PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Magnum Experiment 69
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Magnum Experiment 69

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

BOXX 6.7%SGOV 9.95%BIL 8.35%TFLO 6.61%USFR 6.48%RAVI 6.4%SHV 5.14%BILZ 5.08%OPER 5.05%TBIL 4.93%BKUI 4.82%ICSH 4.55%BILS 4.36%MINT 4.27%PULS 3.85%XBIL 3.04%XHLF 2.85%GSST 2.67%TBLL 2.64%GSY 2.24%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
8.35%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		Ultrashort Bond
4.36%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		Ultrashort Bond
5.08%
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		Ultrashort Bond
4.82%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		Ultrashort Bond
6.70%
GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF		Mortgage Backed Securities, Actively Managed
2.67%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		Corporate Bonds, Actively Managed
2.24%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		Money Market, Actively Managed
4.55%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund		Total Bond Market, Actively Managed
4.27%
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		Total Bond Market, Actively Managed
5.05%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		Total Bond Market, Actively Managed
3.85%
RAVI
FlexShares Ready Access Variable Income Fund		Total Bond Market, Actively Managed
6.40%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		Government Bonds
9.95%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		Government Bonds
5.14%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		Ultrashort Bond
4.93%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		Ultrashort Bond
2.64%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		Government Bonds
6.61%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		Government Bonds
6.48%
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF		Ultrashort Bond
3.04%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		Government Bonds
2.85%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2023 г., начальной даты BILZ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%5.49%-2.00%12.02%14.19%10.85%
Magnum Experiment 691.80%0.37%2.23%4.94%N/AN/A
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		1.72%0.34%2.13%4.71%2.61%1.79%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		1.69%0.30%2.11%4.83%N/AN/A
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		1.73%0.34%2.13%4.76%N/AN/A
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		2.03%0.37%2.47%5.59%N/AN/A
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.85%0.38%2.27%4.88%N/AN/A
GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF		2.06%0.35%2.46%5.67%3.10%N/A
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.95%0.37%2.41%5.59%2.99%2.52%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		2.00%0.34%2.41%5.35%2.93%2.40%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund		1.83%0.50%2.27%5.10%2.84%2.34%
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		1.81%0.37%2.21%4.86%2.91%N/A
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.94%0.55%2.39%5.39%3.55%N/A
RAVI
FlexShares Ready Access Variable Income Fund		1.90%0.48%2.35%5.18%2.84%2.31%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.75%0.34%2.15%4.78%2.74%N/A
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		1.69%0.31%2.10%4.75%2.52%1.85%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		1.70%0.34%2.14%4.68%N/AN/A
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		1.69%0.31%2.14%4.75%2.56%N/A
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.78%0.38%2.23%4.75%2.82%1.97%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		1.75%0.38%2.20%4.70%2.86%1.99%
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF		1.64%0.28%2.09%4.79%N/AN/A
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		1.66%0.26%2.12%4.80%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 69, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.40%0.36%0.34%0.32%0.37%1.80%
20240.47%0.42%0.43%0.42%0.49%0.40%0.49%0.51%0.46%0.36%0.40%0.42%5.40%
20230.09%0.45%0.49%0.40%0.44%0.52%0.51%2.93%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 69 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
RAVI
FlexShares Ready Access Variable Income Fund
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Magnum Experiment 69 составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Magnum Experiment 69, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Magnum Experiment 69, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Magnum Experiment 69, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Magnum Experiment 69, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Magnum Experiment 69, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Magnum Experiment 69, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.88301.00208.79435.174,890.74
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		18.4891.9826.95162.151,465.73
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		13.0827.2115.3328.76441.55
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		11.6127.706.4722.41155.43
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		13.8136.6310.8345.22556.99
GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF		7.6314.623.8523.10151.61
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		11.0527.156.1131.78208.17
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		11.6827.276.1365.56355.58
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund		10.3220.526.0032.58233.71
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		15.6048.3616.6955.08448.60
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		9.6119.065.1315.95109.43
RAVI
FlexShares Ready Access Variable Income Fund		9.6618.124.7514.3895.83
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		21.63474.39475.39485.717,710.35
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		20.67289.12149.74532.324,698.66
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		14.5857.6615.09236.59883.79
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		14.0941.3014.4563.60627.85
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		15.2253.0012.64189.91844.79
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		14.9344.4310.8080.20621.51
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF		12.9745.1310.2069.24582.44
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		11.6634.727.5581.71447.10

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnum Experiment 69 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 24.05
  • За всё время: 25.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 69 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.49%4.83%4.39%1.36%0.21%0.49%1.33%0.99%0.49%0.25%0.14%0.13%
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.68%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		4.66%5.01%4.98%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.54%4.95%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		4.92%5.11%4.29%1.81%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.26%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF		5.22%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		5.05%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.30%1.17%1.29%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		4.96%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund		5.09%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		4.74%5.21%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		5.27%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAVI
FlexShares Ready Access Variable Income Fund		5.11%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%0.66%0.68%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.69%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		4.69%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		4.64%5.24%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		4.60%4.99%4.63%1.37%0.05%0.80%2.24%1.69%0.71%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.70%5.21%4.89%1.67%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.30%0.15%0.08%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.68%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF		4.56%4.89%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		4.57%4.97%4.51%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 69 показал максимальную просадку в 0.02%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 4 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.02%7 апр. 2025 г.17 апр. 2025 г.411 апр. 2025 г.5
-0.01%10 апр. 2024 г.110 апр. 2024 г.111 апр. 2024 г.2
-0.01%23 июн. 2023 г.123 июн. 2023 г.126 июн. 2023 г.2
-0.01%18 дек. 2024 г.118 дек. 2024 г.119 дек. 2024 г.2
0%11 нояб. 2024 г.111 нояб. 2024 г.112 нояб. 2024 г.2
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 17.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBKUIUSFRRAVIBOXXTFLOMINTOPERPULSTBLLTBILICSHGSSTGSYBILZSGOVXHLFBILXBILBILSSHVPortfolio
^GSPC1.000.070.010.170.03-0.080.09-0.020.07-0.060.040.090.090.12-0.030.03-0.04-0.07-0.010.010.040.07
BKUI0.071.00-0.010.46-0.06-0.010.060.010.370.120.060.430.430.610.060.030.210.030.190.250.200.43
USFR0.01-0.011.000.080.210.330.210.240.130.210.210.050.180.080.290.280.240.260.200.250.260.41
RAVI0.170.460.081.00-0.010.040.25-0.000.400.090.040.350.370.430.030.110.220.080.120.250.240.49
BOXX0.03-0.060.21-0.011.000.250.230.330.060.210.330.110.100.090.320.370.230.340.300.310.380.43
TFLO-0.08-0.010.330.040.251.000.170.320.140.230.280.130.170.150.340.350.230.420.280.370.320.48
MINT0.090.060.210.250.230.171.000.280.250.170.360.220.250.250.270.290.230.340.290.300.350.48
OPER-0.020.010.24-0.000.330.320.281.000.160.260.370.160.170.150.390.370.270.420.300.300.380.47
PULS0.070.370.130.400.060.140.250.161.000.190.120.400.460.500.150.190.230.210.260.290.280.54
TBLL-0.060.120.210.090.210.230.170.260.191.000.280.240.230.230.380.350.430.300.400.410.380.48
TBIL0.040.060.210.040.330.280.360.370.120.281.000.180.210.240.340.370.280.390.360.410.430.48
ICSH0.090.430.050.350.110.130.220.160.400.240.181.000.420.530.210.250.330.150.290.370.340.56
GSST0.090.430.180.370.100.170.250.170.460.230.210.421.000.510.220.240.370.260.310.400.360.59
GSY0.120.610.080.430.090.150.250.150.500.230.240.530.511.000.190.200.370.220.280.390.370.61
BILZ-0.030.060.290.030.320.340.270.390.150.380.340.210.220.191.000.490.380.490.470.420.510.54
SGOV0.030.030.280.110.370.350.290.370.190.350.370.250.240.200.491.000.420.550.440.490.560.57
XHLF-0.040.210.240.220.230.230.230.270.230.430.280.330.370.370.380.421.000.390.470.520.540.59
BIL-0.070.030.260.080.340.420.340.420.210.300.390.150.260.220.490.550.391.000.490.500.590.58
XBIL-0.010.190.200.120.300.280.290.300.260.400.360.290.310.280.470.440.470.491.000.570.540.59
BILS0.010.250.250.250.310.370.300.300.290.410.410.370.400.390.420.490.520.500.571.000.590.69
SHV0.040.200.260.240.380.320.350.380.280.380.430.340.360.370.510.560.540.590.540.591.000.69
Portfolio0.070.430.410.490.430.480.480.470.540.480.480.560.590.610.540.570.590.580.590.690.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июн. 2023 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя