PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с RACE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с RACE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 25.24%/yr for RACE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и RACE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Ferrari N.V. (RACE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у RACE с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции JPM уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 21.02% против 25.24% соответственно.

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
7.69%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
23.40%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%

RACE

1 день
-2.93%
1 месяц
10.50%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-21.64%
3 года*
7.34%
5 лет*
12.24%
10 лет*
25.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и RACE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
RACE
Ferrari N.V.		-1.73%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%39.71%67.87%-4.47%81.95%

Correlation

The correlation between JPM and RACE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.33

The correlation between JPM and RACE shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$896.00B

RACE:

$62.93B

EPS

JPM:

$21.08

RACE:

€8.98

Коэффициент P/E

JPM:

15.21

RACE:

34.15

Коэффициент PEG

JPM:

1.68

RACE:

1.77

Коэффициент P/S

JPM:

3.14

RACE:

7.58

Коэффициент P/B

JPM:

2.60

RACE:

13.39

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

RACE:

€7.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

RACE:

€3.72B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

RACE:

€3.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Ferrari N.V.

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с VOW3.DE

Доходность на риск

JPM vs. RACE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c RACE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMRACEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.66

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.74

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.90

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.59

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-0.93

+4.28

JPM vs. RACE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа RACE равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и RACE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и RACE

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки RACE в -46.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и RACE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMRACEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-46.67%

-29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-39.22%

+23.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-39.22%

+14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-39.22%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-39.22%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-29.85%

+26.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-11.50%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

25.02%

-18.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и RACE

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMRACEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

12.55%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

24.53%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

35.36%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

29.55%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

29.55%

-2.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и RACE

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности RACE в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
RACE
Ferrari N.V.		2.40%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и RACE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
73.66B
1.86B
(JPM) Общая выручка
(RACE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JPM значения в USD, RACE значения в EUR

Сравнение рентабельности JPM и RACE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и Ferrari N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
64.3%
51.8%
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

RACE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

RACE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

RACE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and RACE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RACE has higher volatility (12.55%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs RACE's -46.67%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и RACE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор