PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAI с ETN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTAI с ETN

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FTAI in Rental & Leasing Services, ETN in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, FTAI returned 48.06%/yr vs 23.93%/yr for ETN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTAI и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAI показывает доходность 34.37%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью 28.93%. За последние 10 лет акции FTAI превзошли акции ETN по среднегодовой доходности: 48.06% против 23.93% соответственно.

FTAI

1 день
1.36%
1 месяц
1.26%
С начала года
34.37%
6 месяцев
53.05%
1 год
123.99%
3 года*
105.61%
5 лет*
55.87%
10 лет*
48.06%

ETN

1 день
1.39%
1 месяц
1.91%
С начала года
28.93%
6 месяцев
27.75%
1 год
16.91%
3 года*
28.27%
5 лет*
24.44%
10 лет*
23.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAI и ETN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		34.37%38.01%214.72%181.65%-36.67%29.27%33.15%48.05%-22.18%62.27%
ETN
Eaton Corporation plc		28.93%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%

Correlation

The correlation between FTAI and ETN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTAI:

$27.48B

ETN:

$158.89B

EPS

FTAI:

$5.12

ETN:

$10.24

Коэффициент P/E

FTAI:

51.47

ETN:

39.85

Коэффициент PEG

FTAI:

0.03

ETN:

2.17

Коэффициент P/S

FTAI:

9.67

ETN:

5.58

Коэффициент P/B

FTAI:

63.67

ETN:

8.04

Общая выручка (12 мес.)

FTAI:

$2.84B

ETN:

$28.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAI:

$922.62M

ETN:

$7.87B

EBITDA (12 мес.)

FTAI:

$992.07M

ETN:

$4.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Eaton Corporation plc

Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с FIPFTAI с PCARFTAI с CNMFTAI с FGFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с BULZ
Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN

Доходность на риск

FTAI vs. ETN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAI c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAIETNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.49

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
0.87

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

0.89

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

1.90

+8.11

FTAI vs. ETN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAI на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа ETN равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAI и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTAI и ETN

Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и ETN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAIETNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.79%

-68.95%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-19.14%

-12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.11%

-34.46%

-17.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.42%

-34.46%

-17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.79%

-44.55%

-28.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.68%

-6.32%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-14.89%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.49%

8.92%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAI и ETN

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Eaton Corporation plc (ETN) имеют волатильность 16.63% и 15.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAIETNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.63%

15.97%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.32%

27.99%

+20.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.77%

34.58%

+29.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.56%

30.57%

+25.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.19%

30.14%

+21.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAI и ETN

Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ETN в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETN
Eaton Corporation plc		1.05%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.57%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAI и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
830.70M
7.45B
(FTAI) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTAI и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.9%
0
Активы портфеля
FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

FTAI and ETN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAI has higher volatility (16.63%) compared to ETN (15.97%). In terms of maximum drawdown, FTAI dropped -72.79% vs ETN's -68.95%.

FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAI и ETN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор