Сравнение RACE с 0700.HK
RACE (Ferrari N.V.) and 0700.HK (Tencent Holdings Ltd) are both stocks. RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while 0700.HK operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, RACE returned 25.24%/yr vs 12.07%/yr for 0700.HK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RACE и 0700.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RACE торгуется в USD, в то время как 0700.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0700.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RACE показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у 0700.HK с доходностью -22.23%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции 0700.HK по среднегодовой доходности: 25.24% против 12.07% соответственно.
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
0700.HK
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -22.23%
- 6 месяцев
- -24.36%
- 1 год
- -7.87%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам RACE и 0700.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | -22.23% | 44.65% | 43.98% | -6.78% | -24.42% | -19.22% | 51.36% | 20.60% | -22.66% | 112.97% |
Correlation
The correlation between RACE and 0700.HK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.12 |
The correlation between RACE and 0700.HK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACE vs. 0700.HK — Ранг доходности на риск
RACE
0700.HK
Сравнение RACE c 0700.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Tencent Holdings Ltd (0700.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACE | 0700.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.22 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.47 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACE и 0700.HK
Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки 0700.HK в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и 0700.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACE | 0700.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -73.13% | +26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -36.95% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -36.95% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -65.90% | +26.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -73.13% | +33.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -32.18% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -19.68% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 16.80% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RACE и 0700.HK
Ferrari N.V. (RACE) и Tencent Holdings Ltd (0700.HK) имеют волатильность 12.55% и 13.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACE | 0700.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 13.13% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 23.71% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 29.65% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 39.33% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 35.57% | -6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACE и 0700.HK
Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности 0700.HK в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 1.14% | 0.75% | 0.82% | 0.82% | 0.50% | 0.38% | 0.23% | 0.29% | 0.31% | 0.16% | 0.27% | 0.26% |
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RACE и 0700.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Tencent Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RACE and 0700.HK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RACE и 0700.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор