Top Stocks Filtered
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top Stocks Filtered и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мая 2012 г., начальной даты PSX
Доходность по периодам
Top Stocks Filtered на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 21.20% с начала года и доходность в 15.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.66% | 0.49% | 8.64% | 26.56% | 13.06% | 11.10% |
Top Stocks Filtered | 21.09% | -5.57% | 6.91% | 21.85% | 20.50% | 15.51% |
Активы портфеля: | ||||||
Phillips 66 | -14.40% | -16.05% | -18.71% | -15.14% | 3.75% | 8.19% |
PACCAR Inc | 11.33% | -2.25% | 2.05% | 12.19% | 18.68% | 12.78% |
JPMorgan Chase & Co. | 40.23% | -3.25% | 20.06% | 42.40% | 14.45% | 17.30% |
Huntington Ingalls Industries, Inc. | -26.20% | -0.72% | -23.76% | -24.57% | -3.75% | 6.98% |
Assurant, Inc. | 25.66% | -5.28% | 24.42% | 28.18% | 11.75% | 13.97% |
Ralph Lauren Corporation | 60.87% | 13.27% | 26.51% | 57.64% | 16.45% | 4.31% |
Masco Corporation | 10.23% | -5.61% | 7.95% | 9.57% | 10.65% | 14.22% |
Lennar Corporation | -5.94% | -17.73% | -8.10% | -5.23% | 21.16% | 13.44% |
General Electric Company | 62.59% | -7.41% | 0.66% | 63.54% | 25.11% | 4.45% |
Berkshire Hathaway Inc. | 25.99% | -4.16% | 9.70% | 26.17% | 14.73% | 11.49% |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | 84.73% | 1.18% | 58.29% | 88.17% | 13.03% | 12.58% |
D.R. Horton, Inc. | -8.96% | -15.87% | -3.23% | -7.96% | 21.90% | 20.00% |
NVR, Inc. | 15.72% | -9.99% | 6.23% | 16.73% | 16.13% | 20.70% |
PVH Corp. | -15.02% | 7.47% | -9.36% | -14.74% | -0.16% | -1.83% |
PulteGroup, Inc. | 6.21% | -14.81% | -2.08% | 7.03% | 23.77% | 19.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top Stocks Filtered, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.55% | 9.45% | 7.78% | -6.90% | 3.87% | -3.32% | 9.01% | 2.73% | 3.40% | -4.37% | 8.47% | 21.09% | |
2023 | 14.12% | -1.18% | 2.90% | 4.64% | -1.39% | 13.26% | 5.22% | -3.05% | -3.99% | -2.69% | 16.06% | 11.61% | 67.44% |
2022 | -3.88% | 0.57% | -5.40% | -5.58% | 2.26% | -13.18% | 10.80% | -4.38% | -7.89% | 14.38% | 10.36% | -2.41% | -7.84% |
2021 | 0.16% | 9.16% | 7.73% | 4.96% | 1.16% | -3.53% | -1.69% | 1.58% | -5.46% | 5.91% | -3.18% | 6.92% | 24.86% |
2020 | 1.53% | -11.84% | -28.76% | 17.09% | 7.43% | -0.44% | 7.43% | 6.24% | -0.31% | -2.64% | 17.76% | 4.76% | 9.13% |
2019 | 13.99% | 2.83% | 0.87% | 6.09% | -7.40% | 6.37% | -0.14% | -3.36% | 6.21% | 5.15% | 6.15% | 1.29% | 43.17% |
2018 | 1.21% | -7.22% | -0.18% | 0.20% | 0.16% | -1.92% | 4.08% | -0.46% | -2.88% | -10.09% | -0.97% | -6.41% | -22.65% |
2017 | 4.47% | 2.60% | 2.36% | -0.11% | -1.26% | 4.46% | 1.82% | 2.12% | 3.61% | 2.46% | 5.26% | 0.79% | 32.38% |
2016 | -5.06% | -0.74% | 9.71% | -0.58% | 0.63% | -0.12% | 4.26% | 1.61% | -2.73% | -3.07% | 5.50% | 0.67% | 9.58% |
2015 | -5.43% | 6.17% | -0.12% | -2.98% | 1.49% | 1.49% | 4.21% | -2.83% | -3.00% | 4.78% | 3.40% | -3.55% | 2.86% |
2014 | -2.61% | 5.49% | -1.31% | -1.20% | 2.51% | 0.02% | -4.66% | 6.67% | -1.87% | 3.81% | 6.22% | 0.82% | 13.96% |
2013 | 9.40% | 0.97% | 3.11% | 1.24% | 2.34% | -3.89% | 2.34% | -5.60% | 4.37% | 3.96% | 5.57% | 6.01% | 33.04% |
Комиссия
Комиссия Top Stocks Filtered составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Top Stocks Filtered составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Phillips 66 | -0.59 | -0.67 | 0.92 | -0.43 | -0.86 |
PACCAR Inc | 0.52 | 0.85 | 1.12 | 0.51 | 0.98 |
JPMorgan Chase & Co. | 1.85 | 2.57 | 1.38 | 4.27 | 12.38 |
Huntington Ingalls Industries, Inc. | -0.68 | -0.64 | 0.86 | -0.65 | -1.54 |
Assurant, Inc. | 1.52 | 2.23 | 1.28 | 2.08 | 5.19 |
Ralph Lauren Corporation | 1.85 | 2.88 | 1.34 | 3.53 | 8.18 |
Masco Corporation | 0.42 | 0.79 | 1.10 | 0.57 | 1.37 |
Lennar Corporation | -0.15 | 0.01 | 1.00 | -0.16 | -0.55 |
General Electric Company | 2.24 | 2.78 | 1.40 | 2.21 | 13.90 |
Berkshire Hathaway Inc. | 1.83 | 2.60 | 1.33 | 3.49 | 8.52 |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | 2.86 | 3.37 | 1.46 | 5.08 | 18.78 |
D.R. Horton, Inc. | -0.22 | -0.09 | 0.99 | -0.24 | -0.72 |
NVR, Inc. | 0.79 | 1.24 | 1.15 | 1.00 | 3.44 |
PVH Corp. | -0.36 | -0.23 | 0.96 | -0.30 | -0.60 |
PulteGroup, Inc. | 0.24 | 0.56 | 1.07 | 0.28 | 0.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top Stocks Filtered за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.06% | 1.20% | 1.51% | 1.22% | 1.23% | 1.37% | 2.14% | 1.64% | 1.57% | 1.62% | 1.32% | 1.15% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Phillips 66 | 4.08% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% |
PACCAR Inc | 1.09% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% | 2.73% | 2.87% |
JPMorgan Chase & Co. | 1.97% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.80% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% | 0.89% | 0.56% |
Assurant, Inc. | 1.42% | 1.67% | 2.19% | 1.71% | 1.87% | 1.85% | 2.55% | 2.13% | 2.19% | 1.70% | 1.55% | 1.45% |
Ralph Lauren Corporation | 1.38% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% | 0.97% | 0.93% |
Masco Corporation | 1.60% | 1.73% | 2.40% | 1.22% | 1.27% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Lennar Corporation | 1.45% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
General Electric Company | 0.55% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.82% |
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% | 1.33% | 1.56% |
D.R. Horton, Inc. | 0.95% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.80% | 0.67% |
NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PVH Corp. | 0.15% | 0.12% | 0.22% | 0.04% | 0.04% | 0.14% | 0.16% | 0.11% | 0.17% | 0.21% | 0.12% | 0.11% |
PulteGroup, Inc. | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top Stocks Filtered показал максимальную просадку в 49.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Top Stocks Filtered составляет 9.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-49.86% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 198 |
-31.22% | 25 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 447 |
-27.27% | 11 мая 2021 г. | 352 | 30 сент. 2022 г. | 78 | 24 янв. 2023 г. | 430 |
-17.53% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 52 | 27 апр. 2016 г. | 101 |
-15.01% | 3 мая 2012 г. | 22 | 4 июн. 2012 г. | 45 | 7 авг. 2012 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top Stocks Filtered составляет 5.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PSX | HII | RCL | AIZ | GE | NVR | RL | PVH | PCAR | JPM | DHI | LEN | BRK-B | MAS | PHM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX | 1.00 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.28 | 0.28 | 0.44 | 0.32 | 0.30 |
HII | 0.38 | 1.00 | 0.32 | 0.41 | 0.37 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 0.43 | 0.29 | 0.28 | 0.47 | 0.38 | 0.30 |
RCL | 0.33 | 0.32 | 1.00 | 0.34 | 0.41 | 0.31 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.46 | 0.33 | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 0.35 |
AIZ | 0.37 | 0.41 | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.43 | 0.52 | 0.31 | 0.30 | 0.56 | 0.38 | 0.33 |
GE | 0.40 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 1.00 | 0.26 | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.51 | 0.30 | 0.31 | 0.50 | 0.39 | 0.32 |
NVR | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 1.00 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.71 | 0.71 | 0.33 | 0.53 | 0.70 |
RL | 0.35 | 0.33 | 0.42 | 0.34 | 0.39 | 0.32 | 1.00 | 0.70 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.43 | 0.39 |
PVH | 0.35 | 0.33 | 0.44 | 0.34 | 0.40 | 0.32 | 0.70 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.40 |
PCAR | 0.42 | 0.46 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 0.37 | 0.37 | 0.56 | 0.49 | 0.40 |
JPM | 0.47 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.28 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 1.00 | 0.32 | 0.31 | 0.69 | 0.43 | 0.34 |
DHI | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.71 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 1.00 | 0.88 | 0.35 | 0.61 | 0.86 |
LEN | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.71 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | 0.88 | 1.00 | 0.36 | 0.61 | 0.85 |
BRK-B | 0.44 | 0.47 | 0.43 | 0.56 | 0.50 | 0.33 | 0.42 | 0.40 | 0.56 | 0.69 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.47 | 0.37 |
MAS | 0.32 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.53 | 0.43 | 0.42 | 0.49 | 0.43 | 0.61 | 0.61 | 0.47 | 1.00 | 0.61 |
PHM | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.70 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.86 | 0.85 | 0.37 | 0.61 | 1.00 |