PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Magnum Experiment 69
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Magnum Experiment 69

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Распределение активов

BOXX 6.7%SGOV 9.95%BIL 8.35%TFLO 6.61%USFR 6.48%RAVI 6.4%SHV 5.14%BILZ 5.08%OPER 5.05%TBIL 4.93%BKUI 4.82%ICSH 4.55%BILS 4.36%MINT 4.27%PULS 3.85%XBIL 3.04%GSST 2.67%TBLL 2.64%GSY 2.24%XHLF 2.85%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
8.35%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		Ultrashort Bond
4.36%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		Ultrashort Bond
5.08%
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		Ultrashort Bond
4.82%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		Ultrashort Bond
6.70%
GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF		Mortgage Backed Securities, Actively Managed
2.67%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		Corporate Bonds, Actively Managed
2.24%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		Money Market, Actively Managed
4.55%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund		Total Bond Market, Actively Managed
4.27%
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		Total Bond Market, Actively Managed
5.05%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		Total Bond Market, Actively Managed
3.85%
RAVI
FlexShares Ready Access Variable Income Fund		Total Bond Market, Actively Managed
6.40%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		Government Bonds
9.95%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		Government Bonds
5.14%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		Ultrashort Bond
4.93%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		Ultrashort Bond
2.64%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		Government Bonds
6.61%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		Government Bonds
6.48%
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF		Ultrashort Bond
3.04%
XHLF
2.85%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 69 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.86%
20.56%
Magnum Experiment 69
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2023 г., начальной даты BILZ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-10.18%-5.91%-9.57%5.19%12.98%9.68%
Magnum Experiment 691.26%0.33%2.26%5.09%N/AN/A
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		1.25%0.38%2.21%4.90%2.52%1.75%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		1.27%0.38%2.24%5.03%N/AN/A
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		1.24%0.36%2.19%4.93%N/AN/A
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		1.34%0.28%2.28%5.64%N/AN/A
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.33%0.38%2.36%5.00%N/AN/A
GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF		1.50%0.33%2.42%5.89%3.26%N/A
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.31%0.25%2.34%5.76%3.06%2.48%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		1.47%0.46%2.40%5.57%2.98%2.49%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund		1.16%0.17%2.26%5.14%2.91%2.28%
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		1.31%0.40%2.30%5.03%2.83%N/A
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.11%0.16%2.18%5.32%3.62%N/A
RAVI
FlexShares Ready Access Variable Income Fund		1.12%0.04%2.07%5.11%2.85%2.23%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.27%0.38%2.25%4.96%N/AN/A
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		1.25%0.38%2.22%4.96%2.43%1.81%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		1.23%0.37%2.19%4.86%N/AN/A
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		1.24%0.35%2.23%4.97%2.49%N/A
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.26%0.36%2.34%4.91%2.72%2.02%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		1.24%0.32%2.34%4.92%2.78%2.45%
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF		1.24%0.38%2.18%5.02%N/AN/A
XHLF
1.26%0.43%2.23%5.06%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 69, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.40%0.36%0.34%0.16%1.26%
20240.47%0.42%0.43%0.42%0.49%0.40%0.49%0.51%0.46%0.36%0.40%0.42%5.40%
20230.09%0.45%0.49%0.40%0.44%0.52%0.51%2.93%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 69 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MINT: 0.36%
RAVI
FlexShares Ready Access Variable Income Fund
График комиссии RAVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RAVI: 0.25%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSY: 0.22%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOXX: 0.20%
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
График комиссии OPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OPER: 0.20%
GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
График комиссии GSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSST: 0.16%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PULS: 0.15%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHV: 0.15%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBIL: 0.15%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TFLO: 0.15%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF
График комиссии XBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBIL: 0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
График комиссии BILS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BILS: 0.14%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
График комиссии BILZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BILZ: 0.14%
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
График комиссии BKUI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKUI: 0.12%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICSH: 0.08%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
График комиссии TBLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBLL: 0.08%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Magnum Experiment 69 составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Magnum Experiment 69, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Magnum Experiment 69, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Magnum Experiment 69, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Magnum Experiment 69, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Magnum Experiment 69, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Magnum Experiment 69, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 24.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 24.48
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 227.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 227.85
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 127.05, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 127.05
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 260.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
Portfolio: 260.92
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2358.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 2,358.41
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.63253.38147.29448.784,119.51
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		19.1599.7731.55167.081,623.25
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		13.0627.8216.1329.35451.53
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		11.8028.666.9122.43156.70
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		14.0838.6312.3346.08586.19
GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF		8.1215.504.1823.78158.53
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		11.1327.096.0632.20210.31
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		12.5931.117.0067.32405.39
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund		10.6220.566.2632.42233.61
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		15.5847.4915.5356.32452.57
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		10.0019.325.4115.68108.34
RAVI
FlexShares Ready Access Variable Income Fund		10.1719.415.1414.3698.57
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		21.61490.28491.28502.337,974.31
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		21.34285.57134.51544.354,644.45
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		14.8259.3215.50242.53886.55
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		14.2641.5014.1665.73626.28
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		15.3654.0712.87191.45841.48
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		15.6451.3113.0382.16705.13
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF		13.3148.2511.5371.72615.84
XHLF
12.2738.458.6084.70482.73

Magnum Experiment 69 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 24.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.0025.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.48
0.24
Magnum Experiment 69
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 69 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.58%4.83%4.39%1.36%0.21%0.49%1.33%0.99%0.49%0.25%0.14%0.13%
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.77%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		4.75%5.01%4.98%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.68%4.95%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		4.94%5.11%4.29%1.81%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.26%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF		5.31%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		5.17%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.30%1.17%1.29%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		5.04%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund		5.13%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		4.97%5.21%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		5.35%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAVI
FlexShares Ready Access Variable Income Fund		5.19%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%0.66%0.68%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		4.78%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		4.74%5.24%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		4.77%4.99%4.63%1.37%0.05%0.80%2.24%1.69%0.71%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.79%5.21%4.89%1.67%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.30%0.15%0.08%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.86%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF		4.65%4.89%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHLF
4.69%4.97%4.51%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-14.02%
Magnum Experiment 69
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Magnum Experiment 69 показал максимальную просадку в 0.02%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 3 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.02%7 апр. 2025 г.28 апр. 2025 г.311 апр. 2025 г.5
-0.01%10 апр. 2024 г.110 апр. 2024 г.111 апр. 2024 г.2
-0.01%23 июн. 2023 г.123 июн. 2023 г.126 июн. 2023 г.2
-0.01%18 дек. 2024 г.118 дек. 2024 г.119 дек. 2024 г.2
0%11 нояб. 2024 г.111 нояб. 2024 г.112 нояб. 2024 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Magnum Experiment 69 составляет 0.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07%
13.60%
Magnum Experiment 69
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BKUIUSFRRAVIBOXXTFLOPULSOPERMINTTBLLTBILICSHGSSTGSYBILZSGOVBILXHLFXBILBILSSHV
BKUI1.00-0.030.46-0.08-0.030.360.010.070.120.040.440.460.610.050.040.030.190.180.230.20
USFR-0.031.000.080.220.320.120.230.190.210.210.050.130.090.280.290.250.280.200.230.25
RAVI0.460.081.00-0.010.060.400.010.260.090.050.370.410.440.040.120.090.240.140.260.25
BOXX-0.080.22-0.011.000.220.060.330.230.210.330.110.080.080.300.350.310.230.300.290.38
TFLO-0.030.320.060.221.000.170.310.180.190.240.130.150.140.300.320.400.190.260.340.29
PULS0.360.120.400.060.171.000.160.240.180.120.430.470.490.150.210.190.230.250.280.28
OPER0.010.230.010.330.310.161.000.280.270.370.160.160.140.380.350.430.270.300.280.36
MINT0.070.190.260.230.180.240.281.000.160.340.230.260.280.270.300.350.250.330.300.35
TBLL0.120.210.090.210.190.180.270.161.000.290.240.220.230.400.370.280.410.400.390.40
TBIL0.040.210.050.330.240.120.370.340.291.000.170.200.240.340.360.420.320.380.390.42
ICSH0.440.050.370.110.130.430.160.230.240.171.000.430.530.230.290.160.330.270.340.34
GSST0.460.130.410.080.150.470.160.260.220.200.431.000.530.210.220.250.370.300.400.35
GSY0.610.090.440.080.140.490.140.280.230.240.530.531.000.200.220.220.370.270.380.36
BILZ0.050.280.040.300.300.150.380.270.400.340.230.210.201.000.480.480.370.480.430.50
SGOV0.040.290.120.350.320.210.350.300.370.360.290.220.220.481.000.530.390.450.510.55
BIL0.030.250.090.310.400.190.430.350.280.420.160.250.220.480.531.000.400.510.540.58
XHLF0.190.280.240.230.190.230.270.250.410.320.330.370.370.370.390.401.000.460.550.54
XBIL0.180.200.140.300.260.250.300.330.400.380.270.300.270.480.450.510.461.000.570.55
BILS0.230.230.260.290.340.280.280.300.390.390.340.400.380.430.510.540.550.571.000.59
SHV0.200.250.250.380.290.280.360.350.400.420.340.350.360.500.550.580.540.550.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июн. 2023 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab