Weekly Income Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Weekly Income Portfolio

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	6.70%
AVY Avery Dennison Corporation	Industrials	6.20%
BX The Blackstone Group Inc.	Financial Services	6.70%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	6.70%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	6.70%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6.70%
KMB Kimberly-Clark Corporation	Consumer Defensive	6.70%
LIN Linde plc	Basic Materials	6.70%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	6.70%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	6.70%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	6.70%
SPG Simon Property Group, Inc.	Real Estate	6.70%
T AT&T Inc.	Communication Services	6.70%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6.70%
WPC W. P. Carey Inc.	Real Estate	6.70%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Weekly Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Weekly Income Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 авг. 2012 г., начальной даты PFE

Доходность по периодам

Weekly Income Portfolio на 8 апр. 2025 г. показал доходность в -6.61% с начала года и доходность в 12.11% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-13.93%	-12.27%	-11.13%	-2.73%	13.04%	9.21%
Weekly Income Portfolio	-14.87%	-13.25%	-13.08%	1.22%	14.41%	11.99%
Активы портфеля:
AVY Avery Dennison Corporation	-10.71%	-9.60%	-21.57%	-22.45%	10.41%	14.03%
LMT Lockheed Martin Corporation	-10.69%	-9.04%	-27.88%	-2.91%	6.44%	10.92%
LIN Linde plc	2.06%	-8.85%	-7.48%	-7.21%	19.68%	15.45%
JNJ Johnson & Johnson	4.98%	-9.64%	-4.07%	2.01%	3.90%	6.91%
PFE Pfizer Inc.	-13.29%	-15.34%	-20.00%	-9.80%	-2.97%	0.08%
SPG Simon Property Group, Inc.	-15.73%	-15.18%	-12.36%	0.31%	24.88%	2.12%
CAT Caterpillar Inc.	-22.51%	-20.05%	-29.17%	-25.05%	19.67%	16.04%
AAPL Apple Inc	-27.46%	-24.10%	-17.97%	7.51%	23.06%	20.45%
BX The Blackstone Group Inc.	-27.09%	-14.12%	-15.23%	0.30%	25.99%	18.02%
T AT&T Inc.	19.36%	-1.07%	26.38%	63.00%	10.18%	6.91%
CSCO Cisco Systems, Inc.	-6.85%	-14.34%	5.02%	15.44%	8.75%	10.27%
WPC W. P. Carey Inc.	6.06%	-10.79%	-2.24%	9.47%	4.62%	4.69%
KMB Kimberly-Clark Corporation	3.59%	-7.08%	-2.72%	10.31%	3.85%	5.81%
WMT Walmart Inc.	-6.96%	-8.35%	6.51%	41.65%	17.38%	14.32%
MO Altria Group, Inc.	8.36%	-1.95%	15.71%	44.51%	15.72%	7.33%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Weekly Income Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.99%	-0.24%	-5.90%	-10.20%									-14.87%
2024	-2.41%	2.85%	2.99%	-4.78%	4.33%	1.86%	7.41%	3.51%	3.63%	0.24%	6.12%	-5.65%	20.96%
2023	6.19%	-1.90%	1.12%	0.26%	-3.14%	6.81%	3.78%	0.43%	-4.37%	-3.90%	9.10%	6.11%	21.14%
2022	-1.77%	-3.74%	3.33%	-6.32%	2.27%	-10.21%	8.10%	-4.44%	-9.31%	12.59%	4.44%	-6.20%	-13.15%
2021	-1.21%	2.50%	7.71%	6.98%	2.08%	0.52%	6.12%	4.57%	-6.66%	7.37%	1.23%	3.84%	39.96%
2020	1.73%	-10.40%	-9.80%	11.23%	3.52%	1.00%	4.74%	3.80%	-2.76%	-3.89%	11.48%	4.03%	12.68%
2019	7.47%	4.04%	3.17%	3.37%	-3.76%	7.95%	0.98%	-0.94%	1.73%	3.69%	2.08%	2.55%	36.84%
2018	3.99%	-3.36%	-3.45%	-1.52%	0.75%	-0.54%	6.37%	2.68%	2.92%	-6.29%	1.19%	-8.12%	-6.23%
2017	3.31%	5.57%	-0.32%	1.58%	2.31%	0.71%	1.00%	1.35%	1.71%	2.39%	4.30%	2.09%	29.16%
2016	-2.77%	2.40%	6.77%	-0.26%	1.54%	3.90%	3.60%	-1.82%	-0.73%	-3.59%	1.62%	1.10%	11.88%
2015	0.61%	3.99%	-1.41%	0.42%	2.63%	-3.46%	2.92%	-6.51%	-1.22%	8.08%	-1.78%	-1.60%	1.90%
2014	-1.28%	3.55%	1.74%	0.86%	1.85%	1.83%	-1.50%	3.43%	-1.16%	2.41%	5.26%	-0.51%	17.50%

Комиссия

Комиссия Weekly Income Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Weekly Income Portfolio составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.13

^GSPC: -0.10

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.27

^GSPC: -0.03

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.04

^GSPC: 1.00

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.10

^GSPC: -0.09

Коэффициент Мартина

Portfolio: 0.45

^GSPC: -0.47

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVY Avery Dennison Corporation	-1.12	-1.46	0.82	-0.83	-1.86
LMT Lockheed Martin Corporation	-0.12	-0.01	1.00	-0.09	-0.18
LIN Linde plc	-0.35	-0.35	0.95	-0.38	-0.90
JNJ Johnson & Johnson	0.10	0.27	1.04	0.11	0.32
PFE Pfizer Inc.	-0.42	-0.46	0.95	-0.17	-0.89
SPG Simon Property Group, Inc.	0.07	0.25	1.04	0.08	0.38
CAT Caterpillar Inc.	-0.80	-1.02	0.87	-0.71	-2.08
AAPL Apple Inc	0.29	0.56	1.08	0.27	1.13
BX The Blackstone Group Inc.	0.05	0.29	1.04	0.04	0.13
T AT&T Inc.	2.75	3.43	1.50	2.25	22.78
CSCO Cisco Systems, Inc.	0.80	1.18	1.17	0.69	3.77
WPC W. P. Carey Inc.	0.46	0.79	1.10	0.31	1.36
KMB Kimberly-Clark Corporation	0.53	0.82	1.12	0.69	1.66
WMT Walmart Inc.	1.90	2.54	1.35	2.06	7.35
MO Altria Group, Inc.	2.43	3.45	1.45	3.04	10.72

Weekly Income Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от -0.16 до 0.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Weekly Income Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Weekly Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.60%	3.37%	3.67%	3.64%	3.18%	3.63%	3.28%	3.91%	3.29%	3.70%	3.89%	3.11%
Активы портфеля:
AVY Avery Dennison Corporation	2.12%	1.84%	1.57%	1.62%	1.23%	1.52%	1.73%	2.24%	1.53%	2.28%	2.33%	2.58%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.99%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%
LIN Linde plc	1.33%	1.33%	1.24%	1.43%	1.22%	1.46%	1.64%	2.11%	2.04%	2.56%	2.79%	2.01%
JNJ Johnson & Johnson	3.29%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
PFE Pfizer Inc.	7.47%	6.33%	5.70%	3.12%	2.64%	3.91%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%	3.34%
SPG Simon Property Group, Inc.	5.76%	4.70%	5.22%	5.87%	3.66%	7.04%	5.57%	4.70%	4.16%	3.66%	3.11%	2.74%
CAT Caterpillar Inc.	1.97%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%
AAPL Apple Inc	0.55%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
BX The Blackstone Group Inc.	3.17%	2.00%	2.54%	6.66%	2.76%	2.95%	3.43%	8.12%	7.25%	8.44%	9.86%	5.57%
T AT&T Inc.	4.14%	4.87%	6.62%	6.66%	8.45%	7.23%	5.22%	7.01%	5.04%	4.51%	5.46%	5.48%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.96%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%	2.66%
WPC W. P. Carey Inc.	6.17%	6.41%	6.17%	5.43%	5.13%	5.91%	5.17%	6.26%	5.82%	6.65%	6.49%	5.26%
KMB Kimberly-Clark Corporation	3.66%	3.72%	3.88%	3.42%	3.19%	3.17%	3.00%	3.51%	3.22%	3.22%	2.77%	0.73%
WMT Walmart Inc.	1.02%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
MO Altria Group, Inc.	7.26%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Weekly Income Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Weekly Income Portfolio показал максимальную просадку в 34.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Weekly Income Portfolio составляет 11.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.75%	7 февр. 2020 г.	31	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	145
-21.72%	28 дек. 2021 г.	192	30 сент. 2022 г.	302	13 дек. 2023 г.	494
-19.91%	25 нояб. 2024 г.	90	7 апр. 2025 г.	—	—	—
-18.81%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	134
-11.79%	19 мая 2015 г.	170	20 янв. 2016 г.	47	29 мар. 2016 г.	217

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Weekly Income Portfolio составляет 8.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Weekly Income Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AAPL	WMT	LMT	KMB	PFE	BX	WPC	MO	SPG	T	CAT	JNJ	CSCO	LIN	AVY
AAPL	1.00	0.25	0.23	0.17	0.23	0.37	0.22	0.19	0.26	0.21	0.34	0.23	0.46	0.37	0.34
WMT	0.25	1.00	0.27	0.37	0.27	0.20	0.23	0.30	0.27	0.30	0.23	0.34	0.31	0.29	0.29
LMT	0.23	0.27	1.00	0.32	0.31	0.25	0.29	0.32	0.25	0.30	0.33	0.36	0.33	0.34	0.36
KMB	0.17	0.37	0.32	1.00	0.33	0.19	0.35	0.44	0.27	0.36	0.18	0.43	0.28	0.31	0.31
PFE	0.23	0.27	0.31	0.33	1.00	0.28	0.28	0.29	0.26	0.32	0.27	0.51	0.36	0.33	0.33
BX	0.37	0.20	0.25	0.19	0.28	1.00	0.30	0.21	0.38	0.26	0.45	0.24	0.42	0.42	0.43
WPC	0.22	0.23	0.29	0.35	0.28	0.30	1.00	0.34	0.55	0.33	0.27	0.29	0.30	0.31	0.34
MO	0.19	0.30	0.32	0.44	0.29	0.21	0.34	1.00	0.34	0.41	0.29	0.38	0.30	0.30	0.34
SPG	0.26	0.27	0.25	0.27	0.26	0.38	0.55	0.34	1.00	0.34	0.36	0.25	0.33	0.33	0.41
T	0.21	0.30	0.30	0.36	0.32	0.26	0.33	0.41	0.34	1.00	0.36	0.38	0.34	0.33	0.35
CAT	0.34	0.23	0.33	0.18	0.27	0.45	0.27	0.29	0.36	0.36	1.00	0.28	0.45	0.49	0.50
JNJ	0.23	0.34	0.36	0.43	0.51	0.24	0.29	0.38	0.25	0.38	0.28	1.00	0.38	0.38	0.35
CSCO	0.46	0.31	0.33	0.28	0.36	0.42	0.30	0.30	0.33	0.34	0.45	0.38	1.00	0.47	0.42
LIN	0.37	0.29	0.34	0.31	0.33	0.42	0.31	0.30	0.33	0.33	0.49	0.38	0.47	1.00	0.52
AVY	0.34	0.29	0.36	0.31	0.33	0.43	0.34	0.34	0.41	0.35	0.50	0.35	0.42	0.52	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 авг. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Weekly Income Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество