PortfoliosLab logo
L2 pa
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GLDM 14.7%LLY 14.1%PGR 10.7%ORLY 10.2%AAPL 7.7%UNH 7.5%XEL 6.6%AVGO 5.8%DPZ 5.7%MSFT 5.4%NVDA 4.3%TJX 3%RGR 2.5%COST 1.8%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в L2 pa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
456.29%
102.90%
L2 pa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
L2 pa0.89%1.61%-1.01%26.01%30.72%N/A
AAPL
Apple Inc
-16.34%-5.53%-9.36%23.77%25.03%21.84%
AVGO
Broadcom Inc.
-16.80%7.27%11.80%50.38%52.66%35.81%
COST
Costco Wholesale Corporation
6.76%5.10%9.91%35.89%27.96%23.10%
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
16.63%4.44%18.69%-0.07%7.07%17.16%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
25.87%9.47%20.40%41.49%13.69%N/A
LLY
Eli Lilly and Company
14.78%6.99%-0.58%22.82%42.11%31.14%
MSFT
Microsoft Corporation
-6.85%0.48%-8.11%-1.05%18.64%24.96%
NVDA
NVIDIA Corporation
-17.33%-2.42%-21.56%34.39%72.99%70.63%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
13.59%-2.46%12.70%27.78%28.55%19.58%
PGR
The Progressive Corporation
12.84%-2.73%10.91%28.82%28.82%28.96%
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.
14.71%1.97%0.03%-11.26%0.05%0.83%
TJX
The TJX Companies, Inc.
5.08%5.73%11.88%33.02%24.07%16.24%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-16.89%-19.21%-25.24%-13.88%9.14%15.33%
XEL
Xcel Energy Inc.
3.90%0.12%8.83%29.94%4.52%10.55%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью L2 pa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.41%5.28%-6.44%2.01%0.89%
20247.49%10.14%4.77%-1.81%6.88%8.73%-3.05%8.31%-0.74%-1.41%2.26%-0.05%48.66%
20231.56%-1.41%7.66%4.79%5.78%6.36%0.69%5.78%-3.90%2.85%7.27%1.50%45.67%
2022-6.88%-0.59%7.04%-7.18%2.52%-2.97%6.19%-4.41%-4.17%9.49%5.15%-3.41%-1.05%
20211.42%-1.68%2.16%5.04%2.43%5.67%3.55%3.58%-6.00%8.50%3.37%7.23%40.44%
20203.12%-5.60%-2.58%11.65%4.35%4.61%6.04%5.39%-2.12%-4.83%4.28%7.29%34.63%
20195.43%3.48%3.22%0.23%-3.11%3.86%0.84%0.33%0.70%3.92%3.48%4.20%29.69%
2018-0.92%3.65%8.06%1.81%-3.68%0.91%-4.45%4.94%

Комиссия

Комиссия L2 pa составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг L2 pa составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности L2 pa, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа L2 pa, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L2 pa, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L2 pa, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L2 pa, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L2 pa, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 1.10
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.61
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.21
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 1.53
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 5.41
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.801.301.190.782.94
AVGO
Broadcom Inc.
0.891.621.211.363.89
COST
Costco Wholesale Corporation
1.632.191.302.086.27
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
0.090.341.050.110.18
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
2.523.331.435.2114.33
LLY
Eli Lilly and Company
0.541.011.130.791.61
MSFT
Microsoft Corporation
-0.13-0.011.00-0.13-0.30
NVDA
NVIDIA Corporation
0.581.161.140.942.47
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
1.121.681.201.295.26
PGR
The Progressive Corporation
1.081.541.212.155.40
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.
-0.50-0.610.92-0.23-0.85
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.882.761.353.2310.41
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.34-0.190.97-0.39-1.06
XEL
Xcel Energy Inc.
1.482.071.271.056.84

L2 pa на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.46
L2 pa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность L2 pa за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.95%0.73%0.87%1.25%1.52%1.45%1.48%1.38%1.36%1.56%1.53%1.95%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AVGO
Broadcom Inc.
1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
1.29%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
MSFT
Microsoft Corporation
0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation
1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.
1.74%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%4.68%
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
XEL
Xcel Energy Inc.
3.21%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.72%
-10.07%
L2 pa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

L2 pa показал максимальную просадку в 22.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка L2 pa составляет 5.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.64%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.3918 мая 2020 г.61
-16.33%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.
-14.38%8 апр. 2022 г.4816 июн. 2022 г.11123 нояб. 2022 г.159
-12.84%10 окт. 2018 г.5224 дек. 2018 г.3514 февр. 2019 г.87
-12.73%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.819 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность L2 pa составляет 12.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.66%
14.23%
L2 pa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.0012.0014.00
Эффективные активы: 10.81

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 10.81, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCGLDMRGRXELDPZPGRLLYUNHORLYTJXNVDAAVGOCOSTAAPLMSFTPortfolio
^GSPC1.000.070.340.280.370.390.370.400.420.570.680.700.590.720.770.81
GLDM0.071.000.040.130.05-0.010.010.01-0.01-0.010.040.050.070.030.040.12
RGR0.340.041.000.140.180.210.100.150.210.280.200.210.240.250.200.28
XEL0.280.130.141.000.120.330.210.300.260.210.030.080.280.200.180.28
DPZ0.370.050.180.121.000.120.180.170.260.280.320.270.320.290.310.40
PGR0.39-0.010.210.330.121.000.270.330.310.300.150.200.300.240.240.45
LLY0.370.010.100.210.180.271.000.300.240.230.230.250.310.270.320.66
UNH0.400.010.150.300.170.330.301.000.330.310.180.210.300.280.290.43
ORLY0.42-0.010.210.260.260.310.240.331.000.420.220.260.400.300.320.49
TJX0.57-0.010.280.210.280.300.230.310.421.000.320.370.420.360.370.47
NVDA0.680.040.200.030.320.150.230.180.220.321.000.660.430.560.640.67
AVGO0.700.050.210.080.270.200.250.210.260.370.661.000.430.540.590.66
COST0.590.070.240.280.320.300.310.300.400.420.430.431.000.470.510.58
AAPL0.720.030.250.200.290.240.270.280.300.360.560.540.471.000.680.65
MSFT0.770.040.200.180.310.240.320.290.320.370.640.590.510.681.000.70
Portfolio0.810.120.280.280.400.450.660.430.490.470.670.660.580.650.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.