AMPC Paul Hartz
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPC Paul Hartz и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2006 г., начальной даты DTD
Доходность по периодам
AMPC Paul Hartz на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 25.60% с начала года и доходность в 16.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| AMPC Paul Hartz | 25.60% | 0.92% | 12.18% | 32.19% | 17.76% | 16.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 17.50% | -3.63% | 18.85% | 20.32% | 27.36% | 23.47% |
MSFT Microsoft Corporation | 13.69% | 1.54% | 1.18% | 15.65% | 23.40% | 24.97% |
QQQ Invesco QQQ | 25.63% | 4.36% | 13.67% | 33.75% | 20.35% | 17.68% |
GOOGL Alphabet Inc. | 28.37% | 8.11% | 2.95% | 33.21% | 21.07% | 19.92% |
NVDA NVIDIA Corporation | 195.43% | 11.15% | 55.04% | 199.28% | 91.43% | 74.08% |
LLY Eli Lilly and Company | 39.94% | -11.11% | 5.42% | 38.61% | 48.13% | 29.53% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 16.44% | 8.91% | 17.14% | 14.24% | 18.63% | 21.19% |
COST Costco Wholesale Corporation | 42.28% | 4.51% | 18.06% | 60.95% | 26.29% | 22.71% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 24.61% | 0.93% | 3.88% | 20.19% | 16.66% | 6.71% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 20.95% | 9.43% | 24.42% | 14.69% | 8.62% | 11.40% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 19.30% | 4.96% | 12.59% | 33.03% | 10.62% | 9.47% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 23.48% | 2.07% | 13.26% | 31.58% | 11.41% | 10.44% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -6.14% | -5.06% | -0.46% | 5.51% | -5.71% | -0.33% |
VZ Verizon Communications Inc. | 16.39% | -5.94% | 5.50% | 21.89% | -1.79% | 2.74% |
IBM International Business Machines Corporation | 33.62% | -8.75% | 26.91% | 43.23% | 15.11% | 7.27% |
CAT Caterpillar Inc. | 33.01% | 0.12% | 11.21% | 56.63% | 23.44% | 16.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPC Paul Hartz, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.65% | 2.77% | 3.69% | -3.69% | 5.58% | 3.72% | 1.52% | 2.55% | 2.46% | -1.96% | 25.60% | ||
| 2023 | 7.05% | -2.34% | 5.32% | 1.73% | 1.75% | 5.08% | 1.68% | 0.37% | -4.50% | -0.40% | 8.18% | 3.65% | 30.36% |
| 2022 | -4.01% | -1.02% | 2.68% | -8.53% | 1.21% | -4.80% | 6.32% | -5.30% | -8.85% | 6.44% | 5.60% | -5.30% | -16.00% |
| 2021 | 0.01% | 1.65% | 2.85% | 4.43% | 0.75% | 4.22% | 2.31% | 2.90% | -4.52% | 6.98% | 0.57% | 3.72% | 28.61% |
| 2020 | 0.97% | -5.72% | -5.75% | 11.27% | 4.24% | 2.32% | 4.58% | 5.75% | -3.12% | -2.51% | 9.55% | 3.37% | 25.94% |
| 2019 | 5.73% | 2.88% | 4.06% | 1.31% | -5.60% | 5.89% | 1.75% | -0.16% | 1.60% | 3.43% | 3.37% | 3.34% | 30.73% |
| 2018 | 4.94% | -3.76% | -1.94% | 1.47% | 3.48% | 1.02% | 3.49% | 5.53% | -0.17% | -4.98% | 1.41% | -7.33% | 2.27% |
| 2017 | 0.97% | 3.18% | 0.35% | 0.99% | 3.02% | -0.97% | 3.33% | 1.57% | 1.52% | 3.36% | 3.41% | 1.03% | 23.93% |
| 2016 | -2.22% | 0.69% | 6.86% | -2.36% | 3.49% | 2.24% | 5.31% | -0.65% | 1.46% | -2.37% | 3.03% | 3.75% | 20.42% |
| 2015 | -0.53% | 5.30% | -1.11% | 1.82% | 0.80% | -2.95% | 2.52% | -3.54% | -1.14% | 7.91% | 0.37% | -0.66% | 8.51% |
| 2014 | -1.24% | 3.94% | 0.42% | 0.48% | 3.52% | 1.41% | 0.15% | 3.84% | -1.19% | 2.76% | 2.96% | -1.66% | 16.24% |
| 2013 | 2.16% | 1.63% | 2.94% | 4.06% | 0.41% | -1.16% | 3.50% | -1.62% | 1.48% | 4.29% | 2.30% | 1.42% | 23.39% |
Комиссия
Комиссия AMPC Paul Hartz составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AMPC Paul Hartz среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.84 | 1.36 | 1.17 | 1.13 | 2.63 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.61 | 0.90 | 1.12 | 0.76 | 1.84 |
QQQ Invesco QQQ | 1.88 | 2.51 | 1.35 | 2.37 | 8.62 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.17 | 1.69 | 1.23 | 1.39 | 3.47 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.00 | 3.98 | 1.53 | 7.62 | 24.28 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.31 | 1.94 | 1.26 | 1.98 | 6.51 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.57 | 0.94 | 1.13 | 0.69 | 1.79 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.21 | 3.89 | 1.59 | 6.01 | 15.49 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 1.05 | 1.55 | 1.19 | 1.06 | 4.85 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.57 | 2.32 | 1.32 | 1.16 | 4.42 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.95 | 2.73 | 1.34 | 2.00 | 10.60 |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 3.04 | 4.21 | 1.58 | 5.96 | 20.77 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.14 | 0.31 | 1.04 | 0.05 | 0.34 |
VZ Verizon Communications Inc. | 0.83 | 1.25 | 1.17 | 0.59 | 4.05 |
IBM International Business Machines Corporation | 1.83 | 2.51 | 1.39 | 2.40 | 5.58 |
CAT Caterpillar Inc. | 2.24 | 2.99 | 1.40 | 3.72 | 8.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMPC Paul Hartz за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.21% | 2.37% | 2.25% | 1.78% | 2.03% | 1.96% | 2.22% | 2.16% | 2.26% | 2.46% | 2.25% | 2.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.53% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.48% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.31% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.09% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.16% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.31% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.04% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 3.11% | 3.02% | 2.42% | 2.38% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.10% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.50% | 6.96% | 6.53% | 4.86% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.40% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMPC Paul Hartz показал максимальную просадку в 45.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.
Текущая просадка AMPC Paul Hartz составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.31% | 1 нояб. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 431 | 2 нояб. 2010 г. | 784 |
| -24.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 5 июн. 2020 г. | 77 |
| -22.22% | 28 дек. 2021 г. | 207 | 12 окт. 2022 г. | 199 | 18 июл. 2023 г. | 406 |
| -16.07% | 3 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 63 | 21 мар. 2019 г. | 122 |
| -11.91% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 55 | 24 окт. 2011 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AMPC Paul Hartz составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | TLT | VZ | UNH | LLY | XOM | COST | NVDA | AAPL | CAT | GOOGL | IBM | MSFT | CSCO | VB | QQQ | DTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TLT | 0.00 | 1.00 | -0.11 | -0.18 | -0.13 | -0.29 | -0.12 | -0.17 | -0.16 | -0.27 | -0.18 | -0.25 | -0.18 | -0.22 | -0.28 | -0.23 | -0.28 |
| VZ | 0.00 | -0.11 | 1.00 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.23 | 0.33 | 0.27 | 0.43 | 0.31 | 0.36 | 0.40 | 0.34 | 0.53 |
| UNH | 0.00 | -0.18 | 0.28 | 1.00 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.40 | 0.48 |
| LLY | 0.00 | -0.13 | 0.34 | 0.36 | 1.00 | 0.29 | 0.34 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.48 |
| XOM | 0.00 | -0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 1.00 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.55 | 0.33 | 0.44 | 0.33 | 0.41 | 0.54 | 0.40 | 0.61 |
| COST | 0.00 | -0.12 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 1.00 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.49 | 0.54 | 0.55 |
| NVDA | 0.00 | -0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 1.00 | 0.47 | 0.38 | 0.49 | 0.37 | 0.51 | 0.48 | 0.55 | 0.69 | 0.49 |
| AAPL | 0.00 | -0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.37 | 0.47 | 1.00 | 0.38 | 0.54 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.51 | 0.73 | 0.50 |
| CAT | 0.00 | -0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.55 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 1.00 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.48 | 0.68 | 0.54 | 0.67 |
| GOOGL | 0.00 | -0.18 | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.49 | 0.54 | 0.40 | 1.00 | 0.41 | 0.59 | 0.49 | 0.56 | 0.74 | 0.55 |
| IBM | 0.00 | -0.25 | 0.43 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.50 | 0.41 | 1.00 | 0.46 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.65 |
| MSFT | 0.00 | -0.18 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.44 | 0.51 | 0.52 | 0.40 | 0.59 | 0.46 | 1.00 | 0.55 | 0.55 | 0.76 | 0.59 |
| CSCO | 0.00 | -0.22 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.55 | 0.55 | 1.00 | 0.62 | 0.67 | 0.65 |
| VB | 0.00 | -0.28 | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.54 | 0.49 | 0.55 | 0.51 | 0.68 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.62 | 1.00 | 0.78 | 0.87 |
| QQQ | 0.00 | -0.23 | 0.34 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.54 | 0.69 | 0.73 | 0.54 | 0.74 | 0.56 | 0.76 | 0.67 | 0.78 | 1.00 | 0.75 |
| DTD | 0.00 | -0.28 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.61 | 0.55 | 0.49 | 0.50 | 0.67 | 0.55 | 0.65 | 0.59 | 0.65 | 0.87 | 0.75 | 1.00 |