L2 pa
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 7.70% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 5.80% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 1.80% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 5.70% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | Precious Metals, Gold | 14.70% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 14.10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 5.40% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 4.30% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | Consumer Cyclical | 10.20% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 10.70% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | Industrials | 2.50% |
TJX The TJX Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 3% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 7.50% |
XEL Xcel Energy Inc. | Utilities | 6.60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в L2 pa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
L2 pa | 0.89% | 1.61% | -1.01% | 26.01% | 30.72% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -16.34% | -5.53% | -9.36% | 23.77% | 25.03% | 21.84% |
AVGO Broadcom Inc. | -16.80% | 7.27% | 11.80% | 50.38% | 52.66% | 35.81% |
COST Costco Wholesale Corporation | 6.76% | 5.10% | 9.91% | 35.89% | 27.96% | 23.10% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 16.63% | 4.44% | 18.69% | -0.07% | 7.07% | 17.16% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 25.87% | 9.47% | 20.40% | 41.49% | 13.69% | N/A |
LLY Eli Lilly and Company | 14.78% | 6.99% | -0.58% | 22.82% | 42.11% | 31.14% |
MSFT Microsoft Corporation | -6.85% | 0.48% | -8.11% | -1.05% | 18.64% | 24.96% |
NVDA NVIDIA Corporation | -17.33% | -2.42% | -21.56% | 34.39% | 72.99% | 70.63% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 13.59% | -2.46% | 12.70% | 27.78% | 28.55% | 19.58% |
PGR The Progressive Corporation | 12.84% | -2.73% | 10.91% | 28.82% | 28.82% | 28.96% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 14.71% | 1.97% | 0.03% | -11.26% | 0.05% | 0.83% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 5.08% | 5.73% | 11.88% | 33.02% | 24.07% | 16.24% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.89% | -19.21% | -25.24% | -13.88% | 9.14% | 15.33% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.90% | 0.12% | 8.83% | 29.94% | 4.52% | 10.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью L2 pa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.41% | 5.28% | -6.44% | 2.01% | 0.89% | ||||||||
2024 | 7.49% | 10.14% | 4.77% | -1.81% | 6.88% | 8.73% | -3.05% | 8.31% | -0.74% | -1.41% | 2.26% | -0.05% | 48.66% |
2023 | 1.56% | -1.41% | 7.66% | 4.79% | 5.78% | 6.36% | 0.69% | 5.78% | -3.90% | 2.85% | 7.27% | 1.50% | 45.67% |
2022 | -6.88% | -0.59% | 7.04% | -7.18% | 2.52% | -2.97% | 6.19% | -4.41% | -4.17% | 9.49% | 5.15% | -3.41% | -1.05% |
2021 | 1.42% | -1.68% | 2.16% | 5.04% | 2.43% | 5.67% | 3.55% | 3.58% | -6.00% | 8.50% | 3.37% | 7.23% | 40.44% |
2020 | 3.12% | -5.60% | -2.58% | 11.65% | 4.35% | 4.61% | 6.04% | 5.39% | -2.12% | -4.83% | 4.28% | 7.29% | 34.63% |
2019 | 5.43% | 3.48% | 3.22% | 0.23% | -3.11% | 3.86% | 0.84% | 0.33% | 0.70% | 3.92% | 3.48% | 4.20% | 29.69% |
2018 | -0.92% | 3.65% | 8.06% | 1.81% | -3.68% | 0.91% | -4.45% | 4.94% |
Комиссия
Комиссия L2 pa составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг L2 pa составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.80 | 1.30 | 1.19 | 0.78 | 2.94 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.89 | 1.62 | 1.21 | 1.36 | 3.89 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.63 | 2.19 | 1.30 | 2.08 | 6.27 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 0.09 | 0.34 | 1.05 | 0.11 | 0.18 |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 2.52 | 3.33 | 1.43 | 5.21 | 14.33 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.54 | 1.01 | 1.13 | 0.79 | 1.61 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.13 | -0.01 | 1.00 | -0.13 | -0.30 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.58 | 1.16 | 1.14 | 0.94 | 2.47 |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 1.12 | 1.68 | 1.20 | 1.29 | 5.26 |
PGR The Progressive Corporation | 1.08 | 1.54 | 1.21 | 2.15 | 5.40 |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | -0.50 | -0.61 | 0.92 | -0.23 | -0.85 |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.88 | 2.76 | 1.35 | 3.23 | 10.41 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.34 | -0.19 | 0.97 | -0.39 | -1.06 |
XEL Xcel Energy Inc. | 1.48 | 2.07 | 1.27 | 1.05 | 6.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность L2 pa за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.95% | 0.73% | 0.87% | 1.25% | 1.52% | 1.45% | 1.48% | 1.38% | 1.36% | 1.56% | 1.53% | 1.95% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.16% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.36% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.29% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.61% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.81% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 1.85% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 1.74% | 1.95% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% | 4.68% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.19% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.01% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.21% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
L2 pa показал максимальную просадку в 22.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка L2 pa составляет 5.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.64% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 39 | 18 мая 2020 г. | 61 |
-16.33% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-14.38% | 8 апр. 2022 г. | 48 | 16 июн. 2022 г. | 111 | 23 нояб. 2022 г. | 159 |
-12.84% | 10 окт. 2018 г. | 52 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 87 |
-12.73% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность L2 pa составляет 12.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 10.81, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | GLDM | RGR | XEL | DPZ | PGR | LLY | UNH | ORLY | TJX | NVDA | AVGO | COST | AAPL | MSFT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.07 | 0.34 | 0.28 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.57 | 0.68 | 0.70 | 0.59 | 0.72 | 0.77 | 0.81 |
GLDM | 0.07 | 1.00 | 0.04 | 0.13 | 0.05 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.12 |
RGR | 0.34 | 0.04 | 1.00 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.28 |
XEL | 0.28 | 0.13 | 0.14 | 1.00 | 0.12 | 0.33 | 0.21 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.03 | 0.08 | 0.28 | 0.20 | 0.18 | 0.28 |
DPZ | 0.37 | 0.05 | 0.18 | 0.12 | 1.00 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.40 |
PGR | 0.39 | -0.01 | 0.21 | 0.33 | 0.12 | 1.00 | 0.27 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.45 |
LLY | 0.37 | 0.01 | 0.10 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 1.00 | 0.30 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.66 |
UNH | 0.40 | 0.01 | 0.15 | 0.30 | 0.17 | 0.33 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.31 | 0.18 | 0.21 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.43 |
ORLY | 0.42 | -0.01 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.24 | 0.33 | 1.00 | 0.42 | 0.22 | 0.26 | 0.40 | 0.30 | 0.32 | 0.49 |
TJX | 0.57 | -0.01 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.23 | 0.31 | 0.42 | 1.00 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.47 |
NVDA | 0.68 | 0.04 | 0.20 | 0.03 | 0.32 | 0.15 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 1.00 | 0.66 | 0.43 | 0.56 | 0.64 | 0.67 |
AVGO | 0.70 | 0.05 | 0.21 | 0.08 | 0.27 | 0.20 | 0.25 | 0.21 | 0.26 | 0.37 | 0.66 | 1.00 | 0.43 | 0.54 | 0.59 | 0.66 |
COST | 0.59 | 0.07 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.58 |
AAPL | 0.72 | 0.03 | 0.25 | 0.20 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.56 | 0.54 | 0.47 | 1.00 | 0.68 | 0.65 |
MSFT | 0.77 | 0.04 | 0.20 | 0.18 | 0.31 | 0.24 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.64 | 0.59 | 0.51 | 0.68 | 1.00 | 0.70 |
Portfolio | 0.81 | 0.12 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | 0.45 | 0.66 | 0.43 | 0.49 | 0.47 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.70 | 1.00 |