Base
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Base
Последнее обновление 18 окт. 2024 г.
Распределение активов
Раз в квартал
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Base и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V
Доходность по периодам
Base на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 24.30% с начала года и доходность в 23.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| Base | 25.08% | 1.77% | 9.37% | 38.14% | 26.22% | 23.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 22.52% | 2.98% | 42.06% | 36.63% | 31.07% | 25.31% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.81% | -3.93% | 4.67% | 28.97% | 25.43% | 25.95% |
NVDA NVIDIA Corporation | 178.72% | 18.97% | 73.57% | 233.54% | 92.31% | 75.29% |
NVO Novo Nordisk A/S | 15.41% | -7.39% | -5.37% | 23.99% | 35.75% | 19.71% |
MRK Merck & Co., Inc. | 1.61% | -7.23% | -13.28% | 8.68% | 9.62% | 10.12% |
KO The Coca-Cola Company | 22.26% | -1.68% | 18.04% | 33.07% | 8.31% | 8.74% |
PEP PepsiCo, Inc. | 5.48% | 2.27% | 0.75% | 12.82% | 7.79% | 9.24% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -15.56% | 2.49% | -19.47% | -2.04% | 11.44% | 18.12% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 7.85% | 5.36% | -7.35% | 30.33% | 26.73% | 23.02% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.86% | 0.82% | 11.32% | 5.42% | 5.27% | 11.59% |
MCD McDonald's Corporation | 8.70% | 6.65% | 16.30% | 25.62% | 11.98% | 15.75% |
MUV2.DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 37.48% | 0.87% | 27.64% | 45.44% | 18.75% | 15.63% |
HNR1.DE Hannover Rück SE | 17.91% | -0.50% | 14.37% | 29.68% | 10.86% | 14.36% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.12% | 4.11% | 1.16% | 11.83% | 16.67% | 6.81% |
TOT.TO Total Energy Services Inc. | 25.59% | 3.91% | 1.39% | 11.35% | 9.25% | -6.92% |
V Visa Inc. | 12.27% | 2.05% | 7.13% | 25.51% | 11.64% | 18.82% |
MA Mastercard Inc | 21.76% | 4.93% | 13.36% | 35.10% | 14.90% | 21.63% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 45.82% | 4.76% | 22.83% | 85.88% | 25.74% | 26.89% |
GOOGL Alphabet Inc. | 17.28% | -0.10% | 4.83% | 20.81% | 20.57% | 19.07% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 69.30% | -2.58% | -1.27% | 94.77% | 37.71% | 30.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Base, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.35% | 7.38% | 4.83% | -2.87% | 3.35% | 1.16% | -0.99% | 5.30% | 0.10% | 25.08% | |||
| 2023 | 9.98% | -0.50% | 8.07% | 4.64% | -0.78% | 5.70% | 2.11% | -0.95% | -5.20% | -0.84% | 7.95% | 2.25% | 36.20% |
| 2022 | -0.99% | -0.66% | 6.84% | -5.91% | 0.33% | -5.66% | 8.53% | -5.23% | -8.54% | 10.18% | 11.88% | -3.22% | 5.01% |
| 2021 | -3.71% | 4.99% | 2.91% | 6.74% | 2.11% | 4.39% | 2.60% | 0.42% | -2.90% | 8.18% | 0.71% | 4.60% | 34.96% |
| 2020 | 0.96% | -7.66% | -13.52% | 9.21% | 8.65% | 3.14% | 2.97% | 9.85% | -3.83% | -4.46% | 14.22% | 6.40% | 24.61% |
| 2019 | 6.11% | 5.14% | 5.00% | 4.29% | -5.46% | 7.95% | 0.38% | 1.04% | 1.02% | 2.26% | 3.07% | 4.66% | 40.92% |
| 2018 | 6.73% | -3.56% | 0.23% | 2.33% | 2.94% | -2.23% | 4.75% | 3.61% | 0.94% | -7.93% | 1.02% | -5.27% | 2.56% |
| 2017 | 2.51% | 2.47% | 2.37% | 4.23% | 6.51% | -1.43% | 2.39% | 3.03% | 1.75% | 5.02% | 1.71% | 0.26% | 35.24% |
| 2016 | -1.86% | -1.37% | 6.32% | -1.20% | 3.24% | -2.36% | 7.11% | 0.51% | 1.07% | -0.22% | 1.20% | 2.93% | 15.93% |
| 2015 | -1.15% | 7.04% | -0.94% | 4.27% | 0.88% | -2.46% | 4.46% | -3.33% | -0.10% | 9.13% | -0.08% | -1.20% | 16.89% |
| 2014 | -3.58% | 6.46% | -0.49% | 2.47% | 2.24% | 1.97% | -3.14% | 2.69% | -2.79% | 1.68% | 3.99% | -2.61% | 8.66% |
| 2013 | 3.34% | -0.15% | 1.44% | 3.62% | 1.92% | -2.40% | 4.40% | -0.68% | 5.33% | 3.52% | 3.94% | 2.68% | 30.21% |
Комиссия
Комиссия Base составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Base среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.81 | 2.59 | 1.33 | 2.43 | 5.76 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.48 | 2.01 | 1.26 | 1.79 | 4.77 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.70 | 4.37 | 1.58 | 8.90 | 28.06 |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.92 | 1.48 | 1.18 | 1.30 | 3.68 |
MRK Merck & Co., Inc. | 0.43 | 0.69 | 1.11 | 0.48 | 1.18 |
KO The Coca-Cola Company | 2.68 | 3.85 | 1.50 | 2.78 | 18.55 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.83 | 1.30 | 1.16 | 0.81 | 2.92 |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.05 | 0.16 | 1.02 | -0.04 | -0.09 |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.91 | 1.50 | 1.19 | 1.18 | 2.57 |
SBUX Starbucks Corporation | 0.21 | 0.67 | 1.10 | 0.20 | 0.44 |
MCD McDonald's Corporation | 1.62 | 2.30 | 1.30 | 1.56 | 3.46 |
MUV2.DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 2.21 | 2.87 | 1.38 | 3.79 | 12.40 |
HNR1.DE Hannover Rück SE | 1.37 | 1.95 | 1.24 | 1.81 | 4.46 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.92 | 1.39 | 1.16 | 0.94 | 3.56 |
TOT.TO Total Energy Services Inc. | 0.60 | 1.04 | 1.13 | 0.26 | 1.89 |
V Visa Inc. | 1.77 | 2.26 | 1.34 | 2.23 | 5.63 |
MA Mastercard Inc | 2.82 | 3.59 | 1.52 | 3.60 | 8.87 |
TDG TransDigm Group Incorporated | 3.87 | 4.85 | 1.64 | 7.37 | 24.60 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.32 | 1.84 | 1.25 | 1.54 | 4.06 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 2.89 | 3.33 | 1.46 | 5.51 | 12.81 |
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Base за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 1.87% | 1.65% | 1.57% | 1.38% | 1.76% | 2.22% | 1.92% | 2.10% | 2.39% | 1.69% | 2.48% | 2.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.22% | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 1.86% | 2.12% | 2.46% | 2.13% | 3.94% | 1.31% | 1.96% | 1.68% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.83% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% | 3.46% |
KO The Coca-Cola Company | 2.72% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.99% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.09% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% | 3.58% | 2.26% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.65% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.34% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% | 0.95% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.35% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.11% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
MUV2.DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 2.97% | 3.09% | 3.62% | 3.76% | 4.04% | 3.52% | 4.51% | 4.76% | 4.59% | 4.20% | 4.37% | 4.37% |
HNR1.DE Hannover Rück SE | 2.33% | 0.46% | 2.43% | 2.69% | 3.07% | 2.18% | 2.97% | 3.34% | 3.16% | 1.18% | 4.00% | 4.17% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.17% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
TOT.TO Total Energy Services Inc. | 3.64% | 4.23% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 3.74% | 2.46% | 1.62% | 1.65% | 1.77% | 1.85% | 0.97% |
V Visa Inc. | 0.72% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.87% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% | 13.66% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 1.17% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% | 4.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Base показал максимальную просадку в 47.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка Base составляет 1.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.67% | 2 июн. 2008 г. | 199 | 9 мар. 2009 г. | 207 | 24 дек. 2009 г. | 406 |
| -34.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 104 | 17 авг. 2020 г. | 127 |
| -17.63% | 5 апр. 2022 г. | 125 | 27 сент. 2022 г. | 46 | 30 нояб. 2022 г. | 171 |
| -16.97% | 26 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 76 | 18 янв. 2012 г. | 126 |
| -16.9% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 13 мар. 2019 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Base составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| TOT.TO | RHM.DE | NVO | RMS.PA | MRK | HNR1.DE | XOM | NVDA | PEP | MUV2.DE | MCD | KO | AAPL | TDG | MC.PA | SBUX | GOOGL | MSFT | V | MA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT.TO | 1.00 | 0.23 | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 0.19 | 0.35 | 0.20 | 0.12 | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.23 |
| RHM.DE | 0.23 | 1.00 | 0.24 | 0.37 | 0.19 | 0.44 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.46 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.29 | 0.48 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.28 |
| NVO | 0.14 | 0.24 | 1.00 | 0.28 | 0.36 | 0.25 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
| RMS.PA | 0.18 | 0.37 | 0.28 | 1.00 | 0.16 | 0.41 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.42 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.68 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| MRK | 0.10 | 0.19 | 0.36 | 0.16 | 1.00 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.40 | 0.24 | 0.36 | 0.40 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.33 |
| HNR1.DE | 0.19 | 0.44 | 0.25 | 0.41 | 0.24 | 1.00 | 0.28 | 0.20 | 0.23 | 0.74 | 0.22 | 0.26 | 0.19 | 0.27 | 0.51 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| XOM | 0.35 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.34 | 0.28 | 1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.37 |
| NVDA | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 1.00 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.19 | 0.48 | 0.38 | 0.29 | 0.38 | 0.49 | 0.53 | 0.41 | 0.44 |
| PEP | 0.12 | 0.16 | 0.26 | 0.21 | 0.40 | 0.23 | 0.30 | 0.22 | 1.00 | 0.23 | 0.44 | 0.67 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.36 |
| MUV2.DE | 0.23 | 0.46 | 0.27 | 0.42 | 0.24 | 0.74 | 0.32 | 0.21 | 0.23 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.21 | 0.30 | 0.55 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| MCD | 0.15 | 0.17 | 0.27 | 0.21 | 0.36 | 0.22 | 0.31 | 0.26 | 0.44 | 0.25 | 1.00 | 0.47 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.51 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.42 |
| KO | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.40 | 0.26 | 0.35 | 0.19 | 0.67 | 0.27 | 0.47 | 1.00 | 0.26 | 0.34 | 0.29 | 0.40 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| AAPL | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.28 | 0.48 | 0.28 | 0.21 | 0.32 | 0.26 | 1.00 | 0.38 | 0.28 | 0.41 | 0.55 | 0.54 | 0.44 | 0.46 |
| TDG | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.38 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 1.00 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.46 |
| MC.PA | 0.24 | 0.48 | 0.31 | 0.68 | 0.23 | 0.51 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.55 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| SBUX | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.24 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.26 | 0.51 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.33 | 1.00 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.49 |
| GOOGL | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.30 | 0.24 | 0.33 | 0.49 | 0.33 | 0.26 | 0.35 | 0.32 | 0.55 | 0.42 | 0.33 | 0.46 | 1.00 | 0.61 | 0.52 | 0.53 |
| MSFT | 0.19 | 0.23 | 0.34 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.53 | 0.38 | 0.26 | 0.39 | 0.36 | 0.54 | 0.41 | 0.33 | 0.45 | 0.61 | 1.00 | 0.49 | 0.52 |
| V | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.34 | 0.25 | 0.36 | 0.41 | 0.36 | 0.28 | 0.40 | 0.36 | 0.44 | 0.43 | 0.34 | 0.47 | 0.52 | 0.49 | 1.00 | 0.79 |
| MA | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.37 | 0.44 | 0.36 | 0.29 | 0.42 | 0.37 | 0.46 | 0.46 | 0.35 | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 0.79 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2008 г.