AMPC Paul Hartz

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

AMPC Paul Hartz

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	6%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	2%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	3%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	3%
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	Large Cap Blend Equities, Dividend	10%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	5%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	2%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	4%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	10%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	10%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	6%
USD=X USD Cash		2%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	10%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	14%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	3%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2006 г., начальной даты DTD

Доходность по периодам

AMPC Paul Hartz на 23 мая 2025 г. показал доходность в -1.38% с начала года и доходность в 15.88% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.67%	10.48%	-1.79%	10.08%	14.60%	10.64%
AMPC Paul Hartz	-1.38%	5.06%	-3.55%	7.73%	16.12%	15.88%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-19.40%	0.94%	-11.67%	5.97%	21.04%	21.10%
MSFT Microsoft Corporation	8.33%	24.23%	10.59%	6.46%	20.94%	27.31%
QQQ Invesco QQQ	0.69%	15.64%	2.10%	13.48%	18.22%	17.53%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-9.63%	12.81%	2.17%	-2.66%	19.43%	20.00%
NVDA NVIDIA Corporation	-1.08%	34.32%	-9.42%	39.93%	71.34%	74.59%
LLY Eli Lilly and Company	-7.01%	-13.40%	-4.27%	-10.31%	38.06%	27.69%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-41.10%	-30.55%	-49.94%	-42.19%	1.95%	11.20%
COST Costco Wholesale Corporation	11.38%	4.11%	6.79%	27.63%	29.60%	23.78%
XOM Exxon Mobil Corporation	-2.53%	-4.05%	-14.01%	-7.72%	23.72%	6.32%
CSCO Cisco Systems, Inc.	8.48%	15.12%	11.57%	37.60%	10.45%	11.46%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VB Vanguard Small-Cap ETF	-5.25%	9.20%	-9.95%	2.82%	12.15%	7.89%
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	1.03%	5.06%	-2.98%	10.38%	14.77%	10.04%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-1.98%	-2.03%	-4.55%	-4.10%	-10.20%	-0.97%
VZ Verizon Communications Inc.	11.59%	-0.14%	5.00%	15.76%	1.25%	3.81%
IBM International Business Machines Corporation	19.10%	7.97%	17.73%	53.26%	23.31%	9.21%
CAT Caterpillar Inc.	-4.02%	18.55%	-10.63%	-1.43%	27.73%	17.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPC Paul Hartz, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.87%	0.62%	-2.87%	-2.01%	1.10%								-1.38%
2024	3.65%	2.77%	3.69%	-3.69%	5.58%	3.72%	1.52%	2.53%	2.46%	-1.97%	5.11%	-4.26%	22.56%
2023	7.05%	-2.34%	5.32%	1.73%	1.75%	5.08%	1.69%	0.37%	-4.50%	-0.40%	8.18%	3.65%	30.36%
2022	-4.01%	-1.02%	2.68%	-8.53%	1.21%	-4.80%	6.32%	-5.30%	-8.85%	6.44%	5.60%	-5.30%	-16.00%
2021	0.01%	1.65%	2.85%	4.43%	0.75%	4.22%	2.31%	2.90%	-4.52%	6.98%	0.57%	3.72%	28.61%
2020	0.97%	-5.72%	-5.75%	11.27%	4.24%	2.32%	4.58%	5.75%	-3.12%	-2.51%	9.55%	3.37%	25.94%
2019	5.73%	2.88%	4.06%	1.31%	-5.60%	5.89%	1.75%	-0.16%	1.60%	3.43%	3.37%	3.34%	30.73%
2018	4.94%	-3.76%	-1.94%	1.47%	3.48%	1.02%	3.49%	5.53%	-0.17%	-4.98%	1.41%	-7.33%	2.27%
2017	0.97%	3.18%	0.35%	0.99%	3.02%	-0.97%	3.33%	1.57%	1.52%	3.36%	3.41%	1.03%	23.93%
2016	-2.22%	0.69%	6.84%	-2.39%	3.49%	2.24%	5.31%	-0.65%	1.46%	-2.37%	3.03%	3.75%	20.36%
2015	-0.53%	5.30%	-1.11%	1.82%	0.80%	-2.95%	2.50%	-3.54%	-1.15%	7.91%	0.37%	-0.66%	8.49%
2014	-1.24%	3.94%	0.42%	0.48%	3.52%	1.40%	0.15%	3.84%	-1.19%	2.76%	2.96%	-1.66%	16.24%

Комиссия

Комиссия AMPC Paul Hartz составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

DTD

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMPC Paul Hartz составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.18	0.42	1.06	0.12	0.39
MSFT Microsoft Corporation	0.25	0.76	1.10	0.43	0.93
QQQ Invesco QQQ	0.52	0.93	1.13	0.61	1.94
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.08	0.16	1.02	-0.04	-0.09
NVDA NVIDIA Corporation	0.65	0.74	1.09	0.38	0.93
LLY Eli Lilly and Company	-0.27	-0.26	0.97	-0.54	-1.00
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.94	-1.08	0.80	-0.72	-2.40
COST Costco Wholesale Corporation	1.23	1.56	1.21	1.37	3.91
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.32	-0.16	0.98	-0.29	-0.62
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.59	2.35	1.36	1.58	8.09
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.12	0.52	1.07	0.22	0.68
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	0.66	1.11	1.16	0.78	2.96
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.28	-0.44	0.95	-0.12	-0.64
VZ Verizon Communications Inc.	0.68	0.77	1.11	0.50	1.87
IBM International Business Machines Corporation	1.87	2.98	1.44	3.67	11.12
CAT Caterpillar Inc.	-0.05	0.57	1.07	0.21	0.55

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AMPC Paul Hartz имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.51
За 5 лет: 1.07
За 10 лет: 1.02
За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPC Paul Hartz за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.33%	2.26%	2.37%	2.25%	1.78%	2.03%	1.96%	2.22%	2.16%	2.22%	2.44%	2.25%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
QQQ Invesco QQQ	0.58%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.47%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
LLY Eli Lilly and Company	0.78%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.83%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.81%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.54%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%	2.66%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.49%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%	1.43%
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	2.13%	2.07%	2.43%	2.62%	2.04%	2.73%	2.50%	2.93%	2.36%	2.66%	2.81%	2.42%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.48%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%
VZ Verizon Communications Inc.	6.26%	6.68%	6.96%	6.53%	4.86%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%
IBM International Business Machines Corporation	2.59%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%	2.65%
CAT Caterpillar Inc.	1.63%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AMPC Paul Hartz показал максимальную просадку в 45.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

Текущая просадка AMPC Paul Hartz составляет 6.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-45.3%	1 нояб. 2007 г.	353	9 мар. 2009 г.	431	2 нояб. 2010 г.	784
-24.27%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	54	5 июн. 2020 г.	77
-22.22%	28 дек. 2021 г.	207	12 окт. 2022 г.	199	18 июл. 2023 г.	406
-16.07%	3 окт. 2018 г.	59	24 дек. 2018 г.	63	21 мар. 2019 г.	122
-13.61%	5 дек. 2024 г.	89	8 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 12.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	USD=X	TLT	VZ	UNH	LLY	XOM	COST	NVDA	AAPL	CAT	GOOGL	IBM	MSFT	CSCO	VB	QQQ	DTD	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	-0.28	0.45	0.47	0.49	0.57	0.57	0.60	0.61	0.67	0.67	0.64	0.70	0.69	0.89	0.89	0.92	0.93
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TLT	-0.28	0.00	1.00	-0.10	-0.18	-0.12	-0.28	-0.11	-0.16	-0.15	-0.26	-0.18	-0.23	-0.17	-0.21	-0.26	-0.22	-0.27	-0.15
VZ	0.45	0.00	-0.10	1.00	0.28	0.33	0.34	0.33	0.18	0.23	0.33	0.25	0.42	0.29	0.36	0.39	0.33	0.52	0.55
UNH	0.47	0.00	-0.18	0.28	1.00	0.35	0.30	0.31	0.23	0.27	0.31	0.32	0.34	0.32	0.35	0.41	0.39	0.47	0.51
LLY	0.49	0.00	-0.12	0.33	0.35	1.00	0.29	0.34	0.25	0.26	0.29	0.31	0.35	0.36	0.36	0.39	0.42	0.48	0.51
XOM	0.57	0.00	-0.28	0.34	0.30	0.29	1.00	0.27	0.26	0.28	0.55	0.32	0.44	0.32	0.41	0.54	0.39	0.60	0.51
COST	0.57	0.00	-0.11	0.33	0.31	0.34	0.27	1.00	0.35	0.37	0.34	0.40	0.40	0.44	0.42	0.49	0.54	0.55	0.57
NVDA	0.60	0.00	-0.16	0.18	0.23	0.25	0.26	0.35	1.00	0.46	0.38	0.49	0.37	0.52	0.48	0.54	0.69	0.48	0.65
AAPL	0.61	0.00	-0.15	0.23	0.27	0.26	0.28	0.37	0.46	1.00	0.38	0.54	0.39	0.52	0.47	0.51	0.73	0.51	0.67
CAT	0.67	0.00	-0.26	0.33	0.31	0.29	0.55	0.34	0.38	0.38	1.00	0.40	0.50	0.40	0.48	0.68	0.54	0.67	0.62
GOOGL	0.67	0.00	-0.18	0.25	0.32	0.31	0.32	0.40	0.49	0.54	0.40	1.00	0.41	0.59	0.49	0.56	0.74	0.54	0.69
IBM	0.64	0.00	-0.23	0.42	0.34	0.35	0.44	0.40	0.37	0.39	0.50	0.41	1.00	0.46	0.55	0.58	0.56	0.65	0.63
MSFT	0.70	0.00	-0.17	0.29	0.32	0.36	0.32	0.44	0.52	0.52	0.40	0.59	0.46	1.00	0.54	0.55	0.76	0.59	0.72
CSCO	0.69	0.00	-0.21	0.36	0.35	0.36	0.41	0.42	0.48	0.47	0.48	0.49	0.55	0.54	1.00	0.62	0.66	0.65	0.70
VB	0.89	0.00	-0.26	0.39	0.41	0.39	0.54	0.49	0.54	0.51	0.68	0.56	0.58	0.55	0.62	1.00	0.78	0.87	0.83
QQQ	0.89	0.00	-0.22	0.33	0.39	0.42	0.39	0.54	0.69	0.73	0.54	0.74	0.56	0.76	0.66	0.78	1.00	0.75	0.90
DTD	0.92	0.00	-0.27	0.52	0.47	0.48	0.60	0.55	0.48	0.51	0.67	0.54	0.65	0.59	0.65	0.87	0.75	1.00	0.86
Portfolio	0.93	0.00	-0.15	0.55	0.51	0.51	0.51	0.57	0.65	0.67	0.62	0.69	0.63	0.72	0.70	0.83	0.90	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июн. 2006 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

AMPC Paul Hartz

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество