Magnum Experiment 41

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	7.67%
DUK Duke Energy Corporation	Utilities	5.66%
GD General Dynamics Corporation		8.77%
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	Financial Services	10.07%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	5.87%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	3.29%
MS Morgan Stanley	Financial Services	5.05%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.02%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	7.59%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	3.57%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	6.23%
SCHW The Charles Schwab Corporation	Financial Services	3.10%
SO The Southern Company	Utilities	11.05%
TGT Target Corporation	Consumer Defensive	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	9.05%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 41 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Magnum Experiment 41 на 11 апр. 2026 г. показал доходность в -0.30% с начала года и доходность в 15.26% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Magnum Experiment 41	-1.02%	0.52%	-0.30%	0.86%	13.01%	14.04%	11.58%	15.26%
Активы портфеля:
SO The Southern Company	-0.45%	-0.71%	12.29%	0.44%	11.66%	14.59%	13.29%	11.24%
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	-0.85%	1.58%	-0.52%	2.60%	4.22%	16.26%	7.89%	14.62%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.07%	2.30%	-0.09%	4.64%	28.85%	19.99%	12.14%	14.61%
GD General Dynamics Corporation	-2.09%	-5.21%	0.42%	1.54%	23.37%	16.22%	15.30%	12.05%
MSFT Microsoft Corporation	-0.59%	-7.71%	-23.14%	-27.12%	-3.79%	10.31%	8.60%	22.66%
CL Colgate-Palmolive Company	-1.98%	-4.10%	7.39%	9.58%	-8.07%	6.00%	3.54%	4.12%
NVO Novo Nordisk A/S	0.21%	2.13%	-23.68%	-31.79%	-39.33%	-20.00%	3.53%	5.15%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.14%	2.44%	-0.40%	3.92%	35.13%	25.34%	13.31%	19.62%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	-0.43%	6.71%	8.50%	14.64%	38.32%	12.46%	5.16%	10.50%
DUK Duke Energy Corporation	-0.91%	-0.02%	13.40%	5.55%	14.73%	14.25%	10.41%	9.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Magnum Experiment 41 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.90%	-2.60%	-3.03%	1.61%									-0.30%
2025	2.34%	1.26%	-4.29%	-0.25%	5.17%	3.37%	-1.29%	1.55%	0.93%	-0.56%	0.18%	0.03%	8.44%
2024	2.05%	3.00%	4.22%	-2.12%	5.04%	1.97%	2.49%	3.56%	-0.10%	-1.35%	3.21%	-5.96%	16.60%
2023	2.87%	-1.52%	3.60%	2.52%	-2.18%	5.08%	2.66%	-1.43%	-4.52%	1.00%	9.11%	5.24%	23.92%
2022	-4.25%	-1.46%	4.42%	-5.49%	-2.64%	-5.65%	7.40%	-2.06%	-9.28%	6.98%	6.93%	-2.67%	-9.12%
2021	-1.21%	2.39%	4.12%	6.19%	1.33%	2.12%	3.83%	3.50%	-4.35%	8.62%	-2.86%	5.94%	32.98%

Метрики бенчмарка

Magnum Experiment 41: годовая альфа составляет 4.78%, бета — 0.85, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 23.07.2012.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.07%) было выше, чем в снижении (72.37%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 4.78% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 4.78%

Бета: 0.85

R²: 0.87

Участие в росте: 93.07%

Участие в снижении: 72.37%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 41 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ ETF

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Magnum Experiment 41 имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.30	2.23	-0.94
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.86	3.12	-1.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.42	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.24	4.05	-1.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.73	17.91	-11.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SO The Southern Company	51	0.81	1.24	1.15	1.04	2.56
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	36	0.22	0.43	1.06	0.32	0.63
VOO Vanguard S&P 500 ETF	67	2.37	3.29	1.44	4.31	19.24
GD General Dynamics Corporation	73	1.36	2.03	1.25	4.18	12.17
MSFT Microsoft Corporation	29	-0.08	0.05	1.01	0.16	0.40
CL Colgate-Palmolive Company	23	-0.28	-0.28	0.97	-0.12	-0.21
NVO Novo Nordisk A/S	11	-0.68	-0.72	0.90	-0.66	-1.11
QQQ Invesco QQQ ETF	57	2.23	3.00	1.40	3.98	14.88
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	62	2.19	3.14	1.38	5.27	17.08
DUK Duke Energy Corporation	59	1.12	1.60	1.19	1.63	4.08

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnum Experiment 41 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.30
За 5 лет: 0.81
За 10 лет: 0.94
За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 41 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.97%	1.95%	1.88%	1.92%	1.94%	1.68%	1.89%	2.00%	2.33%	2.02%	2.19%	2.08%
Активы портфеля:
SO The Southern Company	3.05%	3.37%	3.47%	3.96%	3.78%	3.82%	4.13%	3.86%	5.42%	4.78%	4.52%	4.60%
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	1.22%	1.19%	1.21%	1.31%	1.48%	0.97%	1.04%	1.19%	1.27%	1.13%	1.21%	1.13%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.14%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
GD General Dynamics Corporation	1.82%	1.76%	2.12%	2.01%	2.00%	2.24%	2.90%	2.26%	2.31%	1.61%	1.72%	1.96%
MSFT Microsoft Corporation	0.94%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
CL Colgate-Palmolive Company	2.47%	2.61%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%
NVO Novo Nordisk A/S	4.80%	3.31%	1.68%	1.00%	1.20%	1.35%	1.87%	2.14%	1.45%	1.52%	2.87%	0.92%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.46%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	1.23%	1.44%	2.05%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.22%	1.48%
DUK Duke Energy Corporation	3.22%	3.60%	3.84%	4.18%	3.86%	3.72%	4.17%	4.11%	4.21%	4.15%	4.33%	4.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 41 показал максимальную просадку в 33.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.

Текущая просадка Magnum Experiment 41 составляет 5.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.01%	19 февр. 2020 г.	24	23 мар. 2020 г.	104	19 авг. 2020 г.	128
-19.46%	30 дек. 2021 г.	200	14 окт. 2022 г.	167	15 июн. 2023 г.	367
-16.21%	21 окт. 2024 г.	116	8 апр. 2025 г.	56	30 июн. 2025 г.	172
-15.86%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	56	18 мар. 2019 г.	120
-10.83%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	45	18 апр. 2016 г.	75

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 13.29, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	DUK	SO	NVO	CL	PANW	TGT	ICE	SCHW	GD	ISRG	MS	MSFT	IJR	QQQ	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.24	0.25	0.38	0.38	0.48	0.45	0.53	0.58	0.55	0.61	0.67	0.71	0.80	0.91	1.00	0.88
DUK	0.24	1.00	0.81	0.13	0.46	0.03	0.16	0.25	0.07	0.27	0.14	0.10	0.14	0.19	0.12	0.25	0.42
SO	0.25	0.81	1.00	0.13	0.45	0.03	0.17	0.24	0.07	0.27	0.15	0.10	0.15	0.19	0.13	0.25	0.43
NVO	0.38	0.13	0.13	1.00	0.22	0.24	0.20	0.25	0.17	0.22	0.31	0.22	0.31	0.27	0.35	0.38	0.50
CL	0.38	0.46	0.45	0.22	1.00	0.10	0.27	0.31	0.19	0.33	0.23	0.19	0.25	0.28	0.27	0.38	0.49
PANW	0.48	0.03	0.03	0.24	0.10	1.00	0.19	0.28	0.29	0.24	0.40	0.30	0.42	0.40	0.53	0.47	0.50
TGT	0.45	0.16	0.17	0.20	0.27	0.19	1.00	0.28	0.32	0.28	0.24	0.34	0.26	0.47	0.36	0.45	0.50
ICE	0.53	0.25	0.24	0.25	0.31	0.28	0.28	1.00	0.41	0.36	0.35	0.42	0.40	0.43	0.45	0.53	0.64
SCHW	0.58	0.07	0.07	0.17	0.19	0.29	0.32	0.41	1.00	0.43	0.32	0.70	0.34	0.62	0.45	0.58	0.58
GD	0.55	0.27	0.27	0.22	0.33	0.24	0.28	0.36	0.43	1.00	0.32	0.45	0.33	0.55	0.40	0.55	0.62
ISRG	0.61	0.14	0.15	0.31	0.23	0.40	0.24	0.35	0.32	0.32	1.00	0.35	0.51	0.47	0.62	0.61	0.60
MS	0.67	0.10	0.10	0.22	0.19	0.30	0.34	0.42	0.70	0.45	0.35	1.00	0.39	0.68	0.53	0.67	0.64
MSFT	0.71	0.14	0.15	0.31	0.25	0.42	0.26	0.40	0.34	0.33	0.51	0.39	1.00	0.46	0.78	0.71	0.67
IJR	0.80	0.19	0.19	0.27	0.28	0.40	0.47	0.43	0.62	0.55	0.47	0.68	0.46	1.00	0.66	0.80	0.75
QQQ	0.91	0.12	0.13	0.35	0.27	0.53	0.36	0.45	0.45	0.40	0.62	0.53	0.78	0.66	1.00	0.90	0.77
VOO	1.00	0.25	0.25	0.38	0.38	0.47	0.45	0.53	0.58	0.55	0.61	0.67	0.71	0.80	0.90	1.00	0.88
Portfolio	0.88	0.42	0.43	0.50	0.49	0.50	0.50	0.64	0.58	0.62	0.60	0.64	0.67	0.75	0.77	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.

Magnum Experiment 41

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов