Finance Heavy + Apple

График показывает рост $10,000 инвестированных в Finance Heavy + Apple и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Finance Heavy + Apple на 13 июн. 2026 г. показал доходность в -11.41% с начала года и доходность в 27.48% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Finance Heavy + Apple закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.

Finance Heavy + Apple has an annualized alpha of 8.89%, beta of 1.21, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2015.

• This portfolio captured 154.17% of S&P 500 Index gains and 108.29% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 8.89% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия Finance Heavy + Apple составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Finance Heavy + Apple имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Finance Heavy + Apple на 13 июн. 2026 г. составляет -0.39 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Finance Heavy + Apple за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Finance Heavy + Apple показал максимальную просадку в 40.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка Finance Heavy + Apple составляет 20.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.