PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSI с FTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSI с FTAI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MSI (Motorola Solutions, Inc.) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. MSI operates in Communication Equipment (Technology), while FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, MSI returned 21.45%/yr vs 41.63%/yr for FTAI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSI и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSI показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у FTAI с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции MSI уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 21.45% против 41.63% соответственно.

MSI

1 день
-0.70%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.03%
С начала года
7.68%
1 год
-1.28%
3 года*
12.71%
5 лет*
14.69%
10 лет*
21.45%
Всё время*
8.89%

FTAI

1 день
-3.74%
1 месяц
-27.67%
6 месяцев
-26.79%
С начала года
1.80%
1 год
77.17%
3 года*
83.83%
5 лет*
49.79%
10 лет*
41.63%
Всё время*
33.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSI и FTAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSI
Motorola Solutions, Inc.		7.68%-16.17%49.12%23.04%-3.81%61.90%7.35%42.19%29.64%11.44%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		1.80%38.01%214.72%181.65%-36.67%29.27%33.15%48.05%-22.18%62.27%

Correlation

The correlation between MSI and FTAI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г.

0.24

The correlation between MSI and FTAI shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSI:

$68.13B

FTAI:

$20.49B

EPS

MSI:

$12.43

FTAI:

$5.12

Коэффициент P/E

MSI:

33.03

FTAI:

38.99

Коэффициент PEG

MSI:

2.02

FTAI:

0.03

Коэффициент P/S

MSI:

5.82

FTAI:

7.32

Коэффициент P/B

MSI:

27.10

FTAI:

48.23

Общая выручка (12 мес.)

MSI:

$11.87B

FTAI:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSI:

$5.92B

FTAI:

$922.62M

EBITDA (12 мес.)

MSI:

$3.35B

FTAI:

$992.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motorola Solutions, Inc.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Часто сравнивают с MSI:
MSI с CSCOMSI с SPYMSI с ZBRAMSI с VOOMSI с COSTMSI с AAPLMSI с IVV
Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с FIPFTAI с PCARFTAI с CNMFTAI с FGFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с BULZ

Доходность на риск

MSI vs. FTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSI
Ранг доходности на риск MSI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSI c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSIFTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.19

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.09

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.19

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

5.52

-5.61

MSI vs. FTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSI на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FTAI равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSI и FTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSI и FTAI

Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и FTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIFTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.60%

-72.79%

-20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-35.37%

+9.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-52.11%

+25.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-52.11%

+24.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-72.79%

+39.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-35.37%

+18.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.66%

-17.41%

-23.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

14.04%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MSI и FTAI

Текущая волатильность для Motorola Solutions, Inc. (MSI) составляет 5.89%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что MSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIFTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

16.49%

-10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

47.35%

-27.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.12%

65.52%

-41.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

56.89%

-33.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

51.38%

-26.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSI и FTAI

Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FTAI в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.75%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		1.15%1.17%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSI и FTAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
2.71B
830.70M
(MSI) Общая выручка
(FTAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSI и FTAI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Motorola Solutions, Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
50.2%
36.9%
Активы портфеля
MSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

MSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

MSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

MSI and FTAI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAI has higher volatility (16.49%) compared to MSI (5.89%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs FTAI's -72.79%.

FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSI и FTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор