Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AWR American States Water Company | Utilities | 6.67% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | Financial Services | 6.67% |
CL Colgate-Palmolive Company | Consumer Defensive | 6.67% |
CWT California Water Service Group | Utilities | 6.67% |
GPC Genuine Parts Company | Consumer Cyclical | 6.67% |
HTO H2O America | Utilities | 6.67% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 6.67% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 6.67% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
MZTI The Marzetti Company | Consumer Defensive | 6.67% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 6.67% |
SCL Stepan Company | Basic Materials | 6.67% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | Industrials | 6.67% |
SYY Sysco Corporation | Consumer Defensive | 6.67% |
TGT Target Corporation | Consumer Defensive | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends Kings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 мар. 1992 г., начальной даты SCL
Доходность по периодам
Dividends Kings на 7 апр. 2026 г. показал доходность в 5.75% с начала года и доходность в 8.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.44% | -1.90% | -3.41% | -1.91% | 30.31% | 17.22% | 10.14% | 12.44% |
Портфель Dividends Kings | 0.20% | -3.36% | 5.75% | 5.79% | 10.06% | 1.84% | 2.31% | 8.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||
SYY Sysco Corporation | 2.92% | -13.42% | 0.88% | -8.03% | 5.47% | 1.00% | 0.71% | 7.28% |
PG The Procter & Gamble Company | -0.24% | -7.07% | 0.33% | -3.74% | -10.42% | 0.42% | 3.44% | 8.47% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | -0.96% | -9.66% | -7.47% | -6.47% | 13.30% | 1.06% | -16.61% | -1.77% |
MO Altria Group, Inc. | 1.20% | 1.74% | 17.35% | 5.41% | 27.04% | 23.72% | 13.94% | 7.44% |
GPC Genuine Parts Company | 1.62% | -8.98% | -13.70% | -22.75% | -7.00% | -10.85% | 0.70% | 3.76% |
MZTI The Marzetti Company | 0.94% | -11.94% | -12.52% | -12.34% | -18.63% | -8.78% | -2.38% | 4.59% |
CWT California Water Service Group | -1.25% | 0.18% | 6.20% | 1.70% | -3.23% | -6.65% | -2.49% | 7.41% |
KO The Coca-Cola Company | 0.65% | 0.92% | 11.22% | 18.45% | 13.63% | 10.35% | 10.96% | 8.47% |
AWR American States Water Company | -1.03% | 1.99% | 6.68% | 10.14% | 0.40% | -3.88% | 2.09% | 9.15% |
CL Colgate-Palmolive Company | -0.72% | -9.65% | 7.63% | 10.55% | -5.51% | 6.24% | 3.63% | 4.17% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении Dividends Kings закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.14% | 3.79% | -6.06% | 0.30% | 5.75% | ||||||||
| 2025 | -0.10% | 4.45% | -1.48% | -3.67% | 1.69% | -0.55% | -0.33% | 3.80% | -1.28% | -4.51% | 4.15% | -0.26% | 1.46% |
| 2024 | 0.33% | 2.17% | 4.21% | -3.23% | 0.46% | -1.01% | 7.90% | 1.52% | 0.19% | -4.76% | 3.03% | -7.40% | 2.52% |
| 2023 | 1.28% | -1.62% | 0.17% | 0.96% | -6.44% | 3.83% | 1.58% | -4.95% | -6.11% | -0.01% | 5.92% | 2.56% | -3.60% |
| 2022 | -3.52% | -2.46% | 0.71% | -1.34% | -2.51% | -3.45% | 2.72% | -0.59% | -8.49% | 13.47% | 5.76% | -3.42% | -4.67% |
| 2021 | -3.63% | 2.60% | 6.59% | 3.40% | 2.60% | -1.83% | 3.30% | 0.09% | -5.19% | 3.63% | -3.23% | 9.60% | 18.26% |
Метрики бенчмарка
Dividends Kings: годовая альфа составляет 5.79%, бета — 0.70, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 18.03.1992.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (77.09%) было выше, чем в снижении (56.45%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 5.79% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.70 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 5.79%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 77.09%
- Участие в снижении
- 56.45%
Комиссия
Комиссия Dividends Kings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Dividends Kings имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.84 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.97 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.82 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 7.76 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 41 | 0.20 | 0.46 | 1.07 | 0.03 | 0.11 |
PG The Procter & Gamble Company | 14 | -0.58 | -0.70 | 0.92 | -0.74 | -1.35 |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 40 | 0.31 | 0.82 | 1.09 | -0.29 | -0.73 |
MO Altria Group, Inc. | 73 | 1.33 | 1.77 | 1.26 | 1.51 | 3.90 |
GPC Genuine Parts Company | 27 | -0.24 | -0.12 | 0.98 | -0.27 | -0.85 |
MZTI The Marzetti Company | 14 | -0.63 | -0.70 | 0.90 | -0.58 | -1.25 |
CWT California Water Service Group | 30 | -0.14 | -0.04 | 1.00 | -0.21 | -0.34 |
KO The Coca-Cola Company | 63 | 0.87 | 1.41 | 1.16 | 1.16 | 2.35 |
AWR American States Water Company | 37 | 0.02 | 0.17 | 1.02 | 0.11 | 0.19 |
CL Colgate-Palmolive Company | 26 | -0.27 | -0.25 | 0.97 | -0.36 | -0.63 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividends Kings за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.22% | 3.34% | 3.12% | 3.02% | 2.71% | 2.27% | 2.47% | 2.31% | 2.65% | 2.37% | 2.38% | 2.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SYY Sysco Corporation | 2.95% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.96% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 4.87% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
MO Altria Group, Inc. | 6.31% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
GPC Genuine Parts Company | 3.95% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
MZTI The Marzetti Company | 2.73% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
CWT California Water Service Group | 2.70% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
KO The Coca-Cola Company | 2.67% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
AWR American States Water Company | 2.58% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.46% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dividends Kings показал максимальную просадку в 36.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 216 торговых сессий.
Текущая просадка Dividends Kings составляет 8.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.48% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 216 | 14 янв. 2010 г. | 571 |
| -30.62% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 139 | 8 окт. 2020 г. | 164 |
| -22.24% | 26 нояб. 1999 г. | 75 | 14 мар. 2000 г. | 181 | 29 нояб. 2000 г. | 256 |
| -19.39% | 3 мая 2002 г. | 56 | 23 июл. 2002 г. | 344 | 2 дек. 2003 г. | 400 |
| -18.04% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 449 | 17 июл. 2024 г. | 635 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | MO | SCL | TGT | HTO | AWR | MZTI | CWT | JNJ | SYY | CL | SWK | KO | PG | CINF | GPC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.58 | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 0.56 | 0.73 |
| MO | 0.36 | 1.00 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.50 |
| SCL | 0.41 | 0.18 | 1.00 | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.35 | 0.22 | 0.20 | 0.32 | 0.34 | 0.52 |
| TGT | 0.49 | 0.21 | 0.26 | 1.00 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.36 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.54 |
| HTO | 0.33 | 0.19 | 0.31 | 0.22 | 1.00 | 0.47 | 0.31 | 0.48 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.54 |
| AWR | 0.34 | 0.20 | 0.28 | 0.20 | 0.47 | 1.00 | 0.30 | 0.55 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.55 |
| MZTI | 0.38 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.55 |
| CWT | 0.35 | 0.20 | 0.29 | 0.20 | 0.48 | 0.55 | 0.33 | 1.00 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.57 |
| JNJ | 0.44 | 0.31 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 1.00 | 0.31 | 0.39 | 0.27 | 0.39 | 0.43 | 0.31 | 0.31 | 0.53 |
| SYY | 0.45 | 0.32 | 0.24 | 0.30 | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.31 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.56 |
| CL | 0.41 | 0.33 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.39 | 0.33 | 1.00 | 0.27 | 0.46 | 0.58 | 0.31 | 0.32 | 0.57 |
| SWK | 0.58 | 0.24 | 0.35 | 0.36 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.40 | 0.49 | 0.59 |
| KO | 0.44 | 0.35 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.28 | 1.00 | 0.49 | 0.34 | 0.34 | 0.58 |
| PG | 0.44 | 0.35 | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.43 | 0.34 | 0.58 | 0.27 | 0.49 | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.58 |
| CINF | 0.54 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.40 | 0.34 | 0.31 | 1.00 | 0.43 | 0.61 |
| GPC | 0.56 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.32 | 0.49 | 0.34 | 0.32 | 0.43 | 1.00 | 0.62 |
| Portfolio | 0.73 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 1.00 |