PortfoliosLab logo
Сравнение RACE с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RACE и AAPL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RACE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
800.33%
719.98%
RACE
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RACE:

0.34

AAPL:

0.76

Коэф-т Сортино

RACE:

0.67

AAPL:

1.26

Коэф-т Омега

RACE:

1.08

AAPL:

1.18

Коэф-т Кальмара

RACE:

0.45

AAPL:

0.75

Коэф-т Мартина

RACE:

1.09

AAPL:

2.79

Индекс Язвы

RACE:

8.96%

AAPL:

8.93%

Дневная вол-ть

RACE:

29.02%

AAPL:

32.76%

Макс. просадка

RACE:

-43.61%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

RACE:

-9.19%

AAPL:

-18.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RACE:

$82.12B

AAPL:

$3.14T

EPS

RACE:

$9.58

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

RACE:

48.10

AAPL:

33.22

Коэффициент PEG

RACE:

4.54

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

RACE:

12.30

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

RACE:

20.52

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

RACE:

$5.09B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

RACE:

$2.54B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

RACE:

$1.98B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.99%.


RACE

С начала года

8.61%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

-5.92%

1 год

9.22%

5 лет

24.76%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-15.99%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-9.77%

1 год

24.71%

5 лет

24.76%

10 лет

22.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RACE и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RACE
Ранг риск-скорректированной доходности RACE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RACE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RACE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RACE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RACE: 0.34
AAPL: 0.76
Коэффициент Сортино RACE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RACE: 0.67
AAPL: 1.26
Коэффициент Омега RACE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RACE: 1.08
AAPL: 1.18
Коэффициент Кальмара RACE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RACE: 0.45
AAPL: 0.75
Коэффициент Мартина RACE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RACE: 1.09
AAPL: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.76
RACE
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и AAPL

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности AAPL в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RACE
Ferrari N.V.
0.68%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.65%0.89%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок RACE и AAPL

Максимальная просадка RACE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.19%
-18.78%
RACE
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и AAPL

Текущая волатильность для Ferrari N.V. (RACE) составляет 11.85%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.59%. Это указывает на то, что RACE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
22.59%
RACE
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RACE и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию