0.11	0.28	1.00	0.33	0.30	0.30	0.17	0.23	0.30	0.24	0.26
UNH	0.01	0.15	0.31	0.17	0.32	0.33	1.00	0.34	0.32	0.19	0.21	0.31	0.30	0.32
ORLY	-0.00	0.20	0.25	0.25	0.25	0.30	0.34	1.00	0.41	0.24	0.28	0.39	0.30	0.34
TJX	-0.02	0.28	0.20	0.26	0.21	0.30	0.32	0.41	1.00	0.33	0.38	0.41	0.36	0.37
NVDA	0.03	0.22	0.04	0.33	0.22	0.17	0.19	0.24	0.33	1.00	0.66	0.44	0.58	0.64
AVGO	0.04	0.22	0.10	0.28	0.24	0.23	0.21	0.28	0.38	0.66	1.00	0.44	0.56	0.59
COST	0.07	0.24	0.28	0.31	0.30	0.30	0.31	0.39	0.41	0.44	0.44	1.00	0.47	0.52
AAPL	0.03	0.25	0.20	0.30	0.27	0.24	0.30	0.30	0.36	0.58	0.56	0.47	1.00	0.69
MSFT	0.04	0.21	0.21	0.32	0.32	0.26	0.32	0.34	0.37	0.64	0.59	0.52	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

L2 pa

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество