Сравнение FTAI с MSI
FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while MSI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, FTAI returned 48.06%/yr vs 21.93%/yr for MSI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTAI и MSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTAI показывает доходность 34.37%, что значительно выше, чем у MSI с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции FTAI превзошли акции MSI по среднегодовой доходности: 48.06% против 21.93% соответственно.
FTAI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 34.37%
- 6 месяцев
- 53.05%
- 1 год
- 123.99%
- 3 года*
- 105.61%
- 5 лет*
- 55.87%
- 10 лет*
- 48.06%
MSI
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- 21.93%
Сравнение доходности по годам FTAI и MSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 34.37% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.18% | 62.27% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 8.25% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
Correlation
The correlation between FTAI and MSI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г. | 0.25 |
The correlation between FTAI and MSI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTAI:
$27.48B
MSI:
$69.32B
FTAI:
$5.12
MSI:
$12.43
FTAI:
51.47
MSI:
33.21
FTAI:
0.03
MSI:
2.03
FTAI:
9.67
MSI:
5.85
FTAI:
63.67
MSI:
27.25
FTAI:
$2.84B
MSI:
$11.87B
FTAI:
$922.62M
MSI:
$5.92B
FTAI:
$992.07M
MSI:
$3.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTAI vs. MSI — Ранг доходности на риск
FTAI
MSI
Сравнение FTAI c MSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTAI | MSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | -0.01 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | -0.02 | +10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTAI и MSI
Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и MSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTAI | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.79% | -93.60% | +20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -25.45% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.11% | -27.01% | -25.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.42% | -27.23% | -25.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.79% | -32.81% | -39.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.68% | -16.68% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -40.69% | +23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.49% | 13.67% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAI и MSI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с Motorola Solutions, Inc. (MSI) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что FTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTAI | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.63% | 6.47% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.32% | 19.93% | +28.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.77% | 24.12% | +39.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.56% | 23.14% | +33.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.19% | 25.13% | +26.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAI и MSI
Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности MSI в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.57% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.14% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTAI и MSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTAI и MSI
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
FTAI and MSI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (16.63%) compared to MSI (6.47%). In terms of maximum drawdown, FTAI dropped -72.79% vs MSI's -93.60%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTAI и MSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор