PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETN с FTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETN с FTAI

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ETN (Eaton Corporation plc) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ETN in Specialty Industrial Machinery, FTAI in Rental & Leasing Services. Over the past 10 years, ETN returned 23.93%/yr vs 48.06%/yr for FTAI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETN и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETN показывает доходность 28.93%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 34.37%. За последние 10 лет акции ETN уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 23.93% против 48.06% соответственно.

ETN

1 день
1.39%
1 месяц
1.91%
С начала года
28.93%
6 месяцев
27.75%
1 год
16.91%
3 года*
28.27%
5 лет*
24.44%
10 лет*
23.93%

FTAI

1 день
1.36%
1 месяц
1.26%
С начала года
34.37%
6 месяцев
53.05%
1 год
123.99%
3 года*
105.61%
5 лет*
55.87%
10 лет*
48.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETN и FTAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETN
Eaton Corporation plc		28.93%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		34.37%38.01%214.72%181.65%-36.67%29.27%33.15%48.05%-22.18%62.27%

Correlation

The correlation between ETN and FTAI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETN:

$158.89B

FTAI:

$27.48B

EPS

ETN:

$10.24

FTAI:

$5.12

Коэффициент P/E

ETN:

39.85

FTAI:

51.47

Коэффициент PEG

ETN:

2.17

FTAI:

0.03

Коэффициент P/S

ETN:

5.58

FTAI:

9.67

Коэффициент P/B

ETN:

8.04

FTAI:

63.67

Общая выручка (12 мес.)

ETN:

$28.52B

FTAI:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETN:

$7.87B

FTAI:

$922.62M

EBITDA (12 мес.)

ETN:

$4.75B

FTAI:

$992.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Corporation plc

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN
Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с FIPFTAI с PCARFTAI с CNMFTAI с FGFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с BULZ

Доходность на риск

ETN vs. FTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETN c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETNFTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.96

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.88

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

4.00

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

10.01

-8.11

ETN vs. FTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FTAI равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и FTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETN и FTAI

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и FTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETNFTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.95%

-72.79%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-31.15%

+12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.46%

-52.11%

+17.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-52.42%

+17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-72.79%

+28.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-14.68%

+8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-17.36%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

12.49%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и FTAI

Eaton Corporation plc (ETN) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеют волатильность 15.97% и 16.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETNFTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.97%

16.63%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.99%

48.32%

-20.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.58%

63.77%

-29.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

56.56%

-25.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

51.19%

-21.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и FTAI

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности FTAI в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETN
Eaton Corporation plc		1.05%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.57%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и FTAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.45B
830.70M
(ETN) Общая выручка
(FTAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETN и FTAI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eaton Corporation plc и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
36.9%
Активы портфеля
ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

ETN and FTAI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAI has higher volatility (16.63%) compared to ETN (15.97%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs FTAI's -72.79%.

FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETN и FTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор