Top Stocks Filtered

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Top Stocks Filtered

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIZ Assurant, Inc.	Financial Services	4.56%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	8.62%
DHI D.R. Horton, Inc.	Consumer Cyclical	6.36%
GE General Electric Company	Industrials	11.56%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc.	Industrials	4.49%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	4.69%
LEN Lennar Corporation	Consumer Cyclical	6.96%
MAS Masco Corporation	Industrials	5.09%
NVR NVR, Inc.	Consumer Cyclical	6.22%
PCAR PACCAR Inc	Industrials	7.62%
PHM PulteGroup, Inc.	Consumer Cyclical	10.47%
PSX Phillips 66	Energy	5.09%
PVH PVH Corp.	Consumer Cyclical	5.62%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	Consumer Cyclical	6.49%
RL Ralph Lauren Corporation	Consumer Cyclical	6.16%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top Stocks Filtered и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Top Stocks Filtered

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мая 2012 г., начальной даты PSX

Доходность по периодам

Top Stocks Filtered на 4 апр. 2025 г. показал доходность в -6.76% с начала года и доходность в 14.60% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.25%	-6.60%	-5.32%	3.55%	16.80%	10.02%
Top Stocks Filtered	-7.86%	-5.35%	-18.16%	-8.91%	26.73%	12.27%
Активы портфеля:
PSX Phillips 66	-5.08%	-12.36%	-21.47%	-35.80%	20.75%	7.04%
PCAR PACCAR Inc	-10.93%	-8.99%	-5.63%	-20.17%	22.04%	12.64%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-4.10%	-8.62%	12.69%	17.96%	25.52%	17.36%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc.	6.25%	15.62%	-21.48%	-28.72%	4.33%	5.44%
AIZ Assurant, Inc.	-4.24%	-1.32%	4.30%	11.65%	17.73%	15.07%
RL Ralph Lauren Corporation	-14.01%	-21.41%	3.59%	16.15%	28.97%	5.83%
MAS Masco Corporation	-11.24%	-11.52%	-22.26%	-16.35%	16.65%	12.16%
LEN Lennar Corporation	-17.58%	-8.72%	-39.70%	-31.67%	29.20%	9.08%
GE General Electric Company	12.70%	-5.43%	2.39%	29.94%	41.87%	6.05%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	16.96%	6.92%	17.04%	26.16%	24.41%	13.96%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	-17.94%	-16.61%	9.58%	37.33%	50.95%	9.97%
DHI D.R. Horton, Inc.	-12.27%	-2.87%	-35.35%	-21.79%	32.04%	16.90%
NVR NVR, Inc.	-13.07%	-1.27%	-26.21%	-10.16%	24.71%	18.02%
PVH PVH Corp.	-37.92%	-6.34%	-30.79%	-37.70%	16.38%	-4.85%
PHM PulteGroup, Inc.	-10.05%	-4.80%	-31.35%	-14.85%	40.45%	17.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top Stocks Filtered, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.45%	-4.84%	-3.31%	-5.03%									-7.86%
2024	1.01%	6.72%	8.28%	-8.25%	3.26%	-3.24%	12.23%	2.95%	3.40%	-5.96%	6.73%	-12.13%	12.75%
2023	11.31%	-1.85%	2.02%	6.38%	-2.23%	14.23%	5.12%	-2.81%	-5.26%	-2.65%	16.07%	12.17%	62.45%
2022	-5.85%	-1.63%	-5.55%	-3.46%	2.80%	-11.58%	9.51%	-4.68%	-6.42%	11.70%	7.45%	-1.73%	-11.56%
2021	1.23%	6.55%	9.24%	6.00%	0.39%	-3.30%	-0.43%	1.30%	-7.03%	5.56%	-1.30%	8.61%	28.67%
2020	0.78%	-13.07%	-29.10%	17.79%	8.74%	-1.19%	11.60%	5.12%	-0.44%	-5.71%	10.93%	1.74%	-2.29%
2019	11.44%	1.66%	0.81%	6.81%	-5.69%	5.85%	0.66%	-1.03%	5.17%	4.77%	5.10%	1.02%	41.95%
2018	0.84%	-6.26%	-0.32%	-0.29%	-1.56%	-1.64%	4.51%	0.30%	-1.94%	-10.91%	2.15%	-7.46%	-21.24%
2017	4.94%	3.65%	1.18%	0.60%	-0.32%	3.56%	2.53%	2.03%	3.70%	3.97%	5.52%	0.05%	36.09%
2016	-6.25%	-0.80%	9.22%	-0.69%	1.11%	0.03%	3.80%	0.84%	-2.73%	-2.81%	5.62%	1.71%	8.45%
2015	-5.06%	6.98%	0.26%	-4.47%	1.63%	1.17%	4.93%	-2.47%	-3.19%	6.15%	2.90%	-2.72%	5.30%
2014	-2.37%	5.44%	-1.28%	-0.96%	2.46%	-0.29%	-4.45%	6.93%	-1.95%	3.41%	5.77%	1.37%	14.20%

Комиссия

Комиссия Top Stocks Filtered составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Top Stocks Filtered составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: -0.44

^GSPC: 0.25

Коэффициент Сортино

Portfolio: -0.49

^GSPC: 0.41

Коэффициент Омега

Portfolio: 0.94

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: -0.42

^GSPC: 0.30

Коэффициент Мартина

Portfolio: -1.01

^GSPC: 1.15

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PSX Phillips 66	-1.19	-1.61	0.78	-1.00	-1.63
PCAR PACCAR Inc	-0.71	-0.84	0.89	-0.77	-1.44
JPM JPMorgan Chase & Co.	0.68	1.08	1.16	0.92	3.08
HII Huntington Ingalls Industries, Inc.	-0.66	-0.62	0.87	-0.64	-1.31
AIZ Assurant, Inc.	0.55	0.92	1.11	0.83	2.03
RL Ralph Lauren Corporation	0.45	0.83	1.12	0.53	1.89
MAS Masco Corporation	-0.63	-0.75	0.91	-0.67	-1.70
LEN Lennar Corporation	-1.00	-1.39	0.84	-0.76	-1.67
GE General Electric Company	0.94	1.41	1.19	1.70	4.97
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.62	2.38	1.30	3.13	7.58
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	0.93	1.42	1.20	1.20	4.12
DHI D.R. Horton, Inc.	-0.66	-0.82	0.91	-0.58	-1.15
NVR NVR, Inc.	-0.43	-0.49	0.95	-0.35	-0.77
PVH PVH Corp.	-0.92	-1.30	0.83	-0.61	-1.64
PHM PulteGroup, Inc.	-0.46	-0.48	0.95	-0.43	-0.91

Top Stocks Filtered на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.19 до 0.83, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Top Stocks Filtered

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top Stocks Filtered за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.53%	1.31%	1.20%	1.52%	1.22%	1.23%	1.37%	2.14%	1.64%	1.58%	1.62%	1.32%
Активы портфеля:
PSX Phillips 66	4.29%	3.95%	3.15%	3.68%	5.00%	5.15%	3.14%	3.60%	2.70%	2.84%	2.67%	2.64%
PCAR PACCAR Inc	4.58%	4.01%	4.34%	4.23%	3.22%	2.29%	4.53%	5.41%	3.08%	2.44%	4.89%	2.73%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.71%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc.	2.66%	2.78%	1.93%	2.07%	2.46%	2.48%	1.44%	1.59%	1.07%	1.14%	1.34%	0.89%
AIZ Assurant, Inc.	1.49%	1.39%	1.67%	2.19%	1.71%	1.87%	1.85%	2.55%	2.13%	2.19%	1.70%	1.55%
RL Ralph Lauren Corporation	1.67%	1.40%	2.08%	2.78%	1.74%	0.66%	2.29%	2.30%	1.93%	2.21%	1.79%	0.97%
MAS Masco Corporation	1.84%	1.60%	1.73%	2.40%	1.22%	1.26%	1.03%	1.49%	0.92%	1.22%	0.65%	0.00%
LEN Lennar Corporation	1.82%	1.49%	1.02%	1.70%	0.87%	0.83%	0.29%	0.42%	0.25%	0.38%	0.33%	0.36%
GE General Electric Company	0.79%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	0.90%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%	2.22%	2.66%	1.81%	2.08%	1.33%	1.33%
DHI D.R. Horton, Inc.	1.14%	0.93%	0.69%	1.04%	0.76%	1.05%	1.18%	1.51%	0.83%	1.24%	0.84%	0.80%
NVR NVR, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PVH PVH Corp.	0.23%	0.14%	0.12%	0.22%	0.04%	0.04%	0.14%	0.16%	0.11%	0.17%	0.21%	0.12%
PHM PulteGroup, Inc.	0.86%	0.75%	0.66%	1.34%	1.00%	1.16%	1.16%	1.46%	1.08%	1.96%	1.85%	1.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Top Stocks Filtered

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Top Stocks Filtered показал максимальную просадку в 50.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 211 торговых сессий.

Текущая просадка Top Stocks Filtered составляет 15.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-50.16%	24 янв. 2020 г.	41	23 мар. 2020 г.	211	22 янв. 2021 г.	252
-29.93%	25 янв. 2018 г.	231	24 дек. 2018 г.	210	24 окт. 2019 г.	441
-27.19%	11 мая 2021 г.	280	17 июн. 2022 г.	157	2 февр. 2023 г.	437
-21.44%	21 окт. 2024 г.	113	3 апр. 2025 г.	—	—	—
-17.86%	2 дек. 2015 г.	49	11 февр. 2016 г.	102	8 июл. 2016 г.	151

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top Stocks Filtered составляет 8.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Top Stocks Filtered

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PSX	HII	RCL	AIZ	GE	NVR	RL	PVH	PCAR	JPM	DHI	BRK-B	LEN	MAS	PHM
PSX	1.00	0.38	0.32	0.37	0.39	0.25	0.34	0.35	0.42	0.46	0.28	0.44	0.29	0.33	0.31
HII	0.38	1.00	0.32	0.41	0.37	0.28	0.32	0.32	0.45	0.42	0.29	0.47	0.28	0.38	0.30
RCL	0.32	0.32	1.00	0.34	0.42	0.31	0.43	0.44	0.41	0.46	0.33	0.43	0.33	0.37	0.35
AIZ	0.37	0.41	0.34	1.00	0.37	0.28	0.33	0.33	0.43	0.52	0.31	0.56	0.30	0.38	0.33
GE	0.39	0.37	0.42	0.37	1.00	0.26	0.40	0.40	0.47	0.51	0.30	0.49	0.30	0.39	0.32
NVR	0.25	0.28	0.31	0.28	0.26	1.00	0.32	0.32	0.34	0.28	0.71	0.34	0.71	0.54	0.71
RL	0.34	0.32	0.43	0.33	0.40	0.32	1.00	0.70	0.45	0.45	0.36	0.41	0.36	0.43	0.39
PVH	0.35	0.32	0.44	0.33	0.40	0.32	0.70	1.00	0.45	0.45	0.37	0.40	0.38	0.42	0.40
PCAR	0.42	0.45	0.41	0.43	0.47	0.34	0.45	0.45	1.00	0.54	0.37	0.56	0.38	0.49	0.40
JPM	0.46	0.42	0.46	0.52	0.51	0.28	0.45	0.45	0.54	1.00	0.32	0.69	0.31	0.43	0.34
DHI	0.28	0.29	0.33	0.31	0.30	0.71	0.36	0.37	0.37	0.32	1.00	0.36	0.88	0.61	0.86
BRK-B	0.44	0.47	0.43	0.56	0.49	0.34	0.41	0.40	0.56	0.69	0.36	1.00	0.36	0.47	0.37
LEN	0.29	0.28	0.33	0.30	0.30	0.71	0.36	0.38	0.38	0.31	0.88	0.36	1.00	0.61	0.85
MAS	0.33	0.38	0.37	0.38	0.39	0.54	0.43	0.42	0.49	0.43	0.61	0.47	0.61	1.00	0.62
PHM	0.31	0.30	0.35	0.33	0.32	0.71	0.39	0.40	0.40	0.34	0.86	0.37	0.85	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Top Stocks Filtered

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество