Top Stocks Filtered
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top Stocks Filtered и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 апр. 2012 г., начальной даты PSX
Доходность по периодам
Top Stocks Filtered на 14 сент. 2024 г. показал доходность в 24.99% с начала года и доходность в 16.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
Top Stocks Filtered | 24.99% | 4.30% | 10.28% | 53.85% | 24.42% | 16.63% |
Активы портфеля: | ||||||
Phillips 66 | -2.58% | -8.04% | -19.03% | 8.15% | 8.89% | 7.84% |
PACCAR Inc | -1.75% | -0.05% | -19.13% | 16.72% | 19.43% | 13.21% |
JPMorgan Chase & Co. | 22.24% | -4.51% | 8.59% | 40.76% | 14.86% | 16.00% |
Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.19% | -2.89% | -8.61% | 26.04% | 5.74% | 11.28% |
Assurant, Inc. | 15.48% | 3.03% | 6.95% | 40.96% | 10.72% | 13.65% |
Ralph Lauren Corporation | 22.69% | 7.40% | -2.58% | 57.20% | 14.51% | 2.19% |
Masco Corporation | 21.19% | 5.44% | 9.03% | 49.23% | 16.16% | 15.90% |
Lennar Corporation | 26.00% | 8.24% | 19.55% | 64.18% | 30.21% | 17.39% |
General Electric Company | 75.63% | 5.23% | 32.73% | 94.36% | 31.39% | 5.23% |
Berkshire Hathaway Inc. | 25.50% | 0.70% | 9.67% | 21.68% | 16.38% | 12.26% |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | 29.71% | 6.44% | 30.28% | 72.41% | 8.57% | 10.74% |
D.R. Horton, Inc. | 28.92% | 9.43% | 28.91% | 74.78% | 32.88% | 25.73% |
NVR, Inc. | 33.84% | 8.08% | 23.84% | 54.19% | 20.91% | 23.18% |
PVH Corp. | -22.36% | -4.82% | -27.60% | 19.51% | 1.53% | -2.77% |
PulteGroup, Inc. | 35.66% | 13.83% | 26.05% | 83.96% | 33.09% | 23.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top Stocks Filtered, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.55% | 9.45% | 7.78% | -6.90% | 3.87% | -3.32% | 9.01% | 2.73% | 24.99% | ||||
2023 | 14.12% | -1.18% | 2.90% | 4.64% | -1.39% | 13.26% | 5.22% | -3.05% | -3.99% | -2.69% | 16.06% | 11.61% | 67.43% |
2022 | -3.88% | 0.57% | -5.40% | -5.58% | 2.26% | -13.18% | 10.80% | -4.38% | -7.89% | 14.38% | 10.36% | -2.41% | -7.84% |
2021 | 0.16% | 9.16% | 7.73% | 4.96% | 1.16% | -3.53% | -1.69% | 1.58% | -5.46% | 5.91% | -3.18% | 6.92% | 24.86% |
2020 | 1.52% | -11.84% | -28.76% | 17.06% | 7.43% | -0.44% | 7.43% | 6.24% | -0.31% | -2.64% | 17.76% | 4.76% | 9.11% |
2019 | 13.99% | 2.83% | 0.87% | 6.09% | -7.41% | 6.37% | -0.14% | -3.36% | 6.21% | 5.15% | 6.15% | 1.29% | 43.17% |
2018 | 1.21% | -7.22% | -0.18% | 0.20% | 0.16% | -1.92% | 4.08% | -0.46% | -2.88% | -10.09% | -0.97% | -6.41% | -22.65% |
2017 | 4.47% | 2.60% | 2.36% | -0.11% | -1.26% | 4.46% | 1.82% | 2.12% | 3.61% | 2.46% | 5.26% | 0.79% | 32.38% |
2016 | -5.06% | -0.74% | 9.71% | -0.58% | 0.63% | -0.12% | 4.26% | 1.61% | -2.73% | -3.07% | 5.50% | 0.67% | 9.58% |
2015 | -5.41% | 6.17% | -0.12% | -2.96% | 1.49% | 1.49% | 4.21% | -2.83% | -3.00% | 4.78% | 3.40% | -3.55% | 2.90% |
2014 | -2.60% | 5.49% | -1.31% | -1.19% | 2.51% | 0.03% | -4.66% | 6.67% | -1.87% | 3.83% | 6.22% | 0.82% | 14.03% |
2013 | 9.42% | 0.97% | 3.11% | 1.25% | 2.34% | -3.89% | 2.36% | -5.60% | 4.37% | 3.98% | 5.57% | 6.01% | 33.14% |
Комиссия
Комиссия Top Stocks Filtered составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Top Stocks Filtered среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Phillips 66 | 0.25 | 0.51 | 1.08 | 0.24 | 0.50 |
PACCAR Inc | 0.82 | 1.18 | 1.14 | 0.74 | 1.67 |
JPMorgan Chase & Co. | 2.23 | 2.63 | 1.28 | 2.68 | 13.99 |
Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.14 | 1.64 | 1.20 | 1.26 | 3.27 |
Assurant, Inc. | 1.90 | 3.10 | 1.28 | 1.56 | 7.37 |
Ralph Lauren Corporation | 1.78 | 2.73 | 1.39 | 1.92 | 7.80 |
Masco Corporation | 1.77 | 2.63 | 1.34 | 1.65 | 6.46 |
Lennar Corporation | 2.04 | 2.65 | 1.42 | 2.79 | 9.87 |
General Electric Company | 3.38 | 4.19 | 1.55 | 2.38 | 28.39 |
Berkshire Hathaway Inc. | 1.62 | 2.23 | 1.16 | 2.07 | 5.96 |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | 2.09 | 2.63 | 1.47 | 1.81 | 10.60 |
D.R. Horton, Inc. | 2.18 | 2.87 | 1.47 | 3.15 | 9.40 |
NVR, Inc. | 2.19 | 2.91 | 1.36 | 3.08 | 11.88 |
PVH Corp. | 0.52 | 0.88 | 1.20 | 0.35 | 1.20 |
PulteGroup, Inc. | 2.66 | 3.47 | 1.51 | 4.38 | 14.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top Stocks Filtered за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Stocks Filtered | 1.17% | 1.20% | 1.51% | 1.22% | 1.22% | 1.37% | 2.14% | 1.64% | 1.57% | 1.64% | 1.38% | 1.20% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Phillips 66 | 3.47% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% |
PACCAR Inc | 4.55% | 4.31% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% | 2.73% | 2.87% |
JPMorgan Chase & Co. | 2.15% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.99% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% | 0.89% | 0.56% |
Assurant, Inc. | 1.50% | 1.67% | 2.19% | 1.71% | 1.87% | 1.85% | 2.55% | 2.13% | 2.19% | 1.70% | 1.55% | 1.45% |
Ralph Lauren Corporation | 1.75% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% | 0.97% | 0.93% |
Masco Corporation | 1.44% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 1.14% | 1.15% | 1.16% |
Lennar Corporation | 1.01% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
General Electric Company | 0.39% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.88% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.81% |
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% | 1.33% | 1.56% |
D.R. Horton, Inc. | 0.62% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.79% | 0.67% |
NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PVH Corp. | 0.16% | 0.12% | 0.21% | 0.04% | 0.04% | 0.14% | 0.16% | 0.11% | 0.17% | 0.20% | 0.12% | 0.11% |
PulteGroup, Inc. | 0.43% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top Stocks Filtered показал максимальную просадку в 49.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Top Stocks Filtered составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-49.86% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 198 |
-31.22% | 25 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 447 |
-27.27% | 11 мая 2021 г. | 352 | 30 сент. 2022 г. | 78 | 24 янв. 2023 г. | 430 |
-17.53% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 52 | 27 апр. 2016 г. | 101 |
-15.16% | 3 мая 2012 г. | 22 | 4 июн. 2012 г. | 38 | 27 июл. 2012 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top Stocks Filtered составляет 4.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PSX | HII | AIZ | RCL | GE | NVR | RL | PVH | PCAR | JPM | LEN | DHI | BRK-B | MAS | PHM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.40 | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.28 | 0.28 | 0.44 | 0.32 | 0.30 |
HII | 0.38 | 1.00 | 0.42 | 0.32 | 0.37 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 0.47 | 0.38 | 0.31 |
AIZ | 0.37 | 0.42 | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.43 | 0.52 | 0.30 | 0.31 | 0.55 | 0.39 | 0.33 |
RCL | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.41 | 0.32 | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.46 | 0.35 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 0.36 |
GE | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 1.00 | 0.27 | 0.40 | 0.41 | 0.48 | 0.51 | 0.32 | 0.31 | 0.50 | 0.39 | 0.33 |
NVR | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.71 | 0.71 | 0.34 | 0.53 | 0.70 |
RL | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.42 | 0.40 | 0.33 | 1.00 | 0.71 | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.43 | 0.39 |
PVH | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.45 | 0.41 | 0.33 | 0.71 | 1.00 | 0.45 | 0.46 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.40 |
PCAR | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.48 | 0.34 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.50 | 0.41 |
JPM | 0.47 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | 0.51 | 0.29 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.69 | 0.43 | 0.35 |
LEN | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.71 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 1.00 | 0.88 | 0.36 | 0.61 | 0.85 |
DHI | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.71 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.32 | 0.88 | 1.00 | 0.36 | 0.61 | 0.86 |
BRK-B | 0.44 | 0.47 | 0.55 | 0.43 | 0.50 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.56 | 0.69 | 0.36 | 0.36 | 1.00 | 0.48 | 0.38 |
MAS | 0.32 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.53 | 0.43 | 0.42 | 0.50 | 0.43 | 0.61 | 0.61 | 0.48 | 1.00 | 0.61 |
PHM | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.70 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.85 | 0.86 | 0.38 | 0.61 | 1.00 |