Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximize Growth and Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 1.18% | 5.05% | 1.78% | 4.86% | 28.88% | 18.97% | 10.81% | 12.85% |
Портфель Maximize Growth and Dividend | -0.07% | 1.99% | 6.73% | 9.37% | 28.16% | 23.85% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AVGO Broadcom Inc. | 0.27% | 18.44% | 10.25% | 11.09% | 115.22% | 85.62% | 54.38% | 41.22% |
LLY Eli Lilly and Company | -0.76% | -6.35% | -14.02% | 13.92% | 23.20% | 36.03% | 39.14% | 30.59% |
MSFT Microsoft Corporation | 2.27% | -0.62% | -18.53% | -23.14% | 2.14% | 12.04% | 9.56% | 23.16% |
MCD McDonald's Corporation | -0.42% | -7.12% | -0.23% | 0.72% | -1.85% | 3.99% | 7.99% | 11.69% |
WM Waste Management, Inc. | -1.69% | -4.80% | 3.77% | 4.94% | -0.76% | 12.88% | 12.78% | 16.96% |
COST Costco Wholesale Corporation | -0.62% | -3.33% | 13.20% | 3.28% | 0.08% | 27.37% | 22.79% | 22.41% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 2.40% | 8.87% | 19.72% | 32.42% | 120.57% | 37.39% | 16.43% | 17.88% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -1.31% | -5.33% | 27.11% | 22.62% | 32.18% | 10.75% | 12.37% | 13.44% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.38% | 11.38% | -4.08% | -11.44% | -44.97% | -13.32% | -2.58% | 11.26% |
VICI VICI Properties Inc. | 0.11% | 1.41% | 2.49% | -5.89% | -4.72% | 1.22% | 4.65% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении Maximize Growth and Dividend закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.10% | 4.31% | -4.49% | 3.90% | 6.73% | ||||||||
| 2025 | 2.46% | 1.91% | -2.07% | 0.90% | 2.76% | 3.42% | 0.49% | 3.71% | 3.05% | 0.01% | 4.57% | -1.13% | 21.77% |
| 2024 | 1.22% | 4.46% | 3.40% | -1.64% | 2.96% | 4.16% | 1.96% | 5.01% | 0.77% | -2.23% | 2.96% | -1.71% | 23.12% |
| 2023 | 2.38% | -3.05% | 5.15% | 3.14% | 1.11% | 5.19% | 1.18% | 0.32% | -3.21% | 0.70% | 6.41% | 4.54% | 26.00% |
| 2022 | -2.09% | -6.12% | 5.53% | -3.33% | -6.67% | 9.36% | 5.74% | -3.28% | -2.11% |
Метрики бенчмарка
Maximize Growth and Dividend: годовая альфа составляет 8.88%, бета — 0.71, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 05.05.2022.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.13%) было выше, чем в снижении (56.27%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 8.88% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 8.88%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 86.13%
- Участие в снижении
- 56.27%
Комиссия
Комиссия Maximize Growth and Dividend составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Maximize Growth and Dividend имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.88 | 2.20 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 3.07 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 3.55 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.90 | 16.01 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 86 | 2.73 | 3.33 | 1.43 | 4.28 | 10.33 |
LLY Eli Lilly and Company | 49 | 0.56 | 1.03 | 1.15 | 0.96 | 2.30 |
MSFT Microsoft Corporation | 33 | 0.09 | 0.29 | 1.04 | 0.11 | 0.28 |
MCD McDonald's Corporation | 29 | -0.12 | -0.05 | 0.99 | 0.11 | 0.23 |
WM Waste Management, Inc. | 30 | -0.04 | 0.06 | 1.01 | 0.10 | 0.24 |
COST Costco Wholesale Corporation | 31 | 0.00 | 0.14 | 1.02 | 0.08 | 0.17 |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 87 | 2.76 | 2.86 | 1.41 | 5.04 | 16.30 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 66 | 1.25 | 1.67 | 1.24 | 2.28 | 5.72 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 9 | -0.88 | -1.07 | 0.82 | -0.76 | -0.99 |
VICI VICI Properties Inc. | 25 | -0.29 | -0.30 | 0.96 | 0.00 | 0.01 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Maximize Growth and Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.49% | 3.60% | 3.49% | 3.94% | 4.20% | 2.72% | 3.11% | 2.48% | 2.25% | 1.86% | 1.70% | 1.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.68% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
MCD McDonald's Corporation | 2.39% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
WM Waste Management, Inc. | 1.51% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.53% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 0.85% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.21% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.81% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.29% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Maximize Growth and Dividend показал максимальную просадку в 12.48%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка Maximize Growth and Dividend составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.48% | 5 мая 2022 г. | 103 | 30 сент. 2022 г. | 42 | 30 нояб. 2022 г. | 145 |
| -11.3% | 14 февр. 2025 г. | 37 | 8 апр. 2025 г. | 36 | 30 мая 2025 г. | 73 |
| -6.41% | 3 мар. 2026 г. | 19 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.12% | 15 сент. 2023 г. | 13 | 3 окт. 2023 г. | 30 | 14 нояб. 2023 г. | 43 |
| -5.33% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 14.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | NEM | MO | UNH | LLY | LMT | XLE | AVGO | MCD | WM | VICI | MSFT | COST | JEPQ | SCHD | JEPI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.27 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.20 | 0.32 | 0.68 | 0.31 | 0.29 | 0.38 | 0.73 | 0.51 | 0.93 | 0.69 | 0.81 | 0.84 |
| NEM | 0.27 | 1.00 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.30 | 0.29 | 0.42 |
| MO | 0.16 | 0.17 | 1.00 | 0.18 | 0.09 | 0.27 | 0.24 | -0.01 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.05 | 0.23 | 0.04 | 0.45 | 0.32 | 0.32 |
| UNH | 0.24 | 0.14 | 0.18 | 1.00 | 0.21 | 0.29 | 0.16 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.33 | 0.38 | 0.38 |
| LLY | 0.33 | 0.10 | 0.09 | 0.21 | 1.00 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.39 | 0.50 |
| LMT | 0.20 | 0.15 | 0.27 | 0.29 | 0.15 | 1.00 | 0.27 | 0.05 | 0.29 | 0.37 | 0.27 | 0.06 | 0.19 | 0.08 | 0.39 | 0.35 | 0.35 |
| XLE | 0.32 | 0.22 | 0.24 | 0.16 | 0.05 | 0.27 | 1.00 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.32 | 0.10 | 0.09 | 0.19 | 0.58 | 0.38 | 0.39 |
| AVGO | 0.68 | 0.18 | -0.01 | 0.06 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 1.00 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.56 | 0.32 | 0.72 | 0.32 | 0.43 | 0.66 |
| MCD | 0.31 | 0.16 | 0.35 | 0.30 | 0.23 | 0.29 | 0.13 | 0.09 | 1.00 | 0.43 | 0.33 | 0.18 | 0.34 | 0.22 | 0.44 | 0.50 | 0.45 |
| WM | 0.29 | 0.15 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.37 | 0.18 | 0.07 | 0.43 | 1.00 | 0.33 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.42 | 0.48 | 0.46 |
| VICI | 0.38 | 0.24 | 0.36 | 0.22 | 0.16 | 0.27 | 0.32 | 0.14 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.18 | 0.28 | 0.24 | 0.57 | 0.52 | 0.47 |
| MSFT | 0.73 | 0.15 | 0.05 | 0.12 | 0.23 | 0.06 | 0.10 | 0.56 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 1.00 | 0.40 | 0.77 | 0.34 | 0.49 | 0.61 |
| COST | 0.51 | 0.12 | 0.23 | 0.18 | 0.26 | 0.19 | 0.09 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.28 | 0.40 | 1.00 | 0.48 | 0.40 | 0.50 | 0.56 |
| JEPQ | 0.93 | 0.21 | 0.04 | 0.16 | 0.28 | 0.08 | 0.19 | 0.72 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.77 | 0.48 | 1.00 | 0.50 | 0.68 | 0.74 |
| SCHD | 0.69 | 0.30 | 0.45 | 0.33 | 0.24 | 0.39 | 0.58 | 0.32 | 0.44 | 0.42 | 0.57 | 0.34 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 0.82 | 0.72 |
| JEPI | 0.81 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.38 | 0.43 | 0.50 | 0.48 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.68 | 0.82 | 1.00 | 0.82 |
| Portfolio | 0.84 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 0.50 | 0.35 | 0.39 | 0.66 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.61 | 0.56 | 0.74 | 0.72 | 0.82 | 1.00 |