Industrials AI Power Aviation

График показывает рост $10,000 инвестированных в Industrials AI Power Aviation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 27 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +4.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Industrials AI Power Aviation закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -12.8%.

Industrials AI Power Aviation has an annualized alpha of 40.18%, beta of 1.78, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2024.

• This portfolio captured 233.78% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -73.09%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 40.18% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 1.78 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия Industrials AI Power Aviation составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Industrials AI Power Aviation имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Industrials AI Power Aviation на 27 июн. 2026 г. составляет 3.28 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Industrials AI Power Aviation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Industrials AI Power Aviation показал максимальную просадку в 33.10%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка Industrials AI Power Aviation составляет 6.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.