PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Base
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 7.5%MSFT 7.5%MC.PA 7.5%RMS.PA 7.5%NVDA 5%NVO 5%MRK 5%KO 5%SBUX 5%XOM 5%TOT.TO 5%V 5%MA 5%TDG 5%GOOGL 5%RHM.DE 5%PEP 2.5%MCD 2.5%MUV2.DE 2.5%HNR1.DE 2.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

7.50%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

5%

HNR1.DE
Hannover Rück SE
Financial Services

2.50%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

5%

MA
Mastercard Inc
Financial Services

5%

MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical

7.50%

MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical

2.50%

MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare

5%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

7.50%

MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Financial Services

2.50%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

5%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

5%

PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive

2.50%

RHM.DE
Rheinmetall AG
Industrials

5%

RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
Consumer Cyclical

7.50%

SBUX
Starbucks Corporation
Consumer Cyclical

5%

TDG
TransDigm Group Incorporated
Industrials

5%

TOT.TO
Total Energy Services Inc.
Energy

5%

V
Visa Inc.
Financial Services

5%

XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Base и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,236.19%
323.98%
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V

Доходность по периодам

Base на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 19.83% с начала года и доходность в 21.78% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Base19.83%-1.01%16.11%24.34%25.42%21.96%
AAPL
Apple Inc
16.81%8.11%15.99%17.49%33.89%25.70%
MSFT
Microsoft Corporation
16.67%-2.82%10.64%28.15%25.94%27.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
138.17%-6.83%97.72%166.23%89.76%73.33%
NVO
Novo Nordisk A/S
27.81%-7.34%25.33%59.89%39.45%19.45%
MRK
Merck & Co., Inc.
16.79%-3.79%6.61%16.97%13.09%11.60%
KO
The Coca-Cola Company
12.55%4.01%11.34%7.91%7.06%7.95%
PEP
PepsiCo, Inc.
1.27%1.24%4.17%-8.22%8.38%9.23%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-7.80%-3.58%3.49%-22.06%13.04%18.16%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
6.56%-2.92%12.95%5.94%25.70%20.90%
SBUX
Starbucks Corporation
-16.31%-0.80%-13.67%-21.00%-0.60%9.08%
MCD
McDonald's Corporation
-12.17%-0.81%-12.73%-10.90%6.15%12.98%
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
21.11%-2.28%15.65%31.99%18.39%12.66%
HNR1.DE
Hannover Rück SE
3.97%-2.06%-0.22%14.37%10.20%11.93%
XOM
Exxon Mobil Corporation
18.12%4.79%21.98%15.66%14.27%5.54%
TOT.TO
Total Energy Services Inc.
23.54%4.96%5.36%1.83%5.44%-8.25%
V
Visa Inc.
2.34%-3.55%-1.75%11.81%8.23%17.70%
MA
Mastercard Inc
4.49%-2.31%1.19%12.28%9.99%19.57%
TDG
TransDigm Group Incorporated
22.39%-6.28%15.47%44.56%23.84%25.61%
GOOGL
Alphabet Inc.
27.33%-1.10%21.83%48.20%24.90%19.03%
RHM.DE
Rheinmetall AG
70.20%1.57%48.42%89.47%37.81%25.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Base, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.35%7.38%4.82%-2.87%3.35%1.16%19.83%
20239.98%-0.50%8.04%4.64%-0.78%5.70%2.11%-0.97%-5.20%-0.84%7.95%2.25%36.14%
2022-0.99%-0.66%6.81%-5.91%0.33%-5.66%8.53%-5.25%-8.54%10.18%11.88%-3.22%4.97%
2021-3.71%4.99%2.87%6.74%2.11%4.39%2.60%0.40%-2.90%8.18%0.71%4.60%34.88%
20200.96%-7.66%-13.56%9.21%8.65%3.14%2.97%9.82%-3.83%-4.46%14.22%6.40%24.51%
20196.11%5.14%4.95%4.29%-5.46%7.95%0.38%1.01%1.02%2.26%3.07%4.66%40.82%
20186.73%-3.56%0.19%2.33%2.94%-2.23%4.75%3.58%0.95%-7.93%1.02%-5.27%2.49%
20172.51%2.47%2.31%4.23%6.51%-1.43%2.39%2.99%1.75%5.02%1.71%0.26%35.11%
2016-1.86%-1.37%6.27%-1.20%3.24%-2.36%7.11%0.49%1.07%-0.22%1.20%2.93%15.84%
2015-1.15%7.06%-1.00%4.27%0.88%-2.46%4.46%-3.33%-0.10%9.13%-0.08%-1.20%16.84%
2014-3.57%6.48%-0.56%2.47%2.26%1.97%-3.14%2.71%-2.79%1.68%4.01%-2.61%8.66%
20133.34%-0.13%1.36%3.62%1.94%-2.39%4.40%-0.67%5.33%3.52%3.96%2.68%30.19%

Комиссия

Комиссия Base составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Base среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Base, с текущим значением в 8383
Base
Ранг коэф-та Шарпа Base, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Base, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Base, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Base, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Base, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Base
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Base, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Base, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Base, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Base, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Base, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.671.121.140.911.81
MSFT
Microsoft Corporation
1.592.151.282.329.92
NVDA
NVIDIA Corporation
3.333.791.487.7021.60
NVO
Novo Nordisk A/S
2.093.421.405.6415.48
MRK
Merck & Co., Inc.
1.221.921.241.515.26
KO
The Coca-Cola Company
0.610.941.120.451.66
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.50-0.590.93-0.45-0.96
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-0.68-0.910.90-0.61-1.29
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.080.281.030.080.20
SBUX
Starbucks Corporation
-0.72-0.880.87-0.51-1.23
MCD
McDonald's Corporation
-0.66-0.820.90-0.61-1.23
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
1.622.251.292.649.52
HNR1.DE
Hannover Rück SE
0.691.071.131.122.37
XOM
Exxon Mobil Corporation
0.771.231.140.821.62
TOT.TO
Total Energy Services Inc.
-0.15-0.001.00-0.07-0.33
V
Visa Inc.
0.981.391.171.433.29
MA
Mastercard Inc
0.901.231.171.082.72
TDG
TransDigm Group Incorporated
2.133.111.384.0410.98
GOOGL
Alphabet Inc.
1.281.771.251.857.44
RHM.DE
Rheinmetall AG
3.033.571.465.1013.86

Коэффициент Шарпа

Base на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.20
1.82
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Base за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Base1.57%1.63%1.51%1.35%1.68%2.16%1.85%2.02%2.29%1.68%2.49%2.46%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.67%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.74%0.71%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.42%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
KO
The Coca-Cola Company
2.89%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.04%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.91%1.70%1.76%0.96%0.90%1.50%2.09%1.71%1.98%2.28%3.58%2.26%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.65%0.68%0.55%0.30%0.52%0.68%1.34%0.84%0.86%0.95%0.92%0.95%
SBUX
Starbucks Corporation
2.83%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%1.00%0.67%0.57%
MCD
McDonald's Corporation
2.54%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
3.37%3.09%3.62%3.76%4.04%3.52%4.51%4.76%4.59%4.20%4.37%4.37%
HNR1.DE
Hannover Rück SE
0.53%0.46%0.67%2.69%1.15%0.87%1.27%1.43%1.46%1.18%4.00%0.64%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.24%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
TOT.TO
Total Energy Services Inc.
3.58%4.23%2.09%0.00%0.00%3.74%2.46%1.62%1.65%1.77%1.85%0.97%
V
Visa Inc.
0.76%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
MA
Mastercard Inc
0.57%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
TDG
TransDigm Group Incorporated
2.83%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%13.66%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RHM.DE
Rheinmetall AG
1.16%1.50%1.77%2.41%5.54%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%1.10%4.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.19%
-2.86%
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Base показал максимальную просадку в 47.49%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Base составляет 2.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.49%2 июн. 2008 г.12420 нояб. 2008 г.27616 дек. 2009 г.400
-34.31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10417 авг. 2020 г.127
-17.65%5 апр. 2022 г.12527 сент. 2022 г.4630 нояб. 2022 г.171
-16.96%26 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7618 янв. 2012 г.126
-16.9%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.5513 мар. 2019 г.115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Base составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.52%
2.76%
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TOT.TORHM.DENVORMS.PAMRKHNR1.DENVDAXOMPEPMUV2.DEMCDKOAAPLTDGMC.PASBUXGOOGLMSFTVMA
TOT.TO1.000.230.140.180.100.200.200.350.130.230.160.160.190.230.240.190.190.190.220.23
RHM.DE0.231.000.240.370.190.440.230.270.170.460.170.190.200.290.490.220.240.230.280.28
NVO0.140.241.000.280.370.250.270.220.270.270.270.260.270.260.310.280.320.340.320.31
RMS.PA0.180.370.281.000.170.410.220.200.210.420.210.230.220.250.670.260.240.260.260.26
MRK0.100.190.370.171.000.240.190.340.400.250.360.400.240.290.240.330.300.320.350.33
HNR1.DE0.200.440.250.410.241.000.200.280.230.740.220.260.190.270.510.250.240.250.250.26
NVDA0.200.230.270.220.190.201.000.260.220.210.260.200.480.380.290.380.500.530.420.44
XOM0.350.270.220.200.340.280.261.000.310.330.320.360.290.370.300.300.330.330.360.37
PEP0.130.170.270.210.400.230.220.311.000.230.450.680.290.310.270.390.340.390.360.36
MUV2.DE0.230.460.270.420.250.740.210.330.231.000.250.270.200.300.550.270.260.260.290.29
MCD0.160.170.270.210.360.220.260.320.450.251.000.470.320.340.280.520.350.390.400.42
KO0.160.190.260.230.400.260.200.360.680.270.471.000.270.340.290.400.330.370.360.37
AAPL0.190.200.270.220.240.190.480.290.290.200.320.271.000.380.280.410.550.540.440.46
TDG0.230.290.260.250.290.270.380.370.310.300.340.340.381.000.340.420.420.410.430.46
MC.PA0.240.490.310.670.240.510.290.300.270.550.280.290.280.341.000.330.330.340.340.35
SBUX0.190.220.280.260.330.250.380.300.390.270.520.400.410.420.331.000.470.460.470.49
GOOGL0.190.240.320.240.300.240.500.330.340.260.350.330.550.420.330.471.000.610.520.53
MSFT0.190.230.340.260.320.250.530.330.390.260.390.370.540.410.340.460.611.000.500.52
V0.220.280.320.260.350.250.420.360.360.290.400.360.440.430.340.470.520.501.000.79
MA0.230.280.310.260.330.260.440.370.360.290.420.370.460.460.350.490.530.520.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2008 г.