AMPC Paul Hartz
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPC Paul Hartz и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2006 г., начальной даты DTD
Доходность по периодам
AMPC Paul Hartz на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 21.26% с начала года и доходность в 16.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
AMPC Paul Hartz | 21.26% | 4.11% | 12.88% | 29.29% | 18.76% | 16.38% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 19.39% | 4.28% | 27.78% | 21.49% | 34.34% | 25.54% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.54% | 2.30% | 0.76% | 27.87% | 25.30% | 25.84% |
QQQ Invesco QQQ | 16.64% | 6.13% | 7.19% | 27.00% | 20.76% | 17.28% |
GOOGL Alphabet Inc. | 17.09% | -1.97% | 19.27% | 20.57% | 22.01% | 17.95% |
NVDA NVIDIA Corporation | 141.08% | 11.28% | 45.10% | 146.15% | 92.08% | 70.48% |
LLY Eli Lilly and Company | 65.49% | 19.50% | 23.13% | 73.48% | 53.03% | 32.36% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 13.02% | 0.06% | 21.55% | 25.86% | 21.67% | 22.11% |
COST Costco Wholesale Corporation | 35.80% | 8.55% | 19.43% | 68.76% | 26.18% | 23.41% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 20.99% | 1.72% | 13.24% | 7.54% | 16.49% | 6.14% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.51% | 8.32% | 6.18% | -9.81% | 4.73% | 10.37% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 10.17% | 5.60% | 6.21% | 16.83% | 10.46% | 8.57% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 17.46% | 5.48% | 12.18% | 23.17% | 12.08% | 10.27% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.13% | -1.82% | 3.87% | 5.47% | -5.73% | 0.58% |
VZ Verizon Communications Inc. | 16.39% | 1.98% | 7.34% | 28.56% | -1.12% | 3.18% |
IBM International Business Machines Corporation | 27.06% | 7.81% | 9.42% | 42.05% | 14.31% | 5.29% |
CAT Caterpillar Inc. | 21.93% | 10.98% | 6.58% | 26.60% | 26.78% | 15.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPC Paul Hartz, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.65% | 2.77% | 3.69% | -3.69% | 5.58% | 3.72% | 1.52% | 21.26% | |||||
2023 | 7.05% | -2.34% | 5.32% | 1.73% | 1.75% | 5.08% | 1.68% | 0.37% | -4.50% | -0.40% | 8.18% | 3.65% | 30.36% |
2022 | -4.01% | -1.02% | 2.68% | -8.53% | 1.21% | -4.80% | 6.32% | -5.30% | -8.85% | 6.44% | 5.60% | -5.30% | -16.00% |
2021 | 0.01% | 1.65% | 2.85% | 4.43% | 0.75% | 4.22% | 2.31% | 2.90% | -4.52% | 6.98% | 0.57% | 3.72% | 28.61% |
2020 | 0.97% | -5.72% | -5.75% | 11.27% | 4.24% | 2.32% | 4.58% | 5.75% | -3.12% | -2.51% | 9.55% | 3.37% | 25.94% |
2019 | 5.73% | 2.88% | 4.06% | 1.31% | -5.60% | 5.89% | 1.75% | -0.16% | 1.60% | 3.43% | 3.37% | 3.34% | 30.73% |
2018 | 4.94% | -3.76% | -1.94% | 1.47% | 3.48% | 1.02% | 3.49% | 5.53% | -0.17% | -4.98% | 1.41% | -7.33% | 2.27% |
2017 | 0.97% | 3.18% | 0.35% | 0.99% | 3.02% | -0.97% | 3.33% | 1.57% | 1.52% | 3.36% | 3.41% | 1.03% | 23.93% |
2016 | -2.22% | 0.69% | 6.86% | -2.36% | 3.49% | 2.24% | 5.31% | -0.65% | 1.46% | -2.37% | 3.03% | 3.75% | 20.42% |
2015 | -0.53% | 5.30% | -1.11% | 1.82% | 0.80% | -2.95% | 2.52% | -3.54% | -1.14% | 7.91% | 0.37% | -0.66% | 8.51% |
2014 | -1.24% | 3.94% | 0.42% | 0.48% | 3.52% | 1.40% | 0.15% | 3.84% | -1.19% | 2.76% | 2.96% | -1.66% | 16.24% |
2013 | 2.16% | 1.63% | 2.94% | 4.06% | 0.41% | -1.16% | 3.50% | -1.62% | 1.48% | 4.29% | 2.30% | 1.42% | 23.39% |
Комиссия
Комиссия AMPC Paul Hartz составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AMPC Paul Hartz среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.48 | 2.19 | 1.28 | 1.93 | 4.57 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.28 | 1.75 | 1.23 | 1.62 | 5.28 |
QQQ Invesco QQQ | 1.65 | 2.24 | 1.30 | 2.04 | 7.75 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.71 | 1.09 | 1.15 | 1.06 | 3.02 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.26 | 3.57 | 1.46 | 6.01 | 21.09 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.05 | 2.82 | 1.38 | 3.27 | 11.68 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.11 | 1.67 | 1.23 | 1.22 | 3.26 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.32 | 3.90 | 1.61 | 6.24 | 16.39 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.24 | 0.49 | 1.06 | 0.26 | 0.50 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | -0.37 | -0.35 | 0.95 | -0.31 | -0.63 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.21 | 1.78 | 1.21 | 0.88 | 5.37 |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.35 | 3.29 | 1.43 | 2.52 | 10.62 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.37 | 0.64 | 1.07 | 0.13 | 0.99 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.48 | 2.27 | 1.30 | 0.79 | 8.01 |
IBM International Business Machines Corporation | 2.04 | 2.92 | 1.43 | 2.57 | 6.15 |
CAT Caterpillar Inc. | 1.24 | 1.71 | 1.23 | 1.47 | 3.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMPC Paul Hartz за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPC Paul Hartz | 2.17% | 2.37% | 2.25% | 1.78% | 2.03% | 1.96% | 2.22% | 2.16% | 2.26% | 2.46% | 2.25% | 2.23% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.52% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.31% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.17% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.22% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 3.13% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.43% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.11% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 3.11% | 3.02% | 2.42% | 2.38% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.43% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.37% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.29% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMPC Paul Hartz показал максимальную просадку в 45.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.
Текущая просадка AMPC Paul Hartz составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-45.31% | 1 нояб. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 431 | 2 нояб. 2010 г. | 784 |
-24.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 5 июн. 2020 г. | 77 |
-22.22% | 28 дек. 2021 г. | 207 | 12 окт. 2022 г. | 199 | 18 июл. 2023 г. | 406 |
-16.07% | 3 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 63 | 21 мар. 2019 г. | 122 |
-11.91% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 55 | 24 окт. 2011 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AMPC Paul Hartz составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | TLT | VZ | UNH | LLY | COST | XOM | NVDA | AAPL | CAT | GOOGL | IBM | MSFT | CSCO | VB | QQQ | DTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TLT | 0.00 | 1.00 | -0.12 | -0.18 | -0.13 | -0.12 | -0.29 | -0.17 | -0.16 | -0.27 | -0.18 | -0.25 | -0.18 | -0.22 | -0.28 | -0.23 | -0.29 |
VZ | 0.00 | -0.12 | 1.00 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.20 | 0.24 | 0.34 | 0.27 | 0.43 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.53 |
UNH | 0.00 | -0.18 | 0.28 | 1.00 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.40 | 0.48 |
LLY | 0.00 | -0.13 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.48 |
COST | 0.00 | -0.12 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.27 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.49 | 0.54 | 0.55 |
XOM | 0.00 | -0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 1.00 | 0.26 | 0.28 | 0.55 | 0.33 | 0.45 | 0.33 | 0.42 | 0.54 | 0.40 | 0.61 |
NVDA | 0.00 | -0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.36 | 0.26 | 1.00 | 0.47 | 0.38 | 0.49 | 0.37 | 0.51 | 0.48 | 0.55 | 0.69 | 0.49 |
AAPL | 0.00 | -0.16 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.37 | 0.28 | 0.47 | 1.00 | 0.38 | 0.54 | 0.40 | 0.53 | 0.47 | 0.51 | 0.73 | 0.51 |
CAT | 0.00 | -0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.55 | 0.38 | 0.38 | 1.00 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.48 | 0.68 | 0.54 | 0.67 |
GOOGL | 0.00 | -0.18 | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.41 | 0.33 | 0.49 | 0.54 | 0.40 | 1.00 | 0.42 | 0.59 | 0.50 | 0.56 | 0.74 | 0.55 |
IBM | 0.00 | -0.25 | 0.43 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.37 | 0.40 | 0.50 | 0.42 | 1.00 | 0.47 | 0.55 | 0.59 | 0.56 | 0.65 |
MSFT | 0.00 | -0.18 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 0.33 | 0.51 | 0.53 | 0.40 | 0.59 | 0.47 | 1.00 | 0.55 | 0.55 | 0.76 | 0.59 |
CSCO | 0.00 | -0.22 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 1.00 | 0.62 | 0.67 | 0.65 |
VB | 0.00 | -0.28 | 0.40 | 0.43 | 0.39 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.68 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.62 | 1.00 | 0.78 | 0.87 |
QQQ | 0.00 | -0.23 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.54 | 0.40 | 0.69 | 0.73 | 0.54 | 0.74 | 0.56 | 0.76 | 0.67 | 0.78 | 1.00 | 0.75 |
DTD | 0.00 | -0.29 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.61 | 0.49 | 0.51 | 0.67 | 0.55 | 0.65 | 0.59 | 0.65 | 0.87 | 0.75 | 1.00 |